หน้าแรก/เครื่องมือ/เครื่องคำนวณความเสี่ยง / ผลตอบแทน

เครื่องคำนวณความเสี่ยง / ผลตอบแทน

ทุกเทรดมีสองระยะ คือราคาต้องไปไกลเพียงใดถึง stop-loss และถึงเป้าหมาย อัตราส่วนระหว่างสองระยะหรือความเสี่ยง/ผลตอบแทนกำหนดอัตราชนะที่ต้องใช้เพื่อทำเงิน กรอกราคาเข้า stop-loss และ take-profit เครื่องคำนวณให้ R:R ความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็น pip และอัตราชนะคุ้มทุนสำหรับหลีกเลี่ยงผลขาดทุนตามแบบจำลอง

ราคาเข้า

ราคา stop-loss

ราคา take-profit

ขนาด pip

สูตร: R:R = |เป้าหมาย − ราคาเข้า| ÷ |ราคาเข้า − Stop| และ อัตราชนะคุ้มทุน = 100 ÷ (1 + R:R). รูปแบบ 1:2 ต้องการเพียงราว อัตราชนะ 33% เพื่อคุ้มทุน แพ้สองจากสามก็ยังเสมอตัว ผลเป็นตัวช่วย ไม่ใช่คำแนะนำการเงิน

อัตราส่วนดีไม่มีค่าหากไม่มีแผนบังคับใช้เรียนรู้บทบาทอัตราความเสี่ยง/ผลตอบแทนในกรอบความเสี่ยงครบถ้วนก่อนเพิ่มขนาด

คู่มืออัตราความเสี่ยง/ผลตอบแทน →

เครื่องคำนวณความเสี่ยง/ผลตอบแทนทำงานอย่างไร

ส่วน ความเสี่ยง คือระยะราคาจากเข้าไปถึง stop-loss ส่วน ผลตอบแทน คือระยะจากเข้าไปถึง take-profit หารผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงได้ R:R รูปแบบที่เสี่ยง 20 pip เพื่อได้ 50 pip คือเทรด 1:2.5 เครื่องคำนวณแปลงสองระยะเป็น pip ตามขนาดที่เลือก แล้วแสดงอัตราในรูปคุ้นเคย “1 : x”

ตัวเลขที่สำคัญจริงคือ อัตราชนะคุ้มทุน: เปอร์เซ็นต์เทรดที่ต้องชนะเพื่อไม่ขาดทุนที่อัตรานั้น เท่ากับ 100 ÷ (1 + R:R). ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบความเสี่ยงลดอัตราชนะที่ต้องใช้ จึงเป็นเหตุที่มืออาชีพมองหาผลตอบแทนไม่สมมาตรแทนไล่ความแม่นยำ

ตัวอย่างคำนวณ

ราคาเข้า 1.10000, stop-loss 1.09800, take-profit 1.10500 บน EUR/USD (ขนาด pip 0.0001) ความเสี่ยง = 20 pips ผลตอบแทน = 50 pips จึงมี R:R = 1 : 2.5. อัตราชนะคุ้มทุน = 100 ÷ (1 + 2.5) = 28.6% อัตราชนะจริง 30% ให้ค่าคาดหมายก่อนต้นทุนเป็นบวกภายใต้ผลตอบแทนคงที่นี้ แต่ต้นทุนอาจลบส่วนบวกได้

ทำไมอัตราส่วนสำคัญกว่าความแม่นยำ

เทรดเดอร์ที่ชนะครึ่งหนึ่ง แต่กำไรต่อครั้งเป็นสองเท่าของขาดทุน มีค่าคาดหมายเลขคณิตก่อนต้นทุนเป็นบวกภายใต้ผลตอบแทนที่สมมติ แม้อาจมี drawdown มาก ส่วนผู้ชนะ 70% ยังเสียเงินต่อเนื่องได้หากขนาดขาดทุนถ่วงน้ำหนักมากกว่าผลงานจากครั้งชนะ อัตราผลตอบแทนตามแผนอย่างเดียวไม่ยืนยันความได้เปรียบ ดู อัตราความเสี่ยง/ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงต่อเทรด สำหรับกรอบทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

อัตราความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดีคือเท่าไร?

ไม่มีขั้นต่ำสากล ผลตอบแทนจริง 1:2 มีอัตราชนะคุ้มทุนก่อนต้นทุน 33.33% แต่เป้าหมายไกลอาจลดโอกาสชนะ ประเมินอัตราส่วนร่วมกับอัตราสำเร็จจริงและต้นทุนผ่านค่าคาดหมาย

อัตราชนะคุ้มทุนหมายถึงอะไร?

เปอร์เซ็นต์เทรดที่ต้องชนะ ณ R:R หนึ่งเพื่อไม่ขาดทุนเมื่อทำหลายเทรด ที่ 1:1 ต้อง 50%; 1:2 ราว 33%; 1:3 ราว 25% เหนือเกณฑ์นั้นแบบจำลองผลตอบแทนคงที่มีค่าคาดหมายก่อนต้นทุนบวก ต้นทุนทำให้เกณฑ์สูงขึ้น

ควรเลือกขนาด pip ใด?

ใช้ 0.0001 สำหรับคู่ส่วนใหญ่ เช่น EUR/USD หรือ GBP/USD ใช้ 0.01 สำหรับคู่ JPY เช่น USD/JPY ซึ่งหนึ่ง pip คือตำแหน่งทศนิยมที่สอง ขนาด pip กระทบเฉพาะการแสดงจำนวน pip ไม่ใช่อัตราส่วนเอง

R:R ตามแผนเทียบกับผลกลยุทธ์

ราคาเข้า 1.1000, SL 1.0980 และ TP 1.1050 ให้ความเสี่ยง 20 pips ผลตอบแทน 50 pips และอัตรา 1:2.5 อัตราชนะคุ้มทุนก่อนต้นทุนคือ 28.57% โดยมีเงื่อนไขว่าทำผลตอบแทนดังกล่าวได้จริง เป้าหมายไกลอาจลดโอกาสสำเร็จ การเพิ่ม R:R ตามแผนอย่างเดียวไม่สร้างความได้เปรียบ เช่น 65% × 0.8R − 35% × 1R = 0.17R ก่อนต้นทุน ขณะที่ 20% × 3R − 80% × 1R = −0.20R หักต้นทุนในเครื่องคำนวณค่าคาดหมาย ขนาด pip เปลี่ยนระยะที่แสดง ไม่เปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างระยะ

← เครื่องมือ Forex ทั้งหมด