ตัวจำลอง Monte Carlo (ความเสี่ยงล้มละลาย)
การทดสอบย้อนหลังครั้งเดียวเหมือนทอยลูกเต๋าหนึ่งครั้ง แทบไม่บอกว่ากลยุทธ์เสียหายหนักบ่อยเพียงใด ตัวจำลองนี้นำความได้เปรียบของคุณไปรันหลายพันครั้งด้วยลำดับเทรดสุ่ม แล้วรายงานตัวเลขสำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงล้มละลาย equity สุดท้ายมัธยฐาน ความถี่ที่จบกำไร และความลึก drawdown กรอกอัตราชนะ ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง และความเสี่ยงต่อเทรด เพื่อดูการกระจายผลทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะครั้งโชคดี
แต่ละเส้นทางเริ่มที่ equity 100% เทรดชนะคูณ equity ด้วย (1 + ความเสี่ยง% × R) ส่วนเทรดแพ้คูณด้วย (1 − ความเสี่ยง%) เป็นการกำหนดขนาดสัดส่วนคงที่บนความได้เปรียบคงที่ ความเสี่ยงล้มละลาย คือสัดส่วนการรันที่เคยลดถึงเกณฑ์ล้มละลาย ผลสมมติความได้เปรียบคงที่และขนาดสัดส่วนคงที่ ตลาดจริงเปลี่ยนแปลง สภาวะตลาด ความผันผวน และอัตราชนะที่เคลื่อนเปลี่ยนการกระจายได้ทั้งสองทิศ ส่วนต้นทุนดำเนินคำสั่งที่เสียเปรียบแต่ไม่ได้จำลองจะลดผลสุทธิ ดู ความเสี่ยงล้มละลาย สำหรับทฤษฎี ผลเป็นตัวช่วย ไม่ใช่คำแนะนำการเงิน
ตัวจำลอง Monte Carlo ทำงานอย่างไร
การจำลอง Monte Carlo แทนเส้น equity ย้อนหลังเส้นเดียวด้วยหลายพันเส้นทางที่สุ่มอย่างอิสระจากแบบจำลองสองผลลัพธ์ กลยุทธ์มีความได้เปรียบเฉลี่ยเท่ากันทุกรอบ แต่ ลำดับ ชนะและแพ้สลับแบบสุ่ม จึงเห็นช่วงผลจากโชคทั้งหมด รวมชุดแพ้ที่ทำระบบซึ่งโดยรวมมีกำไรล้มละลาย คำถามสมจริงไม่ใช่ “ความได้เปรียบทำเงินเฉลี่ยไหม?” แต่คือ “ในอนาคตที่เป็นไปได้สัดส่วนเท่าไรที่มันอยู่รอด?”
แต่ละเทรดจำลองสุ่มตัวเลข โดยเทรดชนะด้วยความน่าจะเป็นเท่าอัตราชนะและ equity เพิ่มตาม ความเสี่ยง% × ผลตอบแทน (R); มิฉะนั้นเสีย ความเสี่ยง% ของ equity ปัจจุบัน เพราะขนาดเป็นสัดส่วนคงที่ของ equity ขาดทุนจึงลดลงใน drawdown และกำไรทบต้นระหว่างฟื้น เป็นกลไกเดียวกับการกำหนดสถานะสัดส่วนคงที่จริง
อ่านผลลัพธ์
ความเสี่ยงล้มละลาย คือเปอร์เซ็นต์รันที่เคยทะลุเกณฑ์ drawdown ของคุณ เป็นตัวเลขหลักด้านการอยู่รอด Equity สุดท้ายมัธยฐาน คือผลกลาง (ตรงไปตรงมากว่าค่าเฉลี่ยที่อาจถูกดันสูงจากรันโชคดีไม่กี่ครั้ง) จบกำไร คือความถี่ที่จบสูงกว่ายอดเริ่ม ค่าเฉลี่ย และ และ drawdown สูงสุดที่แย่ที่สุด แสดงการลด equity ทั้งแบบทั่วไปและรุนแรงที่สุดในตัวอย่าง ซึ่งควรเตรียมรับทั้งทางจิตใจและการเงิน
ทำไมดีกว่าการทดสอบย้อนหลังครั้งเดียว
การทดสอบหนึ่งครั้งเป็นตัวอย่างเดียวจากการกระจายที่มีสัญญาณรบกวน อาจทำให้กลยุทธ์เปราะดูดี หรือกลบกลยุทธ์ทนทานด้วยลำดับโชคร้าย การรันความได้เปรียบหลายครั้งเผยความแปรปรวนที่ต้องเผชิญ หากระบบ 55% / 2R ยังมีความเสี่ยงล้มละลายสำคัญเมื่อเสี่ยง 2% ต่อเทรด ทางแก้คือขนาดเล็กลง ไม่ใช่หวังมากขึ้น เรียนกรอบใน ความเสี่ยงล้มละลาย และ แบบจำลองขนาดสถานะ.
คำถามที่พบบ่อย
ความเสี่ยงล้มละลายคืออะไร?
ควรกรอกผลตอบแทนต่อครั้งชนะ (R) เท่าไร?
ควรรันกี่ครั้ง?
ทำไมผลจริงอาจต่าง?
การทำซ้ำและมาตรวัดขาดทุนสองแบบ
เครื่องมือนี้สุ่มแบบจำลองเทรดสองผลลัพธ์อย่างอิสระ ไม่ใช่ bootstrap จากบันทึกจริง Seed 42 กับค่าป้อนเหมือนกันให้ตัวอย่างเดิมเสมอ seed อื่นให้ตัวอย่างอื่น เกณฑ์ขาดทุนวัดจากทุนเริ่ม ส่วน maximum drawdown วัดจากยอดสูงสุดที่เดินตามเวลา เป็นคนละปริมาณ เส้นทางแย่ที่สุดที่สุ่มได้ไม่ใช่ขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้ ช่วงของความถี่แตะเกณฑ์วัดความคลาดเคลื่อนสุ่มที่พารามิเตอร์คงที่ ไม่ใช่ความไม่แน่นอนของกลยุทธ์เอง เส้นทางมากขึ้นแก้อัตราชนะผิดหรือการพึ่งพาของเทรดที่ตกหล่นไม่ได้ ค่าคาดหมายเลขคณิตบวกไม่รับประกัน equity มัธยฐานโตเมื่อเสี่ยงสูง
