平均真の値幅（ATR）
各足の真の値幅から計算する変動指標です。高値−安値、高値−前終値の絶対値、安値−前終値の絶対値の最大を使います。動きの大きさを測り、方向や将来の値幅を保証するものではありません。
例では英語式の数値表記を使います。カンマは千ごとの桁区切り、ピリオドは小数点です。1,000は千、1.25は一と四分の一を意味します。
例。 前終値1.1000、高値1.1030、安値1.1010なら、三距離は20、30、10 pipsで、真の値幅は30 pipsです。その足自体の高安幅は20 pipsでも、ギャップ要素が重要です。
期間と平滑化
14期間ATRは日足なら日足、時間足なら時間足を使います。Wilder方式は初期化後、((前ATR × 13)＋今回の真の値幅) ÷ 14で更新します。実装の平滑化方法を確認してください。
ポジションサイズの例
ATR 40 pips、検証した規則の倍率1.5で距離60 pipsとします。仮の予算USD 30、EUR/USD標準一ロット一pip当たりUSD 10なら、費用前の数量は30 ÷ (60 × 10) = 0.05ロットです。倍率は例であり推奨ではありません。
同様にEUR/USDの時間足ATR 0.0012は12 pipsなので、1.5 × ATRは18 pipsです。EUR口座のリスク予算EUR 100ではpip価値をEURへ換算します。一ロット一pip当たりUSD 10をEUR 10として入力できません。説明用の倍率も、規則全体の一部として検証が必要です。
よくある誤り
ATRは一日の最大値幅や確率帯ではありません。市場はATR基準のストップを越え得ます。ATRが大きいだけでブレイク方向や勢いは分からず、当日の値幅を使い切ったとも言えません。
情報源と適用
参照：FidelityのATR計算ガイド。エントリー、決済、費用を明示し、選んだATR規則を未使用データで評価してください。
よくある質問
ストップは常にATRの1.5倍や2倍に置くべきですか？
すべての戦略に合う倍率はありません。エントリー、予定保有期間、費用、サイズをまとめて検証します。価格はATR基準のストップを越え得て、発動価格での執行も保証されません。
ATR上昇は価格方向を示しますか？
いいえ。方向でなく値幅を測ります。大きな値幅は上昇、下降、不安定な横ばいのどれでも起こります。
真の値幅は足の高安幅を超えますか？
はい。前終値と今回の高安も比較するため、ギャップでその足自体の値幅より大きくなります。
ATRによるサイズ計算は一定リスクを保証しますか？
所定の仮定で予定リスクを揃える助けになりますが、ギャップ、スリッページ、費用、環境変化で実損失はモデルと異なり得ます。
