Ortalama Gerçek Aralık, her barın gerçek aralığından hesaplanan bir oynaklık göstergesidir: yüksek eksi düşük, yüksek ile önceki kapanış arasındaki farkın mutlak değeri ve düşük ile önceki kapanış arasındaki farkın mutlak değeri arasından en büyük olan kullanılır. Hareketin büyüklüğünü ölçer; yönünü veya gelecekteki aralığın garantisini vermez.
Örneklerde İngilizce sayı yazımı kullanılır: virgül binlik grupları, nokta ondalık kısmı ayırır. 1,000 bin, 1.25 bir tam dörtte bir anlamına gelir.
Örnek. Önceki kapanış 1.1000, yüksek 1.1030 ve düşük 1.1010 olduğunda üç mesafe 20, 30 ve 10 piptir. Dolayısıyla gerçek aralık 30 piptir. Barın kendi yüksek-düşük aralığı yalnızca 20 pip olsa da boşluk bileşeni önemlidir.
Dönem ve yumuşatma
Günlük grafikte 14 dönemlik ATR günlük barları, saatlik grafikte ise saatlik barları kullanır. Wilder tipi yumuşatma, başlangıç değerleri oluşturulduktan sonra ((önceki ATR × 13) + güncel gerçek aralık) ÷ 14 şeklinde güncellenir. Platformun yumuşatma yöntemini doğrulayın.
Pozisyon büyüklüğü örneği
ATR'nin 40 pip olduğunu ve test edilmiş bir kuralın 1.5× mesafe, yani 60 pip kullandığını varsayın. Örnek USD 30 nakit bütçesi ve standart EUR/USD lotu başına pip değeri USD 10 olduğunda büyüklük, maliyetlerden önce 30 ÷ (60 × 10) = 0.05 lottur. Çarpan bir örnektir; öneri değildir.
Benzer şekilde EUR/USD'de 0.0012 saatlik ATR, 12 pipi temsil eder; dolayısıyla 1.5 × ATR, 18 piptir. EUR hesabında EUR 100 risk bütçesi, pip değerinin EUR'ya çevrilmesini gerektirir; lot başına pip değeri USD 10, EUR 10 olarak girilemez. Örnek çarpanın yine de bütün kuralın bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekir.
Yaygın hata
ATR, azami günlük hareket veya olasılık bandı değildir. Piyasa ATR tabanlı stopun ötesine geçebilir. Daha büyük ATR tek başına kırılmanın yönünü göstermez, momentumu kanıtlamaz veya günün aralığının tükendiğini söylemez.
Kaynak ve uygulama
Bkz. Fidelity ATR hesaplama rehberi. Seçilen ATR kuralını, giriş, çıkış ve maliyet varsayımlarını açıkça belirterek daha önce kullanılmamış veriler üzerinde değerlendirin.
Sık sorulan sorular
Stop daima ATR'nin 1.5 veya 2 katında mı olmalı?
Her stratejiye uygun evrensel bir çarpan yoktur. Girişi, amaçlanan taşıma süresini, maliyetleri ve pozisyon büyüklüğünü birlikte test edin. Fiyat ATR tabanlı stopun ötesine geçebilir ve tetikleme fiyatında gerçekleşme garanti değildir.
Yükselen ATR yönü gösterir mi?
Hayır. ATR hareketin yönünü değil, büyüklüğünü ölçer. Daha büyük aralıklar yükseliş, düşüş veya istikrarsız yatay işlemler sırasında oluşabilir.
True Range çubuğun yüksek–düşük aralığını aşabilir mi?
Evet. Gerçek aralık, güncel yükseği ve düşüğü önceki kapanışla da karşılaştırır; bu nedenle boşluk, onu güncel barın kendi aralığından daha büyük yapabilir.
ATR'ye dayalı pozisyon büyüklüğü hesabı sabit riski garanti eder mi?
Belirtilen varsayımlar altında planlanan riski normalleştirebilir. Boşluklar, fiyat kayması, maliyetler ve değişen koşullar yine de realize edilmiş kaybı modelden farklı hâle getirebilir.
Baş editör, ForexMechanics.com • Makro ve FX analisti
Finansal piyasalarda 20 yılı aşkın deneyime sahip bağımsız ve profesyonel analist. 2007'den bu yana Forex piyasasında aktif; temel analiz, OTC piyasa yapısı ve disiplinli sermaye risk yönetimi alanlarında uzmanlaşmıştır.
2004'ten itibaren güvenilir finansal eğitim sunan MyBank.pl'in kurucusu ve baş editörüdür.
Yatırımcılar ve traderlar için yüzlerce derinlikli piyasa yorumu, yapısal analiz ve eğitim materyalinin yazarıdır.
Piyasa şeffaflığının savunucusudur; somut verilere ve kurumsal raporlara (BIS, ESMA, CFTC) dayalı eğitimi destekler.
Tüm içerikler yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır – yatırım tavsiyesi veya herhangi bir öneri niteliği taşımaz. Unutmayın: kaldıraçlı işlemler (Forex/CFD) hızlı sermaye kaybı riski taşır.
