Калькулятор торгового ожидания — валового и чистого

Доля выигрышей 80% со средней прибылью 0.2R и средним убытком 1R даёт −0.04R на сделку. Доля 35% со средним выигрышем 3R и убытком 1R даёт +0.40R. Математическое ожидание объединяет долю выигрышей и величину выплат; чистое ожидание также вычитает затраты исполнения. Одна высокая доля выигрышей не устанавливает преимущества. Калькулятор показывает валовое и чистое ожидание, оба порога безубыточности, модельный итог 100 сделок и приближённый интервал Уилсона для доли выигрышей.

Ожидание в R на сделку

E валовое = p × средний выигрыш − (1 − p) × средний убыток; E чистое = E валовое − средняя затрата.

Проверьте пример: 45% × 1.8R − 55% × 1R = +0.260R валового ожидания. После средней затраты 0.10R чистое ожидание +0.160R. Безубыточная доля выигрышей — 1 / 2.8 = 35.7% до затрат и 1.1 / 2.8 = 39.3% после. Теоретический итог 100 сделок +16R при постоянной денежной величине 1R; это не прогноз конкретной последовательности.

Оцените затрату в R, разделив спред, комиссию и типичное неблагоприятное проскальзывание в одной денежной или пипсовой единице на исходный риск в той же единице. Например, затраты 1.5 пипса, делённые на стоп 15 пипсов, дают 0.10R. Избегайте двойного учёта: если средние выигрыши и потери уже используют чистые результаты журнала, введите нулевую дополнительную затрату. И средний выигрыш, и средний убыток записывайте положительными величинами.

Как рассчитать ожидание вручную

Умножьте долю прибыльных сделок на средний выигрыш в R, затем вычтите долю убыточных, умноженную на средний убыток в R. Вычитайте среднюю затрату исполнения на сделку лишь при отсутствии её в результатах. Затраты возникают и на выигрышах, и на потерях. Используйте реальные данные журнала и согласованное определение исходного риска; не заполняйте модель желаемыми результатами. Отдельная категория нулевых сделок требует адаптации модели двух исходов: либо последовательно включайте нулевые результаты в среднее группы без выигрыша, либо считайте взвешенное среднее прямо по всем исходам.

Интервал неопределённости относится к доле выигрышей, не самому ожиданию. При 60% выигрышей в 30 независимых сделках 95% интервал Уилсона — примерно 42–75%. Введённая округлённая доля может подразумевать дробное число выигрышей, поэтому интервал приближённый. Для точного вывода используйте фактическое число. Средние размеры выплат тоже неопределённы; группировка сделок, смена рынка или смещение отбора могут нарушать простые предпосылки независимости.

Частые вопросы

Какое ожидание хорошее?

Положительное чистое значение необходимо прибыльной модели, но само не доказывает сохранения прибыльности стратегии. Важны частота, просадки, разброс выплат и ёмкость. При постоянном денежном R значение +0.1R за 200 сделок имеет иной ожидаемый годовой итог, чем +0.5R за 12 сделок. Итог 100 сделок калькулятора — теоретическое сравнение при фиксированном R, не прогноз сложного роста.

Почему важен размер выборки?

Малая выборка оставляет большую неопределённость. Тридцать или сто сделок — полезные точки разбора, не сертификаты преимущества. Продолжайте сбор доказательств вне выборки и форвард-тестов, изучайте распределение выигрышей и потерь, реалистичность исполнения. Доверительный интервал 95% описывает статистическую процедуру; это не гарантия 95% попадания будущей доли выигрышей в показанный диапазон.

Связанные инструменты и главы курса

Все расчёты выполняются в браузере. Выводы зависят от качества и согласованности входов; валовые результаты или малые выборки могут вводить в заблуждение. Инструмент — учебная модель, а не инвестиционная рекомендация.

Статистический источник: NIST: доверительные интервалы долей. Проверено в сентябре 2026.

Область модели и трактовка выборки

Средние выигрыши и потери — положительные величины в R; затрата — средняя на сделку. При 45%, 1.8R, 1R и затрате 0.1R результат — 0.26R валового и 0.16R чистого ожидания. Безубыточная доля после затрат — 39.29%, а 100 сделок с постоянным денежным R имеют ожидаемый итог 16R. Нули требуют последовательного учёта: включайте их в среднее группы без выигрыша или считайте среднее прямо по всем исходам. Интервал Уилсона относится только к доле выигрышей и предполагает независимые испытания; не охватывает неопределённости выплат или смены рынка. Округлённая доля может подразумевать дробные выигрыши, делая интервал приближённым. Ни 30, ни 100 сделок не гарантируют преимущества.

NIST: доверительные интервалы долей