Công cụ tính kỳ vọng giao dịch — gộp và ròng

Tỷ lệ thắng 80% với khoản lãi trung bình 0.2R và khoản lỗ trung bình 1R tạo ra −0.04R mỗi giao dịch. Tỷ lệ thắng 35% với khoản lãi trung bình 3R và khoản lỗ 1R tạo ra +0.40R. Kỳ vọng kết hợp tỷ lệ thắng với độ lớn lãi và lỗ; kỳ vọng ròng còn trừ chi phí thực hiện. Riêng tỷ lệ thắng cao không chứng minh lợi thế. Công cụ báo cáo kỳ vọng gộp và ròng, cả hai ngưỡng hòa vốn, tổng theo mô hình qua 100 giao dịch và khoảng Wilson xấp xỉ cho tỷ lệ thắng.

Kỳ vọng theo R mỗi giao dịch

E gộp = p × lãi trung bình − (1 − p) × lỗ trung bình; E ròng = E gộp − chi phí trung bình.

Kiểm tra ví dụ: 45% × 1.8R − 55% × 1R = +0.260R gộp. Sau chi phí trung bình 0.10R, kỳ vọng là +0.160R ròng. Tỷ lệ thắng hòa vốn là 1 / 2.8 = 35.7% trước chi phí và 1.1 / 2.8 = 39.3% sau chi phí. Tổng lý thuyết qua 100 giao dịch là +16R khi giá trị bằng tiền của 1R không đổi; đây không phải dự đoán bất kỳ chuỗi kết quả cụ thể nào.

Ước tính chi phí theo R bằng cách lấy chênh lệch giá, hoa hồng và trượt giá bất lợi điển hình, biểu thị bằng cùng đơn vị tiền hoặc pip, chia cho rủi ro ban đầu theo cùng đơn vị. Ví dụ, chi phí 1.5 pip chia cho mức dừng 15 pip là 0.10R. Tránh tính trùng: nếu lãi và lỗ trung bình đã dùng kết quả ròng từ nhật ký, nhập chi phí bổ sung bằng không. Ghi độ lớn dương cho cả lãi trung bình và lỗ trung bình.

Cách tính kỳ vọng thủ công

Nhân tỷ phần giao dịch thắng với bội số R thắng trung bình, rồi trừ tỷ phần giao dịch thua nhân bội số R thua trung bình. Chỉ trừ chi phí thực hiện trung bình mỗi giao dịch khi chưa được tính trước đó. Chi phí phát sinh trên cả giao dịch thắng lẫn thua. Dùng dữ liệu nhật ký thực tế và định nghĩa rủi ro ban đầu nhất quán; không điền kết quả mong muốn vào mô hình. Nếu có nhóm hòa vốn riêng, mô hình hai kết quả cần được điều chỉnh: hoặc đưa giao dịch kết quả bằng không vào trung bình của nhóm không thắng một cách nhất quán, hoặc tính trực tiếp trung bình có trọng số từ mọi kết quả giao dịch.

Khoảng bất định liên quan đến tỷ lệ thắng, không phải bản thân kỳ vọng. Với 60% thắng trong 30 giao dịch độc lập, khoảng Wilson 95% xấp xỉ 42–75%. Tỷ lệ thắng làm tròn được nhập có thể hàm ý số lần thắng dạng phân số, nên khoảng này là xấp xỉ. Muốn suy luận chính xác, hãy dùng số lần thắng thực tế. Độ lớn lãi và lỗ trung bình cũng có bất định; giao dịch thành cụm, điều kiện thị trường thay đổi hoặc thiên lệch lựa chọn có thể làm mất hiệu lực giả định các phép thử độc lập đơn giản.

Câu hỏi thường gặp

Kỳ vọng thế nào là tốt?

Giá trị ròng dương là điều kiện cần cho mô hình có lãi, nhưng tự nó không phải bằng chứng chiến lược sẽ tiếp tục sinh lời. Tần suất, sụt giảm vốn, độ phân tán của lãi lỗ và khả năng mở rộng đều quan trọng. Với R có giá trị bằng tiền không đổi, +0.1R qua 200 giao dịch có tổng kỳ vọng năm khác +0.5R qua 12 giao dịch. Tổng 100 giao dịch của công cụ là so sánh lý thuyết tại R cố định, không phải dự báo tăng trưởng lãi kép.

Vì sao cỡ mẫu quan trọng?

Mẫu nhỏ để lại bất định đáng kể. Ba mươi hoặc một trăm giao dịch là các mốc rà soát hữu ích, không phải chứng nhận lợi thế. Tiếp tục thu thập bằng chứng ngoài mẫu và kiểm thử tiến về sau, xem phân phối lãi và lỗ, đồng thời kiểm tra các giả định thực hiện vẫn thực tế. Khoảng tin cậy 95% mô tả quy trình thống kê; nó không phải bảo đảm 95% rằng tỷ lệ thắng tương lai nằm trong miền hiển thị.

Công cụ và chương khóa học liên quan

Mọi phép tính chạy trong trình duyệt. Đầu ra phụ thuộc chất lượng và tính nhất quán của đầu vào; kết quả gộp hoặc mẫu nhỏ có thể gây hiểu sai. Công cụ này là mô hình giáo dục, không phải tư vấn đầu tư.

Tham khảo thống kê: NIST: khoảng tin cậy cho tỷ lệ. Rà soát tháng Chín 2026.

Phạm vi mô hình và cách diễn giải mẫu

Lãi và lỗ trung bình là các độ lớn dương theo R; chi phí là trung bình mỗi giao dịch. Với 45%, 1.8R, 1R và chi phí 0.1R, kết quả là 0.26R gộp và 0.16R ròng. Tỷ lệ hòa vốn sau chi phí là 39.29%, và 100 giao dịch với R có giá trị bằng tiền không đổi có tổng kỳ vọng 16R. Giao dịch kết quả bằng không cần được xử lý nhất quán: đưa chúng vào trung bình của nhóm không thắng hoặc tính trực tiếp trung bình từ mọi kết quả. Khoảng Wilson chỉ liên quan đến tỷ lệ thắng và giả định các phép thử độc lập; nó không bao phủ bất định của lãi lỗ hoặc thay đổi thị trường. Tỷ lệ thắng làm tròn có thể hàm ý số lần thắng dạng phân số, khiến khoảng chỉ là xấp xỉ. Cả 30 lẫn 100 giao dịch đều không bảo đảm lợi thế.

NIST: khoảng tin cậy cho tỷ lệ