Scalping — ต้นทุนเปิด–ปิดหนึ่งรอบเทียบกับเป้าหมายไม่กี่ปิ๊ป

แม้เศษส่วนของปิ๊ปก็เปลี่ยนผลธุรกรรม scalping ได้ชัด ในแบบจำลองเป้าหมายห้าปิ๊ปและระยะ stop ห้าปิ๊ป อัตราชนะคุ้มทุนก่อนต้นทุนคือ 50% ต้นทุนตัวอย่าง 0.90 ปิ๊ปต่อรอบกิน 18% ของเป้าหมายและเพิ่มเกณฑ์เป็น 59%; หากระยะทั้งสองสมมาตรที่ 50 ปิ๊ป จะกิน 1.8% และเกณฑ์เป็น 50.9% บทนี้อธิบายวิธีนับต้นทุน ทดสอบความไวของเป้าหมาย และประเมินว่าธุรกรรมสั้นจำนวนมากให้ข้อมูลเท่าไร ตัวเลขอธิบายกลไก ไม่ใช่กฎที่ทำกำไรหรือเงื่อนไขบัญชีใดโดยเฉพาะ

1. นิยามเชิงปฏิบัติและสิ่งที่ไม่อยู่ในนิยาม

ชื่อรูปแบบเทรดไม่มีนิยามเชิงบรรทัดฐาน ไม่มีองค์กรตัดสินว่าผ่านกี่นาทีจึงไม่เป็น scalping หรือเป้าหมายเท่าไรจึงเริ่มเป็นการเทรดระหว่างวัน สิ่งเหล่านี้เป็นข้อตกลงเรียกที่ใช้ไม่สม่ำเสมอแม้ในเว็บไซต์เดียว ชื่อจะเริ่มมีความหมายเมื่อมีคำอธิบายปฏิบัติ คือคำตอบเรื่องเวลาถือ การถือผ่าน rollover และวิธีทำงาน วิธีสร้างคำอธิบายนั้นอยู่ใน บทความ 8.1 จึงไม่ต้องซ้ำที่นี่

Scalping เป็นข้อตกลงเรียกสถานะสั้นมากและประเมินเงื่อนไขถี่ แต่ชื่ออย่างเดียวไม่กำหนดเวลาปิดหรือจำนวนธุรกรรม รุ่นที่ศึกษาที่นี่สมมติถือประมาณสิบกว่าวินาทีถึงไม่กี่นาที เฝ้าดูต่อเนื่อง และยืนยันปิดก่อนมีการคิดค่าการถือ จึงรวมต้นทุนเข้าและออกครบหนึ่งรอบโดยไม่มีสวอป หากสถานะยังเปิดผ่านเหตุการณ์คิดค่าการถือ ต้องเพิ่มส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าชื่อรูปแบบใด

ขอบเขตต้นทุนขึ้นกับเหตุการณ์คิดค่าการถือจริง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับอัตราสำหรับด้านสถานะ หน่วย ปฏิทิน และน้ำหนักที่ให้เหตุการณ์ต่อเนื่อง จำนวนคืนอย่างเดียวไม่กำหนดยอดรวมหรือเครื่องหมาย บทความ 8.5 คำนวณหลายเหตุการณ์ ส่วน 8.6 พิจารณาสเกลรายปี สถานะหนึ่งนาทีอาจผ่านเหตุการณ์ได้หากเปิดก่อนหน้านั้นทันที ทุกธุรกรรมที่ปิดต้องนับสเปรด คอมมิชชัน และการดำเนินคำสั่งด้วยฐานราคาที่เหมาะสมด้วย

สิ่งที่ไม่อยู่ในนิยาม

คำอธิบาย scalping มักรวมปริมาณที่ไม่ใช่คุณสมบัติของมัน การแยกมีผลทางเลข เพราะบางอย่างเป็นพารามิเตอร์ระบบที่เปลี่ยนได้โดยไม่เปลี่ยนรูปแบบ ส่วนบางอย่างอยู่คนละบทของหลักสูตรโดยสิ้นเชิง

รายการที่หกต้องขยาย เพราะเอกสาร scalping มักเขียนว่า “รูปแบบนี้มีอัตราชนะ 60–75%” ราวเป็นคุณสมบัติคู่กับเวลาถือ ตัวเลขนี้ไม่มีสถานะข้อมูล เพราะไม่มีเงื่อนไขเข้า ขนาดตัวอย่าง ช่วงเวลา ตราสาร หรือแบบจำลองต้นทุน ไม่ชัดด้วยซ้ำว่าก่อนต้นทุนหรือสุทธิ ทั้งที่ความต่างนี้คือแก่นทั้งบท

เมื่อ W = L = 5 สมมาตรและ C = 0.90 เป็นตัวอย่าง เกณฑ์คือ 59% ดังนั้น p = 60% จะให้ E = 0.60 × 5 − 0.40 × 5 − 0.90 = +0.10 ปิ๊ปที่ C = 1.80 เกณฑ์เป็น 68% และอัตราชนะเดิมให้ −0.80 ปิ๊ป นี่คือสองการแทนค่าแบบมีเงื่อนไข ไม่ใช่หลักฐานว่า scalping ได้ผล อัตราชนะที่ไร้กฎ ตัวอย่าง ช่วง ตราสาร และต้นทุน ไม่แยกสองกรณีหรือระบุความไม่แน่นอนการวัดได้

Rollover เป็นกรณีขอบเขต

รุ่นที่ศึกษาสมมติปิดก่อน rollover แต่เจตนาต้องมีการดำเนินการยืนยัน สถานะที่ยังไม่ถึงระดับออกใดหรือปิดไม่สำเร็จอาจยังเปิด ณ เวลาคิดค่าการถือในข้อกำหนดตราสาร จากนั้นต้องนับค่าการถือของด้านและวันนั้นด้วยน้ำหนักเหมาะสม ตัดออกไม่ได้เพียงเพราะกฎเขียนให้ถือสั้น

กรณีนี้ต้องตัดสินในระบบลายลักษณ์อักษร กฎเมื่อยังไม่มีผลเป็นหนึ่งองค์ประกอบขั้นต่ำที่ระบุใน บทความ 8.1 หากขาด ไม่ใช่ความยืดหยุ่น แต่เป็นช่องให้ธุรกรรมโครงสร้างต้นทุนต่างจากรายการอื่นเข้าสู่ตัวอย่าง การคำนวณต่อสมมติมีกฎเช่นนั้นและไม่มีสถานะค้างถึงชั่วโมง rollover

ด้วยเหตุเดียวกัน ระบบต้องมีทางออกที่สามนอกจากเป้าหมายและระดับป้องกัน คือออกเมื่อครบเวลาที่กำหนด หรือ การหยุดตามเวลา กฎ scalping ที่ผ่านไม่กี่นาทีแล้วยังไม่ถึงสองระดับ อยู่นอกสมมติฐานคำนวณทั้งหมด เพราะผลไม่เท่าทั้งเป้าหมายหรือระยะป้องกัน ต้องเขียนสองความเป็นไปได้ ถ้ามีการออกตามเวลา ให้ระบุความยาวและวิธีปิด ถ้าไม่มี ก็ต้องระบุชัดเช่นกันพร้อมตัดสินว่าจะทำกับสถานะยังไม่มีผลอย่างไร ไม่มีบันทึกจะมีธุรกรรมการแจกแจงผลแบบที่สามที่ไม่อธิบายเข้าสู่ตัวอย่าง ทำให้ W และ L จากสมุดไม่ตรงกับระยะในกฎ ประเด็นนี้กลับมาใน หัวข้อ 9 อีกครั้ง

ขอบเขตกับการเทรดรายวันเป็นข้อตกลงเรียก

คำถามว่าผ่านกี่นาทีจึงหมด scalping ไม่มีคำตอบตัดสิน เพราะไม่มีเกณฑ์กำหนด ขอบเขตในเอกสารทั้งห้านาที สิบห้า หรือหนึ่งแท่ง เป็นตัวเลือกผู้เขียน ไม่ใช่คุณสมบัติตลาด ไม่มีข้อใดส่งผลต่อคำนวณ ตราบใดที่ไม่ได้โต้เรื่องที่วัดได้

สิ่งที่วัดได้คือต้นทุนเป็นส่วนเป้าหมายและผลต่อเกณฑ์ Δp* = C / (W + L) ค่า C / W สูงอาจเลื่อนเกณฑ์มาก แต่ไม่บอกเองว่าอัตราชนะที่ต้องการสูงหรือไม่ ยังต้องสัมพันธ์ W กับ L ค่า C / W ต่ำไม่ยืนยันความเป็นไปได้หรือความได้เปรียบ เพราะต้นทุนอาจเกิน E ก่อนต้นทุนที่เล็ก บทความ 8.4 ขยายงบรายวันด้วยสเกลเป้าหมายและจำนวนธุรกรรมต่าง ทั้งสองบทใช้สูตรเดียวกันพร้อมสมมติฐานชัด

กฎเป้าหมายยี่สิบปิ๊ปปิดหลังสี่สิบวินาทีอยู่ระบอบสองด้านต้นทุน แม้ด้านเวลาอยู่ระบอบแรก กลับกัน กฎเป้าสี่ปิ๊ปถือครึ่งชั่วโมงอยู่ระบอบแรกด้านต้นทุน แม้เวลาจะชวนให้คิดอีกแบบ ชื่อรูปแบบจึงย่อคุยได้ดีแต่เป็นเกณฑ์คำนวณไม่ดี เกณฑ์เลขเขียนเป็นหนึ่งจำนวนได้ คือส่วนเป้าหมายที่ต้นทุนกิน ด้วยค่าที่นี่เท่ากับ 18.0% เมื่อห้าปิ๊ป และ 1.8% เมื่อห้าสิบ หัวข้อถัดไปเริ่มจากจำนวนนั้น

2. ส่วนประกอบต้นทุนและต้นทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมาย

ต้นทุนธุรกรรมที่ปิดแยกเป็นสี่ส่วนที่สะสมด้วยกลไกต่างกัน ต้องคำนวณแยกก่อนรวม กลไกอธิบายใน หมวด 2 ที่นี่ต้องใช้เพียงขนาดของต้นทุนแต่ละส่วนและจำนวนครั้งที่นำแต่ละส่วนเข้าคำนวณต่อธุรกรรม

สี่ส่วนประกอบ สี่พฤติกรรมต่างกัน

ยอด 0.90 ปิ๊ปสะดวกคำนวณแต่ชวนตีความผิด เพราะประกอบด้วยปริมาณที่เปลี่ยนแยกจากกันและเร็วต่างกัน การแยกไม่ใช่พิธีการ สิ่งที่ทำได้เมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกับส่วนใดเพิ่ม

สเปรดสังเกตได้ตอนเข้า แต่บัญชีเทียบ mid ต้องมีสเปรดออกด้วย หากทั้งคู่ 0.20 ปิ๊ป ครึ่งของแต่ละด้านรวม 0.20 สถานะขายกลับลำดับฝั่งราคา ต้นทุนอื่นเปลี่ยนตามเงื่อนไขตราสารได้เช่นกัน การเปลี่ยนเร็วไม่ใช่เฉพาะสเปรด

คอมมิชชันหาได้จากเงื่อนไขบัญชี แต่ต้องรวมอัตราสองฝั่ง ค่าขั้นต่ำถ้ามี และการแปลงเป็นปิ๊ป หากบัญชีสกุลอื่น ตัวคูณแปลงอาจเปลี่ยน ตัวอย่างต่อไปสมมติ USD และอัตราตามสัดส่วนคงที่

สลิปเพจเข้า เป็นส่วนแรกที่สังเกตไม่ได้ก่อนตัดสิน เกิดระหว่างส่งและจับคู่ ขึ้นกับราคาช่วงนั้น คือสิ่งที่ตามนิยามยังไม่เกิด การแยกจากส่วนต่างราคาสัญญาณกับราคาตอนส่ง หรือผลของจังหวะประเมินเงื่อนไข อธิบายใน บทความ 8.1 เป็นสองปรากฏการณ์ต่างที่ต้องลงสมุดแยก เพราะมีเพียงอย่างเดียวที่จำกัดได้ด้วยการเปลี่ยนกฎ

สลิปเพจออก มีธรรมชาติเดียวแต่การแจกแจงต่าง เมื่อออกกำไร คำสั่งรอกระตุ้นตอนราคาเคลื่อนตามสถานะ เมื่อออกป้องกัน ราคาเคลื่อนสวน สถานการณ์หลังเกิดบ่อยกว่าเมื่อราคาเร็ว จึงมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยใหญ่และหางยาวกว่า ความไม่สมมาตร 0.15 เทียบ 0.25 ปิ๊ปที่ใช้บันทึกความต่างนั้น ไม่บอกเงื่อนไขดำเนินการโบรกเกอร์ใด

ต้นทุนเทียบเป้าหมาย

ต้นทุนที่ระบุเสนอคู่สองอัตรา เพราะสองอย่างนี้จึงให้สเกล แรกคือ C / W เทียบกำไรเฉลี่ย อีกอย่าง C / E_gross เทียบค่าคาดหมายก่อนต้นทุน ซึ่งต้องสมมติอัตราชนะ จึงกลับมาใน หัวข้อ 5 ที่นี่อัตราแรกพอ เพราะไม่ต้องสมมติประสิทธิผลกฎเลย

คอลัมน์สามหาร C / W: 0.90 / 3 = 30.0% และ 0.90 / 50 = 1.8% คอลัมน์สี่ตอบอีกคำถาม: ราคาอ้างอิงต้องเคลื่อนเท่าไรจึงได้สุทธิที่กำหนด ผลสุทธิ 3 ปิ๊ปที่ต้นทุน 0.90 ต้องเคลื่อน 3.90 ปิ๊ป ไม่ได้แปลว่าเป้าหมายก่อนต้นทุน 3 ปิ๊ปที่ตั้งแล้วจะย้ายเองเป็น 3.90 นี่คือกฎคนละรุ่น

ต้นทุนเดียวกันเป็น 30% ของเป้าสามปิ๊ป แต่ 1.8% ของห้าสิบปิ๊ป สัดส่วนลดเมื่อเคลื่อนยาว แต่ยังตัดสินผลกฎที่ความได้เปรียบก่อนต้นทุนเล็ก จึงเทียบทั้ง C / W และ C / E_gross: อัตราแรกบอกสเกลเป้าหนึ่งครั้ง อัตราหลังบอกเหลือเท่าไรจากเฉลี่ยที่สมมติ

เหตุใดให้ตัวเลขสากลไม่ได้

ค่า 0.90 ปิ๊ปสมมติ ไม่ใช่วัด และไม่อธิบายเงื่อนไขโบรกเกอร์ใด สี่ส่วนขึ้นสิ่งต่าง สเปรดขึ้นตราสาร ชั่วโมงและตลาด คอมมิชชันขึ้นชนิดบัญชีกับปริมาณ สลิปเพจทั้งสองขึ้นสภาพคล่องกับขนาดคำสั่ง สองส่วนแรกอ่านก่อนตัดสินได้ แต่สลิปเพจทั้งสองยังอ่านไม่ได้

ผลคือคำนวณในบทมีความหมายเมื่อแทนค่าตน สองค่าต้องเก็บจากสมุดก่อนเพราะไม่อยู่ในข้อกำหนดใด ฟิลด์ที่สมุดต้องมีเพื่อคำนวณระบุใน บทความ 8.1 กรณีนี้สองราคาสำคัญคือราคาตามกฎและราคาที่ได้จริง บันทึกแยกตอนเข้าและออก

3. อัตราชนะคุ้มทุนหลังต้นทุน

ในแบบสองจุด p คือสัดส่วนผลฝั่ง +W ก่อนต้นทุน ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ธุรกรรมที่มีกำไรสุทธิตามใจ เกณฑ์ p* คือ p ที่ E หลังต้นทุนเป็นศูนย์ หากต้นทุนเกิน W แม้ผลฝั่งเป้าก็เสียเงินสุทธิ จึงต้องรักษานิยามกลุ่มผล

ค่าคาดหมายหนึ่งธุรกรรมในหน่วยราคา เมื่อ W และ L วัด ก่อน ต้นทุน และ C คือต้นทุนเฉลี่ยครบหนึ่งรอบ:

E = p × W − (1 − p) × L − C

p คือโอกาสผล +W ก่อนต้นทุน L คือขนาดอีกผล −L และ C คือต้นทุนคงที่ต่อธุรกรรมครบ หน่วยปิ๊ป สำหรับผลสุทธิจริงใช้เฉลี่ยมีเงื่อนไขได้โดยไม่หัก C อีก ตั้ง E เป็นศูนย์ได้:

p × W − L + p × L − C = 0 → p × (W + L) = L + C → p* = (L + C) / (W + L)

ไม่มีต้นทุนสูตรลดเป็น p* = L / (W + L) หรือแทนอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง RR = W / L ได้ p* = 1 / (1 + RR) เมื่อ W เท่า L เกณฑ์ 50.0% เมื่อ W สองเท่า L เป็น 33.3% สามเท่าเป็น 25.0% วิธีหาและผลต่อประเมินความได้เปรียบขยายใน บทความ 8.2ที่นี่สนใจเฉพาะต้นทุนทำอะไรกับเกณฑ์

คำนวณเดิมกับเป้าสามปิ๊ป

ลดทั้งสองระดับลงสองปิ๊ปทำให้ตัวหารจากสิบเป็นหก แต่ตัวเศษเพิ่มต้นทุนเดิม ผลไม่เป็นสัดส่วน

ต้นทุนเปลี่ยนสองด้านของอัตรากำไรต่อขาดทุน

หาเกณฑ์เดียวกันได้โดยรวมต้นทุนในสองผลธุรกรรมแทนหักแยก บทความ 8.2 ให้ที่มาและรูปทั่วไป ที่นี่ต้องการเพียงสเกลซึ่งต่างมากระหว่างไม่กี่ปิ๊ปกับหลายสิบ

W / L บอกผลก่อนต้นทุน หลังต้นทุนผลบวกคือ W − C และขนาดขาดทุน L + C ทั้งสองส่วนเปลี่ยน สำหรับ 5/5 และ C = 0.90 อัตราสุทธิ 4.10 / 5.90 ≈ 0.695 ลดลง 30.5% สำหรับ 3/3 คือ 2.10 / 3.90 ≈ 0.538 ลดลง 46.2%; สำหรับ 50/50 คือ 49.10 / 50.90 ≈ 0.965 ลดลง 3.5% C ปรากฏเมื่อเทียบสองผลแยก แต่ธุรกรรมหนึ่งจ่ายครั้งเดียว

เกณฑ์ที่อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงต่างกัน

ก่อนหน้าคง W เท่า L ต่อไปเลขเดียวสำหรับหกชุด ที่ต้นทุนตัวอย่าง 0.90 ปิ๊ปเท่าเดิม

คอลัมน์ท้ายตรงกับ C / (W + L): 0.90 ÷ 4 = 22.5%; 0.90 ÷ 6 = 15.0%; 0.90 ÷ 10 = 9.0%; 0.90 ÷ 12 = 7.5%; 0.90 ÷ 12 = 7.5%; 0.90 ÷ 15 = 6.0% แถวสี่และห้าอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงต่างมาก สองต่อหนึ่งกับหนึ่งต่อสอง แต่เพิ่มเกณฑ์เท่ากันเพราะผลรวมสองระยะเท่ากัน หาได้ทันทีเพราะตัวหารเดียว: (L + C) / (W + L) − L / (W + L) = C / (W + L) จึงมีแค่อัตราต้นทุนต่อผลรวมสองระยะตัดสินขนาดการเลื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างระยะไม่เข้าเลย การขยายเมื่อเปลี่ยนต้นทุนอย่างเดียวอยู่ใน หัวข้อ 4.

อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ระบุและสเกลสองระยะบอกคนละลักษณะ W = 8, L = 4 ให้อัตรา 2 ต้นทุน 0.90 เลื่อน 7.5 จุดเปอร์เซ็นต์ W = L = 50 ให้อัตรา 1 เลื่อน 0.9 จุด ไม่ได้เทียบสองสเกลที่อัตราคงที่ ประเมินต้องระยะ ต้นทุน อัตราชนะ และการแจกแจง อัตราที่สูงกว่าอย่างเดียวไม่ป้องกันต้นทุน

ตรวจด้วยสามัญสำนึก

บทความ 8.2 ให้สี่การตรวจที่ทุกคำนวณเกณฑ์ต้องผ่าน สำหรับข้างบน ทุกเกณฑ์อยู่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ แบบมีต้นทุนสูงกว่าไม่มีต้นทุนที่คู่กัน ต้นทุนไม่เกินเป้าจึงยังทำได้ และเพิ่มต้นทุนโดย W กับ L เดิมทำให้เกณฑ์สูงขึ้น ทั้งสี่ผ่าน

ข้อสี่นำสู่กรณีจำกัด W = L = 3 ปิ๊ป ต้นทุนสามปิ๊ปให้เกณฑ์ (3 + 3) / 6 = 1.000 คือ 100% ต้องไม่มีธุรกรรมแพ้แม้ครั้งเดียวจึงคุ้มทุน ต้นทุนสูงกว่าเป้าให้เกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่เลขผิดแต่สื่อถูกว่าไม่มีอัตราชนะใดพอสำหรับชุดนี้ กฎไม่ใช่อ่อน แต่ทำไม่ได้ทางเลขไม่ว่าราคาจะเคลื่อนอย่างไร

จัดสูตรใหม่ให้ขอบมีประโยชน์ก่อนคำสั่งแรก เมื่อ E = p × W − (1 − p) × L − C ต้นทุนสูงสุดที่กฎอัตราชนะกำหนดไม่ขาดทุนคือ C_max = p × W − (1 − p) × L นี่ตรงกับค่าคาดหมายก่อนต้นทุนที่กลับมาใน หัวข้อ 5 สำหรับ W = L = 5 ปิ๊ปและอัตราชนะ 62% ที่ใช้ด้านล่าง เท่ากับ 1.20 ปิ๊ปต่ำกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของต้นทุนที่สมมติเล็กน้อย ส่วนเผื่อแบบจำลอง 0.30 ปิ๊ป C เพิ่มเท่านี้ก็ใช้หมด หัวข้อ 4 แสดงการเปลี่ยนสเปรด ที่เป้าหมายและ stop สามปิ๊ป อัตราชนะเดียวให้ C_max = 0.62 × 3 − 0.38 × 3 = 1.86 − 1.14 = 0.72 ปิ๊ปต่ำกว่าต้นทุนสมมติ ที่อัตราชนะนี้กฎจะขาดทุนตามแบบก่อนเทรดเลย ตรงกับเกณฑ์ 65.0% สำหรับสามปิ๊ปที่สูงกว่า 62%

รูปจัดใหม่ตอบคำถามที่มักถามผิดลำดับด้วย แทนถามต้องชนะเท่าไรที่ต้นทุนกำหนด อาจถามจ่ายต้นทุนได้เท่าไรที่อัตราชนะจริงของกฎ อย่างหลังมีประโยชน์ปฏิบัติเพราะต้นทุนเปลี่ยนได้ด้วยตราสาร เวลาและขนาดคำสั่ง แต่อัตราชนะตามกฎ ปรับด้วยปุ่มไม่ได้ สองรูปคือสูตรเดียว ต่างแค่ปริมาณที่ถือว่ากำหนดแล้ว

สูตรไม่มีสองปริมาณที่ผู้อ่านอาจคาด คือจำนวนธุรกรรมและระยะเวลา เกณฑ์ตั้งด้วยสามค่าเท่านั้น กำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ย ความถี่ไม่เปลี่ยนเกณฑ์ มันเข้าเฉพาะด้านผล เป็นตัวคูณค่าคาดหมายด้วยจำนวนธุรกรรม จึงกลับมาใน หัวข้อ 8 พร้อมคำถามขนาดตัวอย่าง

4. เกณฑ์ไวต่อต้นทุนเพียงใด

การคำนวณที่เปลี่ยนเครื่องหมายเมื่อแก้สมมติฐานเล็กน้อยมีส่วนเผื่อแบบจำลองน้อย ไม่ยืนยันว่าต้นทุนเพิ่มนั้นเกิดบนบัญชีใด ต้องตรวจช่วงจากบันทึก ตารางต่อไปคง W, L, p และแสดงความไวต่อ C ใช้ก่อนทดสอบเพื่อระบุข้อมูลดำเนินการที่ต้องเก็บได้ด้วย

คอลัมน์สามแทนสูตรเดิมสามครั้ง: (5 + 0.40) / 10 = 0.540; (5 + 0.90) / 10 = 0.590; (5 + 1.80) / 10 = 0.680 คอลัมน์ห้าต้องเพิ่มสมมติฐานอัตราชนะ ที่นี่ใช้ 62% เป็นตัวเลข ที่เลือกเพื่อคำนวณ ไม่ได้วัดและไม่อธิบายกฎจริง ใช้แค่แสดงจุดเปลี่ยนเครื่องหมาย E = 0.62 × 5 − 0.38 × 5 − C = 3.10 − 1.90 − C = 1.20 − C จึงได้ +0.80, +0.30 และ −0.60 ปิ๊ปตามลำดับ

ตัวอย่างนี้เปลี่ยน C จาก 0.40 เป็น 1.80 ทำให้ E จาก +0.80 เป็น −0.60 โดย W, L, p คงที่ ไม่มีการวัดจึงไม่ยกช่วงนี้ให้ตลาดสงบหรือเร็วจริง แต่แสดงสมมติฐานต้นทุนที่ต้องมีเพื่อคงบวก

เพิ่มสเปรดสองเท่า

คำนวณส่วนต้นทุนเปลี่ยนโดยตรึงอื่นได้ ที่นี่สเปรดเข้ากับออกเพิ่มจาก 0.20 เป็น 0.40 ปิ๊ป ในแบบ mid ครึ่งของทั้งสองทำให้ส่วนสเปรดเพิ่ม 0.20 และ C จาก 0.90 เป็น 1.10 หากเข้าเพิ่มสองเท่าอย่างเดียว แต่ออกยัง 0.20 จะเพิ่ม C 0.10 เป็น 1.00 ปิ๊ป ดู quote ปัจจุบันอย่างเดียวไม่ยืนยันสเปรดออกในอนาคต

ความสัมพันธ์สองคำนวณเขียนเป็นสูตรเดียว เมื่อ p* = (L + C) / (W + L) การเพิ่มเกณฑ์ถ้าเปลี่ยนต้นทุนอย่างเดียวคือ:

Δp* = ΔC / (W + L)

ตรวจตัวเลขข้างบน 0.20 ÷ 10 = 0.020 คือ 2.0 จุดเปอร์เซ็นต์ที่เป้าห้าปิ๊ป 0.20 ÷ 6 = 0.0333 คือ 3.3 จุดที่เป้าสามปิ๊ป ตัวหารคือผลรวมสองระยะ ยิ่งระยะกฎสั้น เศษปิ๊ปต้นทุนแต่ละส่วนยิ่งเพิ่มอัตราชนะที่ต้องการมาก

ที่ W = L = 5 ปิ๊ป ลดเกณฑ์หนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์ต้องลด C 0.10 ปิ๊ป ที่ W = L = 3 ลด 0.06 ก็พอ ความต่างเล็กต้องบันทึกแม่นพอ ปัดทุกการดำเนินการเป็นปิ๊ปเต็มอาจซ่อนผลทั้งก้อน

ความไวต่อความยาวเป้าหมาย

ทดสอบความไวสามมิติ ต้นทุน พารามิเตอร์หลักของกฎ และช่วงข้อมูล รูปแบบเต็มที่คำนวณสามมิติพร้อมกันอยู่ใน บทความ 8.2 ตารางข้างบนตรวจมิติแรกแล้ว มิติสองที่นี่คือระยะเป้า ต้องแทนแยก เพราะไม่กี่ปิ๊ปทำงานต่างจากหลายสิบ

เปลี่ยนหนึ่งปิ๊ปสองทิศเป็นดังนี้ ต้นทุน 0.90 ปิ๊ปและออกป้องกันสมมาตร เป้าสี่ปิ๊ปให้ (4 + 0.90) / 8 = 4.90 / 8 = 61.3% เป้าหกปิ๊ป (6 + 0.90) / 12 = 6.90 / 12 = 57.5% เทียบ 59.0% ที่ห้าปิ๊ป ช่วงกว้าง 3.8 จุดเปอร์เซ็นต์จากพารามิเตอร์เปลี่ยนยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ละทิศ กฎที่อัตราชนะสมมติอยู่ในช่วงนี้ไวต่อการเลือกมากพอที่เหตุนี้อย่างเดียวก็ไม่ควรถือว่าค่าใดค่าหนึ่งยืนยันแล้ว

เปลี่ยนระดับ 5/5 เป็น 4/4 หรือ 6/6 ไม่เปลี่ยนแค่เกณฑ์ แต่เวลาไปถึงผลกับต้นทุนดำเนินการอาจเปลี่ยน ไม่มีข้อมูลก็ไม่รู้ทั้งเวลาที่ใช้เคลื่อนและอัตราชนะที่เปลี่ยน จำลองสองรุ่นบนชุด Bid/Ask เดียวละเอียดพอด้วยแบบดำเนินการแต่ละรุ่นได้ หรือบันทึกธุรกรรมจริงแยก เปลี่ยนระดับในตารางผลรุ่นเก่าไม่พอ

มิติสามคือช่วงข้อมูลต้นทุน ใน scalping เหลือคำถามเดียวว่าเฉลี่ยหนึ่งเดือนยังอธิบายเดือนถัดไปไหม การคำนวณทั่วไปอยู่ใน บทความ 8.2 ที่นี่หลักการพอ คือเกณฑ์ที่ติดขอบอัตราชนะสมมติต้องคำนวณใหม่เดือนที่สองก่อนเรียกผลบวก

เกณฑ์ทนทานเขียนก่อนได้ และที่นี่มีขนาดเป็นเลข สเปรดสองเท่าเลื่อน 2.0 จุดเปอร์เซ็นต์ เป้าหมายเปลี่ยนหนึ่งปิ๊ปสองทิศให้ช่วง 3.8 จุด กฎที่ส่วนเผื่อสมมติเหนือเกณฑ์เล็กกว่านั้นตั้งอยู่จุดเดียวในพื้นที่พารามิเตอร์ จุดเดียวอาจเป็นสิ่งลวงจากเลือกหลังเห็นผล กลไกและวิธีจำกัดอยู่ใน บทความ 8.9.

5. สี่ระดับต้นทุนในตารางเดียว

ก่อนหน้าเปลี่ยนทีละค่า ตารางต่อไปรวมเป็นสี่ชุดสมมติฐานต้นทุนครบและเพิ่มคอลัมน์เชื่อมผล คืออัตราชนะคุ้มทุน สี่ระดับไม่ใช่สี่ชนิดโบรกเกอร์และไม่ประเมินรายใด เงื่อนไขเทรดและวิธีเทียบอยู่ในหมวด การเลือกโบรกเกอร์ มันบอกสี่ระดับต้นทุนที่กฎเดียวอาจเจอตามตราสาร ชั่วโมง ขนาดคำสั่ง และสภาพตลาด

ทุกพารามิเตอร์ต้นทุนในตารางเป็น ค่าประกอบตัวอย่าง อัตราชนะ 62% เลือกเพื่อคำนวณ เท่ากันทั้งสี่แถว ไม่มาจากทดสอบใดและไม่อธิบายกฎใด เป้ากับออกป้องกันห้าปิ๊ปแต่ละด้าน วัดจากราคาดำเนินการ 660 ธุรกรรมต่อเดือนคือสามสิบสามต่อวันในยี่สิบวันเทรด ซึ่งก็เป็นสมมติฐานตัวอย่าง ตารางไม่บอกผู้ร่วมตลาดเทรดจริงกี่ครั้ง

คอลัมน์อัตราชนะคุ้มทุนเป็นตัวตัดสินและอธิบายเครื่องหมายถัดไป 62% ที่สมมติสูงกว่า 59.0% ใน A แต่ต่ำกว่า 64.0%, 68.0%, 72.0% ใน B, C, D ผลสุทธิเปลี่ยนเครื่องหมายตรงเมื่ออัตราชนะผ่านเกณฑ์เท่านั้น ไม่มีคอลัมน์นี้ตารางเป็นแค่สี่จำนวน มีแล้วจึงคำนวณซ้ำอัตราชนะอื่นโดยแทนที่ 62%

E ก่อนต้นทุนเท่ากันทุกแถว E_gross = 0.62 × 5 − 0.38 × 5 = +1.20 ปิ๊ป อัตราต้นทุน C / E_gross เป็น 75.0%, 116.7%, 150.0%, 183.3% ตามลำดับ ค่าแรกบอกใน A สามในสี่ของสิ่งที่กฎสร้างก่อนต้นทุนหมดกับต้นทุน อีกสามเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ คือการเขียนเครื่องหมายลบในผลสุทธิอีกแบบ

A กับ D ต่าง 1.30 ปิ๊ปต่อธุรกรรม หรือ 858 ปิ๊ปต่อเดือนที่ 660 ธุรกรรม ความต่างนี้ใต้กฎ การตัดสินใจ และอัตราชนะเดียวกัน ทั้งหมดมาจากพารามิเตอร์ที่กฎควบคุมไม่ได้ นี่คือความหมายว่าต้นทุนเป็นพารามิเตอร์กลยุทธ์ใน scalping เข้าในคำนวณก่อนข้อสรุป ไม่ใช่หลัง

วิธีอ่านและวิธีที่ไม่ควรอ่านตาราง

ตารางตอบคำถามแบบมีเงื่อนไข: ถ้า กฎมีอัตราชนะ 62% และ ถ้า ต้นทุนเท่าที่แถวนั้นระบุ ผลจะตามแสดง ไม่ตอบว่ามีกฎใดอัตราชนะ 62% หรือไม่ และไม่บอกต้นทุนระดับใดเป็นทั่วไป สองข้อสรุปต่อไปมีเงื่อนไขเท่ากัน

แรก เป้าสั้นทำให้ช่วงต้นทุนที่กฎอัตราชนะหนึ่งยังบวกแคบกว่าช่วงต้นทุนที่กฎเดียวอาจเจอระหว่างเดือนได้ สอง จะทราบกฎตนอยู่ด้านใดต้องรู้สองเลขพร้อม อัตราชนะและต้นทุน การจัดอันดับด้วยอัตราชนะอย่างเดียวละครึ่งโจทย์ที่ตัดสินในรูปแบบนี้

ห้าอัตราชนะในตารางเดียว

สมมติอัตราชนะเดียวทำให้เทียบต้นทุนง่าย แต่บังอีกทิศ คือซ่อนว่าผลขึ้นสมมติฐานนั้นแรงแค่ไหน ต่อไปคำนวณเดิมห้าอัตราชนะและสองต้นทุน ทุกค่าต้นทุนยังเป็น ตัวอย่าง เป้าหมายและออกป้องกันห้าปิ๊ปแต่ละด้าน สูตรเดียว E = p × 5 − (1 − p) × 5 − C หรือ E = 10p − 5 − C

ศูนย์ในคอลัมน์สองอยู่ที่ 59% และคอลัมน์สี่ที่ 68% ตรงกับเกณฑ์ใน หัวข้อ 3 ตารางจึงไม่เพิ่มเลขใหม่ แต่เพิ่มสเกล ทุกหนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์อัตราชนะมีค่า 0.10 ปิ๊ปต่อธุรกรรม เพราะสัมประสิทธิ์ p คือ W+L สิบปิ๊ป และหนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งในร้อย ที่ 660 ธุรกรรมต่อเดือน หนึ่งจุดเท่ากับ 66 ปิ๊ปต่อเดือน

ตารางตอบว่าประมาณต้องแม่นเท่าไร หากหนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 66 ปิ๊ปต่อเดือน การประมาณคลาดได้สามจุดเหลือความไม่แน่นอนราวสองร้อยปิ๊ปต่อเดือน เท่าทั้งผล A จำนวนธุรกรรมที่ลดความไม่แน่นอนนี้ได้คำนวณใน หัวข้อ 8.

6. เกิดอะไรเมื่อเป้าหมายสั้นลง

แนวคิดบทเขียนเป็นตารางเดียวได้แล้ว ต้นทุนเดิม ออกป้องกันเท่าเป้าหมาย เปลี่ยนแค่ความยาวสองระดับ

แทนค่า (10 + 0.90) / 20 = 10.90 / 20 = 0.545; (5 + 0.90) / 10 = 0.590; (3 + 0.90) / 6 = 0.650 สามการหาร ไม่เพิ่มพารามิเตอร์ ไม่สมมติพฤติกรรมราคา ส่วนที่แน่นอนทางเลขคือ: ลดเป้าหมายโดยต้นทุนเดิมทำให้อัตราชนะคุ้มทุนสูงขึ้นและเป้าสั้นสามเท่าทำให้การเพิ่มเกณฑ์มากสามเท่า เพราะ Δp* แปรผกผันผลรวมสองระยะ

แบบออกป้องกันคงที่

ตารางก่อนลดทั้งสองระดับพร้อม รักษาอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงหนึ่ง แต่มีแบบลดเฉพาะเป้าหมายโดยระดับป้องกันเดิม อัตราจึงต่ำกว่าหนึ่ง และเกณฑ์เพิ่มเพราะสองเหตุพร้อม

แทนคอลัมน์ท้าย (5 + 0.90) / (10 + 5) = 5.90 / 15 = 0.3933; (5 + 0.90) / 10 = 0.590; (5 + 0.90) / (3 + 5) = 5.90 / 8 = 0.7375 คอลัมน์รองท้ายสูตรเดียวโดย C ศูนย์: 5 / 15 = 0.333; 5 / 10 = 0.500; 5 / 8 = 0.625 ค่าต้นทุนยังเป็น ตัวอย่าง.

วางสองตารางคู่เผยเรื่องที่มองข้ามง่าย แบบสมมาตรความต่างทั้งหมดจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากต้นทุน แบบป้องกันคงที่ ต้นทุนเพิ่มจากผลที่มีแม้ศูนย์ต้นทุน เพราะลดเป้าอย่างเดียวเปลี่ยนอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ผสมสองการเปลี่ยนในขั้นเดียวเป็นที่มาข้อเถียงที่สองฝ่ายคุยคนละเรื่อง

ความละเอียดข้อมูลและลำดับเหตุการณ์ในแท่ง

OHLC ไม่บันทึกลำดับในแท่ง หากช่วงหลังเข้าในแท่งหนึ่งครอบทั้งเป้าหมายกับป้องกัน ผลอาจไม่ชัด ไม่ทราบสัดส่วนจนตรวจตัวอย่างเฉพาะ ต้องระบุฝั่งราคาด้วย สูงสุด Bid ไม่ใช่สูงสุด Ask และแตะสองระดับที่ไหนสักช่วงของแท่งทั้งหมดไม่ได้พิสูจน์ว่าเกิดหลังเข้า เป็นเรื่องข้อมูลกับลำดับเวลา ไม่ใช่คุณสมบัติทุกธุรกรรม scalping

ข้อมูล tick Bid และ Ask มีเวลาอาจสร้างลำดับกลับได้ หากครบช่วง ประสานเวลาถูกและตรงเงื่อนไขตราสาร ช่วงที่ขาดยังไม่รู้ มีแค่ OHLC อาจรายงานสองรุ่นกรณีคลุมเครือ หรือใช้กฎอนุรักษนิยมก่อน กฎนั้นคือสมมติฐานทดสอบ ไม่ใช่คำบอกเส้นทางราคาจริง ไม่ลบแท่งที่ไม่สะดวกจากตัวอย่าง

ผลสองจุดคงที่และทราบเข้าแล้ว ถ้า 3% ไม่ทราบผล จะมีช่วงอัตราชนะสามจุดเปอร์เซ็นต์ รายงานจำนวนและสองการจัดสุดขั้ว แม้ช่วงเล็กกว่าส่วนต่างประมาณกับเกณฑ์ ช่วยประเมินความไวเครื่องหมายในแบบง่ายได้ แต่ไม่ยืนยันทดสอบทั้งหมดหรือขจัดความไม่แน่นอนต้นทุน

เมื่อทราบเข้าและ W, L, C คงที่ วิธีจัดแท่งคลุมเครือเปลี่ยน p โดยเกณฑ์คงเดิม หากระยะ ต้นทุน หรือเข้าแปรผัน อาจเปลี่ยนเฉลี่ยมีเงื่อนไขและเกณฑ์จากบันทึกด้วย รายงานจึงต้องความละเอียด ฝั่งราคา จำนวนกรณีคลุมเครือ และวิธีที่ใช้ OHLC อย่างเดียวไม่เติมลำดับที่ขาด

แล้วอัตราชนะจริงล่ะ

ยังเหลือคำถามที่คำนวณนี้ตอบไม่ได้ คือเป้าสั้นลงเพิ่มอัตราชนะ จริง ด้วยหรือไม่ เหตุผลตามสัญชาตญาณคือระดับใกล้ราคาถึงบ่อยกว่าไกล แต่มีสามจุดอ่อนที่แต่ละข้อก็พอจะห้ามรับโดยไม่มีข้อมูล

แรก แบบสมมาตรไม่ได้ลดแค่เป้า แต่ป้องกันก็ใกล้ขึ้นด้วย เป้าใกล้ไม่ตัดสินอะไรจนรู้ระดับอีกด้าน สอง โอกาสถึงระดับหนึ่งก่อนตรงข้ามขึ้นพฤติกรรมราคาในสเกลกฎ เป็นปริมาณเชิงประจักษ์ต่างตามตราสารและชั่วโมง สาม ต้นทุนเองเลื่อนทั้งสองระดับเทียบราคาจับคู่ เพราะราคาจับคู่ไม่ใช่ราคาสัญญาณ กลไกแยกใน บทความ 8.1.

ข้อสรุปไม่สมมาตรและควรคงเช่นนั้น เกณฑ์คุ้มทุนเพิ่มแน่นอน คำนวณก่อนได้ อัตราชนะจริงเพิ่มคือสมมติฐานต้องตรวจข้อมูลตนด้วยตัวอย่าง ช่วง และแบบต้นทุนชัด “scalping มีอัตราชนะสูง” ไม่ใช่คำบอกรูปแบบแต่เป็นคำทำนาย แม้จริงก็ยังไม่บอก E ที่ชนะ 80% กำไรเฉลี่ย 0.2 หน่วยขาดทุน และขาดทุนเฉลี่ยหนึ่ง E ก่อนต้นทุนลบ คำนวณใน บทความ 8.2.

ความถี่ไม่เปลี่ยนเกณฑ์

เป้าสั้นมักคู่จำนวนธุรกรรมมาก จึงแยกสองผลที่มักรวมกัน ความถี่ไม่อยู่ในสูตรคุ้มทุนและไม่กระทบเกณฑ์เลย แต่คูณผล กฎ E +0.30 ปิ๊ปให้ +198 ที่ 660 ธุรกรรม และ +19.8 ที่ 66; กฎ −0.20 ให้ −132 และ −13.2 ปิ๊ปที่จำนวนเดียว

ความถี่สูงส่งข้อสังเกตเร็ว ช่วยประเมินกฎ ประเด็นกลับมาใน หัวข้อ 8 แต่ไม่สร้างความได้เปรียบ เพราะตัวคูณทำสองทิศไม่เปลี่ยนเครื่องหมาย กฎฝั่งผิดของเกณฑ์ถึงข้อสรุปเดิมเร็วและแพงกว่าเมื่อเทรดมาก

สามปริมาณที่ลดเกณฑ์

สามตัวอย่างต่อไปลดต้นทุน ยืดเฉพาะเป้า และยืดสองระดับ ไม่ใช่ทุกการเปลี่ยน W, L, C ยังเปลี่ยน L แยกหรือหลายตัวพร้อมได้ เกณฑ์ต่ำไม่พิสูจน์ผลดี เพราะกฎใหม่อาจ p ต้นทุน และการแจกแจงออกต่าง การแทนเทียบพีชคณิต ไม่หาการแก้ที่เหมาะสุด

W, L เดิม ผลลดต้นทุนคือ Δp* = ΔC / (W + L) ที่ระดับห้าปิ๊ป สมมติเอาคอมมิชชัน 0.30 ออกจะลด 59% เป็น 56% หรือ 3 จุดเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้สมมติว่าเอาออกได้ โอกาสเปลี่ยนสเปรด คอมมิชชัน และดำเนินการขึ้นเงื่อนไขที่กฎใช้ได้ เปลี่ยนเวลาเทรดหรือคำสั่งอาจเปลี่ยนหลายส่วนพร้อม ผลครบหลังเปลี่ยนต้องตรวจ

ยืดเป้าโดย L เดิม เปลี่ยนเกณฑ์ 59.0% ที่ W = 5, L = 5 เป็น 39.3% ที่ W = 10, L = 5 ลด 19.7 จุดเปอร์เซ็นต์โดย C = 0.90 เดิม ไม่จัดอันดับกำไร เป้าไกลเปลี่ยนเวลาไปถึงผล อัตราชนะจริงและต้นทุน บนเส้นเดียว stop เดิม เป้าใกล้อาจถึงก่อนไกล แต่ไม่เท่ากับรับประกันอัตราชนะสูงในกฎครบอีกแบบ

ยืดทั้งสองระดับพร้อม คงอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงและทำงานผ่านตัวหารอย่างเดียว เพิ่มสองเท่าจากห้าเป็นสิบปิ๊ปลด 59.0% เป็น 54.5% คือ 4.5 จุดเปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าสเกลการเปลี่ยนชวนคิด นี่คือตารางแรกอ่านขวาไปซ้าย

สามการแทนเทียบแค่การเปลี่ยนเกณฑ์ ไม่กำหนดลำดับปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนเป้าหรือสองระดับเปลี่ยนการแจกแจงด้วย เกณฑ์ต่ำอาจคู่ชนะต่ำ ต้องข้อมูลและประเมินนอกช่วงที่ใช้เลือกจึงตัดสินได้

7. ต้นทุนไม่คงที่

ก่อนหน้าถือ C เป็นเลขเดียว จริงแล้ว C เป็นตัวแปรสุ่มมีการแจกแจง ซึ่งค่าเฉลี่ยกับหางเป็นคนละเรื่อง สามกลไกตลาดกับหนึ่งกลไกสัญญายืดการแจกแจงนี้ และผลต่อเป้าสั้นใหญ่กว่าเป้ายาวอย่างเทียบกันไม่ได้

หน้าต่างระหว่างวัน

สเปรดตราสารเดียวไม่เท่าทั้งวัน การกระจายสภาพคล่องและสาเหตุอยู่ใน บทความ 4.3 ผลสภาพคล่องต่ำอยู่ใน บทความ 4.6 ที่นี่สนใจแค่ผลต่อคำนวณซึ่งเป็นเลขคณิต

เวลาทำงานเป็นพารามิเตอร์ระบบ สองกฎที่ประเมินคนละเวลาอาจพบสเปรด การดำเนินการและสัญญาณต่าง จึงอาจต่าง C, p, E แต่เวลาต่างอย่างเดียวไม่รับประกันอะไร บันทึกหน้าต่างช่วยตรวจด้วยข้อมูลเหมาะ ชื่อเซสชันไม่แปลว่ามีความได้เปรียบหรือต้นทุนใด

ธุรกรรมรอบประกาศอาจต่างต้นทุนกับผลจากอื่น ค่าเฉลี่ยรวมบอกส่วนผสมตามน้ำหนักในตัวอย่าง จึงไม่ผิด แต่อาจไม่แทนน้ำหนักอนาคต แยกกลุ่มช่วยดูผลขึ้นสัดส่วนหรือไม่ บทความ 8.8 ให้คำนวณประกาศแยก

สลิปเพจออกและสิ่งที่การออกป้องกันไม่รับประกัน

คำสั่งป้องกันเป็นกฎ ไม่ใช่รับประกันราคา เมื่อกระตุ้นกลายคำสั่งตลาด จับคู่ราคามีแรก ซึ่งตลาดต่อเนื่องอาจห่างเศษปิ๊ป แต่เมื่อ quote ขาดช่วงอาจเป็นหลายเท่าขาดทุนสมมติ กลไกชนิดคำสั่งและเวลาทริกเกอร์อยู่ใน บทความ 2.7 ข้อยกเว้นคือคำสั่งรับประกันดำเนินการที่บางโบรกเกอร์ให้โดยมีค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข เป็นหัวข้อของ การเลือกโบรกเกอร์ โดยเฉพาะ

แบบสุดขั้วคือสภาพคล่องพัง ผู้ให้ quote ถอนตัวและราคาไปไกลนอกช่วงปกติ เหตุการณ์ปอนด์ 7 ตุลาคม 2016 อธิบายจากมุมนี้ในรายงานคณะกรรมการตลาดของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ ซึ่งชี้การถอนผู้ให้สภาพคล่องกับลำดับคำสั่งป้องกันเป็นกลไกของการเคลื่อน^[4] สำหรับคำนวณที่นี่ มีข้อเดียวตามมา การแจกแจงสลิปเพจมีหางที่เฉลี่ยไม่บอก และระดับป้องกันห้าปิ๊ปทำให้หางเป็นหลายเท่าขาดทุนสมมติทั้งหมด ตัวปรากฏการณ์ gap กับ quote ขาดต่อเนื่องอยู่ใน บทความ 4.4.

จับคู่บางส่วนและคำสั่งปฏิเสธ

บทนี้สมมติทุกคำสั่งจับคู่ครบ บางครั้งไม่จริง สองชนิดที่ละเมิดมีผลคำนวณต่าง ต้องแยก

คำสั่งที่ ปฏิเสธ คือสัญญาณที่ไม่เปิดสถานะ บันทึกเวลาเหตุผล ไม่บวกกำไรขาดทุนสมมติ ค่าเฉลี่ยสถานะที่ทำจริงเป็นสถิติถูกสำหรับชุดนั้น ประเมินทั้งกฎต้องจำนวนสัญญาณและอัตราดำเนินการด้วย หากไม่ดำเนินขึ้นตลาด ชุดที่ทำจริงไม่เท่าตัวอย่างสมมติทุกสัญญาณ บทความ 8.1 อธิบายบันทึก

การจับคู่ บางส่วน ต้องบัญชีส่วนเปิดจริงกับต้นทุนตามสัญญา ค่าขั้นต่ำอาจเพิ่มต้นทุนปิ๊ปเมื่อจับคู่น้อย แต่ไม่ทุกแบบค่าธรรมเนียม กฎต้องระบุด้วยว่าระดับออกเป็นราคาตั้งก่อนหรือระยะจากราคาเฉลี่ยจับคู่ ไม่มีรูปใดบังคับสากล การเลือกเปลี่ยน W, L และแทนย้อนหลังไม่ได้ รายละเอียดดำเนินการอยู่ใน หมวด 12.

สองสถานการณ์ต้องอยู่ในระบบที่เขียน ไม่ใช่ปล่อยให้ตลาด และแก้ด้วยหนึ่งประโยคในกฎได้ การละไม่ปรากฏเป็นข้อผิดตอนเทรด แต่เมื่อหาเกณฑ์จากตัวอย่างแล้วไม่รู้ว่ารายการใดควรอยู่

ข้อจำกัดสัญญา

กลไกสี่ไม่ใช่ตลาด เงื่อนไขบางโบรกเกอร์มีอายุสถานะขั้นต่ำ การเทรดรอบประกาศ หรือระยะคำสั่งรอจากราคาปัจจุบัน แต่ละข้ออาจตัดกฎ scalping ไม่ว่า E ใด กฎที่ทำไม่ได้ตามข้ออนุญาตไม่มีพารามิเตอร์ให้คำนวณ ตรวจเงื่อนไขก่อนเลือกรูปแบบ อยู่ในหมวด การเลือกโบรกเกอร์ และควรหาเกณฑ์เทียบจากที่นั่นด้วย

ทำไมคำนวณบัญชีเดโมไม่ย้ายสู่จริงตรงๆ

เดโมและ backtest ใช้แบบดำเนินการตน อาจรวมสเปรด คอมมิชชัน สลิปเพจ แต่ต้องทดสอบตรงกับบัญชีจริง ไม่อนุมานจากชื่อเครื่องมือ บทนี้มองแค่สิ่งที่รวมใน C และฐานราคาวัดแต่ละอย่าง เทียบแพลตฟอร์มละเอียดอยู่ใน หมวด 12.

ละสลิปเพจ 0.15 และ 0.25 ในตัวอย่างลด C 0.90 เป็น 0.50 ปิ๊ป เกณฑ์ 59.0% เป็น 55.0% การทดสอบตนเทียบสมมติฐานกับข้อมูลดำเนินการตน ไม่ใช่ค่า 0.90 ตัวอย่างหน้านี้ สลิปเพจศูนย์แปลว่าต้นทุนต่ำกว่าเฉพาะเมื่อสมมติความคลาดเคลื่อนเสียเปรียบ เพราะการดำเนินการได้เปรียบก็เป็นไปได้ ต้องมีการแจกแจง ไม่ใช่ป้าย “สมจริง”

8. ความเร็วสะสมตัวอย่างและความไม่แน่นอนของค่าประมาณ

ทำจริงมากต่อหน่วยเวลาทำให้ตัวนับเพิ่มเร็ว แต่ต้องวัดอัตราสำหรับกฎเฉพาะ ที่สมมติ 33 ต่อวันด้านล่างจะเกิน 100 วันที่สี่ ที่หนึ่งต่อสัปดาห์ต้องราว 100 สัปดาห์ เป็นตัวอย่างความถี่ไม่ใช่คุณสมบัติชื่อรูปแบบ ต่อไปดูข้อมูลที่จำนวนนั้นให้ภายใต้สมมติฐานความสัมพันธ์ต่าง

หนึ่งเดือน 660 ธุรกรรมให้อะไร

เริ่มจากการแจกแจงผลหนึ่งธุรกรรม เพราะไม่มีก็ไม่มีอะไรแทนสูตร ตามกฎใน หัวข้อ 3 แต่ละรายการจบกำไร 5 หรือขาดทุน 5 ปิ๊ปก่อนต้นทุน คือ +4.10 หรือ −5.90 หลังหัก 0.90 ปิ๊ป ช่วงคือ 10.00 ปิ๊ป

SE ที่กำหนดต้องกี่ข้อสังเกต เมื่อการแจกแจงเดิมและอิสระ N = σ² / SE² ความแปรปรวนเต็ม 10² × 0.59 × 0.41 = 24.19 ให้ 2,419 สำหรับ SE = 0.10 และ 9,676 สำหรับ SE = 0.05 ปิ๊ป ที่ 660 ธุรกรรมต่อเดือนคือราว 3.7 และ 14.7 เดือน เลขกลมราว 2,420 และ 9,680 ให้สเกลคล้าย แต่แทน σ = 4.92 ที่ปัดไม่ตรงเลขนั้นพอดี นี่คือความแม่นแบบจำลอง ไม่รับประกันการแยกเครื่องหมาย ลด SE สี่เท่าต้องข้อสังเกต 16 เท่าที่ความแปรปรวนเดียวและอิสระ

ต้นทุนรวมหนึ่งเดือน

นอกจากไม่แน่นอน ความถี่นี้ยังสะสมอีกปริมาณที่หนึ่งธุรกรรมไม่แสดง ที่ 660 รายการและต้นทุน 0.90 ปิ๊ป รวมคือ 660 × 0.90 = 594 ปิ๊ปต่อเดือน ที่ต้นทุน 1.80 ปิ๊ป คือ 1,188 ปิ๊ป

เลขเองบอกน้อยจนมีตัวเทียบ เทียบถูกกับรวม E ก่อนต้นทุน ที่อัตราชนะสมมติ 62% เป้าหมายเท่าออกป้องกัน เท่ากับ 660 × 1.20 = 792 ปิ๊ป ต้นทุนจึง 594 ÷ 792 = 75.0% ของสิ่งที่กฎสร้างก่อนต้นทุน แบบแพงคือ 1,188 ÷ 792 = 150.0% หรือหนึ่งเท่าครึ่งของผลทั้งหมด ทุกเลขยังเป็น ตัวอย่างเพราะสองค่าขาเข้าตัวอย่างทั้งคู่

อัตรานี้คือปริมาณเดียวที่ หัวข้อ 5 ให้ต่อหนึ่งธุรกรรมเป็น C / E_gross คูณจำนวนไม่เปลี่ยนผลหาร แต่สเกลเดือนเผยสิ่งที่หนึ่งครั้งไม่แสดง คือ “เทรดเสียเท่าไร” กับ “เหลือเท่าไร” เป็นคำถามเดียวในรูปแบบนี้ ต้นทุนสามในสี่ของผลก่อนต้นทุนให้ส่วนเผื่อ 198 ปิ๊ปเทียบค่าใช้จ่าย 594 เพิ่มต้นทุนหนึ่งในสามก็ล้างหมด

ทำไม 660 ธุรกรรมไม่จำเป็นเป็น 660 ข้อสังเกตอิสระ

ธุรกรรมจากการเคลื่อนเดียวอาจร่วมสภาพราคาและดำเนินการ การกระจุกเวลาไม่ยืนยันเครื่องหมายหรือขนาดสหสัมพันธ์ แบบต่อจึงสมมติบวกชัด ไม่ถือเป็นคุณสมบัติคงที่ scalping

กลุ่มประเมินความสัมพันธ์อาจตามวัน เซสชันหรือเหตุการณ์ แต่ขอบต้องตามขั้นตอนชัด การเว้นช่วงเวลาระหว่างธุรกรรมตามใจไม่รับประกันกลุ่มอิสระ บันทึกเวลาจับคู่และประเมินความไวต่อกลุ่มสมเหตุสมผล ไม่สมมติว่าทั้งหมดในสิบกว่านาทีคือเหตุการณ์เดียว

ความถี่สูงให้จับคู่เร็ว แต่ผลสัมพันธ์บวกทำให้ข้อมูลโตช้ากว่าตัวนับ ตัวอย่าง m = 10, ρ = 0.3 วัดความต่างนี้ ไม่ยืนยันความสัมพันธ์เดียวกันทุกกรณีเทรดถี่

การแจกแจงเป็นอีกประเด็น ข้างบนใช้สองจุดเพราะเป็นแบบเดียวที่หาส่วนเบี่ยงได้ไม่มีข้อมูล ผลจริงไม่ใช่สองจุด มีทั้งออกตามเวลา สลิปเพจหาง และจับคู่บางส่วน ไม่ควรสมมติปกติหรือว่าสุดขั้วไม่สำคัญ ต้องตรวจตัวอย่างตน วิธีตรวจอยู่ใน บทความ 8.9.

ข้อสรุปเดียวมีข้อสังเกตจากวรรณกรรมหุ้นที่ทราบนานแล้วหนุน แต่ต้องนำสู่ค่าเงินอย่างระวัง กิจกรรมเทรดสูงในบัญชีบุคคลสัมพันธ์ผลสุทธิต่ำ และกลไกหลักคือต้นทุนคูณจำนวนธุรกรรม^[2] งานนั้นเกี่ยวหุ้นสหรัฐทศวรรษ 1990 ไม่ครอบตลาดเงินตรารายย่อย จึงไม่ใช่หลักฐาน scalping คู่เงิน สิ่งที่ให้คือยืนยันอิสระของกลไกที่คำนวณที่นี่ ต้นทุนคูณความถี่

9. สิ่งที่การคำนวณนี้ไม่บอก

เกณฑ์คุ้มทุนเป็นเครื่องมือหลัก ยิ่งต้องบอกขอบเขต หกข้อจำกัดไม่ใช่ตัวเล็ก แต่ทุกข้อเปลี่ยนสิ่งที่อนุมานได้

เกณฑ์เป็นเงื่อนไขจำเป็นของความได้เปรียบ

เกินเกณฑ์หมายถึง E ภายใต้สมมติฐานที่ใช้ เป็นบวก ไม่ใช่กฎมีความได้เปรียบ พูดเช่นนั้นได้เมื่อประมาณ E หลังต้นทุนครบเป็นบวกบนตัวอย่างชัดพร้อมไม่แน่นอน และยืนยันนอกข้อมูลสร้างกฎ ผลบนข้อมูลเลือกพารามิเตอร์เดียวกันไม่ใช่หลักฐาน ยิ่งลองหลายรุ่นก่อนเลือกยิ่งอ่อน^[3] ขั้นตอนตัดสินอยู่ใน บทความ 8.9.

ต้นทุนแปรผัน แต่คำนวณถือคงที่

ค่า 0.90 ปิ๊ปเข้าเป็นเลขในทุกคำนวณ จริงเป็นเฉลี่ยการแจกแจงที่สลิปเพจสองส่วนรู้ภายหลังและไม่สมมาตร มีหางเสียเปรียบ เฉลี่ยจากตัวอย่างบังเอิญไม่มีหางต่ำไป เกณฑ์ก็ต่ำ ทิศข้อผิดไม่สุ่มแบบสมมาตร การแจกแจงหางด้านเดียวทำให้ตัวอย่างประเมินต้นทุนต่ำบ่อยกว่าสูง และเมื่อเจอหางจะสูงมาก อย่างไรก็ดี เฉลี่ยตัวอย่างยังเป็นตัวประมาณไม่เอนเอียง สิ่งที่เบี่ยงเทียบค่าคาดหมายไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของตัวประมาณแต่คือผลทั่วไป เพราะการแจกแจงเบ้ขวามีมัธยฐานของการแจกแจงสุ่มค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าคาดหมาย

การแจกแจงผลอยู่นอกสูตร

สองกฎที่เกณฑ์และ E เท่ากันอาจแพ้ต่อเนื่องยาวต่าง สัดส่วนธุรกรรมใหญ่สุดและความเบ้ต่างมาก สูตร p* = (L + C) / (W + L) มีสามเฉลี่ยไม่มีข้อมูลรูปร่าง โอกาสแพ้ติดและส่วนร่วมรายข้อสังเกตคำนวณใน บทความ 8.2 ส่วนการแจกแจงแต่ละกลุ่มตรรกะอยู่ใน บทความ 8.7.

W กับ L เป็นเฉลี่ยจากสมุด

ข้อจำกัดมองข้ามง่าย ในสองจุด W กับ L เป็นทั้งระยะและเฉลี่ย เพราะทุกครั้งจบสองผล ชุดจริงมีออกเวลา ราคาจับคู่คลาด และจับคู่บางส่วน W กับ L จึงเป็นเฉลี่ยมีเงื่อนไขของผลเกี่ยวข้อง ระดับกำหนดไม่แทนวัด ทิศต่างขึ้นกฎกับดำเนินการ ไม่ใช่แค่มีหมวดเพิ่ม

จำนวนธุรกรรมเป็นผลออกของกฎ

สรุปเดือนทั้งหมดคูณ E ด้วยจำนวนสมมติก่อน แต่จำนวนนั้นเป็นผลกฎไม่ใช่พารามิเตอร์ ขึ้นเงื่อนไขเข้าตรงบ่อยเท่าไร ซึ่งต่างตามตราสาร เวลาและช่วง กฎให้หกร้อยหกสิบเดือนหนึ่งอาจสามร้อยเดือนถัดไป หรือกลับกัน

ต้องแยกประเมินเงื่อนไข สัญญาณ คำสั่ง การจับคู่และสถานะ หากได้สูงสุดหนึ่งสัญญาณต่อประเมินและหนึ่งสถานะต่อสัญญาณ ประเมิน ≥ สัญญาณ ≥ สถานะเปิด โครงสร้างอื่น หลายคำสั่งหรือจับคู่บางส่วนต้องหน่วยนับของตน E ต่อสถานะปิดต้องคูณจำนวนสถานะนั้น ใช้สัญญาณที่มากกว่าคูณทำยอดบวกเกินและยอดลบติดลบมากขึ้น ที่ E = 0 ไม่ต่าง ผลต่อสัญญาณอาจเป็นมาตรทางเลือกมีความหมายถ้ารวมไม่ดำเนินการและติดป้ายตรง

ผลต่อเกณฑ์เป็นศูนย์เพราะไม่มีความถี่ ผลต่อวางแผนมาก สรุปเดือนเป็นสถานการณ์มีเงื่อนไขที่จำนวนหนึ่ง ต้องอ่านเช่นนั้น เปลี่ยนจำนวนอย่างเดียวเปลี่ยนทุกยอดเดือนตามสัดส่วน

จากปิ๊ปเป็นสกุลบัญชี

แปลงต้องมูลค่าปิ๊ป ค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนและดำเนินการเดิมทำให้ขนาดไม่เปลี่ยนเกณฑ์ แต่ขั้นต่ำหรือคำสั่งใหญ่ดำเนินการต่างอาจเปลี่ยน C ในปิ๊ป ขนาดสถานะอยู่ใน หมวด 9 ที่นี่ระบุเฉพาะผลต่อบัญชีต้นทุน

ระดับเกณฑ์ไม่จัดความยากรูปแบบหรือยืนยันความได้เปรียบ ต้นทุน W, L, p ร่วมตัดสินเครื่องหมาย E ระยะ stop กับขนาดบอกความเสี่ยงวางแผน แต่จริงยังขึ้นดำเนินการ gap และค่าธรรมเนียม ระยะสั้นไม่ลบเหตุเหล่านี้ กฎขนาดละเอียดอยู่ใน หมวด 9 แบบฝึกต่อไปตรวจสมมติฐานตนที่ตรงแบบจำลอง

10. แบบฝึกตรวจสอบตนเองและขั้นถัดไป

การทดสอบบทคือคำนวณหลักด้วยเลขตน ต่อไปข้อมูลฝึกกับเฉลย เมื่อผ่านแล้วทำลำดับเดิมกับค่าจากข้อกำหนดตราสารและสมุดตนได้

เลขที่ต้องเก็บเอง

คำนวณก่อนเข้าต้องสมมติสเปรดออกและความคลาดเคลื่อนทั้งสอง เก็บแยกตามฝั่งราคาและเงื่อนไขออก ไม่มีวัดเกณฑ์ยังเป็นสถานการณ์มีเงื่อนไข ไม่ใช่ประมาณขอบล่างเชื่อถือได้ เพราะความคลาดเคลื่อนอาจได้เปรียบ

ก่อนรับแบบต้นทุน เทียบการแจกแจงสมมติกับดำเนินการบนข้อมูลเข้ามาใหม่ บันทึกคำสั่งไม่จับคู่และจับคู่บางส่วนคู่กับที่จับคู่ นี่ตรวจแบบดำเนินการ ไม่พิสูจน์ความได้เปรียบ ไม่มีวัดผลเป็นสถานการณ์มีเงื่อนไข ไม่ใช่ขอบล่างสากลถ้าอนุญาตราคาได้เปรียบ บทความ 8.9 อธิบายการตรวจบนข้อมูลใหม่

แทนเลขตนแล้วเกณฑ์สูงกว่าอัตราชนะกฎในตัวอย่างชัด ยังไม่ใช่คำตัดสิน หัวข้อ 8 แสดงว่าต้องตัวอย่างใหญ่เท่าไร แต่เป็นข้อชี้ให้เริ่มเปลี่ยนต้นทุนหรือระยะเป้า เพราะสองอย่างเข้าสูตรตรง ที่เหลือผ่านมัน

คำนวณไม่ตอบว่า scalping ทำได้ในเวลาและวิธีทำงานที่มีหรือไม่ เป็นงานคัดออกที่ตัดสินโดย บทความ 8.10 ไม่บอกด้วยว่าอัตโนมัติดำเนินการเปลี่ยนอะไรหรือไม่ มันเปลี่ยนความตรงและความเร็วปฏิบัติกฎ ไม่ใช่เครื่องหมาย E ซึ่งเป็นเรื่องของ บทความ 8.9.

บทถัดไปย้ายคำนวณเดิมสู่ระยะยาวกว่าสองอันดับขนาด เป้าหลายสิบปิ๊ปและไม่กี่ครั้งต่อวันทำให้ต้นทุนเข้าไม่ใช่ตัวหลัก อีกสิ่งแทนคืองบต้นทุนรายวันที่จำนวนธุรกรรมหนึ่ง และปิดก่อนสิ้นวันป้องกันอะไรหรือไม่ป้องกันอะไร นั่นคือจุดเริ่มของ บทความ 8.4 ต่อไป