แผนบริหารความเสี่ยง: แบบฟอร์มสำหรับกรอกและรายการตรวจสอบก่อนเทรด

บทก่อนหน้าได้แยกอธิบายเรื่อง ความเสี่ยงต่อการเทรดและวงเงินจำกัด, จุดที่สมมติฐานใช้ไม่ได้, ปริมาณการซื้อขาย, ดรอดาวน์และการหยุด, ความเสี่ยงจากสถานะที่สัมพันธ์กัน และ เหตุการณ์และข้อจำกัดของ VaR ต่อไปจะนำผลเหล่านั้นมาใส่ในเอกสารเดียวที่มีช่องสำหรับตัวเลขของคุณเอง แต่ละช่องระบุบทที่มาของวิธีและเงื่อนไขที่ต้องคำนวณใหม่ เราจะรวมการตัดสินใจสิบเอ็ดเรื่องเป็นเจ็ดกลุ่มทำงานโดยยังเก็บนิยามและขอบเขตทั้งหมดไว้ การคำนวณร่วมกันจะตรวจสอบการแปลงร้อยละเป็นเงินและผลขาดทุนรวมว่าอยู่ในวงเงินแต่ละช่วงเวลาหรือไม่ ส่วนบัตรช่วยตรวจสอบการเข้าตลาด การทบทวน และการเปลี่ยนเวอร์ชัน การเขียนแผนล่วงหน้าไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจด้วยตัวมันเอง แต่กำหนดเกณฑ์ไว้ก่อนขาดทุนและทำให้ตรวจสอบภายหลังได้ว่าปฏิบัติตามหรือไม่

1. ทำไมต้องเขียน ทั้งที่รู้กฎอยู่แล้ว

คำตอบว่า “มีกฎแล้ว” มักไม่รอดเมื่อขอรายละเอียด เสี่ยงต่อสถานะกี่เปอร์เซ็นต์ — “ประมาณ1–2%” คิดจากอะไร ยอดคงเหลือที่ชำระแล้วหรือ เอควิตี? จะหยุดเทรดวันนั้นเมื่อไร — “เมื่อเสียมากเกินไป” มากเกินไปคือเงินเท่าไร และวัดจากอะไร ช่องว่างทุกแห่งคือการเลื่อนการตัดสินใจไปยังเวลาที่ต้องตัดสินอย่างรวดเร็วภายใต้แรงกดดัน

การเขียนไม่ได้ทำให้กฎดีขึ้น แต่ทำสิ่งที่แคบกว่าและตรวจสอบได้ คือย้ายเวลาตัดสินใจจากช่วงขาดทุนไปยังช่วงสงบ และทิ้งหลักฐานให้ดูได้ว่าทำตามกฎจริงหรือไม่ เอกสารนี้มีหน้าที่เป็นหลักฐาน ไม่ใช่สร้างแรงจูงใจ

เหตุใดจึงฝ่าฝืนกฎทั้งที่เขียนไว้ และการตัดสินใจท่ามกลางดรอดาวน์เกิดอะไรขึ้น เป็นหัวข้อของหมวด จิตวิทยาการเทรด บทความนี้สนใจเฉพาะเนื้อหาที่ต้องบันทึก

สามสิ่งที่กฎที่ไม่เขียนไว้ไม่มี

1. จุดอ้างอิง วันจันทร์กฎคือ “เสี่ยง1%” วันพฤหัสบดีหลังได้กำไรสองสถานะ กลับเป็น “รอบนี้2% เพราะ รูปแบบการเข้าเทรด ชัดเจน” หากไม่มีเอกสารก็ไม่มีสิ่งให้เปรียบเทียบ เอกสารไม่ได้ป้องกันการเบี่ยงเบน เพียงให้หลักฐานว่านั่นคือการเบี่ยงเบน ไม่ใช่การอ่านตลาดได้ดีขึ้น
2. ประวัติการปฏิบัติ กฎที่จำไว้ในหัวไม่มีตัวนับการละเมิด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้นับได้ว่าข้ามเกณฑ์กี่ครั้งและในสถานการณ์ใด วิธีเก็บ รูปแบบ และตัวชี้วัดของบันทึกอยู่ใน หมวด15ของหลักสูตร.
3. ความสามารถในการทดสอบ “ปิดเมื่อขาดทุนมากเกินไป” ไม่ใช่กฎ เพราะตรวจไม่ได้ว่าทำตามหรือไม่ แต่ “ปิดเมื่อผลขาดทุนรายวันที่วัดจากเอควิตีตอนเปิดเซสชันถึง1,200 PLN” ตรวจสอบได้

2. โครงสร้างแผน: สิบเอ็ดช่องในเจ็ดกลุ่ม

แผนต้องสั้นพอให้อ่านภายใต้แรงกดดัน และชัดเจนพอที่จะเลี่ยงด้วยคำว่า “แค่ครั้งนี้” ไม่ได้ เมื่อกรอกแล้ว ช่องในบทความนี้จะอยู่ในกระดาษพิมพ์สองหรือสามหน้า หลักการเขียนง่าย ๆ คือจุดที่ตัดสินความเสี่ยงต้องใส่ตัวเลข และจุดที่ตัวเลขขึ้นกับเงื่อนไขต้องใส่เงื่อนไขที่ทำให้มันเปลี่ยน “1–2%” ไม่ใช่กฎ แต่เป็นช่วงให้ต่อรองกับตนเอง

แผนครอบคลุมสิบเอ็ดช่องจากการตัดสินใจของหมวดนี้ ตารางด้านล่างระบุบทที่รับผิดชอบ สำหรับใช้รายวันจึงรวมเป็นเจ็ดกลุ่มปฏิบัติงาน หมายเลขกลุ่มไม่ใช่หมายเลขบท เช่นกลุ่ม1ใช้เรื่องงบจาก9.3และปริมาณจาก9.5 จึงทำให้เอกสารทำงานสั้นโดยไม่สูญเสียสมมติฐาน ต้นทุน หรือกฎอัปเดต

มีกฎหนึ่งที่ไม่มีช่องของตัวเองเพราะอยู่ในสองช่องพร้อมกัน คือการเปลี่ยนความเสี่ยงระหว่างถือสถานะ ได้แก่ย้ายจุดออกไปคุ้มทุน เลื่อนจุดออกตามราคา และปิดบางส่วน จะบันทึกในช่อง3และ5ข้างการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง แต่ละวิธีเปลี่ยนการแจกแจงผลลัพธ์ของสถานะ จึงต้องเขียนก่อนเข้า ไม่ใช่เลือกกลางทาง ทิศทางการเปลี่ยนและการคำนวณเปรียบเทียบอยู่ใน 9.7.

3. ช่อง1: ฐานความเสี่ยง ความเสี่ยงต่อสถานะ และขนาดสถานะ

ต้องกำหนดช่องนี้ก่อน เพราะเงินทุกจำนวนในแผนขึ้นกับมัน แต่ฐานไม่ใช่สิ่งให้เลือกในที่นี้ เพราะทั้งหมวดกำหนดไว้แล้วในบทความ 9.3 ว่าฐานคือเอควิตีที่อ่านก่อนเปิดสถานะ ส่วนวงเงินตามช่วงเวลาให้อ่านตอนเริ่มช่วง ดังนั้นต้องใส่สองสิ่ง คือเวลาวัดและขนาดร้อยละ ตัวอย่างโต้แย้งทำให้เห็นว่าทำไมจึงไม่ใช่รายละเอียดด้านการเขียน: กฎ “1%” เดียวกันที่คิดจากยอดคงเหลือที่ชำระแล้วจะให้จำนวนสูงกว่าที่คิดจากเอควิตีเมื่อมีขาดทุนค้างอยู่ และส่วนต่างยิ่งโตตรงเวลาที่บัญชีตึงตัวแล้ว ฐานที่ระมัดระวังน้อยกว่าจึงอนุญาตสถานะใหญ่กว่าในจังหวะที่แย่ที่สุด

ตัวอย่างคำนวณ และสิ่งที่สรุปจากมันไม่ได้

ตัวอย่างโต้แย้งที่ต้องพบก่อนเข้า: เอควิตี40,000 PLN งบรวม1%หรือ400 PLN ซื้อ EUR/USD; D=45 pipระหว่างราคากลาง จึงยังไม่มีต้นทุนเสนอราคาในDเมื่อสเปรดคงที่1 pip ใช้ USD/PLN=4.00เพื่อให้ w=40 PLN/pip/lot สูตรนามธรรม400/(45·40)และขั้น0.01ให้0.22 lotกับการเคลื่อนราคา396 PLN เมื่อเพิ่มสเปรด สลิปเพจสมมติ3 pip คอมมิชชันรอบละ7 USD/lot และค่าถือครอง3หน่วยที่10 PLN/lot ได้443.96 PLN เกินงบรวม400 PLNอยู่43.96 PLN จึงส่งโดยสอดคล้องกับกฎ1%ไม่ได้

ในตัวอย่างนี้ต้นทุนทำให้ผลนามธรรมเปลี่ยน47.96 PLNหรือ12.11% ไม่ใช่อัตราเพิ่มสากล: อัตราคอมมิชชันอาจคงเดิม สเปรดและการดำเนินคำสั่งขึ้นกับเงื่อนไข ส่วนต้นทุนถือครองขึ้นกับกำหนดเรียกเก็บและเครื่องหมายอัตรา สามวันปฏิทินไม่ได้เท่ากับสวอปสามหน่วยเสมอ บันทึกจำนวนเรียกเก็บและช่วงเวลาสถานการณ์ตามข้อมูลบริการ งบเต็มต้องรวมต้นทุนนั้น ไม่ใช่เพียงประกาศว่า “ประมาณ20%”

4. ช่อง2: วงเงินขาดทุนและเกณฑ์หยุด

ความเสี่ยงต่อสถานะใช้กับสถานะเดียว วงเงินใช้กับช่วงเวลา การหาเกณฑ์ ระบุฐานของแต่ละเกณฑ์ และตัดสินว่าอะไรมีผลก่อนเมื่อชนกันอยู่ใน 9.3 ส่วนที่นี่ให้กรอกผลและกำหนดการกระทำหนึ่งอย่างต่อเกณฑ์

เกณฑ์ในรูปจำนวนเงิน

ฐานตัวอย่าง40,000 PLNให้3/6/10/15%เป็น1,200/2,400/4,000/6,000 PLNเฉพาะเมื่อฐานที่เกี่ยวข้องแต่ละฐานมีค่านั้นพอดีในวันนั้น วงเงินวัน สัปดาห์ เดือนมีเวลาวัดของตน ส่วนดรอดาวน์ใช้จุดสูงสุด ที่นี่6%คือเกณฑ์รายสัปดาห์ที่กำหนด ไม่ใช่ผลขาดทุนทบต้นตรง ๆ ของสองวันที่เสีย3% ซึ่งเป็น1−0.97²=5.91% วิธีหาเกณฑ์อยู่ใน 9.3.

สำหรับสองวันที่เสียเต็ม3%และไม่มีเอควิตีเปลี่ยนจากอย่างอื่น วงเงินแรก1,200 PLNและครั้งที่สอง1,164 PLN รวม2,364 PLN เหลือ36 PLNจากวงเงินสัปดาห์2,400 PLN วันที่สามจึงไม่ได้งบใหม่เต็มโดยอัตโนมัติ เพราะ36 PLNนี้จำกัดด้วย จะมีสถานะใดเข้าได้ต้องดูปริมาณขั้นต่ำและต้นทุนเต็ม การกำหนดให้สองช่วงล่างเต็ม ๆ อยู่ในทุกเกณฑ์บนเป็นทางเลือก สัปดาห์เต็ม6%ครั้งที่สองจะเกินเดือน10%เพราะ1−0.94²=11.64% จึงถูกจำกัดด้วยงบเดือนที่เหลือ

5. ช่อง3: จุดที่สมมติฐานใช้ไม่ได้และกฎออกเพื่อป้องกันความเสียหาย

จุดใช้ไม่ได้อธิบายว่าอะไรและเมื่อไรหักล้างสมมติฐาน ได้แก่ราคาข้ามระดับ แท่งปิด หรือเวลาผ่าน คำสั่งป้องกันมีเงื่อนไขกระตุ้นและฝั่งราคาที่เหมาะสมแยกต่างหาก ไม่จำเป็นต้องมีส่วนเผื่อปฏิบัติการทุกสมมติฐาน หากใช้ให้ระบุจุดอ้างอิงและระยะ จากนั้นคำนวณปริมาณจากราคาเข้า แบบจำลองออก และงบ ความแตกต่างนี้อยู่ใน 9.4 ส่วนเครื่องมือโครงสร้างราคาอยู่ใน หมวด5.

ส่วนเผื่อระหว่างระดับใช้ไม่ได้กับคำสั่งมีเหตุผลเชิงคำนวณ ไม่ใช่ความสวยงาม บางครั้งคำสั่งที่วางตรงระดับใช้ไม่ได้ถูกกระตุ้นจากการเคลื่อนที่ยังไม่หักล้างสมมติฐาน วิธีหาระดับและความกว้างส่วนเผื่ออยู่ใน 9.4 ผลต่อแผนมีเพียงข้อเดียว คือใส่ส่วนเผื่อเป็นตัวเลข ไม่ใช่หลักการกว้าง ๆ

6. ช่อง4: สถานะที่สัมพันธ์กัน

สี่สถานะที่เสี่ยง1%แต่ละสถานะไม่ใช่การเดิมพันอิสระสี่ครั้ง สถานะซื้อ EUR/USD, GBP/USD และ AUD/USDเป็นสามสัญลักษณ์แต่มีความเสี่ยงร่วมเดียว คือขายดอลลาร์ วิธีวัดสหสัมพันธ์ แยกสถานะเป็นสกุลเงินองค์ประกอบ และคำนวณความเสี่ยงรวมอยู่ใน 9.9 ในแผนให้บันทึกวงเงินที่ได้จากการคำนวณนั้น

เลขคณิตของช่อง: จากผลรวมง่าย ๆ สู่ตัวเลขที่ใช้วางแผน

เริ่มจากสถานการณ์ง่ายแยกต่างหาก: R₀=400 PLNหมายถึงการเคลื่อนราคาเท่านั้น และส่วนเพิ่มg=20%ที่กำหนดคือขาดทุนเพิ่มเต็มต่อหน่วย สี่สถานะให้1,600 PLNเชิงนามธรรมและ1,920 PLNหลังเพิ่ม; แปดให้3,200 PLNกับ3,840 PLN นี่คือแบบจำลองสัดส่วนเพื่อการศึกษา ไม่ใช่ข้อมูลดำเนินจริง ไม่ใช้ซ้ำกับงบเต็ม400 PLNในตัวอย่างต้นทุนส่วน15 ซึ่งแต่ละสถานะมีขาดทุน383.42 PLNที่ตรวจแล้ว

ฐาน40,000 PLNมีวงเงินวัน3%เท่ากับ1,200 PLN ในแบบจำลองง่ายนี้ ขาดทุนเต็มสี่สถานะเป็น133.3%ของวงเงินเชิงนามธรรมหรือ160%หลังเพิ่ม; แปดเป็น266.7%หรือ320% จำนวนขาดทุนเต็มพร้อมกันสูงสุด=floor(1,200/480)=2 เป็นการตรวจความสอดคล้องพารามิเตอร์ ไม่ใช่อนุมานการพึ่งพาเพียงเพราะดำเนินพร้อมกัน รวมงบเต็มเป็นสถานการณ์ที่กำหนดได้ แต่ขาดทุนจริงจากช่องว่างอาจมากกว่า ส่วน15คำนวณต้นทุนโดยตรง ไม่ใช้ตัวคูณ

สหสัมพันธ์อาจเปลี่ยนในภาวะเครียด แต่ไม่ใช่ทุกคู่ต้องเปลี่ยนทางเดียวกัน ทิศทางสถานะและปัจจัยร่วมสำคัญ เพิ่มสถานการณ์เครียดแยกและมูลค่าสัญญาสกุลเงินควบคู่การวัดช่วงสงบ หากไม่มีข้อมูลนั้น จะกล่าวว่าการกระจายหายไปหรือผลเดิมยังอยู่แน่นอนไม่ได้ — 9.9.

7. ช่อง5: การรับมือเหตุการณ์

ประกาศข้อมูล ช่วงหยุดสุดสัปดาห์ และโรลโอเวอร์ต้องมีสถานการณ์ดำเนินคำสั่งแยก สเปรด สลิปเพจ และความพร้อมของราคาอาจต่างจากช่วงสงบ ไม่ใช่ทุกประกาศทำให้ทุกต้นทุนสูงขึ้น ปฏิทินและการตีความประกาศอยู่ใน หมวด6 ส่วนกลไกช่องว่างและการคำนวณขาดทุนอยู่ใน 9.10 แผนบันทึกเฉพาะการกระทำของคุณ

8. ช่อง6: เงื่อนไขหยุดและเงื่อนไขกลับมา

นี่คือช่องเดียวที่เขียนในภาวะที่ไม่ใช่ภาวะที่จะใช้ จึงต้องวางทีละขั้นไม่เปิดช่องตีความ และมีเงื่อนไขกลับมาคู่กับเงื่อนไขหยุด กฎที่หยุดเทรดแต่ไม่มีกฎกลับมา ย้ายการตัดสินใจกลับไปยังเวลาที่แย่ที่สุด การวัดดรอดาวน์สองนิยามและการสร้างขั้นตอนทำใน 9.8.

ทำไมกลับมาด้วยความเสี่ยงที่ลดลง

หลังดรอดาวน์400 PLNคือ400/34,000=1.176%ของฐานใหม่ ไม่ใช่1%ของ40,000 PLN ร้อยละคงที่ต้องมีจำนวนเงินใหม่และปริมาณเล็กลงหากข้อมูลอื่นคงเดิม การลดสัดส่วนเพิ่มเมื่อกลับมาเป็นการตัดสินใจปฏิบัติอีกเรื่อง DD/(1−DD)ให้ผลตอบแทนที่ต้องใช้กลับจุดสูงสุด ไม่ใช่เวลาฟื้นตัว เวลาต้องมีแบบจำลองผลลัพธ์ เงินเสี่ยง และขอบเขต ค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวไม่ให้กำหนดเส้นตาย

9. รายการตรวจสอบและวิธีอัปเดต

แผนใช้สองโหมด โหมดแรกสั้นและใช้ทุกวัน คือรายการก่อนเข้าเพื่อตรวจเฉพาะพารามิเตอร์ความเสี่ยง โหมดที่สองไม่บ่อยและเน้นคำนวณ คือคำนวณพารามิเตอร์ใหม่ตามวันที่กำหนดและหลังเหตุการณ์ที่ทำให้ใช้ไม่ได้

รายการก่อนเข้าสถานะ

บัตรมีแปดข้อและเฉพาะพารามิเตอร์ความเสี่ยง ไม่มีการประเมินรูปแบบเข้าเพราะไม่ใช่หน้าที่ และไม่มีคำถามเรื่องความพร้อมเทรด ซึ่งเป็นหน้าที่หมวด จิตวิทยาการเทรด.

รายการนี้เป็นเครื่องมือความครบถ้วน มีข้อมูลที่ต้องใช้เทียบสถานะกับแผน เราไม่ได้อ้างผลต่อผลลัพธ์เป็นร้อยละ และไม่นำผลของขั้นตอนแพทย์หรือการบินมาใช้กับการเทรดรายบุคคล คุณค่าตรวจได้ง่ายกว่า คือทุกช่องจำเป็นมีค่ากับแหล่ง หรือระบุ“ขาด”อย่างชัดเจนแล้วพักการตัดสินใจ

วิธีอัปเดต: พารามิเตอร์ กำหนดเวลา เหตุการณ์

พารามิเตอร์แผนเสื่อมความเป็นปัจจุบันไม่เท่ากัน จำนวนเงินเปลี่ยนตามฐาน เกณฑ์สหสัมพันธ์ตามระบอบตลาด สมมติฐานต้นทุนตามข้อกำหนดบัญชี ตารางต่อไปคือเนื้อหาช่อง7 โดยให้เวลาคำนวณจำนวนใหม่ตามนิยามฐาน วันทบทวนเอกสาร และเหตุการณ์ที่บังคับให้ทบทวนนอกกำหนดของแต่ละพารามิเตอร์ วันทบทวนเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่มาตรฐาน ต้องกำหนดความถี่เองตามจำนวนเทรด ความเสถียรพารามิเตอร์ และความเร็วการเปลี่ยนข้อกำหนดบัญชี

ขอบเขตของรายการนี้ เหตุการณ์ไม่ได้ครบทุกกรณี แต่ครอบคลุมสิ่งที่คาดได้เมื่อเขียนแผน ทุกเหตุการณ์ที่ภายหลังพบว่าขาดกฎต้องเพิ่มเป็นแถวใหม่พร้อมพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

หลักหนึ่งจัดระบบตาราง: หลังแพ้ต่อเนื่อง ร้อยละ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน แต่ จำนวนเงิน คำนวณใหม่ตามเวลาวัดฐานของแต่ละรายการ ความเสี่ยงต่อสถานะเปลี่ยนเมื่อเข้าครั้งต่อไปเพราะอ่านฐานก่อนเปิด วงเงินช่วงเปลี่ยนต้นวัน สัปดาห์ เดือนถัดไป ส่วนจำนวนต้นช่วงปัจจุบันยังมีผลถึงเวลานั้น เกณฑ์หยุดอยู่ที่จุดสูงสุดเดิมจนเกิดจุดใหม่ การเปลี่ยนร้อยละเป็นคำตัดสินทบทวนแยกในช่อง6 ไม่ใช่อัปเดตปกติ บันทึกที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ รูปแบบ และตัวชี้วัดอยู่ใน หมวด15ของหลักสูตร.

10. ความขัดแย้งระหว่างช่อง: เกณฑ์ใดจำกัดก่อน

ตรวจทั้งเจ็ดกลุ่มร่วมกัน การเปรียบเทียบหกข้อต่อไปใช้ชุดง่ายแยก: ฐาน40,000 PLN R₀นามธรรม400 PLN และgตามสัดส่วน20% ให้ขาดทุนเต็ม480 PLNต่อสถานะ เกณฑ์3/6/10/15%มีฐานและนาฬิกาของตน Rในสูตรส่วนนี้หมายถึงR₀ก่อนส่วนเพิ่ม ส่วน15ใช้งบเต็มที่คำนวณต้นทุนตรงจึงไม่เพิ่ม20%ซ้ำ

ความเสี่ยงต่อสถานะเทียบวงเงินวัน ความเสี่ยงบันทึกต่อสถานะ วงเงินบันทึกต่อวัน ไม่มีสิ่งเชื่อมกันนอกจากการคำนวณที่แผนมักไม่มี จำนวนที่เปิดพร้อมกันได้โดยไม่เกินวงเงินวันคือ n = Ld / (R × (1 + g)) โดย Ld คือวงเงินวันในสกุลบัญชี และ g คือส่วนเพิ่มการดำเนินคำสั่งที่สมมติ แทนค่า: 1,200 / (400 × 1.20) = 2.5 แล้วปัดลงเป็น สองสถานะ หากความเสี่ยงต่อสถานะ0.5% การคำนวณเดียวกันให้ 1,200 / (200 × 1.20) = 5 กฎลำดับคือวงเงินวันจำกัด เพราะเป็นเกณฑ์ระดับสูงกว่าและเมื่อข้ามจะห้ามเทรดต่อ ความเสี่ยงต่อสถานะไม่ใช่ใบอนุญาตเปิดอีกสถานะ

หลังสองวันเต็มในส่วน4 งบสัปดาห์เหลือ36 PLN ไม่ได้อนุญาตวงเงินวันใหม่เต็ม แต่ตามนิยามก็ไม่ห้ามทุกสถานะเช่นกัน ต้องเทียบขาดทุนเต็มและปริมาณขั้นต่ำกับ36 PLN ตัวนับสัปดาห์เป็นอิสระ วันใหม่ไม่ลบขาดทุนสัปดาห์ที่ใช้แล้ว

วงเงินเดือนเทียบเกณฑ์หยุด คู่นี้ชนต่างจากคู่ก่อนเพราะสองตัวเลขมีคนละฐาน วงเงินเดือนคิดจากทุนต้นเดือน เกณฑ์หยุดคิดจากจุดสูงสุดเส้นเอควิตี เดือนแรกเริ่มที่จุดสูงสุด40,000 PLN วงเงิน4,000 PLNจึงจำกัดก่อนเกณฑ์หยุด6,000 PLN และปิดเดือนที่36,000 PLN เดือนสองเริ่มฐาน36,000 PLN วงเงินจึงเป็น 36,000 × 0.10 = 3,600 PLN หรือพื้น32,400 PLN แต่จุดสูงสุดไม่เปลี่ยน เกณฑ์หยุดจึงยัง34,000 PLN หมายความว่าจะแตกหลังขาดทุน 36,000 − 34,000 = 2,000 PLN หรือหลังใช้ 2,000 / 3,600 = 55.6% ของวงเงินเดือนสอง ตรวจอีกด้าน: สองเดือนใช้เต็มวงเงินเท่ากับดรอดาวน์ 1 − 0.902 = 19% ขณะที่เกณฑ์หยุดอยู่15% กฎคือไม่อาจกำหนดลำดับตายตัวระหว่างเกณฑ์จากช่วงเวลากับเกณฑ์จากจุดสูงสุด เพราะขึ้นกับระยะห่างจากจุดสูงสุดตอนเริ่มช่วง กฎคงที่มีเพียงตรวจทั้งสองตัวนับก่อนทุกสถานะ ไม่ใช่ตอนจบช่วง

วงเงินกลุ่มเทียบจำนวนสถานะสูงสุด แบบจำลองแยกของส่วนนี้มีR₀นามธรรม400 PLNและส่วนเพิ่ม20% ให้ขาดทุนเต็ม480 PLNต่อสถานะ หากทิศทางและองค์ประกอบกำหนดเป็นกลุ่มเดียวที่มีงบเต็ม800 PLN จะมี floor(800/480)=1 สถานะที่เข้าได้ สองสถานะต้อง960 PLN วงเงินวัน1,200 PLNอนุญาตสอง แต่ผลกลุ่มที่เล็กกว่าคือหนึ่งเป็นตัวจำกัด สูตรนามธรรม 800/400=2 ละต้นทุนและไม่ตรวจวงเงินเต็ม 800 PLNกับเกณฑ์กลุ่มนี้ไม่ใช่มาตรฐานที่คัดลอกจาก 9.9 มูลค่าสัญญาสกุลเงินและการพึ่งพาต้องคำนวณเอง งบสถานการณ์ไม่แทนสิ่งเหล่านั้น

การรับมือเหตุการณ์เทียบสถานะที่เปิดอยู่ กฎต้องครอบคลุมความเสี่ยงเดิมด้วย พิจารณาตัวอย่างนามธรรมแยก0.22→0.11 lot ที่D=45 pipและw=40 PLN/pip/lot ขาดทุนจากราคาเคลื่อนที่เหลือลดจาก396เป็น198 PLN เมื่อสเปรดคงที่1 pip คอมมิชชัน3.50 USD/lot/ฝั่ง USD/PLN=4.00 ไม่มีค่าคำสั่งหรือคอมมิชชันขั้นต่ำ การแบ่งปิดไม่เพิ่มมูลค่าการซื้อขายรวม สเปรด: เข้า4.40 PLNกับออกสองครั้งครั้งละ2.20รวม8.80 PLN คอมมิชชัน3.08+1.54+1.54=6.16 PLN ต้นทุนสองอย่างนี้เพิ่มศูนย์ในแบบจำลอง สเปรดแย่ลง ค่าคงที่ สลิปเพจอื่น หรือกำหนดถือครองอาจเปลี่ยนข้อสรุป การเปิด0.11 lotใหม่สร้างการซื้อขายเพิ่ม4.40+3.08=7.48 PLNก่อนต้นทุนอื่น ส่วนที่ปิดยังพลาดการเคลื่อนต่อมา การปิดบางส่วนไม่จำเป็นต้องเพิ่มอัตราชนะและลดรางวัลต่อความเสี่ยงเฉลี่ยเสมอ — 9.7 เปรียบเทียบเส้นทางร่วม ตัวอย่างนี้ไม่รองรับ0.22 lotภายใต้งบเต็ม400 PLN ปริมาณที่ถูกคือ0.19

ความเสี่ยงหลังกลับมาเทียบจำนวนสถานะ ในแบบจำลองง่ายหลังเอควิตีลดเป็น34,000 PLN R₀นามธรรม340 PLN ขาดทุนเต็ม408 PLN และวงเงินวันใหม่1,020 PLN สองสถานะใช้816 PLNหรือ80%ของวงเงิน เมื่อลดเงินเสี่ยงครึ่งหนึ่ง ขาดทุนเต็ม204 PLNและห้าสถานะใช้ครบ1,020 PLN มากกว่า816 PLNอยู่25% และมากกว่า960 PLNของสองสถานะก่อนฐานลด6.25% ที่นี่เพิ่มเพราะจำนวนสถานะเพิ่มด้วย การลดปริมาณลำพังไม่จำเป็นต้องทำให้เพิ่ม หากการกลับมาตั้งใจลดความเสี่ยงรวมต้องจำกัดทั้งสองพารามิเตอร์

ตารางใช้กับชุดนี้ คอลัมน์“สิ่งที่จำกัดก่อน”อธิบายชุดตัวอย่างในส่วนนี้ ไม่ใช่คุณสมบัติทั่วไปของแต่ละคู่ เมื่อส่วนเพิ่มการดำเนิน ระยะออก หรืออัตราส่วนระหว่างเกณฑ์ต่างออกไป ลำดับอาจกลับกัน ผลของส่วนนี้จึงไม่ใช่รายการลำดับให้คัดลอก แต่เป็นการคำนวณหกครั้งด้วยตัวเลขของตน

11. การทดสอบความสอดคล้องหกข้อสำหรับแผนของคุณ

ทดสอบความสอดคล้องช่อง ไม่ใช่ค่าที่ถูกสากล วงเงินเดือนที่เล็กกว่าสองสัปดาห์เต็มอาจสอดคล้องได้ เพราะเดือนที่เหลือเพียงจำกัดสัปดาห์ถัดไป หากแผนยังตั้งเป้าทนสองช่วงเต็ม ให้ตรวจเป้านั้นแยก ตัวเลขต่อไปเป็นตัวอย่างทั้งหมด ไม่แทนเกณฑ์ส่วนตัว

ทดสอบ1: ลำดับวงเงิน

เป้า“สองวันเต็มอยู่ในสัปดาห์”:1−0.97²=5.91%เทียบ6% ผ่านเมื่อไม่มีการเปลี่ยนอื่น เป้า“สองสัปดาห์เต็มอยู่ในเดือน”:1−0.94²=11.64%เทียบ10% ไม่ผ่าน ไม่ได้ทำให้แผนขัดแย้ง เดือนอาจบังคับให้ทำก่อนสัปดาห์สองเต็ม บันทึกสองกฎและเทียบยอดที่เหลือ การตั้งเป้าและหาเกณฑ์อยู่ใน 9.3.

ทดสอบ2: งบวันกับจำนวนสถานะ

nmax = Ld / (R × (1 + g)) แล้วปัดลง แทนค่า: 1,200 / (400 × 1.20) = 2.5 → 2 เกณฑ์คือ nmax ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเปิดพร้อมกันสูงสุดในช่อง4 หากแผนต้องสี่สถานะที่ขาดทุนเต็ม480 PLNแต่วันอนุญาตสอง ข้อกำหนดนั้นทำไม่ได้ และจะเป็นปัญหาจริงเมื่อตลาดไปทางเดียว หากไม่ผ่านให้ลดจำนวนถึงค่าที่คำนวณหรือลดความเสี่ยงต่อสถานะ การเพิ่มวงเงินวันก็ทำให้ผ่าน แต่ต้องคำนวณวงเงินสัปดาห์ใหม่เพื่อไม่ทำลายทดสอบ1

ทดสอบ3: กระจุกในสกุลเดียว

ngroup=floor(วงเงินขาดทุนเต็มของกลุ่ม / [R₀×(1+g)]) ที่นี่ floor(800/480)=1 ขณะที่วันอนุญาตสอง ใช้ข้อจำกัดยอดและจำนวนที่เหลือน้อยกว่า กลุ่มนี้จึงได้หนึ่ง ผลอนุญาตที่มากกว่าของทดสอบหนึ่งไม่ได้ขัดแย้งในตัวเอง เพราะอีกข้อจำกัดได้ หากแผนต้องสองสถานะชนิดนี้ให้ลดขาดทุนเต็มหรือจำนวน การเปลี่ยนงบกลุ่มต้องมีเหตุผลและตรวจวงเงินอื่น ในแบบจำลองส่วน15 ขาดทุนเต็ม383.42 PLNให้สองสถานะใน800 PLNโดยไม่บวก20%อีก

ทดสอบ4: ความเป็นไปได้ของปริมาณ

เปรียบเทียบผลจาก 9.5 กับปริมาณขั้นต่ำหลังต้นทุนเต็มและขั้น ที่นี่ขาดทุนต่อlot 2,018 PLN งบ400 PLNให้0.19 lotและ383.42 PLNหลังปรับขั้น เมื่อขั้นต่ำ0.01และสัดส่วน1% เอควิตีที่ครอบคลุมขั้นต่ำคือ2,018 PLNโดยไม่มีค่าคงที่เพิ่ม จำนวนเชิงนามธรรม1,800 PLNละต้นทุนและไม่ผ่านงบเต็ม หากต่ำกว่าขอบเขตถูกต้อง ผลคือ“ไม่มีคำสั่งที่สอดคล้อง”

ทดสอบ5: เกณฑ์ตนเทียบเกณฑ์บังคับ

ตรวจเงื่อนไขหลักประกันบริการปัจจุบันและเกณฑ์ตน ไม่ใช่เทียบDD 15%กับ“DDบังคับปิด=50%”แบบสากล คำนวณเอควิตีคาดการณ์และหลักประกันหลังขาดทุนของสถานการณ์เฉพาะ แล้วหาระดับหลักประกัน หากเงื่อนไขส่วนตัวเกิดก่อนก็ยังเป็นแผนที่บังคับในสถานการณ์นั้น ข้อกำหนด อัตราแลกเปลี่ยน กระแสเงิน และสัญญาอาจเปลี่ยนลำดับ ข้อ1bของKNFอธิบายพารามิเตอร์^[3] ไม่ใช่กำแพงรับประกันทุกบริการ

ทดสอบ6: ความสามารถทำเงื่อนไขกลับมาให้สำเร็จ

หากเป้าคือ20เทรดทดสอบที่สอดคล้องและทำสองต่อเซสชัน 20/2=10เซสชันคือเวลาภายใต้สมมติฐานที่ผ่านสม่ำเสมอ ไม่ใช่ขั้นต่ำหรือวันกลับที่รับประกัน หากไม่มีสัญญาณต้องรอนานขึ้น หากยังต้องพักอย่างน้อย10เซสชัน ต้องผ่านทั้งสองเงื่อนไขและการทบทวน อย่าตัดการทบทวนเพียงเพราะตัวนับอื่นมักนานกว่า เพราะหน้าที่ต่างกัน ห้ามทดสอบด้วยเงินจริงระหว่างห้ามเทรด

12. แผนสำหรับบัญชีเล็ก: ขีดความเป็นไปได้ของทุกพารามิเตอร์

กฎร้อยละเดียวกันทำงานต่างกันในบัญชี2,000กับ40,000 PLN เรื่องนี้คือความเป็นไปได้ ไม่ใช่สัดส่วน เมื่อเอควิตีน้อย พารามิเตอร์สามตัวจะเป็นไปไม่ได้ตามลำดับ แต่ละตัวมีขีดคำนวณได้ สามการคำนวณต่อไปใช้ข้อมูลบทความ: ระยะออก45 pip ค่า pip 40 PLNต่อlot ขั้นและขั้นต่ำ0.01 และต้นทุนต่อlot(45+1+3)×40+28+30=2,018 PLN ไม่ใช้ตัวคูณ1.20แยก ขั้นต่ำกับขั้นเป็นพารามิเตอร์ข้อกำหนดบัญชี ไม่ใช่ค่าคงที่ตลาด ต้องหาจากเอกสารบัญชี กลไกpip lotและหลักประกันอยู่ใน หมวด2 ส่วนสายคำนวณปริมาณเต็มอยู่ใน 9.5 ที่นี่ใช้เป็นข้อมูลเข้าเพื่อคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างช่อง ว่าที่เอควิตีเท่าใดพารามิเตอร์ใดเป็นไปไม่ได้

ขีดแรก: ปริมาณจากสูตรต่ำกว่าขั้นต่ำ

ในสถานการณ์นี้0.01 lotขั้นต่ำต้องงบขาดทุนเต็ม20.18 PLN ที่1%ต้องเอควิตีอย่างน้อย2,018 PLN การเคลื่อนราคาอย่างเดียวต้อง1,800 PLN ใช้ขอบเขตที่ตรงนิยามRที่บันทึก วิธีหา ค่าคงที่ ผลขั้นต่ำและขั้นอยู่ใน 9.5 การเพิ่มร้อยละแค่เพื่อเปิดขั้นต่ำเป็นการเปลี่ยนนโยบาย ไม่ใช่แก้การปัด

ขีดสอง: การปัดกินความแม่นยำ

ตัวอย่างนามธรรมไม่รวมต้นทุนแสดงความหยาบ: ที่40,000 PLNและR₀=400 PLN ค่า0.2222ปัดเป็น0.22และความเสี่ยงราคา396 PLN ที่2,000 PLNและR₀=20 PLN ค่า0.0111ปัด0.01และ18 PLN แต่สถานการณ์ต้นทุนเต็มขั้นต่ำคือ20.18 PLN จึงไม่ผ่านงบรวม1%ของ2,000 PLNอยู่แล้ว ห้ามผสมนิยามแล้วสรุปว่าทำได้

ขั้น0.01 lotเชิงนามธรรมที่D=45,w=40ให้การเคลื่อนราคา18 PLN ขั้นเต็มในตัวอย่างต้นทุนนี้20.18 PLN บนฐาน2,000 PLN ปริมาณขั้นต่ำเสีย1.009%เกินวงเงินเต็ม1%; ขั้นถัดไป2.018% ปัดเปอร์เซ็นต์ที่เขียนไม่พอ บัตรเก็บจำนวนเต็มและปริมาณ เปอร์เซ็นต์ตรวจงบ ความหยาบยังขึ้นกับองค์ประกอบต้นทุนและขั้นต่ำตราสาร

ขีดสาม: วงเงินวันเล็กกว่าความเสี่ยงสถานะเดียว

ขาดทุนเต็มขั้นต่ำ20.18 PLN วงเงินวันเริ่มต้น3%ครอบคลุมเมื่อเอควิตี20.18/0.03=672.67 PLN แต่เกณฑ์สถานะ1%ต้อง2,018 PLNจึงจำกัดก่อน ค่า720 PLNก่อนหน้านี้เป็นอีกกรณีที่บวก20%บน18 PLNนามธรรม ใช้แบบจำลองต้นทุนเดียวประเมินคำสั่ง ไม่โอนผลข้ามแบบจำลอง ระหว่างวันใช้งบเหลือ ไม่ใช่แค่งบเริ่มต้น

สิ่งที่บัญชีเล็กก็ไม่มี: เกณฑ์บังคับที่จำกัดก่อนเกณฑ์ตนเสมอ

เมื่อหลักประกันMคงที่ ไม่มีกระแสเงินและไม่มีเกณฑ์บริการที่มาก่อน เอควิตี<0.5Mอาจเกิดหลังขาดทุนมากเท่านั้น หากเริ่มM≤เอควิตี≤จุดสูงสุดH จะได้0.5M≤0.5H นี่คืออสมการมีเงื่อนไข ไม่ใช่สัญญาว่า“ทุกDDต่ำกว่า50%ทำงานก่อน”ในบัญชีจริง นอกจากการดำเนินแย่ลง Mเปลี่ยน กระแสเงิน และเงื่อนไขอื่นก็เกิดได้ ควบคุมเอควิตี/Mแยก

ขั้นต่ำEUR/USDตัวอย่าง0.01 lotมีมูลค่าสัญญา1,000 EUR ที่EUR/PLN=4.28และกำหนด30:1ตรง ๆ หลักประกันแบบจำลอง=4,280/30=142.67 PLN ส่วนขั้นต่ำกฎ3.33%ตามตัวอักษรให้142.52 PLNซึ่งเป็นเศษส่วนที่ต่างกันจริง ที่เอควิตี2,000 PLNระดับแบบจำลองประมาณ1,402%; ที่1,700ประมาณ1,192% นี่คือคำนวณตัวอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เทียบ“ระยะ”ถึงเกณฑ์รับประกัน ผ่านหลักประกันอย่างเดียวไม่อนุญาตสถานะ เพราะขาดทุนเต็มขั้นต่ำ20.18 PLNเกิน1%ของ2,000 PLN

คำนวณเงื่อนไขหลักประกันใหม่เมื่อมูลค่าสัญญา อัตราแปลง หรือข้อกำหนดเปลี่ยน รวมกระแสเงินและเกณฑ์สัญญาด้วย เหตุการณ์เกี่ยวข้องกว้างกว่าการเพิ่มอัตราและสกุลเงินเคลื่อน พารามิเตอร์KNFไม่ได้กำหนดวิธีอ่านหรือเรียงปิดของบริการใด เงื่อนไขดำเนินการต้องระบุเวลาวัดและการตอบสนองแม้เอควิตีปัจจุบันไกลเกณฑ์

ข้อมูลเบื้องหลังขีดเหล่านี้ ตารางใช้D=45 pip,w=40 PLN/pip/lot ขั้นต่ำและขั้น0.01พร้อมต้นทุนที่ระบุ ข้อมูลเปลี่ยนต้องคำนวณใหม่ ขั้นเปลี่ยนอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขั้นต่ำ D=90โดยองค์ประกอบอื่นคงเดิมให้3,818 PLN/lotและขีดเอควิตี3,818 PLNที่1% ไม่ใช่2,018 PLN ไม่ใช่สองเท่าเพราะบางต้นทุนไม่เพิ่มตามD ขอบเขตแบบจำลองเหล่านี้อย่างเดียวไม่พอตัดสินเทรด 9.5 ตรวจปริมาณ หลักประกัน และวงเงินเหลือซ้ำ

13. เมื่อแผนกับบันทึกไม่ตรงกัน

แผนที่เขียนกับแผนที่ปฏิบัติเป็นคนละเรื่อง และเห็นความต่างได้ในบันทึกเท่านั้น ความต่างสามชนิดเกิดบ่อยพอที่จะมีเงื่อนไขตัวเลขและวิธีแก้แยก เพราะกระทบคนละสามช่อง และการสับสนทำให้ไปเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่ทำงานถูกอยู่ รูปแบบบันทึก ตัวชี้วัด และวิธีเก็บอยู่ใน หมวด15ของหลักสูตร ที่นี่พิจารณาเฉพาะว่าค่าที่อ่านหมายถึงอะไรสำหรับแผน

ความต่างแรก: ความเสี่ยงจริงสูงกว่าที่ตั้งใจ

แยกต้นทุนเปลี่ยน การดำเนินแย่ลง และการเปลี่ยนกฎในบันทึก มัธยฐานขาดทุนเต็มหารR₀นามธรรมอาจแสดงความต่างทั่วไป แต่ไม่ได้วัดหางหรือผลขาดทุนเครียด ตัวอย่าง1.35ที่R₀=400 PLNหมายถึงขาดทุนเต็ม540 PLN มากกว่าR₀35% ขณะที่R₀เล็กกว่าขาดทุนเต็ม25.93% อัตราส่วนอย่างเดียวไม่พิสูจน์ว่าส่วนต่างทั้งหมดเป็นสลิปเพจ อย่าบวกต้นทุนซ้ำหากตัวหารเป็นงบเต็มRอยู่แล้ว

แก้สาเหตุที่ระบุ ไม่ใช่ถือทุกส่วนต่างเป็นสลิปเพจอัตโนมัติ อัปเดตองค์ประกอบต้นทุนแล้วคำนวณปริมาณและสถานการณ์ใหม่ ในแบบจำลองง่ายแยกที่R₀=400 PLNและตัวคูณ1.35 วงเงิน1,200 PLNพอสองสถานะเพราะ1,200/540=2.22 ที่R₀=200 PLNพอสี่ไม่ใช่ห้าเพราะ1,200/270=4.44 เป็นการตรวจผลสมมติฐานใหม่ ไม่ใช่ประมาณการดำเนินแย่สุด

ความต่างสอง: ดรอดาวน์ลึกกว่าพารามิเตอร์อธิบาย

ดรอดาวน์ลึกอาจกระตุ้นเกณฑ์งบแม้แบบจำลองอนุญาตเส้นทางนั้น ไม่ได้พิสูจน์ความล้มเหลวอัตโนมัติ การทบทวนตาม 9.8 แยกการปฏิบัติตาม ต้นทุนปัจจุบัน และการเปลี่ยนการแจกแจงที่เป็นไปได้ บันทึกการกระทำและเงื่อนไขกลับมา ส่วนประเมินกลยุทธ์ต้องใช้ขั้นตอนหมวด8

ทำซ้ำค่า150และ300ได้โดยนำเงินที่ขาด6,000 PLNหารกำไรเฉลี่ยแบบจำลอง40หรือ20 PLNด้วยเงินเสี่ยงคงที่ แต่ไม่ใช่เวลาคาดหมายถึงการฟื้นครั้งแรก เมื่อร้อยละคงที่และผลอิสระไม่เปลี่ยน ค่าเฉลี่ยเอควิตีเป็นE[Cₙ]=C₀(1+rE[X])ⁿ เริ่ม34,000 PLN,E[X]=0.10,r=1% ค่าเฉลี่ยถึง40,000 PLNหลังln(1/0.85)/ln(1.001)=162.60 หรืออย่างน้อย163ธุรกรรมเต็ม ที่r=0.5%ใช้325.12หรือ326ธุรกรรม นี่คือขอบเวลาของเอควิตีเฉลี่ย ไม่ใช่เส้นตายฟื้นจริงหรือมัธยฐานเวลาถึงขอบเขต 9.2 แยกขอบเขตกับช่วงเวลา^[1] ผลตอบแทนที่ต้องการ17.65%คืออีกการคำนวณใน9.2

ความต่างสาม: วงเงินวันไม่เคยจำกัดแม้ครั้งเดียว

บันทึกละเมิดเป็นศูนย์ไม่พิสูจน์คุณภาพกฎ สองสถานะพร้อมกันที่400 PLNนามธรรมและตัวคูณตัวอย่าง1.20ให้960 PLNเทียบวงเงิน1,200 PLN สถานการณ์นี้ไม่ถึงเกณฑ์ แต่สถานะภายหลัง ขาดทุนก่อนหน้า ช่องว่าง หรือการดำเนินนอกแบบจำลองอาจถึง ห้ามเรียก960 PLNว่าขาดทุนสูงสุดของวัน วงเงินอาจเป็นเงินสำรองตั้งใจ ไม่ต้องกระตุ้นประจำจึงมีประโยชน์

วิธีแก้เป็นทางเลือก ไม่ใช่ขั้นที่ชัดเจน คุณอาจลดวงเงินวันให้เริ่มจำกัด ด้วยพารามิเตอร์นี้คือ960 PLNหรือ2.4%ของฐาน จึงกลับทำหน้าที่เกณฑ์วัน แต่ต้องคำนวณลำดับใหม่ เพราะทดสอบ1จะให้ 2,400 / 960 = 2.5 และยังผ่าน หรือคงวงเงินและระบุตรง ๆ ว่าเป็นเงินสำรองวันที่แพ้ต่อเนื่อง ไม่ใช่กฎทุกวัน สิ่งที่ห้ามคือปล่อยไม่อธิบายแล้วนับตัวละเมิดศูนย์เป็นผลสำเร็จ

14. การจัดเวอร์ชันแผน: สิ่งที่ต้องบันทึกทุกครั้งที่เปลี่ยน

ตารางช่อง7บอกว่าคำนวณพารามิเตอร์ใหม่เมื่อไร แต่ไม่บอกว่าเหลือบันทึกอะไรหลังคำนวณ หากไม่มี บันทึกผลก่อนและหลังเปลี่ยนจะดูเทียบกันได้ทั้งที่ไม่ได้ บัตรเวอร์ชันปิดช่องนี้ ไม่ใช่ช่องที่แปดของแผน แต่เป็นบันทึกสิ่งที่ช่อง7ผลิต เช่นเดียวกับรายการตรวจที่บันทึกสิ่งที่ช่องหนึ่งถึงหกต้องการ

Rเปรียบเทียบผลกับความเสี่ยงเริ่มต้นของแต่ละธุรกรรมแม้จำนวนต่างกัน ไม่ได้สร้างตัวคูณPLNร่วมเดียว ที่R₀คงที่400 PLN ค่า+5Rคือ+2,000 PLN; ที่R₀คงที่170 PLN ค่า+5Rคือ+850 PLN รวมเป็น+10Rและ+2,850 PLN ไม่ใช่+10เท่าของเงินที่เลือกขึ้นมา หากRต่างระหว่างธุรกรรม กำไรขาดทุนเงินคือΣxᵢR₀ᵢ เวอร์ชันระบุการเปลี่ยนต้นทุนหรือนโยบาย ไม่ได้ทำให้ผลเทียบกันไม่ได้อัตโนมัติ

การจัดการอีกเรื่องคือสถานะเปิด ณเวลาเปลี่ยน โดยบันทึกในรายการช่อง7ในตารางที่ ส่วน2 จึงทำให้บัตรเวอร์ชันเป็นเพียงบันทึก ไม่ใช่แหล่งกฎใหม่ เวอร์ชันใหม่ใช้กับสถานะที่เปิดหลังมีผล สถานะเดิมจัดการภายใต้เวอร์ชันตอนสร้าง มิฉะนั้นความเสี่ยงที่ตั้งใจจะเปลี่ยนย้อนหลัง และการคำนวณรองรับปริมาณหยุดถูกต้องกลางทาง เป็นกลไกเดียวกับการย้ายจุดออกป้องกันที่ทำให้การคำนวณขนาดสถานะใช้ไม่ได้ (9.4) ข้อยกเว้นคือการเปลี่ยนที่บังคับโดยช่อง5หรือ6 ขั้นตอนหยุดและกฎเหตุการณ์ใช้กับทุกสถานะเปิด เพราะนั่นคือหน้าที่ของมัน

เปลี่ยนบ่อยทำให้ช่วงนโยบายคงที่เทียบยาก แต่ช่วงสองสัปดาห์เพียงอย่างเดียวไม่พิสูจน์ว่าแผนผิด ข้อกำหนดเปลี่ยนอาจต้องอัปเดตทันที แยกข้อมูลอัปเดตจากคำตัดสินเปลี่ยน และบันทึกสาเหตุกับผลต่อสถานะเปิด เพื่อให้ประเมินภายหลัง ไม่ใช่ตัดสินจากจำนวนเวอร์ชัน

15. ตัวอย่างครบวงจร: ตัวเลขชุดเดียวผ่านเจ็ดช่อง

การคำนวณในบทความก่อนหน้านี้แยกกัน ต่อไปนำชุดเดียวผ่านเจ็ดช่องตามลำดับ แสดงว่าแต่ละช่องจำกัดช่องถัดไปอย่างไร และจบด้วยทดสอบความสอดคล้องหกข้อ นี่ไม่ใช่แบบให้คัดลอก ค่าทั้งหมดเป็นตัวอย่างและผ่านเพราะเลือกให้ผ่าน ค่าของคุณมาจากเงินทุน ระยะออก และต้นทุนที่วัดเอง คุณค่าตัวอย่างอยู่ที่อื่น คือแสดงว่าช่องไม่เป็นอิสระ และกรอกทีละช่องโดยไม่ย้อนตรวจทำให้ได้ชุดขัดแย้ง

ช่อง1: ฐานและความเสี่ยง

เอควิตี40,000 PLN งบขาดทุนเต็มสถานการณ์R=400 PLN แบบร้อยละคงที่ ขั้นต่ำและขั้น0.01 lot เพดานตราสารเชิงนามธรรม0.50 lot ข้อมูลสมมติ: สเปรด1 pipที่ไม่อยู่ในD คอมมิชชันรอบละ7 USD/lotที่USD/PLN=4.00 สลิปเพจ3 pip และถือครอง30 PLN/lotตามกำหนดที่ระบุ นี่คือสมมติฐานฝึก ไม่ใช่ค่าบัญชีจริง ไม่เพิ่มตัวคูณ1.20ในRอีกเพราะงบรวมต้นทุนเต็มแล้ว ภาวะเครียดเพิ่มเป็นสถานการณ์แยกที่อาจต้องลดปริมาณ

ช่อง3: สมมติฐานใช้ไม่ได้ แล้วจึงหาปริมาณจากมัน

จุดใช้ไม่ได้ตัวอย่างห่างราคาเข้า40 pipที่ราคากลาง เพิ่มส่วนเผื่อ5 pipให้D=45 หลังต้นทุนขาดทุนต่อlot 2,018 PLN ผล9.5คือ400/2,018=0.1982 lot ปรับขั้นเหลือ0.19 ขาดทุนเต็ม383.42 PLNหรือ0.95855%ของฐาน ขณะที่การเคลื่อนราคานามธรรม342 PLN ถ้า0.20 lotจะเป็น403.60 PLNและเกิน ที่นี่R₀จากราคาเท่ากับ342 PLN ตัวกระตุ้นการเปลี่ยนสถานะใช้หน่วยนี้พร้อมนิยามต้นทุน — 9.7.

ช่อง2: วงเงินที่จะจำกัดช่อง4

เกณฑ์ตัวอย่าง3/6/10/15%ให้1,200/2,400/4,000/6,000 PLNจากฐานที่ระบุ คือต้นวัน สัปดาห์ เดือน และจุดสูงสุด เกณฑ์หลักประกันส่วนตัว150%เป็นคำตัดสินแยก ไม่รับประกันลำดับก่อนผ่านช่องว่างหรือเปลี่ยนข้อกำหนด ก่อนเข้าต้องตรวจทุกงบที่เหลือและเงื่อนไขสัญญา การห้ามระดับสูงไม่หายเมื่อวันใหม่ — 9.3.^[2]

ช่อง4: จุดที่ช่อง2ลดจำนวนที่ประกาศ

แรกเริ่มประกาศสี่สถานะ วงเงินวันพอขาดทุนเต็ม383.42 PLNสามครั้ง แต่วงเงินกลุ่มร่วม800 PLNพอสอง จึงลดประกาศเป็นสอง ผลเต็มรวม766.84 PLN จำนวน800 PLNก็เป็นพารามิเตอร์ตัวอย่าง ทิศทางและองค์ประกอบที่กำหนดระบุกลุ่ม งบไม่ใช่มูลค่าสัญญาสกุลเงินนามธรรม ขาดทุนวันใช้แล้วอาจลดจำนวนอีก การวัดการพึ่งพาเพิ่มเติมต้องข้อมูลจริงหรือแบบจำลองที่ระบุชัดว่า 9.9 สังเคราะห์ ไม่ได้นำ90เซสชันมาอ้างว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ทำจริง

หลังสองสถานะสอดคล้อง ขาดทุนเต็มตามแผน766.84 PLNหรือ1.9171%ของฐานเริ่มต้น หากวงเงินวัน1,200 PLNยังไม่ใช้จะเหลือ433.16 PLN นี่รวมขาดทุนแผน ไม่ใช่ซิกมาหรือจำนวนรับประกัน ก่อนตัดสินครั้งใหม่ อ่านงบใช้แล้วและผลขาดทุนความเสี่ยงที่เหลือจากเอควิตีปัจจุบัน อย่านับราคาลดจากเข้าไปปัจจุบันที่อยู่ในเอควิตีแล้วซ้ำ R=400 PLNคือเพดาน 383.42 PLNคือผลหลังขั้นที่ตรวจแล้ว

ช่อง5: เหตุการณ์ที่เปลี่ยนสองตัวเลขก่อนหน้า

กฎเหตุการณ์ตัวอย่าง: ไม่เปิดใหม่สี่ชั่วโมงก่อนเหตุการณ์ที่เลือก ปิดสถานะในวัน และลดความเสี่ยงที่คงไว้ ที่0.19 lotกับขั้น0.01ปิดครึ่งตรง ๆ ไม่ได้ ให้ตรวจขั้นต่ำและต้นทุนใหม่แล้วปิด0.10เหลือ0.09 lot บันทึกเงื่อนไขพักและนาฬิกาแยก เวลาเซิร์ฟเวอร์23:00–00:30เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่หน้าต่างโรลโอเวอร์สากล ก่อนสุดสัปดาห์จำกัดสถานการณ์เครียดเต็ม ไม่ใช่เพียงR₀นามธรรม

ช่อง6: การหยุดและสิ่งที่ใช้หลังกลับมา

ตัวอย่างหยุดคือดรอดาวน์15%จากจุดสูงสุดหรือเกณฑ์หลักประกันส่วนตัว150% ตอบสนองข้อที่ถึงก่อน พักอย่างน้อย10เซสชัน ทบทวน ทดสอบสอดคล้อง20ธุรกรรม และเวอร์ชันใหม่เป็นพารามิเตอร์ปฏิบัติชัดเจน ถ้าทำทดสอบน้อยกว่าสองต่อเซสชันจะเก็บนานขึ้น กลับที่0.5%ไม่เกินสองสถานะต้องคำนวณต้นทุนใหม่ 37,000 PLNที่กู้คืนครึ่งขาดทุนเดิมกระตุ้นทบทวน ไม่คืนสัดส่วนเต็มอัตโนมัติ การกลับขึ้นกับขั้นตอนครบและงบปัจจุบัน — 9.8.

ช่อง7: วันที่และบัตรเวอร์ชัน

วันทบทวนและเหตุการณ์บังคับคำนวณมาจากตารางส่วน9โดยตรง เพิ่มบัตรเวอร์ชันส่วน14ที่กรอกทุกครั้งเปลี่ยนพารามิเตอร์ รวมการเปลี่ยนในช่อง4เมื่อครู่ เพราะลดจำนวนจากสี่เป็นสองก็เป็นพารามิเตอร์เปลี่ยนและต้องมีแถวเอง

เปลี่ยนระยะเป็น90 pipโดยต้นทุนอื่นคงเดิมให้ขาดทุนต่อlot(90+1+3)·40+28+30=3,818 PLN งบ400 PLNให้0.10477 lot ปรับขั้น0.10ขาดทุนเต็ม381.80 PLN ขั้นต่ำต้องเอควิตี3,818 PLNที่1% ไม่ใช่สองเท่าของ2,018 PLNพอดีเพราะบางต้นทุนไม่เพิ่มตามD ข้อสรุปนามธรรม“ปริมาณครึ่งเสมอและเกณฑ์สองเท่า”ต้องละต้นทุนเหล่านั้น ตรวจทุกข้อจำกัดที่มีผลหลังเปลี่ยนข้อมูล

สี่สถานะที่ประกาศเดิมต้อง4×383.42=1,533.68 PLN เกินวงเงินวัน1,200 PLNที่ยังไม่ใช้ วันอนุญาตสามแต่กลุ่ม800 PLNเพียงสอง การตรวจร่วมจึงอนุญาตสูงสุดสองสถานะที่สอดคล้อง แผนต้องทำสองรอบ รวบรวมข้อมูลแล้วตรวจความสอดคล้อง คำนวณรายสถานะถูกไม่ได้กำหนดทั้งบัญชี

16. แบบฝึกหัดตรวจสอบตนเอง

แบบทดสอบนี้สองส่วน ส่วนแรกสาธิตด้วยข้อมูลสมมติต่างจากข้อความ พร้อมแนวเฉลยตรวจเอง ส่วนสองเป็นการทดสอบจริงของบทความ คือทำขั้นเดียวกันกับตัวเลขตน ไม่มีพารามิเตอร์สำเร็จหรือเฉลย

17. ปิดหมวดนี้: ขั้นต่อไป

บทความหมวดนี้ให้คำนิยาม แบบจำลอง และผลสำหรับสิบเอ็ดช่องของแผน บทนี้เชื่อมในทางปฏิบัติ เผยความขัดแย้งวงเงิน ต้นทุน เวลาวัด และเวอร์ชัน เป็นอีกหน้าที่ของเอกสาร คำนวณแยกถูกอาจให้ชุดไม่สอดคล้องเมื่อแต่ละอันใช้งบต่างกันหรือนับต้นทุนซ้ำ

แผนสมบูรณ์มีตัวเลขหรือเงื่อนไขเปลี่ยนในทั้งเจ็ดช่อง เพียงพอให้ไม่ต้องตัดสินเรื่องที่หมวดนี้ตัดสินไว้แล้วตอนขาดทุน แต่ทำไม่ได้สองเรื่อง คือบอกว่ากฎมีค่าคาดหมายบวกหรือไม่ และรับประกันว่ากฎที่เขียนถูกปฏิบัติ

ขั้นต่อไป: หมวด10ของหลักสูตร

ช่องว่างแรกเป็นหน้าที่ หมวด8 ส่วนที่สองเป็นหน้าที่ หมวด10 ความต่างระหว่างกฎที่เขียนกับกฎที่ทำเป็นอีกหัวข้อที่เอกสารตัดสินไม่ได้ หมวด10เริ่มตรงที่บทนี้จบ: วันศุกร์16:30หลังแพ้สองครั้ง มีแผนอ่านชัดอยู่บนโต๊ะ แล้วเกิดอะไรขึ้น