Average True Range adalah indikator volatilitas dari true range setiap bar: terbesar antara high dikurangi low, nilai absolut high dikurangi close sebelumnya, dan nilai absolut low dikurangi close sebelumnya. Indikator mengukur besar gerak, bukan arah atau jaminan rentang mendatang.
Contoh menggunakan penulisan angka bahasa Inggris: koma memisahkan ribuan dan titik menandai bagian desimal. 1,000 berarti seribu; 1.25 berarti satu seperempat.
Contoh. Dengan close sebelumnya 1.1000, high 1.1030 dan low 1.1010, ketiga jarak adalah 20, 30 dan 10 pip. Maka true range 30 pip. Komponen gap penting meskipun rentang high-low bar sendiri hanya 20 pip.
Periode dan penghalusan
ATR 14 periode pada grafik harian memakai bar harian; pada grafik per jam memakai bar per jam. Penghalusan Wilder memperbarui dengan ((ATR sebelumnya × 13) + true range saat ini) ÷ 14 setelah inisialisasi. Konfirmasikan metode penghalusan platform.
Contoh ukuran posisi
Misalkan ATR 40 pip dan aturan teruji memakai jarak 1.5×: 60 pip. Dengan anggaran kas ilustratif USD 30 dan USD 10 per pip per lot standar EUR/USD, ukuran 30 ÷ (60 × 10) = 0.05 lot sebelum biaya. Pengali adalah contoh, bukan rekomendasi.
Demikian pula, ATR per jam 0.0012 pada EUR/USD mewakili 12 pip, sehingga 1.5 × ATR adalah 18 pip. Anggaran risiko EUR 100 pada akun EUR memerlukan konversi nilai pip ke EUR; USD 10 per pip per lot tidak boleh dimasukkan sebagai EUR 10. Pengali ilustratif tetap perlu dinilai sebagai bagian aturan lengkap.
Kesalahan umum
ATR bukan gerak harian maksimum atau pita probabilitas. Pasar dapat bergerak melampaui stop berbasis ATR. ATR lebih besar sendiri tidak menunjukkan arah breakout, membuktikan momentum atau menyatakan rentang hari sudah habis.
Sumber dan penerapan
Lihat panduan perhitungan ATR Fidelity. Nilai aturan ATR pilihan pada data belum dilihat dengan asumsi entri, keluar dan biaya eksplisit.
Pertanyaan umum
Haruskah stop selalu pada 1.5 atau 2 kali ATR?
Tidak ada pengali universal untuk setiap strategi. Uji entri, lama penahanan yang dimaksud, biaya dan ukuran posisi bersama. Harga dapat melampaui stop berbasis ATR dan eksekusi pada pemicu tidak dijamin.
Apakah ATR naik menunjukkan arah harga?
Tidak. ATR mengukur besar gerak, bukan arahnya. Rentang lebih besar dapat terjadi saat kenaikan, penurunan atau pasar mendatar tidak stabil.
Dapatkah true range melebihi rentang high–low bar?
Ya. True range juga membandingkan high dan low saat ini dengan close sebelumnya, sehingga gap dapat membuatnya lebih besar dari rentang bar sendiri.
Apakah ukuran posisi berbasis ATR menjamin risiko tetap?
Dapat menormalkan risiko rencana dengan asumsi tertentu. Gap, slippage, biaya dan perubahan kondisi tetap dapat membuat kerugian terealisasi berbeda dari model.
Pemimpin redaksi, ForexMechanics.com • Analis makro dan FX
Analis independen dan profesional dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di pasar keuangan. Aktif di Forex sejak 2004, berfokus pada analisis fundamental, struktur pasar OTC, dan manajemen risiko modal yang disiplin.
Pendiri dan pemimpin redaksi MyBank.pl, menyediakan edukasi keuangan tepercaya sejak 2004.
Penulis ratusan komentar pasar mendalam, analisis struktural, dan materi edukasi untuk trader dan investor.
Pendukung transparansi pasar, mempromosikan edukasi berbasis data konkret dan laporan institusional (BIS, ESMA, CFTC).
Seluruh konten bersifat edukasi dan informasi semata – bukan merupakan saran investasi atau rekomendasi apa pun. Ingat: trading dengan leverage (Forex/CFD) memiliki risiko tinggi kehilangan modal dengan cepat.
