市場スクリーニングと取引チェックリスト――ペア選びから「買い」を押すまで
スクリーニングは、調べる価値のある商品や状況を特定する最初の市場検討です。その後の取引チェックリストは、特定の参加が既に計画へ書いた規則を満たすかを調べます。両者が観察を取引するか機会を棄却するかの判断につなげます。本課は監視対象を絞り、変動率、発表、建玉同士の関係を考慮し、個々の セットアップを評価する方法を示します。15項目の一覧は各条件の証拠を記録し、情報がなければ「不明」を許します。その判断記録から、後で計画が一貫して適用されたか監査できます。
- 選別はフィルターであり、戦略ではありません。 セットアップの追加分析に値しない商品を除くもので、参加シグナル自体は作りません。この役割を混同すると、目を引くチャートすべてで取引を探したくなります。
- 順序は マクロ → 通貨ペア → セットアップです。DXY、VIX、利回りで世界の局面を見て、次にペアの変動率・トレンド・構造、最後に発動条件と確認を見ます。見栄えのよいパターンから始めると、許可された背景と矛盾する取引を正当化しやすくなります。
- 機械的フィルターには、 定義した「はい・いいえ」の規則が必要です。本記事の例示閾値は、ATRが90日平均の0.9倍以上、ADXはトレンドで25以上またはレンジで20未満、既存建玉との絶対相関が0.7未満です。相関は必須項目10で、ATRとADXの参加閾値は項目1で確認する宣言済みセットアップカードに属します。VIXは補助のマクロ局面基準の判断材料です。株式変動率の水準だけで参加を拒否しませんが、等級を下げることがあります。節3は検証を説明します。証拠不足は推測で「はい」にせず、「不明」と記録します。
- 速い識別は事前仕様から生まれます。 A+はセッション前からカードが存在するから識別できるはずです。三十秒間を使い自分に適格だと言い聞かせるのは警告であり、時間に基づく客観的な等級試験ではありません。許可された境界的Bは上位足確認を待てますが、Cは棄却です。
- 一覧が確認するのは、 セットアップ、背景、数量・決済、相関・予定、運用準備、注文票です。計算機、SL、 TP、銘柄、口座、売買方向、数量、種別、有効期限です。十二基準が必須で、三基準で候補を順位づけます。例示の60〜90秒で証拠が残り、棄却と許可の両方を検討できますが、棄却した仮の取引がいくら稼いだかの証明にはなりません。
1. 選別と無計画な監視リスト閲覧
選別手順のない監視リストには、18通貨ペアに金、原油、S&P 500、Bitcoin、数銘柄の株、DAXが並ぶかもしれません。各チャートを15〜40秒ずつ見て巡回を繰り返します。一時間後の市場検討は、測定できる成果のない印象の集まりです。何かが起きそうな大きな足を追って入り、本シナリオでは無関係なセットアップで一日四〜八取引になります。これは習慣の例であり、全監視リスト利用者を測定した記述ではありません。
選別は、 体系的なフィルターです。定義した対象集合から始めます。例では28組の 主要・クロス通貨ペア を合わせ、追加商品五〜十を加えて計33〜38とします。条件不合格の商品を除外し、FX以外の追加商品にも適切に調整した第二層フィルターを使います。成果物は 商品二〜五個の短い候補一覧 で、そこで有効セットアップを探します。開始・終了件数次第で、詳細な足分析前に28〜36個を除きます。
監視リストと選別の仕組み
| 観点 | 無計画な監視リストのシナリオ | 体系的な選別のシナリオ |
|---|---|---|
| 出発点 | 好みの18〜25ペア。 | 28商品以上の定義した対象集合。 |
| フィルター | なし。すべて見る。 | マクロ背景、ATR、ADX、予定、相関を含む3〜5層の選別 |
| 成果物 | 「GBP/JPYで何か動いている」。 | 特定セットアップの確認に適格な2〜5商品。自動参加ではない |
| 判断・検討時間 | 可変。例は案ごと15秒〜40分。 | 全走査の目安10〜28分。 |
| 一日の取引 | 散在する4〜8回の参加 | 適格となり得る集中した0〜3候補 |
| 論理的一貫性 | その場ごとのセットアップ。 | 定義した プレイブック を選んだペアに適用。 |
| 評価対象： 優位性 | 記録のない多数の変数が同時に変わると困難。 | セットアップ・ペア・日誌を解釈しやすいが、優位性や十分な精度は保証しない。 |
無選別の監視リストが損失に関わる仕組み
無選別の18チャートでは三つの行動の仕組みが現れ得ます。
- 利用可能性バイアス： 直近で大きく動いたペアが、動きの後でも機会に見え、極値近くの遅い参加を促します。TverskyとKahnemanの1973年の研究は利用可能性についての一般背景[4]であり、FXトレーダーを測定した結果ではありません。
- ポートフォリオ全体のFOMO： 18チャートがあれば、どれかが刺激的に見える機会は増えます。無関係な四案への参加は、一貫した計画でなく感情的な目立ちやすさを追うことがあります。
- その場しのぎの確認： 長く探せばほぼどのチャートにも正当化らしいものが見つかります。固定基準がなければ、本人が案の擁護と採点を兼ねます。
選別は、パターンに執着する前に多数の商品を除き、明示した文脈証拠を求め、二〜五候補に注意を集めることでこれらに対応します。自分にとっての有効性は日誌で確かめる必要があり、短い一覧だけで機会の収益性は証明されません。
2. 上からの選別：マクロ → ペア → セットアップ
上からの選別は検討順序を定めます。魅力的なパターンから始めると、後でマクロの正当化を探しがちです。次の三層はまず許可された背景、次に商品の適格性、最後に実際のセットアップを確認します。背景は決定論的な価格予測ではなく、必須条件か補助順位基準かという役割は、書面の一覧に合わせる必要があります。
第1層：マクロ局面――市場全体に例示の五〜八分
一つのペアに集中する前に、六〜八指標で広い環境を検討します。
- DXY、 ドル指数: は六通貨バスケットに対する米ドルです。本例の例示日中変化+0.3%超は、米ドル強含みとEUR/USD・GBP/USD買いに不利な背景を示し、−0.3%未満は米ドル弱含みと売りに不利な背景を示します。変化のセッション基準を定めてください。自動の取引シグナルではありません。
- VIX、S&P 500のインプライド 変動率: は、 リスク選好・回避 の代理です。この作業分類は18未満をリスク選好、18〜25を中立・慎重、25超をリスク回避とします。AUD、NZD、新興国通貨は 安全資産の JPY、CHF、USDと違う反応をし得ますが、関係は条件付きで保証されません。
- 米国・ドイツ・日本の十年債利回り： 相対利回りの変化はペアに影響し得ます。ドイツが安定し米国が上昇すれば米ドル対ユーロを支えることがありますが、固定反応を仮定せず理由を調べます。
- 現物開始前のS&P 500先物： 株式心理と想定される開始条件の目安です。
- 金、XAU/USD： 上昇は米ドル安やリスク回避に伴うことがあり、他の証拠で可能な説明を区別します。
- WTI・Brent原油： CAD、NOK、MXNに関連する背景です。強い上昇が一部局面でCAD買いの仮説を支えても、無条件の規則ではありません。
- Bitcoin・暗号資産、任意： 現物株時間外の追加心理指標で、固有の市場要因があります。
- ニュース配信： 本例はReuters、Bloomberg、Forexliveを挙げます。通常の関係を崩し得る現在のイベントを確認します。名称は例として残し、検証済みの推奨ではありません。
「リスク選好、米ドル安、株式良好」「リスク回避、米ドルと円が強い」「混在・中立、選別候補かエクスポージャーなし」など、一つの短い文を作ります。一致を強いず、矛盾・不足する証拠も記録します。ペア選択へ進む前に背景記録を完成します。
第2層：商品選択――例示の三〜五分
定義した28 FXペアと追加商品の対象集合に、次の確認を適用します。 数値は例示の閾値であり、市場標準ではありません。 調整は節3で説明します。必須・補助基準の階層を保ち、マクロ観察をすべて拒否条件に変えないでください。
- 確定済み日次ATR(14)が、90観測平均の0.9倍以上： 最低変動率の適格性仮説です。通過してもセットアップの値動きが費用を超える証明ではありません。
- 確定済み日次ADX(14)がトレンドで25以上、レンジで20未満： 商品の測定局面を戦略カードに合わせます。
- 両通貨の予定を±2時間で確認： 一覧の必須項目11の除外です。どちらの通貨にも判断前後二時間以内の重要イベントがあってはいけません。節4の短い小時間帯も覆せません。
- 保有建玉との絶対相関0.7未満： 宣言した収益系列の時間足、参照期間、口座エクスポージャーの検討を適用します。建玉の方向と共通イベントも重要です。
本例の例示的な漏斗は33〜38商品を、テクニカル上適格な三〜八候補、次に背景上好ましい二〜五候補へ絞ります。米ドル高なら、表示方向が背景に逆らうEUR/USD・GBP/USD買いの優先度を下げ得ます。ただし最終一覧ではマクロ局面の矛盾は補助的な降格であり、単独の必須拒否ではありません。適用する完全な等級規則か、明示的に厳しいプレイブックに従う場合だけ除きます。短い一覧を第3層へ渡します。
第3層：セットアップ――選別済みペアごと一〜三分
次に二〜五個の選別チャートをD1/H4/H1で見て、 既存プレイブックのセットアップを探します。あれば節6の取引前一覧へ進み、なければ適切な価格通知を設定して受動的監視に置き、参加を作り出さないでください。
例示の最終成果は、執行できる可能性のあるゼロ〜三セットアップです。全走査は10〜28分で、マクロ五〜八分、選択三〜五分、選別ペアごと一〜三分です。最小5 + 3 + 2 × 1 = 10、最大8 + 5 + 5 × 3 = 28。本例ではロンドン取引前、任意でニューヨーク前の二回目を予定し、自分の利用時間に換算します。
なぜパターンから始めないか
下からの検討は魅力的な形から始め、後でマクロ背景を確かめます。それで事後的な正当化を促し、一度執着すると反証を特殊例や織込済みとして退けがちです。問題はこの推論順序であり、すべての下からの方法が必ず損失になるという主張ではありません。
上からの方法は、今日の計画に合うセットアップの背景を先に定め、それから探します。記録した基準を一貫して適用します。必須条件の矛盾なら棄却、補助マクロの矛盾なら節6どおり等級へ影響します。好きなチャートを正当化するために、この区別を変えないでください。
3. 機械的選別：ATR、ADX、VIX、相関、時刻
機械的フィルターは、「良さそう」「面白い市場」ではなく、コード化し一貫して確認できる条件です。値、閾値、データ源、はい・いいえの判断を定め、証拠不足は不明と記録します。次の五分類は一般的な選別の必要を扱いますが、数値設定は検証する仮説です。
ATR：利用できる値動きは十分か
アベレージ・トゥルー・レンジ、ATR は真の値幅の平均を価格単位で測り、このFX例ではピップへ換算します。静かなEUR/CHF期間のような低変動率では、費用に対する動きが小さくなり得ます。作業閾値は 例示であり市場標準ではありません:
- 確定日ATR(14)が、比較対象を除く以前の確定日ATR(14) 90観測の平均の0.9倍以上： 本例の最低活動フィルターです。
- ATR比率1.5超： 高変動率です。リスク予算内で、計画の調整済みストップ幅・縮小数量版だけを検討します。保有中ストップをその場で広げないでください。
- ATR比率2.0超： 条件がモデル外かもしれず、本例は通常セットアップを除外します。比率はストレスの兆候で、特定ショックの証明ではありません。
計算には TradingView か自分の分析道具でD1のATR(14)を計算し、次に 比較値を除く以前の確定済み90値について、そのATR(14)系列の単純平均を求めます。または値を表計算へ出力します。ATR自身のパラメータを90にするのは別の量で、長く平滑化した真の値幅であり、90個のATR(14)観測の平均ではありません。置換は黙ってフィルターを変えます。以下のように確定足値を一貫して使います。
ADX：トレンドの強さとレンジ局面
アベレージ・ディレクショナル・インデックス、ADX は方向ではなくトレンドの強さを測ります。本記事の作業区分は次です。
- 20未満： 保ち合い候補で、例のトレンド戦略は除外、レンジ戦略は適格になり得ます。平均回帰の収益性を証明しません。
- 20以上25未満： 曖昧なので本フィルターでは見送り。ちょうど25はトレンド適格区分です。
- 25–40: 測定トレンドが強く、他条件を満たせば検証済みトレンド戦略に適格。
- 40超： 測定トレンドが強い状態。伸びと反転リスクを検討します。ADXだけで終盤を特定したり調整を予測したりはできません。
D1 ADXで日次トレンド強度、H1で日中条件を分類します。方向は定義した価格・構造か方向指標の規則から得て、ADX自体から得ません。D1 ADX 28とH1 ADX 12は、強い日次局面と日中保ち合いの併存です。本例では別途定めた日次方向への適切なブレイクアウトを待ちます。
VIX：広いリスク背景の指標
VIXはS&P 500のオプションが示す30日期間の変動率です。Cboeが算出方法を公表しています[5]。FX心理の参考になる株式由来の代理値で、FX変動率や参加の直接指標ではありません。DXY、株先物、利回り、JPY/CHFの挙動と組み合わせます。
| VIXの作業区分 | 例示背景 | FXでの考慮事項。自動取引ではない |
|---|---|---|
| 14未満 | 低変動率／強いリスク選好の解釈 | キャリーやAUD/JPY・NZD/JPY買いの仮説を検討できても、急反転リスクは残ります。 |
| 14以上18未満 | 通常のリスク選好の解釈 | この観察だけではどの等級も除外しません。特定セットアップがこの局面で機能するかは日誌で確かめます。 |
| 18–25 | 中立または警戒強化 | キャリーのエクスポージャーと円クロス執行条件を検討。 |
| 25超35まで | リスク回避の解釈 | JPY/CHF/USD高、AUD/NZD/ZAR/MXN安の可能性。スプレッド拡大と関係の例外を調べる。 |
| 35超 | 深刻なストレス | 本例は最も強い候補だけ、大幅数量縮小、夜間持越し新規建玉なしを提案します。より厳しい参加禁止は計画へ明示する必要があります。 |
本例の見直し条件は、一セッションでVIXが30%超上がることです。例は14から19へ約35.7%です。既存候補の背景を再評価します。15項目一覧では補助のマクロ局面項目に影響するもので、黙って必須拒否へ格上げしません。
ポートフォリオ相関フィルター
EUR/USD買いとGBP/USD買いは、共通の米ドル売りに集中し得ます。 相関は損切り予算の合計を減らしません。 各一パーセントをリスクにさらす二建玉は、変動率式が小さい値でも、窓開け・スリッページ前に合計二パーセントを失い得ます。損失の正の依存は同時損失の確率を上げ得ます。標準偏差が等しい二成分なら、√(2 + 2ρ)は一成分の標準偏差を単位にした和の標準偏差で、ρ = 0.7で1.84、0.75で1.87です。これは 損切りの現金額ではありません。次の第二建玉の規則は例示です。
- |ρ|が0.4未満： 宣言した過去期間で線形関連が弱いという意味です。独立性を確立せず、非線形・裾の依存や建玉方向・共通イベントのエクスポージャーも扱い切りません。
- 0.4 ≤ |ρ| < 0.7： 本例は第二建玉を25〜40%縮小します。数量縮小が参加規則となるのはこの区分だけで、次の必須閾値を回避しません。
- |ρ| ≥0.7： 必須項目10が不合格： いいえ → 見送り。数量半分も例外ではありません。注文を小さくしても、必要な相関条件が真になるわけではありません。
提供元の文書化した行列か、時点をそろえた収益系列から表計算CORRELなどで計算します。係数とともに収益頻度、参照期間、時刻、データ源を記録します。定義なしの「相関0.73」は再現できません。絶対相関の選別は意図して保守的にしており、建玉方向と共通通貨エクスポージャーは別途調べます。
時刻フィルター：活動的な取引時間帯
流動性と執行は商品・セッションで異なります。本例は次の ポーランド現地時刻の戦略時間帯を提案しますが、普遍的な最高収益や正確な取引所セッション時刻の証明ではありません。
| ペア | 例示の活動枠、ポーランド | 本計画で避ける時間帯 |
|---|---|---|
| EUR/USD、GBP/USD | 09:00〜17:00、ロンドン活動を含む。通常時差のNY重複は約14:00開始。 | 22:00〜08:00、本例の静かな夜間枠。 |
| USD/JPY、EUR/JPY | 東京はポーランド冬01:00〜10:00、夏02:00〜11:00。欧州・重複活動09:00〜17:00も含む。 | 本例の戦略制限では17:30〜22:00。欧州取引がすべて終わったという主張ではない |
| AUD/USD、NZD/USD | 単純化したシドニー・東京中心の検討枠00:00〜09:00。季節時差を確認。 | 本例では20:00〜24:00。 |
| USD/CAD | 14:30〜21:00、北米活動と米加発表を中心。 | 00:00–09:00. |
| すべて | 確認した商品予定を適用。 | 23:00〜00:30、想定した ロールオーバー前後と、本計画の金曜ポーランド20:00以降。 |
この時刻注記は2026年九月6日付です。Europe/WarsawはCETとCESTを切り替え、日本は時計を変えません。米欧の移行日は春の数週間と秋約一週間ずれ、豪州・NZにも固有の切替時差があります。PL時刻を固定UTCとせず、実際の日付のセッション・発表を換算してください。 15.5 がセッション・仲値の完全な背景を説明し、ここでは表を戦略の時間フィルターとして使います。
許可枠外のセットアップは見送るか、枠内の新しい有効発動を待ちます。静かな時間には広いスプレッドや悪いスリッページもあり得ますが、程度は自分の業者のティック・執行データで測ります。普遍的な差を確立する公開個人口座標本はありません。
ATR閾値を写すのでなく検証する
比率0.9は出発仮説であり市場法則ではありません。自分の記録で評価します。
- 同じセットアップ・版の決済取引を出力します。関連する観測が多いと精度を高め得ますが、件数だけでは何も確立せず、依存性は有効情報を減らします。
- 参加時に本当に使えた確定D1 ATR(14)と、対応する90観測平均への比率を付けます。参加日の後に確定する最終値ではありません。
- 重ならない区分についてRの 期待値 を計算します。区分は0.8未満、0.8以上0.9未満、0.9〜1.5（両端含む）、1.5超です。
- 各平均にnと適切な区間を示します。E ±1.96×std(R)/√nは適した独立観測の近似であり、少数・依存集団には適切な代案が必要です。四区分で標本は小さくなります。別々の区間の重なりは、差の検定でも同等性の証拠でもありません。
- 0.9の採用を検討するのは、事前に定めた比較で0.9未満と0.9〜1.5の条件における純結果の差を適切な不確実性とともに推定し、真に保留したデータが提案フィルターを確認してからにしてください。有効な差の分析のために、個別の区間が互いに重ならない必要はありません。試した変種の数を考慮します。同じデータで選択と確認を行うのはノイズへの当てはめです。15.4を参照してください。
その作業なしでは、0.9規則は自分の工程に入れた他人の仮説のままです。役立つとも限りません。
フィルター監査：一覧に入れる前に一行
一覧の規則には簡潔な運用定義が必要です。最後の列は裁量の例外が口座にさらすものを記し、良い結果で正当化できると仮定しません。
| フィルター | 目的 | 条件 | 証拠源 | 判断 | その場の例外のリスク |
|---|---|---|---|---|---|
| 日次ATR(14) | 費用に対する値動きを確認。 | 比較値を除く以前の確定済みATR(14) 90観測平均の0.9×以上。閾値を検証 | プラットフォームの確定D1値。 | 必須閾値未満は除外。 | 利用できる動きに対して目標が大きく、費用が多くを消費。 |
| 日次ADX(14) | 戦略と局面を合わせる。 | トレンド25以上、レンジ20未満。 | 確定足による計算。 | 20以上25未満は見送り。 | 数量が正しくても、レンジでトレンド参加が繰り返し振り回される。 |
| VIX | リスク背景の順位づけ。 | 例の通常背景は25未満。厳しい除外は選んだカードに定義 | Cboeの算出方法・気配[5] または文書化した配信。 | 本一覧の補助マクロ基準。別の35超参加禁止は、黙って差し替えず明示して採用する。 | 深刻なスプレッド・窓開けストレス下のキャリー・円クロス。 |
| 保有建玉との相関 | 集中エクスポージャーを抑える。 | 宣言した収益頻度・参照期間で|ρ|が0.7未満。 | 文書化行列か、時点をそろえた収益のCORREL。 | 0.7以上：項目10いいえ → 見送り。 | 共通通貨の一動きで両方のストップ成立。 |
| 予定表 | モデル外イベントを除外。 | ペアのどちらの通貨も±2時間以内に重要発表なし | 予定表と、不確かな場合はBLS、Fed、ECBなど発表元。 | 除外時間内の発表や予定表不足は見送り。以下の短い期間は免除にならない | スプレッド拡大・窓開けで計画1Rを超える執行損失。 |
| 商品の時間帯 | 参加時の流動性・費用を管理。 | セットアップカードのセッションと許容できる現在スプレッド。 | 口座気配と自分のティック記録。 | 時間帯外は参加でなく通知設定。 | 非現実的な過去検証にはない約定とスリッページ。 |
| データ品質 | 判断に裏づけがあるか確認。 | 現在の配信、必要な確定足、十分な履歴。 | 接続ログと独立した比較配信。 | 証拠なしは不明 → 必須条件なら見送り。 | 古い・暫定の入力が分類を変え、過去で最終値を誤用すると先読みになる。 |
4. 予定フィルター：NFP、FOMC、ECB、BoE、BoJ――何が不適格にするか
不適切な局面に加え、未確認の経済予定も、ほかは良く選んだセットアップを無効にし得ます。ATR・ADXと相関を通過した魅力的な形に入ると、未確認だったCPIがポーランド14:30に発表され、90秒でストップに達します。本例の損失は戦略順守ではなく予定確認の省略です。「二番目に多い」原因という順位は編集上の観察であり、測定した個人取引統計ではありません。
フィルターに入れる重要発表
| 地域 | 発表 | 頻度 | 想定影響 |
|---|---|---|---|
| 米国 | NFP（非農業部門雇用者数） | 通常は月の最初の金曜、ポーランド14:30。実際の年のBLS予定と夏時間差を確認 | 極端――全米ドルペア |
| CPI／コアCPI | BLS予定の毎月、ニューヨーク08:30。通常ポーランド14:30、米欧切替ずれ週は13:30。実際の発表日を使用 | 非常に高い――米ドルペア | |
| FOMC決定（見通しとドットプロットは毎会合にはない） | 年8回の予定会合。決定は通常ポーランド20:00（米欧切替ずれ週19:00）。経済見通しとドットプロットは四会合で、2026年予定では三月、六月、九月、十二月 | 極端――世界全体 | |
| FOMC記者会見（Fed議長） | 決定後、通常ポーランド20:30（切替ずれ週19:30） | 高い――会見が決定より大きな動きを生むこともある。頻度の定量推定ではない | |
| Fedが注視するコアPCE | 毎月、月末に近い時期 | 高い――米ドルペア | |
| ISM製造業・サービス業PMI | 毎月、月初に近い時期 | 中〜高――米ドルペア | |
| EU | ECB決定と記者会見 | 年8回の予定金融政策会合。通常ポーランド14:15と14:45 | 非常に高い――ユーロペア |
| EU物価：速報と確報 | 毎月 | 高い――ユーロ | |
| ドイツZEW、Ifo、PMI | 毎月 | 中――ユーロ | |
| 英国 | BoE決定と議事要旨 | 年8回の予定会合、通常ポーランド13:00 | 非常に高い――ポンドペア |
| 英国CPI | 毎月、通常ポーランド08:00 | 高い――ポンド | |
| 英国GDPと小売売上 | 発表によって毎月・四半期 | 中――ポンド | |
| 日本 | BoJ決定 | 年8回の予定会合。実際の公表方法を確認 | 高い――円クロス。感応度は当時のBoJ政策局面次第 |
| 東京CPIとBoJ議事要旨 | 東京CPIは毎月。議事要旨は会合公表予定に従う | 中――円 | |
| 豪州・ニュージーランド | RBA・RBNZ決定、豪州CPI・雇用 | RBAは年8会合、約6〜7週ごと。豪州CPIは毎月。ABSは基準期間2025年十月から完全指数を月次公表し、以前は四半期だった。RBNZと雇用の予定は別に確認 | 高い――豪ドル・NZドルペア |
| カナダ | BoC決定、カナダCPI・雇用 | 年8回の予定BoC決定。CPIと雇用は毎月 | 高い――カナダドルペア |
上の時刻は本記事の基準時間帯、 Europe/Warsaw（CET/CEST）を保ち、UTCや業者サーバー時刻ではありません。米欧の切替ずれ週を含め、特定の日付を作業地へ換算します。本記事はFedの見通し会合と豪州CPI頻度をFederal ReserveとAustralian Bureau of Statisticsで確認した記録を、 2026年九月7日時点で残しています。これは例の時点の確認で、この翻訳で新たに確認したものではありません。実際の年のBLS、Fed、ECBなどの予定表で曜日と日付を確認してください。予定は変わり得て、古い表は運用予定表ではありません。
予定の除外時間帯：入らない時点
優先する規則は一つで、 必須項目11は、ペアのどちらにも現在時刻の前後二時間以内の重要発表がないことです。以下の小時間帯は、その閉じた時間内に起こり得ることを説明し、例外ではありません。例示方針の閾値で、業界標準ではなく、自分のスプレッド記録で評価します。
- 発表前30分： 直接影響するペアで新規建玉なし。スプレッド拡大・流動性低下があり得ます。
- 発表と直後15分： 混乱し得る時間で、広いスプレッド、大きなスリッページ、偽ブレイクアウトがあり得ます。本例は通常比何倍かを測る公開個人口座標本を示しません。参加しないでください。
- 発表後15〜60分： 方向形成が続き、スプレッド正常化は不均一で、初期突破は反転し得ます。これは市場挙動の説明で、参加許可ではありません。スプレッドが安定しても項目11の発表後二時間除外は続きます。終了後に通常の一覧も通過した場合だけ新規参加できます。
初動NFPへの逆張りなど専用ニュース戦略は、 別の プレイブック分類で独自の数量・ストップ規則を持ちます。独自参加カードが必要で、この一覧の予定拒否を裁量で解除するものではありません。
予定表の通貨の階層
米国CPIはEUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CAD、AUD/USD、NZD/USD、USD/CHFの全米ドルペアへ影響し、広いリスク心理と関連通貨の動きでEUR/JPY・GBP/JPYなどへ間接波及し得ます。後者は文字どおり米ドルやDXY成分を含むわけではありません。運用規則は、 一つの発表が多くのペアを禁止し得ることです。両通貨とプレイブック指定の間接イベント・エクスポージャーを確認し、取引の物語で注目する通貨だけでは不十分です。
週のリズム：作業の担当
日曜の週全体の予定確認と作業時間帯計画は、 15.5、節2の作業手順の役割です。個々の機会選別は、その成果である翌日以降の禁止時間一覧を項目11へ使います。
5. 複数時間足の背景：D1 / H4 / H1 / M15
本プレイブックの複数時間足（MTF）規則は、 M15セットアップをH1の方向観、H1構造をH4構造、H4構造をD1の方向観に合わせることです。上位足に反するものは弱いとよく言われますが、 差の大きさは公開個人取引標本では確立されていません。戦略、商品、期間次第です。標本外検証なしでは観測の特異性を市場法則と誤解しがちです。ここでMTFは方向観、現在構造、参加精度をつなぐ一貫した規則として有用で、「最強」の一つと呼ぶだけで測定した優越性は確立しません。
時間足の階層：各層の役割
| 時間足 | 得られるもの | 確認するもの |
|---|---|---|
| D1（日足） | 方向観と長期構造 | SMA-50対SMA-200のトレンド、ADX、直近60足の主要な過去支持・抵抗、局面代理のATR |
| H4 | 中期構造と市場段階 | 高値切上げ・安値切下げ、チャネル、レンジ・ウェッジ・三角形、約10〜20足の直近極値 |
| H1 | セットアップと参加背景 | 突破前の保ち合い、水準再確認、RSI・MACDの勢い乖離 |
| M15 | 参加発動と正確なストップ水準 | 包み足、ピンバー、突破足などの発動足、ティック出来高、正確な損切り水準 |
| M5 （任意） | 参加の微調整と微小発動 | 突破後の押し戻りか、参加直前の勢い |
整合：時間足が食い違うとき
典型的な四状況です。
- 完全整合：D1 ↑、H4 ↑、H1 ↑、M15 ↑の買い発動。 他の必要条件をすべて満たせばカード上A+です。最高勝率という主張は、日誌で試す仮説のままです。
- 軽い矛盾：D1 ↑、H4 ↑、H1 →保ち合い、M15 ↑の保ち合い突破買い。 カード上のA/B候補。H1足が発動と同方向で確定した確認後に適格となり得ます。確認待ちは条件完了ではありません。
- 中程度の矛盾：D1 ↑、H4 ↓再確認、H1 ↑、M15 ↑買い発動。 カード上のB/C記述で偽突破リスクもあります。D1・H4背景は下の補助項目4・5で、単独の必須整合拒否ではありません。適格Bか不適格Cかはカードが決め、逆張りには独自カードが必要です。
- 大きな矛盾：D1 ↑、H4 ↓、H1 ↓、M15 ↑買い発動。 このトレンド追随カードでは見送り。A+でなく逆方向の反発候補と扱います。
ペアごと90秒のMTF手順
- D1――15秒： 上・下・中立の方向観か。SMA-50はSMA-200の上か下か。ADX 25超か。直近主要水準に対して価格はどこか。
- H4――20秒： 上昇は高値・安値切上げ、下降は高値・安値切下げか。直近極値はどこか。価格は抵抗と支持のどちらに近いか。
- H1――25秒： セットアップが形成中か。突破前保ち合い、水準再確認、乖離か。
- M15――20秒： 発動候補足が形成中か。正確なストップはどこか。ティック出来高は何を示すか。カードが確定足を求めるなら、形成中は候補にすぎません。
- 判断――10秒： 必要な層が整合すれば取引前確認へ進み、矛盾すれば見送るか解消する水準に通知を置きます。
「上位足を優先」の規則
矛盾時は事前の優先規則を使い、H4足をM15、D1トレンドをH1保ち合いより優先します。工程規則で市場法則ではありません。「上位足で多くの資金が取引する」は微細構造の仮説で、ここで実証した仕組みではありません。実務的な価値は、最も入りたいときの自己交渉を事前規則がなくすことです。
実務では、H4が明確な下降中のM15買い発動は、 逆方向の反発でありトレンド転換の証明ではありません。取引は逆張りが、 独自プレイブックカード付きの別セットアップとして必要条件、無効化、数量を持つ場合だけです。なければ「いいえ」で、半分の数量でも元のセットアップは有効になりません。等級定義と数量は、 15.2、節2。
6. 取引前15項目一覧：選別から買いを押すまで
上からの選別とMTF候補特定の後、取引前一覧を使います。五つの枠の十五基準で、約60〜90秒です。結果は三つあり、 はい, いいえ と 不明 で、それぞれの対応を事前に書きます。
列の読み方
- 今ある証拠： 表示値、カード記入、予定イベント、注文票など、判断時に確認できる具体物です。なければ通過せず、 不明です.
- 必須／補助： 必須は他の答えによらず参加に必要です。補助は候補順位と等級を決めます。 15.2、節2 の等級と数量定義を参照。
- 結果： はい／いいえ／不明。不明は「データがない」の正直な表現です。予定不足、見えないスプレッド、カード版の欠落などです。必須条件では、 不明は「いいえ」と同じく参加を止めます.
- 対応： 結果に対して行うことです。参加判断で交渉の余地を作らぬよう、開始前に書きます。
優先規則：補助は必須の不合格を埋め合わせられない。 補助三つすべてが「はい」でも、必須一つの「いいえ」は参加許可に変わりません。数量縮小は未達の必要条件を真にしません。加点方式との違いです。
| 番号 | 基準 | 今ある証拠 | 種別 | 結果 | 対応 |
|---|---|---|---|---|---|
| A · セットアップ | |||||
| 1 | プレイブックにあり、取引に使う カードの版 を把握している | 識別子と版のあるカード。例： LON_short_EURUSD v3 | 必須 | はい／いいえ／不明 | いいえ・不明 → 見送り。値動きの途中で作ったものはカードがないため版もない |
| 2 | 発動が起きた足は、 確定済み である | プラットフォームの発動足：実体、方向、ティック出来高 | 必須 | はい／いいえ／不明 | いいえ → 確定を待つか通知設定。「ほぼ確定」はいいえ。不明も参加禁止 |
| 3 | 品質：現在の配信、必要履歴に欠落なし、指標入力は確定足 | 端末接続ログと第二情報源との気配比較 | 必須 | はい／いいえ／不明 | いいえ・不明 → 見送り。形成中の足のフィルターは確定前に変わり、このカードの確定足規則に違反。節3参照 |
| B · 背景 | |||||
| 4 | D1方向観が参加方向と整合 | D1移動平均配置、ADX、直近極値との位置 | 補助 | はい／いいえ／不明 | いいえ → 降格。逆張りには、 別セットアップと独自カードが必要で、項目1から評価。なければ必須項目1が既に禁止。不明は「はい」にならない |
| 5 | H4構造が整合し、逆方向波の途中ではない | H4高値・安値切上げか切下げ、直近極値との位置 | 補助 | はい／いいえ／不明 | いいえ → 降格。不明は肯定確認にならず、カードの事前等級規則を使う |
| 6 | 朝のマクロ局面が方向を支持 | 第1層の一文の日次背景：DXY、VIX、利回り | 補助 | はい／いいえ／不明 | いいえ → 降格。反対マクロと二つ目の矛盾 → 見送り。不明は支持シグナルではない |
| C · 数量と決済 | |||||
| 7 | ストップ幅と計画リスク予算から数量を計算済み | 計算機の数量は許可刻みに丸め、口座通貨で1Rの現金額 | 必須 | はい／いいえ／不明 | いいえ・不明 → 見送り。「いつもの数量」は計算ではない |
| 8 | 記録した 無効化 水準と決済目標があり、リスク：利益が1:1.5以上 | 具体的SL・TP価格と、価格ストップ前に無効にする条件 | 必須 | はい／いいえ／不明 | 無効化記録なし、1:1.5未満、不明 → 見送り。1:1.5はこのカードの例で、市場標準ではない。等級はカードが決める―― 15.2、節2 ――この行だけで決めない |
| 9 | 新規参加後もポートフォリオ総リスクが計画内 | 既存建玉と候補の当初現金リスクR0を、ポートフォリオ残余枠と日・週限度に照合 | 必須 | はい／いいえ／不明 | 限度超・不明 → 見送り。残余損失予算に既発生損失も算入する。限度は計画の担当： 15.2、節3 |
| D · 相関・予定・取引時間帯 | |||||
| 10 | 宣言した測定期間で既存建玉との|ρ|が0.7未満 | 相関行列か自分の計算表。期間と値を日誌に記録 | 必須 | はい／いいえ／不明 | |ρ| ≥ 0.7、または関連建玉があり不明 → 見送り。数量縮小は0.4 ≤ |ρ| < 0.7の区分だけで、上限閾値を回避しない |
| 11 | どちらの通貨も±2時間以内に重要イベントなし | 影響度で絞った予定表。不確かなら発表元の予定を確認 | 必須 | はい／いいえ／不明 | 時間内イベント・予定アクセスなし → 見送り |
| 12 | ペアが活動時間帯で、その時刻に正常なスプレッド | 現在の口座スプレッドと時刻をカードに照合 | 必須 | はい／いいえ／不明 | 時間外 → 参加でなく価格通知。過大・不明スプレッドも禁止 |
| E · 運用者状態と注文票 | |||||
| 13 | 必須行動条件：睡眠≥6時間、過去12時間の飲酒なし、48時間の下落幅が2 R未満（48時間DD >−2 R）、一日限度未到達、3連敗なし | 採用方針の五つのはい・いいえ。医学的適性基準でも、閾値以上の適性保証でもない | 必須 | はい／いいえ／不明 | どれかいいえ・不明 → 見送り。運用者状態規則： 15.5、節7、損失限度： 15.2、節3。この例示閾値は医学的適性や飲酒後の回復を確立しない |
| 14 | SLとTPは 注文票に入力済み で注文と同時送信。「後ですぐ追加」ではない | SL・TP欄が完成 送信を押す前に。業者がサーバー側でストップを維持することも、デモか最小数量で事前にカード検証済み | 必須 | はい／いいえ／不明 | 空欄・不明 → 見送り。サーバーの受理確認は、 送信後の別手順です。その時点で初めて、建玉に付く受理済みSL・TPを確認できます。取引前一覧はクリック前に終わるので、未来の受理を既受信としないでください。実際のプラットフォーム → 状態 → 対応の手順を確認します。 |
| 15 | 注文票が計画と一致： 銘柄、実・デモ口座、買い・売り、プラットフォーム単位の数量、成行・指値・ストップ、有効期間GTC・当日・日付、価格の正しい側のSL・TP | 送信前の注文画面を、一瞥でなく欄ごとに読む | 必須 | はい／いいえ／不明 | 不一致を直して再読。未解決・不明 → 見送り。数量・方向・口座の誤りと重複注文は運用上の誤り： 15.8、節4 |
判断は二つでなく四つ
一覧は四判断の一つを生み、それぞれ日誌へ記録します。
- 適格： 必須がすべてはいで、補助から適格等級を決定。そのカードどおり参加。
- 棄却： 必須がいいえ。項目番号と棄却を決めた具体値を記録。
- 待機： 確定待ちや発表除外が40分後に終わるなど、予測できる時点に満たされ得る条件。通知後は中断項目からでなく項目1から再開。
- データなし： 予定・スプレッド・カード版不足で必須が不明。参加禁止のままでも原因を区別して記録。「データなし」の反復は市場条件でなく設備・工程不良を示す。
結果を見て理由を書き換えない。 判断時に決定値込みで理由を記録。例は「項目10 = いいえ、EUR/USD売り保有との|ρ| 0.73、日次セッション30の期間」。見送りが後で勝っても、その後の価格は記入変更を正当化しません。
必須拒否の規則
必須のいいえ・不明は参加なしです。裁量例外、重要度が低いという議論、次回守る約束はありません。そうしないと十四欄を埋め、見栄えで入る儀式になります。実際の効果は日誌で評価し、完全な記録の取引、いいえで入った取引、一貫して仮の結果を計算した見送りを分けます。各群の期待値を 不確実性区間付きで推定します。件数だけで結論は出ず、判断閾値に対する区間幅が重要です。 15.9、節4を参照。日誌の「15/15」は、 十五回答すべての完了で、加点参加点数ではありません。必須・補助結果と等級を分け、補助いいえを含む完了記録を十五のはいと誤解しないようにします。
似た二例：一つは通過、もう一つは一項目で不合格
商品、形、暫定等級は同じで、一つの必須条件が判断を変えます。 説明用の例で、過去成績ではありません： 価格と指標は合成で、理由は判断時に記録します。
| 項目 | セットアップ1――GBP/USD売り | セットアップ2――別日のGBP/USD売り |
|---|---|---|
| テクニカル像 | 下抜け後のレジスタンス再試行；D1下降トレンド；D1のADX 27；ATRは基準平均の1.1倍 | 同じ：レジスタンス再試行、D1下降トレンド、D1のADX 27、ATRは基準平均の1.1倍 |
| 項目1–9 | はい：カードv3、確定済みM15ローソク足での発動、完全なライブデータ、計算機で算出した数量、記録済みの無効化条件 | はい：回答と数量は同じ |
| 項目10 — 相関 | 保有ポジションがなく、|ρ|を計算する相手となる既存エクスポージャーがない → はい、その理由を記録 | EUR/USDの売りポジションを保有；日次30セッションの|ρ|は0.73 → いいえ |
| 項目11–15 | はい | 未評価：必須条件の「いいえ」で受入確認を終了 |
| 判断 | 適格。 カードに従ってエントリー | 却下。 競合するEUR/USDエクスポージャーの決済が確認された場合、または別の有効な変化で拒否条件が解消した場合に限り再検討。アラートだけでは相関やポートフォリオの状態は変わらない |
| 日誌への記録 | checklist_15=15/15、全回答が「はい」、A+クラス、カードの版v3 | skip_reason=「項目10 = いいえ；EUR/USD売りとの|ρ|は0.73；日次30セッションの窓；アラート設定済み」 |
ここに含まれていないものに注目してください： その後の値動き。判断は記録した理由で完結します。その後に利益となっても、セットアップ2の記録は変わりません。評価対象はプロセスであり、偶然の一結果ではないからです。逆に、一度損失を回避できただけではフィルターの有効性は証明されません。見送った一連のセットアップとその仮想結果を、受け入れた取引と比較して評価し、平均だけでなく区間を用いてください。
7. セットアップのクラスを素早く検証し、一取引を通して確認
セッション中、発生しつつある機会がA+、B、Cのどれかを判断する時間は30–90秒しかない場合があります。クラス、必須条件、数量はプレイブックのカードで定義します — 15.2、第2節。ここでは、その既存の定義を一つの機会に 適用 します。暫定的な分類は完全なチェックリストより先に行い、不適格なCセットアップに十五項目を確認する時間を費やさないようにします。この最初の判断は「取引前確認を始める」か「次へ進む」だけです。
素早い認識：最初のフィルター
実用的な認識の原則は、 クラスの特定に数秒を大きく超える時間がかかるなら、A+と決めつけないことです。見慣れたA+パターンは三〜五秒で認識できます。定義が セッション前に書かれているためです。三十秒をかけて要素をつなぎ合わせ、自分を説得しているなら、上位時間足の確認を待つB候補か、無視すべきC候補かもしれません。認識速度は作業手順の経験則であり、正の期待値の証拠ではありません。素早い認識は、その後の十五項目すべての検証に代わりません。
クラスの定義元
必須条件、品質基準、クラス別の数量は、プレイブックのカードが定めます。スクリーニングはMTFの整合、マクロ環境、ATR、保有ポジションとの相関、時間帯を提供するもので、クラスの閾値やリスク率を新たに作りません。文書間で閾値が矛盾する場合は、セッション前に宣言したカードを基準に解決し、適用する版を記録してください。エントリー時に緩い方の文書を選んではいけません。ここでのチェックリスト例は、明記した経済指標カレンダーの±2時間規則を用います。クラスと数量の完全な定義は 15.2、第2節にあります。昇格、降格、廃止の判断は、次の監査で行います： 15.10、第4節。
素早い検証の手順
- 最初の五秒： プレイブックのセットアップだと認識できるか？ はい → 手順2。いいえ → 見送り。
- 次の十秒： MTFの整合を確認します。認識を簡略化したこの例では、完全整合 → 暫定A+、中立の時間足が一つ → B、重大な不一致 → Cです。補助的な背景と必須のセットアップ条件の区別も含め、実際のカードのクラス規則を適用してください。
- 次の十五秒： 想定リスク：利益、ATR、マクロ背景を評価します。たとえば想定リスク：利益が1:1なら、このカードの最低1:1.5を満たさず、他の好材料にかかわらず候補は不適格です。
- クラスの判断： 適格なA+またはB候補は十五項目のチェックリストへ進みます。C → 見送り、「Cクラスのセットアップ、見送り」と記録します。
この例の所要時間は、分類30秒、チェックリスト60–90秒、注文送信五秒です。合計95–125秒、すなわちおよそ 1.6–2.1分 で、発動条件の評価からエントリーまでを行います。その間セットアップが有効かどうかは、銘柄、時刻、執行業者によります。自分のティック記録で検証してください。すでに失効していたら、遅いチェックリストを機械的に責めるのではなく、ストップ距離に対するスプレッド、値動き、流動性の時間帯を確認します。元のリスクと利益の条件が成立しなくなったエントリーを追いかけてはいけません。
B/Cの境界：迷ったら下のクラスへ
A+とB、またはBとCの区別が明確なら簡単です。難しいのは「強いB」と「弱いC」の境目です。次の実務上の原則を使います： 迷ったら上ではなく下に分類する。エントリーしたい気持ちからセットアップを昇格させる誘惑を抑えるためです。BかCかで迷えばC → 見送り。AかBかで迷えばBとし、Bクラスの数量は次のプレイブックのカードから取ります： 15.2、第2節。ここで新たに決めるものではありません。
留保条件： 分類を極端に厳しくすると、評価に十分なデータが残らないことがあります。普遍的な必要取引数はありません。ばらつき、セットアップの頻度、検証した変種の数がすべて影響します。十分に独立した観測と適切な近似を仮定すると、大標本で平均期待値の近似95%区間はE ± 1.96 × std(R)/√nです。取引の集積や共通イベントがある場合は、依存関係を考慮する手法が必要です。この区間は、標本が表すプロセスの平均の不確実性を推定します。次の取引の予測区間でも、環境が続く保証でもありません。区間が判断の閾値をまたぐなら、「三十取引が集まった」という理由で変更せず、次回の監査までクラス変更を延期してください。四半期に数取引では、問題が未解決のまま残るかもしれません。手法は 15.4、第6節にあり、クラス変更の判断は次で扱います： 15.10、第4節。
クラスは結果ではない：事後に測るもの
分類は「このクラスのこのセットアップは正の期待値を持つ」という仮説を述べます。勝率だけでなく、日誌に記録したR倍率で検証してください。勝率60%、平均利益+0.6R、平均損失−1.5Rなら、魅力的な勝率でも、取引当たり0.6 × 0.6 − 0.4 × 1.5 = −0.24Rとなります。[1] 期待値、プロフィットファクター、R分布、不確実性の区間は 15.9、第4節で扱います。スクリーニングは、約定のインポートでは復元できない二つの項目を提供します。エントリー 前に 割り当てたクラスと、実際には取引しなかった機会を見送った、その時点の理由です。
スクリーニングでは計算できないもの：MAEとMFE
MAEとMFEは、ポジション保有中の最大逆行幅と最大順行幅をRで表します。ストップが狭すぎるか、ターゲットが近すぎるかを調べる助けになります。定義、散布図、診断の手引きは 15.9、第7節にあります。利益取引が繰り返し丸々1Rの逆行に近づくなら、ボラティリティフィルターとストップ距離の規則が合っていないかを調べます。その観察だけでは、ATR閾値を上げるべきか下げるべきかは決まりません。実際の条件付きデータを比較し、変更案を検証してください。測定モデルを定めます。約定した入口から約定した出口まで、一度の全決済、変更しないストップとターゲット、執行可能な価格側、明示したコストの扱いです。このモデルなら、元のストップでの約定はおよそ1Rの逆行となり、不利なスリッページでそれを超えることもあります。ターゲット通りの約定でMFEがターゲット距離となるのは、観測した経路と執行がその仮定に合う場合だけです。有利または不利なスリッページ、分割決済、ターゲットの移動、気配値と約定値の測定の違い、決済後の価格を含めることは、その関係を変え得ます。測定の取り決めを一度記録し、一貫して適用してください。そうしなければ数値を比較できません。
一取引を通して確認：スクリーニングから日誌まで
この合成した教材例では、EUR/USDのA+セットアップ一件を、朝のスキャンから決済後の日誌まで追います。 過去実績ではなく説明例： 価格、時刻、金額は合成したものです。この例ではUSD5,000の口座、標準ロット当たりUSD 10のEUR/USDのピップ価値、基準価格での1%のリスク予算を使います。USD50モデルは、不利なストップ執行による追加コストを含みません。真の総額上限には、執行可能な価格側の入力、コスト引当、正しい数量刻みへの丸めが必要です。口座通貨とピップ価値の通貨は、計算全体で一致させる必要があります。時刻はEurope/Warsawのままで、他地域では換算が必要です。
| 段階 | 具体的なデータ／判断 |
|---|---|
| 1. マクロ環境 — ポーランド時刻08:00 | DXYは日中+0.15%、VIX 16、SPX先物+0.3%、米十年債利回りは安定。背景：緩やかなリスク選好、USDはやや強め |
| 2. 通貨ペアの選択 — 08:08 | ATR ≥0.9×定義した基準平均で6銘柄が残り、ADX ≥25と支障のない指標カレンダーで3銘柄、EUR/USD、USD/JPY、AUD/USDが残ります。補助的なマクロ背景でAUD/USDの順位を下げます。AUD売りは緩やかなリスク選好と相反し、AUD買いは強めのUSDと相反するためです。候補は2銘柄、EUR/USD売りとUSD/JPY買いです。この順位付けは優位性を証明しません |
| 3. MTF — 08:11 | USD/JPYには有効なプレイブックのセットアップがありません。価格アラートを設定し、受入チェックリストの開始や建玉はしません。EUR/USDはD1のSMA-50がSMA-200を下回り、ADX 28です。H4は下降チャネル内でレジスタンスを再試行しています。H1はレジスタンス下で保ち合い、方向が未確定なのでクラスはまだ付けません。M15の発動条件はなく、1.0850にアラートを設定します |
| 4. 分類 — 10:35の観察 | 10:35にアラートを受け、10:30にすでに確定したM15足を確認します。D1/H4方向に、事前に定めたH1保ち合い境界より下で、実体がM15のATRの>0.5×です。カードでは、この確定した発動条件をH1レンジの決着と扱い、未来のH1終値は取り込みません。LON_short_EURUSD v3では暫定A+です。セットアップ条件は整合し、マクロ背景が支持し、想定リスク：利益は1:2.2です。これらのクラス規則はカードが定めます |
| 5. 15項目チェックリスト — ポーランド時刻10:35–10:36 | 1–3ははい：カードv3、確定済みM15発動条件、欠損のないライブデータ。4–6ははい：D1、H4、マクロ背景がセットアップを支持。7–9ははい：計算した0.2ロット、無効化とターゲットを記録、リスク：利益1:2.2、この簡略モデル内の基準価格ポートフォリオリスク1%。総額を含む注文には、前述のコスト引当と数量刻みの確認が必要です。10–12ははい：保有ポジションなし — USD/JPYは候補だっただけ — なので、相関確認に既存エクスポージャーがない理由を記録。EURとUSDの±2時間の指標カレンダーに支障なし。ロンドンの有効時間帯、スプレッド0.4ピップ。13ははい：睡眠7時間、過去12時間に飲酒なし、48時間のドローダウン−0.3 R、日次上限未到達、三連敗なし。14ははい：SL 1.0875とTP 1.0795を注文と同時送信用に入力し、カードで事前にサーバー側ストップを確認済み。15ははい：EUR/USD、実口座、売り、0.2ロット、成行注文。有効期限欄は該当する場合のみ読みます。15/15完了、すべてはい → 適格 |
| 6. 執行 — 10:36 | EUR/USDを0.2ロット売り、予定入口1.0850、SL 1.0875。初期距離25ピップ は1 R = 25 × 0.2 × USD 10 = USD 50、すなわちUSD 5,000の1%です。TP 1.0795まで55ピップ、つまり2.2 Rです。送信後、受理された両水準が確認済みポジションに付いていることを注文画面で確かめます。この受領確認はチェックリスト後の作業です。個別の実約定値は示していません |
| 7. 結果 — 14:50 | 4時間14分後にターゲットへ到達。予定価格でのグロス値幅は55ピップ × 0.2 ロット × USD 10/ピップ = USD 110、すなわちUSD 5,000の2.2%です。1.0850と1.0795は予定基準価格です。実際の往復約定は合計0.5ピップ不利で、スプレッド0.4とスリッページ0.1を一度だけ計上します。追加の手数料や資金調達費がなければ、純損益はUSD 109 ≈+2.18 Rです。約定値ベースの損益からスプレッドを再び差し引いてはいけません |
| 8. 日誌 — 15:00 | setup_id=LON_short_EURUSD_retest; class=A+; card_version=v3; planned_R=2.2; realized_R=+2.18（0.5ピップのコスト控除後の純額）; MAE_R=−0.3（説明用基準価格経路で7.5ピップ）; MFE_R=+2.2（同じ経路）; spread_pip=0.4; slippage_pip=0.1; session=LON; checklist_15=15/15; setup_tag=trend-following。執行可能な完全なティック経路や個別の入口・出口約定値は示されていないため、この基準価格の変動から約定値ベースのMAE/MFEは確定できません |
この場面では、08:00のスキャンから14:50の決済までの6時間50分に、約二十分の能動的なスクリーニング、確認、監視を分散させています。反実仮想のトレーダーは、スクリーニングがなければ、動いている他の四通貨ペアに入り、うち二つはマクロ環境に逆らったという設定です。チェックリストがなければ、カレンダーと注文票の確認を省いたとしています。これらは合成した物語の一部であり、測定した因果効果ではありません。日誌のMAE/MFEと比較可能な一連の取引がなければ、1Rストップがセットアップに合うかは調べられません。その評価には、不確実性の推定が必要であり、恣意的な切りのよいエントリー数では足りません。
三層のスクリーニング、チェックリスト、記録した理由という同じ順序は、異なる取引スタイルにも使えます。変わるのは時間帯の長さ、時間足、スキャン頻度です。スキャルピング、デイトレード、スイング、ポジショントレードの手順と、使える時間に合うスタイルの選び方は 15.5、第8節。
8. スクリーニングでよくある誤り
誤り1：監視対象を定義していない
トレーダーが「動いているものなら何でも」見ます。昨日はGBP/JPY、今日はAUD/CAD、次はNZD/CHFです。安定した監視対象がなければ、日々の比較で異なる銘柄群が混ざり、行動パターンが選択ノイズに埋もれます。対象を定め、その範囲内にとどまってください。対象数はスタイルとスキャンに使える時間に基づく運用上の選択であり、普遍的な基準ではありません。範囲外の銘柄は、チャートが魅力的でも無視します。
誤り2：「はい／いいえ」ではなく主観的な閾値
「このペアはよく動く」が、「D1のATR(14) ≥0.9×比較値を除く同じATR系列の以前の確定済み九十観測の平均」に置き換わります。「ADXが強そう」が「D1のADX(14) ≥25」に置き換わります。主観的な判断は気分で変わります。事前に定めた閾値なら同じ入力に同じ判断を返せます。各フィルターには、数値または定性的な、曖昧さのない二値規則が必要です。 運用可能な「はい／いいえ」の基準がなければ、フィルターは未定義です。 証拠の欠如は不明と記録し、推測して「はい」にしません。
誤り3：カレンダー確認を省く
「発表は三時間先だから、その頃には決済している」。それは未検証の決済の仮定で、猶予を与え続けてポジションが残るかもしれません。このチェックリストのエントリー拒否条件は明確です。影響の大きいイベントが±2時間以内ならエントリーしません。三時間先のイベント自体は拒否範囲外ですが、その時刻に向けたエクスポージャー管理計画はカードに必要です。カレンダーの計画は取引前に立て、エントリー後の即興にしません。
誤り4：見直さない監視リスト
何年も前に作った監視リストが、銘柄を選んだ理由が消えた後も残ることがあります。通貨の性質は変わり得ます。為替下限撤廃後のEUR/CHFや、金融体制変更後の新興国通貨が例です。監視リストを四半期ごとに見直します。三か月ごとに、各ペアが採用理由となった条件を今も満たすかを確認してください。
誤り5：マクロ背景のないテクニカルスクリーニング
ATR、ADX、構造を確認しても、DXY、VIX、利回りを無視します。テクニカルには魅力的なセットアップも、逆向きのマクロ環境では挙動が変わり得ます。ただし勝率が不利になるという主張は、ガイドから写すのでなく日誌で測る必要があります。マクロ背景はこのプロセスの第1層です。チェックリストでは補助条件であることを明示し続けます。裏付けのない成績の主張によって、新たな必須拒否条件に変えてはいけません。
誤り6：チェックリストを儀式にする
十五欄中十四欄に印を付け、チャートが良いからと「いいえ」があっても入ります。第6節の規則は変わりません。 必須条件の 「いいえ」または不明は、いずれも見送りを意味します。補助条件の「いいえ」はクラスに影響し、必須条件の不合格を埋め合わせません。完全に回答した記録、不合格の項目と理由がある記録、見送ったセットアップとその仮想結果を分けて分析します。「14/15」を均質な一つの点数として扱わず、必須と補助の不合格を区別してください。期待値差の区間がゼロを含まなければ、分析の仮定の下で差の証拠を支持し得ますが、標本数だけでは不十分であり、観察的な群分けは因果関係を証明しません。その測定がなければ、「チェックリストは機能する」は実証した成績ではなく、手順への信頼を述べているだけです。
誤り7：細かすぎるスクリーニング
新しい不安ごとにフィルターを増やし、四十七個に達します。結果は週にゼロまたは一セットアップ、データ不足、不満、規則違反かもしれません。この例の実務的な提案は、管理可能な工程として市場選択フィルターを五〜八個にすることです。経験則であって、普遍的な十分性を測った結果ではなく、十五項目の運用チェックリストに代わりません。追加するフィルターごとに、保留データや多くの変種を試すコストを含めた検証で、追加の純便益を示すよう求めてください。根拠のない複雑さは見直しの手順で除きます。
誤り8：エントリー後にスクリーニングする
プラットフォームを開き、面白い動きを見て入り、その後にフィルターを確認します。それは事後の正当化です。セットアップに資金を投じる前に市場フィルターを適用します。スキャン、不適格銘柄の除外、絞った候補の発動ローソク足確認の順です。
誤り9：価格アラートを使わない
「準備しておかなければ」と八時間チャートを眺めると、疲労、判断の悪化、乗り遅れへの恐怖につながり得ます。スクリーニング後は、セットアップが有効になる水準に、選んだプラットフォームで価格アラートを設定します。ここではTradingViewとMT4を例としています。アラートが鳴ったら候補の評価に戻り、既存エクスポージャーに別途必要な監視も続けます。アラートは何もせず眺める時間を減らすもので、自動的なエントリー許可ではありません。
誤り10：スクリーニングと事後検証を混ぜる
損失取引を振り返って問題を特定するのは事後検証であり、次の日末の手順で扱います： 15.5、第5節。翌日のスクリーニングではありません。両者を混ぜると、次のスキャンが、同じ失敗した発想を選び昨日の結果を取り返す試みになりかねません。スクリーニングと事後検証は別の活動として予定に入れてください。
誤り11：見送ったものを記録しない
エントリーばかりで却下した機会がない日誌は、業者明細にすでに載るものしか測っていません。 skip_reasonがなければ、フィルターが損失を排したのか、利益機会を排したのかを調べられません。チェックリストまで進んでも注文しなかった候補はすべて、決定要因となった基準の番号と値を記録します。日誌の項目構成は 15.9、第2節。
誤り12：連敗のたびにフィルターを増やす
最初はADX、次はRSI、その次は月曜禁止、さらに15:00以降のエントリー禁止です。四半期後には規則は元と似ても似つかず、取引は月に数件となり、新しいフィルターはそれぞれ、その追加を促した連敗を説明するために選ばれています。それは安定したプロセスの調整でなく、ノイズへの当てはめです。フィルターの追加は 新しい版 を生み、その結果は別に追跡する必要があります。残すかは監査で決めます — 15.10、第4節 — 損失が出た当日には決めません。変数の追加による検証上の問題は 15.4、第2節・第3節。
誤り13：執行の失敗と戦略の失敗を混同する
連敗後は、まずデータと執行の信頼性を問い直します。取引は執行業者の報告と照合できるか、コストは宣言したR0の取り決めに対して純Rへ一貫して反映されているか、計画から外れた取引は何件か。その次に環境、最後に優位性を調べます。コストを隠したり過去のリスクを大きく見せたりするために、R0を事後に再定義してはいけません。この判断順序は 15.10、第8節で扱います。スクリーニングが答えるのは、クリックした瞬間にセットアップが受入規則を満たしていたか、という問いです。
9. コピーできるひな型：ラミネートするチェックリストカード
以下に実用的なひな型を二つと、閾値の参照カードを示します。最初はキーボード脇に置くA6の取引前チェックリストです。105 ×148 mm、およそ4.1 ×5.8インチで、必要なら読みやすい大判で印刷してください。二つ目は日誌用の朝のトップダウンスクリーニング用紙です。閾値カードは記憶の補助であり、版管理したセットアップカードの代わりではありません。
ひな型1：ラミネートする十五項目の取引前チェックリスト
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取引前チェックリスト — 15基準
結果：はい／いいえ／不明
[H] 必須 — いいえまたは不明 = 見送り
[A] 補助 — セットアップのクラスを決める
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A · セットアップ
[H] 1. プレイブックのセットアップ＋カードの版？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
[H] 2. 確定済みローソク足での発動？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
[H] 3. ライブデータと必要な履歴が完全？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
指標の入力は確定済みローソク足から
B · 背景
[A] 4. D1の方向判断と取引方向が一致？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
[A] 5. H4構造が一致？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
[A] 6. マクロ環境が方向を支持？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
C · 数量と決済
[H] 7. 計算機で数量を算出？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
[H] 8. 無効化を記録、R:R ≥ 1:1.5？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
[H] 9. 総リスクは計画の上限内？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
D · 相関、カレンダー、時間帯
[H] 10. 保有ポジションとの|ρ| < 0.7？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
測定期間：__________________
[H] 11. 両通貨の±2hにカレンダー上の支障なし？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
[H] 12. 有効時間帯で通常のスプレッド？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
E · 操作者の状態と注文票
[H] 13. 五つの行動確認がすべてはい？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
睡眠≥6h／過去12hに飲酒なし
DD48h > −2R／日次損失上限に未到達
三連敗していない
[H] 14. 送信前の注文票にSLとTPあり？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
カードで事前にサーバー側保護を確認
サーバー受領確認 = 送信後
[H] 15. 注文票を項目ごとに確認？ [ ]はい [ ]いいえ [ ]?
銘柄／実・デモ口座／方向
プラットフォーム単位の数量
注文種別／対応する有効期限
該当するGTC・当日・指定日
SLとTPは価格の正しい側
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判断：[ ] 適格 [ ] 却下
[ ] 待機（アラート） [ ] データなし
必須条件のいいえまたは不明 = 見送り。
補助条件のはいでは必須条件の不合格を相殺できない。
数量を減らしても、いいえははいにならない。
その後の値動きが起きる前に、今理由を記録：
skip_reason: __________________________________
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ひな型2：日誌用の朝のトップダウンスクリーニング
日付：____________ スキャン時刻／時間帯：____________ フィルター群の版：__________ （フィルターの変更は新しい版を生む。） 第1層 — マクロ環境（5–8分） DXY：___________（方向／日中変化） VIX：___________（水準と変化） US10Y：__________ DE10Y：__________ S&P先物：___________ 金：___________ 原油：___________ ニュース配信 — 本日関係するニュース： · ___________________________________ · ___________________________________ 日次の背景 — 一文で： ___________________________________________ ___________________________________________ 第2層 — 通貨ペアの選択（3–5分） ATR ≥0.9×、ADX、 カレンダーと相関の確認後に残るペア： 1. ____________ 理由：__________________ 2. ____________ 理由：__________________ 3. ____________ 理由：__________________ 4. ____________ 理由：__________________ 5. ____________ 理由：__________________ 第3層 — セットアップ（ペア当たり1–3分） A+セットアップ：____________________________________ Bセットアップ： ____________________________________ Cセットアップ（見送り）：______________________________ 日次計画： · 有効なセッション：________________________ · カレンダーの除外時間：___________________ · 最大取引数：________________________ · 最大ポートフォリオリスク：_________________
ひな型に含まれないもの：週間計画
日曜に今後の発表を見直し、作業時間を割り当てるのは日常手順の範囲です。ひな型は 15.5、第2節にあります。取引前チェックリストが使う出力は、項目11に渡す今後の禁止時間です。
早見カード：数値閾値
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機械的閾値 — 運用カード
閾値は例であり、業界標準ではない
自分のデータで検証：第3節。
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ATR
· ≥0.9×比較値を除く以前の確定済み日次ATR(14)の90値の平均：最低値
· >1.5×：高まった変動性；カードに従い数量を減らす
· >2.0×：極端；通常のカードでは見送り
ADX
· <20：レンジ；適格な平均回帰カードのみ
· 20 ≤ ADX <25：不明確；見送り
· 25–40：トレンド；順張り候補
· >40：強いトレンド；遅すぎるエントリーのリスクを評価
VIX — 補助的なマクロ背景
· <18：低変動性／リスク選好の可能性
· 18–25：中間の背景
· >25：リスク回避の可能性；予定エクスポージャーを見直す
· >35：この選択カードでは新規建玉を禁止
· このチェックリストでは、単独の必須拒否条件ではない。
より厳しい方針には、別途宣言した独自のカードが必要。
相関 — 保有エクスポージャーとの絶対値|ρ|
計算期間を必ず記録。
· <0.4：弱い関連であり、独立ではない
· 0.4 ≤ |ρ| <0.7：二つ目のポジション数量を25–40%削減
· ≥0.7：項目10 = いいえ → 見送り
半分の数量でも拒否条件の例外にはならない。
カレンダー — 適用する項目11
· 両通貨とも±2h以内に重要発表がない。
· 30分前：新規建玉なし。
· 0–15分後：エントリーなし；大きなスリッページの可能性。
· 15–60分後：スプレッドが安定してもエントリー禁止。
これらの小区間はすべて±2hの内側。
· 除外時間終了後、カード全体を再確認。
最低リスク：利益 — 例のカード
· A+：≥1:2、かつその他すべてのクラス条件
· B： ≥1:1.5、かつその他すべてのクラス条件
· 1:1.5未満：不適格なC → 見送り
· 比率だけではクラスは決まらない。
検証時間 — 作業手順の目標
· 暫定A+ / B / C：約30秒
· 十五項目チェックリスト：60–90秒
· 送信：約5秒
· 発動条件の評価からエントリーまで合計：1.6–2.1分
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ひな型に含まれないもの：日誌
カードと用紙は判断までです。日誌の項目定義、MAE/MFE、執行報告との照合、指標、不確実性の区間は、次の別の道具で扱います： 15.9、第2節。スクリーニングは約定のインポートでは復元できない情報、すなわちセットアップカードの識別子と 版、エントリー前に付けたクラス、そして skip_reason と、判断を決めたチェックリスト項目およびその値です。
FAQ — よくある質問
日々のスクリーニングにはどれだけ時間をかけますか？
フルタイムの仕事と一日一時間の取引時間でスクリーニングできますか？
無料スクリーナーと有料ツールのどちらを使うべきですか？
スクリーニングでA+やBのセットアップが見つからなければ？
通貨ペアの対象群はどれくらいの頻度で変えますか？
経験豊富なトレーダーに十五項目チェックリストは過剰ですか？
価格アラートとスクリーニングはどう組み合わせますか？
ボットやスクリプトでスクリーニングを自動化すべきですか？
株式スクリーニングの閾値はFXとどう違いますか？
出典と参考文献
- Tharp, V. K., Trade Your Way to Financial Freedom、McGraw-Hill、第二版、2006/2007、および Definitive Guide to Position Sizing、IITM、2008。セットアップのクラス評価に使うR倍率と期待値の概念の出典です。ただし、これらは 本記事の例の根拠ではありません。本記事のA+/B/C評価方式は、Tharpの用語ではなく、取引デスクの実務として説明しています。
- 欧州証券市場監督局、 2018年五月22日付決定(EU) 2018/796、個人顧客に対する差金決済取引の勧誘、流通、販売を制限（ESMA）。これは当初の 暫定 措置であり、ポーランド語版の参考文献の英語題名が述べるような更新ではありません。制限は2018年八月1日から適用され、三か月ごとに更新され、2019年七月31日後は更新されませんでした。損失を出す個人口座の比率を示す標準化した警告も含まれました。この歴史的参照は、失効したEU措置が、あらゆる地域で今も現行法の根拠だと述べるものではありません。
- ポーランド金融監督庁(KNF)、CFD商品介入に関する2019年八月1日付決定DAS.456.2.2019、KNF官報2019、項目27。本記事では、この国内措置を無期限と説明し、ESMAの暫定措置失効後のポーランドで損失口座比率を開示する根拠としています。提供業者は少なくとも三か月ごとに自社の比率を計算します。 提供業者の現在の文書を確認してください。 このポーランド固有の例は背景として保持するもので、他の法域に一般化したり、新たに確認した法律助言として示したりするものではありません。
- Tversky, A.、Kahneman, D.、 Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability、Cognitive Psychology 5、1973。利用可能性ヒューリスティックの基礎研究です。ここでの乗り遅れへの恐怖や無選別の監視リストとの関連づけは、その仕組みの応用であり、論文中の直接的な取引成績実験ではありません。
- Cboe、 Cboeボラティリティ指数(VIX)の算出方法、Cboe Global Markets（Cboe VIX情報）。Cboeは指数と算出方法を公表しています。25の閾値を含むフィルター値は本記事の例であり、指数公表元の推奨ではありません。 ポーランドの規制上の背景。
