Ana Sayfa/Sözlük/Pozisyon büyüklüğü belirleme
Ana Sayfa/Sözlük/Pozisyon büyüklüğü belirleme
Risk yönetimi

Pozisyon büyüklüğü belirleme

Yazan Jarosław Wasiński (EN) • Yayınlanma: • Güncelleme:
Risk bütçesi, çıkış varsayımları, sözleşme değeri ve maliyetleri kullanarak işlem birimi veya sözleşme sayısını seçmektir. Basit doğrusal modelde büyüklük, planlanan nakit riskin birim başına varsayılan kayba bölümüdür. Minimum büyüklük, yuvarlama, para birimi çevrimi ve teminat da kontrol edilmelidir; boşluklar veya fiyat kayması fiilî kaybı artırabilir.

Örneklerde İngilizce sayı yazımı kullanılır: virgül binlik grupları, nokta ondalık kısmı ayırır. 1,000 bin, 1.25 bir tam dörtte bir anlamına gelir.

Örnek. Örnek olarak $50 risk bütçesi, 25 pip stop ve standart lot başına $10 pip değeri, maliyetler öncesinde 50 ÷ (25 × 10) = 0.20 lot verir. Bu varsayımlarla stop mesafesini ikiye katlamak pozisyon büyüklüğünü yarıya indirir.

Yaygın hata: kullanılabilir teminattan büyüklük seçmek

Teminat yalnızca güvence gereksinimini gösterir. Stop-out, stop-loss veya fiyat boşluğunun ne kadar tutacağını söylemez. Risk hesabına komisyonları, spread'i ve uygun gerçekleşme payını dâhil edin.

Uygulama

Kendi risk limitinizle, araç özellikleriyle ve hesap para biriminizle pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısını kullanın. Aracı kurumun minimum büyüklüğüne ve lot adımına uyun; yukarı yuvarlamak riski artırır.

Maliyetlerle yuvarlama

USD 50 bütçe, 25 pip fiyat kaybı mesafesi ve pip başına USD 10 değerini, her bir lot için varsayın; ayrıca henüz hesaba katılmamış lot başına USD 7 açılış-kapanış komisyonu olsun. Büyüklük 50/(250+7) ≈ 0.19455 lottur. 0.01 lot adımında 0.19, USD 48.83 modellenmiş kayıp; 0.20 ise USD 51.40 verir. Daha kötü gerçekleşme ve diğer ücretler buna dâhil değildir.

Bilgi grafiği: işleyiş ve örnek

Pozisyon büyüklüğü belirleme
Eğitim şeması; model verileri, uzlaşılar ve sınırlamalar grafikte belirtilmiştir.
Tam boy grafiği aç

Sık sorulan sorular

Minimum hacim risk bütçemi aşıyorsa ne olur?

Bu varsayımlar altında planlanan işlem bütçeye uymaz. Yukarı yuvarlamak nötr ayarlama değildir.

Daha geniş stop her zaman daha fazla nakit risk mi demektir?

Büyüklük uygun biçimde azaltılırsa hayır. Bütçe, maliyetler, minimumlar ve varsayılan gerçekleşme birlikte değerlendirilmelidir.

← Tüm sözlüğe geri dön

Bu kavramı uygula

Aracı kurumunun sözleşme özelliklerini ve güncel döviz kurlarını kullan. Hesaplayıcılar varsayımları gösterir; gerçekleşme fiyatını veya getiriyi garanti etmez.

Jarosław Wasiński

Baş editör, ForexMechanics.com • Makro ve FX analisti

Finansal piyasalarda 20 yılı aşkın deneyime sahip bağımsız ve profesyonel analist. 2007'den bu yana Forex piyasasında aktif; temel analiz, OTC piyasa yapısı ve disiplinli sermaye risk yönetimi alanlarında uzmanlaşmıştır.

  • 2004'ten itibaren güvenilir finansal eğitim sunan MyBank.pl'in kurucusu ve baş editörüdür.
  • Yatırımcılar ve traderlar için yüzlerce derinlikli piyasa yorumu, yapısal analiz ve eğitim materyalinin yazarıdır.
  • Piyasa şeffaflığının savunucusudur; somut verilere ve kurumsal raporlara (BIS, ESMA, CFTC) dayalı eğitimi destekler.

Tüm içerikler yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır – yatırım tavsiyesi veya herhangi bir öneri niteliği taşımaz. Unutmayın: kaldıraçlı işlemler (Forex/CFD) hızlı sermaye kaybı riski taşır.