Ana Sayfa/Sözlük/İşlem başına risk
Ana Sayfa/Sözlük/İşlem başına risk
Risk yönetimi

İşlem başına risk

Yazan Jarosław Wasiński (EN) • Yayınlanma: • Güncelleme:
İşlemcinin belirtilmiş çıkış ve gerçekleşme varsayımları altında tek işlemde riske etmeyi planladığı nakit tutar veya seçilmiş hesap değerinin payıdır. Planlama limitidir; garantili maksimum kayıp değildir. Tek yüzde herkes için uygun değildir; korelasyonlu pozisyonlar, maliyetler, boşluklar ve değişen özkaynak toplam riski etkiler.

Örneklerde İngilizce sayı yazımı kullanılır: virgül binlik grupları, nokta ondalık kısmı ayırır. 1,000 bin, 1.25 bir tam dörtte bir anlamına gelir.

Örnek. Varsayımsal $2,000 risk tabanı ve seçilmiş %0.5 limit, $10 bütçe verir. Bu yüzde örnektir; önerilen düzey değildir. Pozisyon büyüklüğü stop mesafesini ve işlem maliyetlerini seçilen bütçeye sığdırmalıdır.

Yaygın hata: stopun bütçeyi garanti ettiğini düşünmek

Stop emri boşlukta veya hızlı piyasada tetik fiyatının ötesinde gerçekleşebilir. Korelasyonlu pozisyonlar da birlikte kaybedebilir. Planlanan kaybı olası gerçekleşmiş kayıptan ve portföy genelindeki maruziyetten ayırın.

Uygulama

Belgelenmiş risk tabanı seçin, nakit limiti hesaplayın ve pozisyon büyüklüğü belirlemede kullanın. Hesap özkaynağı veya piyasa koşulları değiştiğinde varsayımları yeniden kontrol edin.

Bütçe gözlenen kayıp değildir

Başlangıçta seçilen risk USD 100 ve boşluk USD 150 net kayıp üretiyorsa R aynı başlangıç riski olarak kaldığında sonuç −1.5R'dir. Kayıp uyuyormuş gibi görünmesi için kaydedilmiş başlangıç bütçesini sonradan büyütmeyin. Gerçekleşmenin bütçeyi aşmasını ayrı analiz edin.

Sık sorulan sorular

Yüzdeyi hangi hesap değeri tanımlamalı?

Güncel özkaynak gibi seçilen tabanı ve ne zaman ölçüldüğünü belgeleyin. Bakiye, özkaynak ve başlangıç sermayesi arasında sessizce geçiş yapmayın.

Birkaç %1 işlem toplamda %1'den fazla planlı risk yaratabilir mi?

Evet. Üç ayrı USD 100 bütçe toplam USD 300'dür; korelasyon bu toplamı değil, ortak sonuçları değiştirir.

← Tüm sözlüğe geri dön

Bu kavramı uygula

Aracı kurumunun sözleşme özelliklerini ve güncel döviz kurlarını kullan. Hesaplayıcılar varsayımları gösterir; gerçekleşme fiyatını veya getiriyi garanti etmez.

Jarosław Wasiński

Baş editör, ForexMechanics.com • Makro ve FX analisti

Finansal piyasalarda 20 yılı aşkın deneyime sahip bağımsız ve profesyonel analist. 2007'den bu yana Forex piyasasında aktif; temel analiz, OTC piyasa yapısı ve disiplinli sermaye risk yönetimi alanlarında uzmanlaşmıştır.

  • 2004'ten itibaren güvenilir finansal eğitim sunan MyBank.pl'in kurucusu ve baş editörüdür.
  • Yatırımcılar ve traderlar için yüzlerce derinlikli piyasa yorumu, yapısal analiz ve eğitim materyalinin yazarıdır.
  • Piyasa şeffaflığının savunucusudur; somut verilere ve kurumsal raporlara (BIS, ESMA, CFTC) dayalı eğitimi destekler.

Tüm içerikler yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır – yatırım tavsiyesi veya herhangi bir öneri niteliği taşımaz. Unutmayın: kaldıraçlı işlemler (Forex/CFD) hızlı sermaye kaybı riski taşır.