เครื่องคำนวณค่าคาดหมายการเทรด — ก่อนต้นทุนและสุทธิ

อัตราชนะ 80% ที่กำไรเฉลี่ย 0.2R และขาดทุนเฉลี่ย 1R ให้ −0.04R ต่อเทรด อัตราชนะ 35% ที่กำไรเฉลี่ย 3R และขาดทุน 1R ให้ +0.40R ค่าคาดหมาย รวมอัตราชนะกับขนาดผลตอบแทน ค่าสุทธิหักต้นทุนดำเนินคำสั่งด้วย อัตราชนะสูงอย่างเดียวไม่ยืนยันความได้เปรียบ เครื่องคำนวณรายงานค่าก่อนต้นทุนและสุทธิ เกณฑ์คุ้มทุนทั้งสองแบบ ผลรวมตามแบบจำลองใน 100 เทรด และช่วง Wilson โดยประมาณของอัตราชนะ

ค่าคาดหมายเป็น R ต่อเทรด

E ก่อนต้นทุน = p × กำไรเฉลี่ย − (1 − p) × ขาดทุนเฉลี่ย; E สุทธิ = E ก่อนต้นทุน − ต้นทุนเฉลี่ย

ตรวจตัวอย่าง: 45% × 1.8R − 55% × 1R = +0.260R ก่อนต้นทุน หลังต้นทุนเฉลี่ย 0.10R ค่าคาดหมายสุทธิคือ +0.160R อัตราชนะคุ้มทุนคือ 1 / 2.8 = 35.7% ก่อนต้นทุน และ 1.1 / 2.8 = 39.3% หลังต้นทุน ผลรวมทฤษฎีใน 100 เทรดคือ +16R เมื่อจำนวนเงินของ 1R คงที่ ไม่ใช่การทำนายลำดับผลใดโดยเฉพาะ

ประมาณต้นทุนเป็น R โดยนำสเปรด ค่าคอมมิชชัน และ slippage ฝั่งเสียเปรียบตามปกติที่แปลงเป็นหน่วยเงินหรือ pip เดียวกัน หารด้วยความเสี่ยงเริ่มต้นในหน่วยเดียวกัน เช่น ต้นทุน 1.5 pip หาร stop 15 pip เท่ากับ 0.10R หลีกเลี่ยงการนับซ้ำ: หากกำไรและขาดทุนเฉลี่ยใช้ผลสุทธิจากบันทึกแล้ว ให้กรอกต้นทุนเพิ่มศูนย์ กรอกขนาดบวกทั้งกำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ย

วิธีคำนวณค่าคาดหมายด้วยมือ

คูณสัดส่วนชนะกับ R-multiple เฉลี่ยฝั่งชนะ แล้วลบสัดส่วนแพ้คูณ R-multiple เฉลี่ยฝั่งแพ้ หักต้นทุนดำเนินคำสั่งเฉลี่ยต่อเทรดเมื่อยังไม่รวมเท่านั้น ต้นทุนเกิดทั้งเทรดชนะและแพ้ ใช้ข้อมูลบันทึกจริงและนิยามความเสี่ยงเริ่มต้นสม่ำเสมอ อย่าใส่ผลที่หวังลงแบบจำลอง หากแยกประเภทคุ้มทุน ต้องปรับแบบจำลองสองผลลัพธ์ โดยรวมเทรดผลศูนย์ในค่าเฉลี่ยกลุ่มไม่ชนะอย่างสม่ำเสมอ หรือคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากผลทุกเทรดโดยตรง

ช่วงความไม่แน่นอนเป็นของอัตราชนะ ไม่ใช่ค่าคาดหมายเอง ที่ชนะ 60% ใน 30 เทรดอิสระ ช่วง Wilson 95% ประมาณ 42–75% อัตราชนะที่ปัดแล้วอาจสื่อจำนวนชนะเป็นเศษส่วน ช่วงจึงเป็นค่าประมาณ หากต้องการอนุมานแม่นยำให้ใช้จำนวนชนะจริง ขนาดกำไรขาดทุนเฉลี่ยก็ไม่แน่นอน และการกระจุกตัวของเทรด สภาวะตลาดเปลี่ยน หรืออคติการคัดเลือกอาจทำให้สมมติฐานการทดลองอิสระแบบง่ายใช้ไม่ได้

คำถามที่พบบ่อย

ค่าคาดหมายที่ดีคือเท่าไร?

ค่าสุทธิบวกเป็นเงื่อนไขจำเป็นของแบบจำลองกำไร แต่โดยลำพังไม่ใช่หลักฐานว่ากลยุทธ์จะมีกำไรต่อไป ความถี่ drawdown การกระจายผลตอบแทน และขีดความสามารถรองรับปริมาณล้วนสำคัญ ที่ R เป็นเงินคงที่ +0.1R ใน 200 เทรดให้ผลรวมคาดหมายรายปีต่างจาก +0.5R ใน 12 เทรด ผลรวม 100 เทรดของเครื่องมือเป็นการเทียบทฤษฎีที่ R คงที่ ไม่ใช่พยากรณ์ทบต้น

ทำไมขนาดตัวอย่างสำคัญ?

ตัวอย่างเล็กยังมีความไม่แน่นอนมาก สามสิบหรือหนึ่งร้อยเทรดเป็นจุดทบทวนที่มีประโยชน์ ไม่ใช่ใบรับรองความได้เปรียบ เก็บหลักฐานนอกตัวอย่างและทดสอบเดินหน้าต่อ ตรวจการกระจายกำไรขาดทุน และความสมจริงของสมมติฐานดำเนินคำสั่ง ช่วงความเชื่อมั่น 95% อธิบายกระบวนการทางสถิติ ไม่ใช่รับประกัน 95% ว่าอัตราชนะอนาคตอยู่ในช่วงที่แสดง

เครื่องมือและบทหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ทุกการคำนวณทำในเบราว์เซอร์ ผลขึ้นกับคุณภาพและความสอดคล้องของค่าป้อน ผลก่อนต้นทุนหรือตัวอย่างเล็กอาจทำให้เข้าใจผิด เครื่องมือนี้เป็นแบบจำลองเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

เอกสารอ้างอิงทางสถิติ: NIST: ช่วงความเชื่อมั่นของสัดส่วน. ทบทวนกันยายน 2026

ขอบเขตแบบจำลองและการตีความตัวอย่าง

กำไรและขาดทุนเฉลี่ยเป็นขนาดบวกในหน่วย R ต้นทุนเป็นค่าเฉลี่ยต่อเทรด ที่ 45%, 1.8R, 1R และต้นทุน 0.1R ผลคือ 0.26R ก่อนต้นทุน และ 0.16R สุทธิ อัตราคุ้มทุนหลังต้นทุนคือ 39.29% และ 100 เทรดที่ R เป็นเงินคงที่ให้ผลรวมคาดหมาย 16R เทรดผลศูนย์ต้องจัดการสม่ำเสมอ โดยรวมในค่าเฉลี่ยกลุ่มไม่ชนะ หรือคำนวณค่าเฉลี่ยจากทุกผลโดยตรง ช่วง Wilson เกี่ยวเฉพาะอัตราชนะและสมมติการทดลองอิสระ ไม่ครอบคลุมความไม่แน่นอนผลตอบแทนหรือตลาดเปลี่ยน อัตราชนะที่ปัดอาจให้จำนวนชนะเศษส่วน จึงทำให้ช่วงเป็นค่าประมาณ ทั้ง 30 และ 100 เทรดไม่รับประกันความได้เปรียบ

NIST: ช่วงความเชื่อมั่นของสัดส่วน