Kalkulator ekspektasi trading — bruto dan neto

Tingkat menang 80% dengan laba rata-rata 0.2R dan kerugian rata-rata 1R menghasilkan −0.04R per transaksi. Tingkat menang 35% dengan laba rata-rata 3R dan kerugian 1R menghasilkan +0.40R. Ekspektasi menggabungkan tingkat menang dan besar imbalan; ekspektasi neto juga mengurangi biaya eksekusi. Tingkat menang tinggi saja tidak membuktikan keunggulan. Kalkulator melaporkan ekspektasi bruto dan neto, kedua ambang impas, total model untuk 100 transaksi, serta interval Wilson perkiraan untuk tingkat menang.

Ekspektasi dalam R per transaksi

E bruto = p × laba rata-rata − (1 − p) × kerugian rata-rata; E neto = E bruto − biaya rata-rata.

Periksa contoh berikut: 45% × 1.8R − 55% × 1R = +0.260R bruto. Setelah biaya rata-rata 0.10R, ekspektasinya +0.160R neto. Tingkat menang impas adalah 1 / 2.8 = 35.7% sebelum biaya dan 1.1 / 2.8 = 39.3% setelah biaya. Total teoretis untuk 100 transaksi adalah +16R ketika nilai nominal 1R tetap; ini bukan prediksi atas urutan hasil tertentu.

Estimasi biaya dalam R dengan membagi spread, komisi, dan slippage merugikan yang lazim, dinyatakan dalam satuan uang atau pip yang sama, dengan risiko awal dalam satuan yang sama. Misalnya, biaya 1.5 pip dibagi stop 15 pip adalah 0.10R. Hindari penghitungan ganda: jika laba dan kerugian rata-rata sudah memakai hasil neto jurnal, masukkan nol untuk biaya tambahan. Catat besaran positif untuk laba rata-rata maupun kerugian rata-rata.

Cara menghitung ekspektasi secara manual

Kalikan proporsi transaksi menang dengan kelipatan R rata-rata transaksi menang, lalu kurangi proporsi transaksi rugi dikali kelipatan R rata-rata transaksi rugi. Kurangi biaya eksekusi rata-rata per transaksi hanya jika belum termasuk. Biaya terjadi pada transaksi menang maupun rugi. Gunakan data jurnal aktual dan definisi risiko awal yang konsisten; jangan mengisi model dengan hasil yang diharapkan saja. Untuk kategori impas tersendiri, model dua hasil memerlukan penyesuaian: masukkan transaksi hasil nol secara konsisten dalam rata-rata kelompok yang tidak menang, atau hitung rata-rata tertimbang langsung dari semua hasil transaksi.

Interval ketidakpastian berkaitan dengan tingkat menang, bukan ekspektasi itu sendiri. Pada 60% kemenangan dalam 30 transaksi independen, interval Wilson 95% kira-kira 42–75%. Tingkat menang yang dibulatkan dapat menyiratkan jumlah kemenangan pecahan, sehingga interval merupakan pendekatan. Untuk inferensi yang presisi, gunakan jumlah kemenangan aktual. Besar imbalan rata-rata juga memiliki ketidakpastian, dan pengelompokan transaksi, perubahan kondisi pasar, atau bias seleksi dapat membatalkan asumsi percobaan independen yang sederhana.

Pertanyaan umum

Berapa ekspektasi yang baik?

Nilai neto positif merupakan syarat perlu bagi model yang menguntungkan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa strategi akan tetap menguntungkan. Frekuensi, drawdown, penyebaran imbalan, dan kapasitas penting. Pada nilai nominal R yang tetap, +0.1R dalam 200 transaksi memiliki total tahunan yang diharapkan berbeda dari +0.5R dalam 12 transaksi. Total 100 transaksi kalkulator merupakan perbandingan teoretis pada R tetap, bukan ramalan pertumbuhan majemuk.

Mengapa ukuran sampel penting?

Sampel kecil menyisakan ketidakpastian besar. Tiga puluh atau seratus transaksi merupakan tonggak peninjauan yang berguna, bukan sertifikat keunggulan. Terus kumpulkan bukti di luar sampel dan forward test, periksa distribusi laba serta rugi, dan pastikan asumsi eksekusi tetap realistis. Interval keyakinan 95% menggambarkan prosedur statistik; ini bukan jaminan 95% bahwa tingkat menang masa depan berada dalam rentang yang ditampilkan.

Alat dan bab kursus terkait

Semua penghitungan berjalan di peramban Anda. Hasil bergantung pada kualitas dan konsistensi masukan; hasil bruto atau sampel kecil dapat menyesatkan. Alat ini merupakan model edukasi, bukan nasihat investasi.

Referensi statistik: NIST: Interval keyakinan untuk proporsi. Ditinjau September 2026.

Cakupan model dan penafsiran sampel

Laba dan kerugian rata-rata merupakan besaran positif dalam R; biaya adalah rata-rata per transaksi. Dengan 45%, 1.8R, 1R, dan biaya 0.1R, hasilnya 0.26R bruto dan 0.16R neto. Tingkat impas setelah biaya adalah 39.29%, dan 100 transaksi pada nilai nominal R tetap memiliki total yang diharapkan sebesar 16R. Transaksi hasil nol memerlukan perlakuan konsisten: masukkan dalam rata-rata kelompok tidak menang atau hitung rata-rata langsung dari semua hasil. Interval Wilson hanya berkaitan dengan tingkat menang dan mengasumsikan percobaan independen; interval ini tidak mencakup ketidakpastian imbalan atau perubahan pasar. Tingkat menang yang dibulatkan dapat menyiratkan kemenangan pecahan, sehingga intervalnya berupa pendekatan. Baik 30 maupun 100 transaksi tidak menjamin keunggulan.

NIST: Interval keyakinan untuk proporsi