Biên bản kiểm thử chiến lược — backtest và forward test

Nêu cơ chế được kỳ vọng tạo lợi thế và điều kiện mà bạn dự kiến lợi thế đó biến mất. Xác định thị trường, khung thời gian và phiên trước khi xem kết quả. Dùng cùng mã nghiên cứu trong kế hoạch, tệp dữ liệu và nhật ký.

Quy tắc phải cho phép tái lập mọi quyết định. Chỉ nói “vào lệnh khi phá vỡ” là chưa đủ: ghi nguồn giá, thời điểm quyết định và cách thực thi. Giữ bản quy tắc hoặc mã từ trước kiểm thử. Thay đổi sau khi thấy kết quả tạo ra phiên bản mới; nó không cải thiện đánh giá lịch sử của phiên bản trước.

Ghi nguồn, phạm vi dữ liệu và việc dữ liệu là giá bid, ask hay mid. Chọn độ phân giải phù hợp quy tắc thực thi. Không coi giá trị chỉ báo tương lai hoặc bản điều chỉnh công bố sau này là thông tin đã có tại thời điểm tín hiệu. Nến bao trùm cả SL lẫn TP cần quy tắc rõ ràng để xác định kết quả hoặc dữ liệu chi tiết hơn.

Tách mẫu dùng để xây dựng quy tắc (trong mẫu, IS) khỏi mẫu dùng để đánh giá (ngoài mẫu, OOS). Ghi ngày và phương pháp chia. Liên tục xem OOS rồi điều chỉnh quy tắc theo nó sẽ làm suy giảm tính độc lập. Forward test dùng dữ liệu đến sau khi quy tắc được chốt, ghi mọi tín hiệu và bỏ sót; môi trường demo không tái hiện đầy đủ thực thi trên tài khoản thật.

Xác định chỉ số và quy tắc quyết định trước khi thấy kết quả. Không có một số giao dịch hay ngưỡng profit factor nào xác nhận lợi thế cho mọi chiến lược. Độ dài mẫu, phụ thuộc giữa quan sát, sự kiện hiếm và số biến thể đã thử ảnh hưởng cách diễn giải. Tách tiêu chí đánh giá chiến lược khỏi việc kiểm tra quy trình kiểm thử có đúng hay không. Quyết định trước cách tính đến bất định, phụ thuộc giữa kết quả và thời điểm kết thúc nghiên cứu. Không dừng ở kết quả thuận lợi đầu tiên hoặc kéo dài đến khi đạt ngưỡng mong muốn; các quyết định đó cần phương pháp đánh giá tuần tự đã lên kế hoạch hoặc thừa nhận rõ phân tích tiếp theo chỉ mang tính khám phá.

Để nhất quán với nhật ký F, hãy định nghĩa bội số R của một giao dịch là kết quả ròng chia cho số tiền rủi ro dương đã dự kiến trước khi vào lệnh. Tổng các bội số R khi số tiền rủi ro thay đổi không phải kết quả tính theo R cơ sở của kế hoạch. Đường R lũy kế bắt đầu từ 0; drawdown là mức giảm từ đỉnh trước đó, nên khoản lỗ ban đầu −1 R tạo drawdown 1 R. Với vốn chủ sở hữu hoặc số dư, nêu vốn đầu kỳ, dòng tiền và cách xử lý vị thế mở — không bắt đầu phép tính phần trăm từ vốn bằng không. PF khi không có khoản lỗ có mẫu số bằng không: đánh dấu không xác định, thay vì coi là bằng chứng lợi thế. Xử lý các lần thoát từng phần theo một định nghĩa giao dịch được ghi rõ.

Ghi riêng kết quả IS, OOS và forward test. Bao gồm số tín hiệu, giao dịch và trường hợp loại trừ kèm lý do. Giữ cả diễn biến kết quả, không chỉ tổng cuối cùng. Kết quả ròng tính chi phí đúng một lần: nếu spread và trượt giá đã phản ánh trong giá thực thi, không trừ lần nữa. Đánh dấu dữ liệu thiếu là thiếu, không phải bằng không.

Phân biệt sửa lỗi triển khai với thay đổi ý tưởng. Trong cả hai trường hợp, giữ kết quả trước đó và xác định dữ liệu đã xem. Không ghi đè phiên bản biên bản cũ khi đổi quy tắc. Bản xuất ghi lại trạng thái tại một thời điểm; riêng tệp hoặc bản lưu cục bộ không phải bằng chứng độc lập về ngày chốt.

So sánh kết quả với tiêu chí ở mục 5. Ghi cả bằng chứng ủng hộ giả thuyết và sự kiện mâu thuẫn. Kết luận “cần thêm dữ liệu” phải đi kèm kế hoạch cụ thể. Tài liệu này tổ chức nghiên cứu; nó không cho phép giao dịch thật hay bảo đảm kết quả tương lai.