戦略テストの実施記録 — バックテストとフォワードテスト

優位性を生むと考える仕組みと、その優位性が失われると予想する条件を記載します。結果を見る前に、市場、時間足、取引時間帯を定義してください。計画、データファイル、日誌には共通の検証IDを使用します。

すべての判断を再現できるルールが必要です。「ブレイクでエントリーする」だけでは不十分です。価格の取得元、判断時刻、約定方法を記録してください。テスト前のルールやコードのコピーを保管します。結果を見た後の変更は新しいバージョンを作る行為であり、旧版に対する過去の評価を改善するものではありません。

データの取得元と対象範囲、およびBid、Ask、仲値のどれを示すかを記録します。解像度は約定ルールに合わせてください。将来の指標値や、後から改定された発表値を、シグナル時点で利用できた情報として扱ってはいけません。同じ足でSLとTPの両方に到達する場合は、結果を決める明示的なルール、またはより詳細なデータが必要です。

ルールの開発に使う標本（インサンプル、IS）と、評価に使う標本（アウトオブサンプル、OOS）を分けます。対象日付と分割方法を記録してください。OOSを繰り返し確認し、それに合わせてルールを調整すると独立性が損なわれます。ルール確定後に届くデータでフォワードテストを行い、すべてのシグナルと見送りを記録します。デモ環境は、実口座での約定を完全には再現しません。

結果を見る前に、指標と判断ルールを定義します。どの戦略にも共通して優位性を証明できる取引数やプロフィットファクターの閾値はありません。標本の長さ、観測間の依存関係、稀な事象、検証したバリエーションの数が解釈に影響します。戦略を評価する基準と、テスト自体を正しく行ったかの確認を分けてください。結果の不確実性と依存関係をどう扱うか、いつ検証を終了するかを事前に決めます。最初に良い結果が出た時点で止めたり、望む閾値に達するまで延長したりしてはいけません。そのような判断には、計画された逐次評価法、または追加分析が探索的であることの明示が必要です。

整合性を保つため、 日誌Fに合わせて、 各取引のR倍数 を、その純損益をエントリー前に計画した正のリスク額で割った値と定義します。リスク額が変動する場合、これらのR倍数の合計は、計画の基準Rで表した損益とは異なります。累積R曲線は0から始まり、ドローダウンはそれ以前の最高値からの下落です。したがって、最初の損失が−1 Rならドローダウンは1 Rです。純資産または残高では、開始資金、入出金、未決済ポジションの扱いを明記します。資金ゼロから割合を計算してはいけません。 PF は損失がないと分母がゼロになります。優位性の確認と扱わず、未定義と記録してください。分割決済は、文書化した共通の取引定義に従って処理します。

IS、OOS、フォワードテストの結果を別々に記録します。シグナル数、取引数、除外件数とその理由を含めてください。合計だけでなく、損益の推移も保管します。純損益へのコストの反映は一回だけです。約定価格にスプレッドやスリッページが含まれている場合、再び差し引かないでください。欠損データはゼロとせず、欠損と記録します。

実装ミスの修正と、戦略の着想自体の変更を区別します。どちらの場合も、前の結果を残し、すでに見たデータを明示してください。ルール変更時に旧版の実施記録を上書きしてはいけません。エクスポートは特定時点の状態を記録しますが、ファイルや端末内保存だけでは確定日の独立した証明にはなりません。

結果を5節の基準と比較します。仮説を支持する証拠と、矛盾する事実の両方を記録してください。「さらにデータが必要」という結論には、具体的な計画が必要です。この文書は検証を整理するためのものであり、実取引を許可したり、将来の成果を保証したりするものではありません。