การจัดการความเสี่ยง

การกำหนดขนาดสถานะ

โดย Jarosław Wasiński (EN) • เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569 • ปรับปรุง: 23 ตุลาคม 2569

การเลือกจำนวนหน่วยหรือสัญญาของรายการโดยใช้งบความเสี่ยง สมมติฐานออก มูลค่าสัญญา และต้นทุน ในแบบจำลองเชิงเส้นอย่างง่าย ขนาดเท่ากับความเสี่ยงเป็นเงินตามแผนหารด้วยขาดทุนที่สมมติต่อหน่วย ต้องตรวจขนาดขั้นต่ำ การปัด การแปลงสกุลเงิน และมาร์จินด้วย ช่องว่างราคาหรือสลิปเพจอาจทำให้ขาดทุนจริงมากกว่า

ตัวอย่างใช้รูปแบบตัวเลขภาษาอังกฤษ: เครื่องหมายจุลภาคคั่นกลุ่มหลักพัน และจุดคั่นส่วนทศนิยม 1,000 หมายถึงหนึ่งพัน ส่วน 1.25 หมายถึงหนึ่งกับอีกหนึ่งในสี่

ตัวอย่าง. ตัวอย่างงบเสี่ยง $50, stop 25 pip และมูลค่า pip $10 ต่อล็อตมาตรฐาน ให้ 50 ÷ (25 × 10) = 0.20 ล็อตก่อนต้นทุน ภายใต้สมมติฐานนี้ การเพิ่มระยะ stop สองเท่าทำให้ขนาดสถานะลดครึ่งหนึ่ง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: กำหนดขนาดจากมาร์จินที่มี

มาร์จินบอกเพียงหลักประกันที่ต้องใช้ ไม่ได้บอกว่าการ stop-out, stop-loss หรือช่องว่างราคาอาจมีต้นทุนเท่าใด รวมคอมมิชชัน สเปรด และค่าเผื่อการดำเนินการที่เหมาะสมในการคำนวณความเสี่ยง

นำไปใช้

ใช้เครื่องคำนวณขนาดสถานะกับขีดจำกัดความเสี่ยง ข้อกำหนดตราสาร และสกุลเงินบัญชีของคุณ เคารพขนาดขั้นต่ำและขั้นล็อตของโบรกเกอร์ การปัดขึ้นเพิ่มความเสี่ยง

การปัดเมื่อรวมต้นทุน

สมมติงบ USD 50 ระยะขาดทุนจากราคา 25 pip และ USD 10 ต่อ pip ต่อ ล็อต รวมคอมมิชชันไปกลับ USD 7 ต่อล็อตที่ยังไม่อยู่ในราคา ขนาดคือ 50/(250+7) ≈ 0.19455 ล็อต เมื่อขั้นเป็น 0.01 ล็อต ขนาด 0.19 ให้ขาดทุนตามแบบจำลอง USD 48.83 ส่วน 0.20 ให้ USD 51.40 ยังไม่รวมการดำเนินการที่แย่กว่าและค่าใช้จ่ายอื่น

อินโฟกราฟิก: กลไกและตัวอย่าง

การกำหนดขนาดสถานะ — แผนภาพเพื่อการศึกษา ระบุข้อมูลแบบจำลอง หลักเกณฑ์ และข้อจำกัดไว้ในภาพ
เปิดภาพขนาดเต็ม

คำถามที่พบบ่อย

หากปริมาณขั้นต่ำเกินงบเสี่ยงควรทำอย่างไร?

รายการตามแผนไม่สอดคล้องกับงบภายใต้สมมติฐานนั้น การปัดขึ้นไม่ใช่การปรับที่เป็นกลาง

stop กว้างขึ้นหมายถึงความเสี่ยงเป็นเงินมากขึ้นเสมอหรือไม่?

ไม่หากลดขนาดอย่างเหมาะสม ต้องประเมินงบ ต้นทุน ขั้นต่ำ และสมมติฐานดำเนินการร่วมกัน

← กลับไปยังอภิธานศัพท์ทั้งหมด