平均方向性指数（ADX）

著者 Jarosław Wasiński (EN) • 公開: 2026年5月5日 • 更新: 2026年10月23日

Welles Wilderのシステムによる方向性の動きの強さの指標です。+DIと−DIの相対差を平滑化し、それ自体は方向を示しません。20や25は解釈上の取り決めで、確実なトレンド境界やエントリーではありません。期間、平滑化、初期化で結果が変わります。

例。 +DI = 30、−DI = 10と仮定すると、DX = 100 × |30 − 10| / (30 + 10) = 50です。前のWilder ADX(14)が25なら、(13 × 25 + 50) / 14 ≈ 26.79へ更新します。26.79は上昇確率26.79%ではありません。

DM、DI、DX

連続する足で高値の上昇量と安値の下落量を比較します。該当方向の正の動きの大きい側に方向性の動きを割り当て、同値なら古典方式では両DMをゼロにします。その後+DI = 100 × 平滑化+DM / 平滑化True Range、−DI = 100 × 平滑化−DM / 平滑化True Rangeです。

DX = 100 × |+DI − (−DI)| / (+DI + (−DI))で、ADXはDXを平滑化します。古典Wilder方式は初期化後に再帰重み1/nを使います。実装には別バージョンもあるため、方法、開始履歴、データを比べます。分母ゼロには明示的に文書化した計算方式が必要です。

20や25は一般的な参照値で、優位性の証明や必須のトレンド境界ではありません。ADX上昇は価格上昇でも下落でも起こり、ADX低下は反転を証明しません。フィルターは選択する取引を変えるので、開発標本外で費用後の影響を評価します。

TradingView：ADX。構成や概念の文書は戦略成績の保証ではありません。

ADXとDMIは完全に同じですか？

いいえ。通常DMIは+DI、−DI、ADXを含み、ADXはその中で強さを測ります。実装の名称を確認してください。

ADXが25超なら買いですか？

いいえ。方向も、利益を生む取引の確率も示しません。