เครื่องคำนวณการฟื้นตัวจาก drawdown
ขาดทุนกับกำไรที่ต้องใช้คืนทุนไม่สมมาตร เสีย 20% ต้องได้มากกว่า 20% เพื่อกลับมา นั่นคือ 25% เสีย 50% ต้องได้เต็ม 100% เพียงเพื่อคุ้มทุน กรอกเปอร์เซ็นต์ขาดทุนใดก็ได้ เครื่องคำนวณจะแสดงกำไรที่ต้องใช้ฟื้นอย่างแม่นยำ พร้อมตาราง drawdown ทั่วไปที่เทรดเดอร์ควรจำให้ขึ้นใจ
สูตร: กำไรที่ต้องใช้ = 100 × ขาดทุน ÷ (100 − ขาดทุน). คณิตศาสตร์ไม่ผ่อนปรน: เมื่อ −50% drawdown ต้องได้ +100% เป็นกำไร และ drawdown −90% ต้องได้ +900% ผลเป็นตัวช่วย ไม่ใช่คำแนะนำการเงิน
ตาราง drawdown ที่เทรดเดอร์ควรรู้
ยิ่งหลุมลึกยิ่งไต่ชัน และเร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว นี่คือกำไรฟื้นตัวสำหรับ drawdown ที่มีโอกาสเผชิญมาก:
| Drawdown (ขาดทุน) | กำไรที่ต้องใช้ฟื้นตัว |
|---|---|
| −5% | +5.3% |
| −10% | +11.1% |
| −20% | +25.0% |
| −30% | +42.9% |
| −40% | +66.7% |
| −50% | +100.0% |
| −60% | +150.0% |
| −75% | +300.0% |
| −90% | +900.0% |
เครื่องคำนวณการฟื้นตัวจาก drawdown ทำงานอย่างไร
เมื่อเสียทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ กำไรที่ต้องใช้ฟื้นคำนวณบนฐานที่ เล็กกว่า จึงสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ขาดทุนเสมอ หลัง drawdown 20% คุณเหลือ 80 เซนต์ต่อดอลลาร์ การเปลี่ยน 80 กลับเป็น 100 คือกำไร 25% ไม่ใช่ 20% ความสัมพันธ์คือ กำไร = 100 × ขาดทุน ÷ (100 − ขาดทุน) และโตแบบไม่เป็นเส้นตรง เส้นโค้งเกือบราบเมื่อขาดทุนน้อย แล้วพุ่งสู่อนันต์เมื่อขาดทุนใกล้ 100%
ทำไมความไม่สมมาตรสำคัญ
นี่คือเหตุผลสำคัญที่สุดที่การรักษาทุนสำคัญกว่าการไล่ผลตอบแทนรุนแรง เทรดเดอร์ที่ไม่ปล่อย drawdown เกิน 20% ต้องฟื้นเพียง 25% ส่วนผู้ที่เสียไปถึง −60% ต้องทำให้ เพิ่มเป็นสองเท่าครึ่งของ ทุนที่เหลือ การหลีกเลี่ยง drawdown ลึกง่ายกว่าการฟื้นในเชิงคณิตศาสตร์ นี่คือเหตุผลที่จุดหยุด equity แบบเด็ดขาด หรือ สวิตช์หยุดเมื่อ drawdownควรอยู่ในทุกแผนความเสี่ยง ดูด้วยว่า ทำไมการอยู่รอดสำคัญกว่ากลยุทธ์.
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมขาดทุน 50% ต้องกำไร 100%?
drawdown คืออะไร?
จำกัด drawdown อย่างไร?
ตัวอย่างการฟื้นตัวและข้อจำกัด
ขาดทุน 20% ต้องกำไร 25%; 30% ต้อง 42.86%; 50% ต้อง 100%; 60% ต้อง 150% หมายถึงทุนเป็น 2.5 เท่าของที่เหลือ; 70% ต้อง 233.33% เมื่อเสีย 100% ไม่มีเปอร์เซ็นต์ฟื้นตัวจำกัดหากไม่เพิ่มทุน เงินฝากเพิ่มยอดแต่ไม่ใช่กำไรกลยุทธ์ ตารางไม่บอกว่าจะฟื้นนานเท่าไร การเปลี่ยนความเสี่ยงเปลี่ยนการกระจายผลทั้งหมด ทดสอบใน Monte Carlo และควบคุมความเสี่ยงรวม แทนการถือเปอร์เซ็นต์ฟื้นเป็นเป้าหมายเทรด
