ความเสี่ยงต่อรายการ
ตัวอย่างใช้รูปแบบตัวเลขภาษาอังกฤษ: เครื่องหมายจุลภาคคั่นกลุ่มหลักพัน และจุดคั่นส่วนทศนิยม 1,000 หมายถึงหนึ่งพัน ส่วน 1.25 หมายถึงหนึ่งกับอีกหนึ่งในสี่
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: stop รับประกันงบ
คำสั่ง stop อาจดำเนินการเลยจุดกระตุ้นในช่องว่างราคาหรือตลาดเร็ว สถานะที่สัมพันธ์กันอาจขาดทุนพร้อมกัน แยกขาดทุนตามแผนจากขาดทุนจริงที่อาจเกิดและความเสี่ยงทั้งพอร์ต
นำไปใช้
เลือกฐานความเสี่ยงที่บันทึกไว้ คำนวณขีดจำกัดเป็นเงิน และใช้กำหนดขนาดสถานะ ตรวจสมมติฐานใหม่เมื่อ equity หรือสภาพตลาดเปลี่ยน
งบไม่ใช่ขาดทุนที่สังเกต
หากความเสี่ยงเริ่มต้นที่เลือกคือ USD 100 และช่องว่างราคาทำให้ขาดทุนสุทธิ USD 150 ผลคือ −1.5R เมื่อ R คือความเสี่ยงเริ่มต้นเดิม อย่าขยายงบเริ่มต้นในบันทึกย้อนหลังให้ขาดทุนดูเข้ากรอบ วิเคราะห์ส่วนเกินการดำเนินการแยกต่างหาก
คำถามที่พบบ่อย
ควรใช้มูลค่าบัญชีใดกำหนดเปอร์เซ็นต์?
บันทึกฐานที่เลือก เช่น equity ปัจจุบัน และเวลาที่วัด อย่าสลับ balance, equity และทุนเริ่มต้นอย่างเงียบ ๆ
หลายรายการที่เสี่ยง 1% สร้างความเสี่ยงตามแผนรวมเกิน 1% ได้หรือไม่?
ได้ งบ USD 100 แยกกันสามรายการรวม USD 300 สหสัมพันธ์เปลี่ยนผลร่วม ไม่ใช่ผลรวมนี้
