一取引のリスク
指定した決済・執行仮定で、一取引にさらす予定金額または選択口座価値の割合です。計画上限で最大損失保証ではありません。全員に適する単一率はなく、相関ポジション、費用、窓、有効証拠金変化が総リスクに影響します。
例では英語式の数値表記を使います。カンマは千ごとの桁区切り、ピリオドは小数点です。1,000は千、1.25は一と四分の一を意味します。
例。 仮の基準$2,000、選んだ上限0.5%なら予算$10です。率は例で推奨ではありません。数量は選んだ予算内にストップ距離と費用を収める必要があります。
よくある誤り：ストップで予算は保証される
窓・急変時はストップが発動価格を超えて約定し得ます。相関ポジションは同時に負け得ます。予定損失と起こり得る実現損失、ポートフォリオ全体のエクスポージャーを区別します。
活用する
基準額を記録し、金額上限を計算して数量設定に使います。有効証拠金や市況が変われば仮定を再確認します。
予算と観測損失は違う
当初リスクUSD 100、窓による純損失USD 150なら、Rを当初から変えず−1.5Rです。合うように後から当初予算を広げないでください。執行超過は別に分析します。
よくある質問
どの口座価値を割合の基準にすべきですか？
現在有効証拠金などの選択基準と測定時点を記録します。残高、有効証拠金、当初資金を黙って切り替えません。
複数の1%取引で総予定リスクは1%を超えますか？
はい。三つのUSD 100予算は合計USD 300です。相関は同時結果を変えますが合計は変えません。
