取引計画とセットアップ・プレイブック
二つの文書を作るための記入式の枠組みです。 15.2の記事 で理論を説明した取引計画（運用の基本規則。上限、時間、手順、 キルスイッチなどの八節）と、 プレイブック （A+/B/C等級と過去の 期待値を含む実務用セットアップ集）を作成します。保存が許可されていれば入力はブラウザ内に保存され、記入済み文書を署名用に印刷したりファイルへ出力したりできます。テンプレートが内容を考案するわけではありません。数値の根拠は、 バックテスト とご自身の日誌です。このフォームは優位性を生みません。署名しても過去の負の期待値は正にならず、計画だけで損失の進行が遅くなる保証もありません。保存したTXT/JSONと組み合わせ、行動を事前の記録と比較できます。ファイルは編集可能なので、それ自体は時点や真正性の改変不能な証拠ではありません。書面にして署名した計画は、次の試験の前提条件2です： 準備度試験.
- 文書は二つに分ける：計画は市場にかかわらず適用する資金のルールです。例えば半年ごとに見直しますが、誤りや脅威には早く対応します。一方、プレイブックは日誌に基づき四半期ごとに更新するセットアップ集です。テンプレートもこの順に記入します。
- セットアップ等級の基準を明示する：A+は、カードの必須条件と品質基準をすべて満たすことを意味します。過去の純期待値を R 単位で示し、標本数も記録しますが、それだけで等級は決まりません。15.2の定義では、Bは事前に定めた品質基準のちょうど一つが境界域にある状態です。Cは必須条件を満たさないか、そのような逸脱が複数あります。通常リスク / 半分のリスク / エントリー禁止は、計画へ記録する説明用の配分例です。フォームは入力数値を確認し、画面、印刷、TXTで条件評価を促しますが、取引を承認するものではありません。
- キルスイッチは数値で定義する とともに、発動時の手順も明記します。提供元に技術的な制限機能がある場合は、適用範囲を確認してテストしてください。あらゆる損失を防げるとは考えないでください。
- 文書には署名と見直し日を記載する：EOW監査では記憶ではなく、書かれた記録と取引を比較します。印刷物には署名欄があり、TXT/JSONのコピーは日誌と一緒に保管します。
記入前に：内容の根拠はどこから得るか
- テンプレートは枠組みであり、取引システムではありません。 上限を記入する数値は、 リスク管理の章から得ます。セットアップ条件は、ご自身のバックテストと日誌に基づき、コスト、期間、不確実性、ルール調整に使ったデータの外の標本を明示します。すべてに共通する最低50取引という基準はありません。根拠となるデータがなければ空欄にし、検証後に戻ってください。作った数値を埋めるより、空欄にする方が適切です。
- 記入順は文書の順序どおりです： まず計画（戦略に依存しない資金のルール）、次にプレイブック（具体的なセットアップ）を作ります。逆にすると、お気に入りのエントリーに合わせた計画、つまり後付けの正当化になってしまいます。
- 入力欄の例は形式を示すもので、数値を推奨しません。 一取引のリスク欄の「1%」は記入方法の例です。ご自身の数値は、資金、検証したドローダウン、許容度から決めるもので、例から採用するものではありません。
- 一度に仕上げず、複数回に分けて記入してください。 20分で上から下まで埋めると、日次上限が一取引のリスクや実際のエントリー回数と結び付かない文書になりかねません。端末内保存は、いったん離れて日誌を確認し、戻ってこられるようにするための機能です。
- 完成した文書には署名します。 印刷物には日付、署名、次回見直しの欄があります。プレイブックは日誌に基づき四半期ごとに更新します。計画を半年ごとに見直すのは日程の一例です。データの誤り、仕様変更、脅威があれば、それより早く停止し、記録を残して修正してください。
文書1：取引計画 — 8節
フォームの八つのブロックに、次の記事の九つの節をまとめています： 15.2。マンデートは1節の目標と一緒に記載します。丸印のある項目は入力充足率に数えられます。それらがなければ、文書を計画とは呼べません。
日次上限と総エクスポージャーでは、1Rの基準額を一つ定め、未決済ポジションとコストの扱いを明記します。割合の基準（残高か純資産か）、測定時点、基準Rを更新する日程を記録してください。期間中に基準額を変えた場合は、その期間に定めた上限と金額ベースの損益を比較し、分母が異なるRを足し合わせないでください。通常のストップロスまでのリスクは推定であり、約定価格の保証ではありません。日誌の各取引のRは、純損益をエントリー前に計画した正のリスク額で割ったものです。ポジションサイズの変更後は、この二つの単位を同一視してはいけません。カードにはルールのバージョン、標本の出典、取引単位、等級基準を記録し、 テストの実施記録N および 日誌Fへ関連付けます。.
「プロセス目標とマンデート」には、許可する銘柄と口座種別、保有期間、作業方法、承認した戦略IDとバージョン、制約を記載します。下の九つのカード項目には、15.2の13の仕様要素をまとめています。「名称」にはIDとバージョン、「市場環境」には仮説、背景、証拠の状況（標本期間、出典、範囲）、「エントリールール」には必須条件、トリガー、無効化条件、適合例と似ていても不採用となる例、「決済ルール」にはエントリー、SL、TP、時間決済、「フィルターとサイズ」には品質基準、リスクモデル、コスト、禁止事項を含めます。期待値と標本数は別の研究データで、「格下げ」では見直し手順を定めます。複数の要素が同じ欄に入るからといって、省略しないでください。長い仕様は端末内のファイル名とバージョンで特定できます。標本数は、記載した期待値を求めた標本と完全に一致させます。「市場環境」ではバックテスト、調整に使ったデータの外の標本、デモ、実取引を分けて説明し、複数の出典に載っているからと同じ取引を重複計上しないでください。統合した結果を示す場合は、標本構成と共通の取引・コスト定義を明示し、各段階の結果も残します。
文書2：プレイブック — セットアップカード
各 セットアップ に数値付きのカードを用意します。最初は一つか二つにしてください。最初から六つあるプレイブックは、道具というより希望の一覧になりがちです。そのため、フォームは一枚から始まり、ボタンで追加できます。等級は15.2で説明したとおり、結果を見る前に書いた必須条件と品質基準から決まります。期待値と標本数は過去の評価を支えますが、それだけで優位性や準備の完了を証明しません。フォームは数値形式を確認し、欠損データやゼロ以下の結果を知らせます。等級を自分で評価するよう促すメッセージは、印刷とTXTにも残り、保管する記録に含まれます。
印刷・出力・バックアップ
Ctrl+P / ⌘+Pでも印刷できます。A4縦で、空欄には手書き用の線を表示し、長い回答も全文を印刷します。印刷画面で「PDFとして保存」を選ぶと、紙と同じ内容・署名欄を持つファイルになります。入力は変更のたびにこのブラウザ内へ保存されます。保存状況は下のバーに表示されます。「バックアップファイル」で出力するJSONは、「バックアップを読み込む」で別のブラウザへ復元できます。TXTは閲覧・保管用、JSONは移動用です。印刷して署名した文書は、次の試験の前提条件2を満たします： 準備度試験。コピーは日誌と一緒に保管してください。EOW監査では記憶ではなく、文書と行動を比較します。「記入例を入れる」は完成形の見本です。資金USD 15,000、リスク1%、説明用にA+とした一つのセットアップ、架空の期待値と標本数を示します。これは形式の説明であり、数値の採用を勧めるものではありません。記入済みの見本文書であって、完成した検証済み戦略ではありません。上記の説明に従い、トレンド、ゾーン、ローソク足、品質閾値の定義、コストモデル、適合例と不採用例を自分で追加してください。技術的な取引停止機能の欄は、意図的に空欄です。ご自身の口座で確認してからでなければ状態を確定できません。
よくある質問
同じ作業の一部なのに、計画とプレイブックを分けるのはなぜですか？
役割と更新周期が異なるからです。計画は、何をどう取引するかに依存しない資金のルール、つまり上限、時間、キルスイッチを定めます。例えば半年ごとなど、予定日を決めて分析後に見直します。誤りや状況変化には、早期の停止と修正が必要な場合があります。プレイブックは実務用のセットアップ集で、日誌に基づき四半期ごとに更新し、等級基準と研究データを一緒に見直します。一つの文書にまとめると、「セットアップ改善」の最中に日次上限まで変えがちです。まさに変えるべきでない場面です。詳しい説明： 15.2.
最初のプレイブックには、いくつセットアップを入れるべきですか？
一つか二つです。単に数を減らすためではありません。各バリエーションには、期間、コスト、限界を明示したデータが必要です。標本が小さいと評価は不確かですが、50を超えたからと自動的に優位性の証拠になるわけでもありません。六つあれば適切なデータの収集・分析は難しくなり、必要時間はシグナル頻度次第です。フォームの上限が六枚なのは技術上の制限であり、最初の四半期にそれだけ必要という意味ではありません。Cのセットアップは意図的に残します。将来の昇格を検討するために観察する対象であり、資金を使って取引する対象ではありません。
計画はいつ変更できますか？
第8節の手順に従います。予定日は通常の見直し用で、誤り、障害、仕様変更には早く対応します。プレイブックは四半期ごとに、カード条件と日誌データに基づいて等級基準を判断します。計画は半年または一年ごとに見直します。予定日の間の変更は一方向のみです。リスクの引下げや時間短縮など厳しくすることはできますが、緩めてはいけません。「今日は特別な機会だから」と上限を変えるのは、次の試験のシナリオS3です： 準備度試験。フォームは損失日の編集を禁止しませんが、前のコピーは日付と文書バージョン付きで保管され、EOW監査で比較できます。
テンプレートを埋めたら、取引システムが完成したことになりますか？
できたのは文書であり、必要条件を満たしただけで十分条件ではありません。システムには明示的なルールと、コスト控除後の結果、不確実性の評価、調整用標本の外での検証が必要です。バックテストや日誌の期待値が正というだけでは、持続的な優位性は証明できません。テンプレートは、市場で試される前に数値を記録して資金のルールを定める助けになります。期待値が空欄なら、 戦略の章 と、 トレーダーの実践講座に戻り、デモ標本を集めてからプレイブックを完成させてください。
空のテンプレートを印刷し、手書きで記入できますか？
はい。空のページでCtrl+Pまたは印刷ボタンを使うと、手書き用の線と、下部に日付・署名欄のあるA4用紙を印刷できます。初版を手書きし、一週間後にフォームへ移す人もいます。文書が実際に存在すれば効果は同じです。ページ数は回答の長さとプリンター設定によって変わります。長い項目も全文を印刷するため、計画やカードが複数ページにまたがる場合があります。ページ上限のためだけに短くせず、必要なルールを残してください。
講座の関連資料
- 15.2 取引計画とプレイブック — テンプレートの各節の理論と根拠
- 15.9 日誌と評価指標 — 四半期ごとのプレイブック調整に使う期待値と標本の出典
- リスク管理の章 — 上限欄の数値を得る場所
- 補助教材D — マクロ経済早見表 — 第3節のエントリー禁止時間に使う、タイムゾーン確認付きの最重要度1の発表カレンダー
- ポジションサイズ計算ツール — 資金、リスク、ストップロス距離から数量を計算。エントリー手順の一段階
- 補助教材J — チェックリスト — 計画を実行する手順：取引開始前、取引前、EOD/EOW
- 補助教材K — 緊急対応計画 — 計画から参照する緊急時の手順
- 補助教材M — 準備度試験 — 書面の計画は前提条件2
出典
Baileyほか、The Probability of Backtest Overfitting（2015）：データを見てからバリエーションを選ぶ場合は、評価に選択の影響を含める必要があります。この研究は、共通の最低取引数を定めていません。
- 内部資料： 15.2 取引計画とA+/B/Cセットアップ・プレイブック — 計画の九節をここでは八ブロックにまとめた範囲、カード仕様の十三要素、必須条件と等級の品質基準（期待値と標本数だけでA+は決まらない）、このテンプレートに反映した見直しルール。
- 内部資料： リスク管理の章 （上限、R倍数、相関）および 15.9 日誌と評価指標 — 四半期ごとのプレイブック調整に使う数値の出典。
- Brett N. Steenbarger、 The Daily Trading Coach、Wiley、2009年。書かれたルールと口頭の宣言の違い、自分の違反の監査に関する章。第7節（行動上の制約）の背景資料。
