สรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิค — โครงสร้าง รูปแบบ และตัวชี้วัด
แปดส่วนและสิบตารางสำหรับวางข้างจอ: แต่ละแนวคิดหมายถึงอะไร เข้าเกณฑ์เมื่อใด อะไรยืนยัน อะไรทำให้ใช้ไม่ได้ และข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด นี่คือสรุปเพื่อใช้งานของ หมวด 5 — การวิเคราะห์ทางเทคนิค: บทต่าง ๆ อธิบายกลไก ตัวอย่างตัวเลข และงานวิจัย ส่วนแผ่นนี้กำหนดกฎการระบุรูปแบบตามข้อตกลงในหลักสูตร ไม่ได้บอกว่าควรเข้าเทรดหรือไม่ แต่บอกว่ากราฟตรงตามนิยามที่คุณเลือกหรือไม่
- ไม่มีสิ่งใดยืนยันก่อนแท่งเทียนปิด จุดสวิง การทะลุ รูปแบบกราฟ สัญญาณแท่งเทียน หรือค่าออสซิลเลเตอร์บนแท่งที่ยังไม่จบล้วนเป็นข้อมูลชั่วคราว สวิงยืนยันหลังจุดสุดขั้วสองแท่ง (กฎ 2+2) การทะลุต้องปิดนอกโซน และข้อตกลงของหลักสูตรสำหรับสัญญาณแท่งเทียนต้องมีอีกแท่งปิดเลยจุดสุดขั้วของรูปแบบ รูปแบบดาวและ three inside รวมการยืนยันไว้ในแท่งที่สาม ส่วน soldiers/crows รวมไว้ในรูปแบบที่สมบูรณ์
- ทุกแถวที่ระบุทิศทางมีสองขอบเขต: การยืนยันและการทำให้ใช้ไม่ได้ ส่วนรูปแบบเตือนและตัวชี้วัดระบุข้อจำกัดในการตีความ หากหลักสูตรไม่ได้กำหนดกฎ แผ่นนี้ก็ไม่แต่งขึ้นเอง เขียนทั้งสองขอบเขตก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่ภายหลัง หากไม่มีเงื่อนไขทำให้ใช้ไม่ได้ รูปแบบก็เป็นเพียงรูปร่าง ไม่ใช่สถานการณ์ เงื่อนไขนั้นควรอิงโครงสร้าง เช่น สวิงที่ยืนยันแล้วหรือขอบโซน แทนการวาง “หลังไส้เทียน” เพื่อให้ดูสวย การประเมินรูปแบบตอนแท่งปิดไม่ได้กำหนดวิธีดำเนินคำสั่ง stop-loss โดยอัตโนมัติ
- การตั้งค่าตัวชี้วัดเป็นข้อตกลง ไม่ใช่ผลการหาค่าที่เหมาะที่สุด RSI(14) ที่เกณฑ์ 30/70, stochastic (14, 3, 3) ที่ 20/80, MACD (12, 26, 9), ADX ที่เกณฑ์ 25 และแถบ SMA(20) ± 2σ เป็นภาษาร่วม ไม่ใช่ขอบเขตทางกายภาพ การเปลี่ยนคาบหลังเห็นขาดทุนคือการปรับกฎให้เข้าประวัติ ต้องตรวจประโยชน์ของมันด้วยข้อมูลใหม่
- รูปแบบเดียวกันอาจดูต่างกันที่โบรกเกอร์สองแห่ง แท่ง D1 จบเมื่อวันซื้อขายของเซิร์ฟเวอร์จบ แหล่งราคาแบบปิดนิวยอร์กใช้เวลา 17:00 America/New_York ซึ่งปกติคือ 23:00 Europe/Warsaw แต่เป็น 22:00 ในช่วงที่สหรัฐฯ กับยุโรปเปลี่ยนเวลาออมแสงไม่ตรงกัน แหล่งราคา GMT+0 ปิดที่ 00:00 UTC หรือ 01:00/02:00 ในวอร์ซอ ดังนั้น hammer ของ D1, RSI(14) และเส้น neckline จึงขึ้นกับแหล่งราคา แผ่นนี้ให้กฎ ส่วนค่าต่าง ๆ ต้องตรวจบนกราฟของคุณและแปลงเวลาเป็นสถานที่ของคุณ
ข้อตกลง — บริบทจำเป็นสำหรับตาราง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีข้อตกลงการทะลุอย่างน้อยสี่แบบ นิยามสวิงหลายแบบ และเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม แผ่นนี้ใช้ชุดเดียว คือข้อตกลงในหมวด 5 รวมคำอธิบายขอบเขตในต้นฉบับภาษาโปแลนด์ v1.2 หากแผนคุณใช้แบบอื่น ให้บันทึกไว้ข้างกฎเหล่านี้ ความสม่ำเสมอและการเลือกกฎก่อนเข้าสำคัญกว่าการใช้ฉบับนี้โดยเฉพาะ
- สวิง: กฎ 2+2 จุดสูงเข้าเกณฑ์ swing high เมื่อสูงกว่าจุดสูงของสองแท่งทางซ้าย และไม่ต่ำกว่าจุดสูงของสองแท่งทางขวา ความไม่สมมาตรนี้ให้แท่งก่อนหน้ามีสิทธิก่อนเมื่อเท่ากัน สำหรับ swing low ให้กลับเครื่องหมายเปรียบเทียบ การรับรู้มีความล่าช้า จุดสุดขั้วเกิดในแท่ง T แต่ยืนยันเป็นสวิงหลัง T+2 ปิดเท่านั้น ดังนั้นการจัดประเภท แนวโน้ม แบบเวลาจริงจึงใช้โครงสร้างที่มีความล่าช้าในการยืนยันอย่างน้อยเท่านี้ (5.3)
- แนวโน้ม แนวโน้มขึ้นคือลำดับจุดสูงและจุดต่ำที่ยกสูงขึ้น (HH/HL) บนสวิงที่ยืนยันแล้ว แนวโน้มลงมีจุดสูงและจุดต่ำที่ลดลง (LH/LL) หากไม่มีลำดับเช่นนี้ระหว่างแนวรับแนวต้านแนวนอน ถือเป็นการแกว่งในกรอบ นี่เป็นนิยามเพื่อใช้งาน ไม่ใช่นิยามเดียวที่เป็นไปได้ ต้องมีกฎเลือกสวิงชัดเจน แต่ไม่ต้องใช้ตัวชี้วัด
- ไส้เทียนล้ำขอบ การทะลุ การทะลุหลอก และ retest การล้ำขอบคือราคาเคลื่อนเลยขอบโซน แม้เป็นเพียงไส้เทียน โดยไม่ปิดเลยขอบ การทะลุคือแท่งปิดนอกโซนในกรอบเวลาที่วิเคราะห์ จึงทราบไม่ได้ก่อนแท่งนั้นปิด การทะลุหลอกเกิดเมื่อแท่งใดในสามแท่งถัดมาปิดกลับในโซนหรือเลยฝั่งตรงข้าม Retest คือกลับสู่โซนหลังทะลุ แล้วปิดกลับด้านที่ทะลุ ภายในยี่สิบแท่งของกรอบเวลาเดียวกัน หากกลับช้ากว่านั้นนับเป็นการเข้าใกล้โซนครั้งใหม่ การทะลุหลอกมีลำดับก่อนในการจัดประเภท Retest ที่เห็น ณ T+1 หรือ T+2 ยังเป็นชั่วคราวจน T+3 ปิด หากมีการปิดกลับในโซนภายในหน้าต่างนั้น ต้องเปลี่ยนประเภท บันทึกทั้งเวลาระบุครั้งแรกและการเปลี่ยนภายหลัง โดยไม่แทรกความรู้จากอนาคต ตัวเลข 3 และ 20 เป็นข้อตกลงใน 5.3 ไม่ใช่ค่าที่วัดว่าเหมาะที่สุด
- รูปแบบกราฟ รูปร่างเป็นเพียงชื่อ การยืนยันต้องมีแท่งปิดเลยเส้นยืนยัน เช่น neckline จุดต่ำระหว่างยอด หรือขอบสามเหลี่ยม การปิดกลับด้านเดิมทำให้สถานการณ์ใช้ไม่ได้ ระยะเป้าหมายที่วัดจากรูปแบบเป็นจุดอ้างอิงในการวางแผน ไม่ใช่คำสัญญา (5.4)
- รูปแบบแท่งเทียน: สามสถานะ ขณะแท่งกำลังก่อตัว รูปร่างเป็นสมมติฐาน เมื่อปิดแล้วรูปร่างจึงชัด แต่ยังไม่มีสัญญาณ แท่งถัดไปทันทีต้องปิดเลยจุดสุดขั้วของรูปแบบจึงเปิดใช้สมมติฐานทิศทาง นี่คือข้อตกลงแบบระมัดระวังของหลักสูตร (5.5) ไส้ยาวทำให้ยืนยันได้ยาก ซึ่งเป็นข้อแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ข้อบกพร่อง รูปแบบสามแท่งรวมการยืนยันไว้แล้ว ได้แก่ แท่งที่สามของดาวและ three inside และรูปแบบทั้งหมดของ soldiers/crows ข้อยกเว้นของ “ใช้ราคาปิด ไม่ใช่ไส้” คือการทำให้การนับคลื่น Elliott ใช้ไม่ได้ใน 5.10 ซึ่งทำเครื่องหมายชัดในตาราง 7
- ใช้เฉพาะแท่งปิดแล้ว — รวมตัวชี้วัดด้วย RSI(14) ที่คำนวณบน D1 แล้วแสดงบน H4 ยังเปลี่ยนตลอดวันจนแท่ง D1 ปิด เซิร์ฟเวอร์โบรกเกอร์กำหนดเวลาตัดรอบ เซิร์ฟเวอร์แบบปิดนิวยอร์ก (มักเป็น GMT+2/+3 ตรงกับ 17:00 America/New_York) ปิดราว 23:00 Europe/Warsaw หรือ 22:00 ในช่วงเปลี่ยนเวลาสหรัฐฯ กับ CET-CEST ไม่ตรงกัน GMT+0 ปิด 00:00 UTC ตรงกับ 01:00 วอร์ซอในฤดูหนาวและ 02:00 ในฤดูร้อน โดยมักมีแท่งวันอาทิตย์สั้นเพิ่ม การแปลงเวลาวอร์ซอนี้คงตัวอย่างของต้นฉบับไว้ ให้แปลงเป็นเขตเวลาของคุณเอง วันเดียวกันอาจเป็น hammer ในแหล่งหนึ่งและ spinning top ในอีกแหล่ง (5.5, 5.11)
- ปริมาณใน spot FX คือ tick volume ของโบรกเกอร์ ไม่ใช่มูลค่าซื้อขายตลาดรวมศูนย์ การใช้ปริมาณยืนยันจึงตรงไปตรงมาน้อยกว่าหุ้น ให้ใช้เป็นบริบท แทนการบังคับเป็นเกณฑ์ยืนยัน (5.4, 5.10)
- ตัวเลขในตาราง ทั้งราคา pip และอัตราส่วน เป็นตัวอย่างหรือข้อตกลงของผู้ปฏิบัติ สถิติรูปแบบในหมวด 5 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับหุ้นสหรัฐฯ (Bulkowski, Marshall และผู้อื่น) ซึ่งระบุรูปแบบบนข้อมูลย้อนหลัง ไม่ใช่กราฟสด งานวิจัย FX ที่อ้างใน 5.4 และ 5.8 ศึกษาแนวรับแนวต้านและกฎตัวชี้วัด ไม่ใช่รูปแบบรายชนิด ดังนั้นแผ่นนี้ไม่เปลี่ยนชื่อผลเหล่านั้นเป็น “ความแม่นยำ” ของรูปแบบ
- ขอบเขตและความละเอียด โซน [L, H] รวมขอบทั้งสอง การทะลุขึ้นต้อง C > H ส่วนการทะลุลงต้อง C < L ราคาปิดตรงขอบยังอยู่ในโซน “เลยจุดสุดขั้ว” หมายถึงอสมการแบบไม่รวมเท่ากับ ส่วน “อย่างน้อย” รวมเท่ากับ เปรียบเทียบราคาตามความละเอียด tick ของแหล่งราคา ไม่ใช่หลังปัดป้ายบนกราฟ อย่าแทนแท่งที่ขาดด้วยศูนย์หรือสำเนาแท่งก่อนหน้า
- หน้าต่างเริ่มนับจากแท่งทะลุ T คือแท่งทะลุ T+1 คือแท่งแรกถัดมา การปิดในโซน ณ T+3 ยังนับเป็นการทะลุหลอก แต่หากเกิด ณ T+4 จะไม่ใช้ชื่อนั้นแล้ว หลังหน้าต่างทะลุหลอกจบ อนุญาต retest จนถึงและรวม T+20 ส่วน T+21 เป็นการเข้าใกล้ครั้งใหม่ การปิดกลับในโซนยุติสถานการณ์ retest เดิม สถานการณ์ใหม่ต้องมีการทะลุใหม่ หากข้อมูลที่จำเป็นขาดในหน้าต่างเหล่านี้ ให้พักการจัดประเภทจนแก้ช่องว่างได้
- จุดเท่ากันและลำดับสวิง หากจุดสูงเป็น 9, 10, 12, 12, 11 จุด 12 แรกเป็น swing high ที่ยืนยันเมื่อแท่งสุดท้ายปิด จุด 12 ที่สองแพ้การตัดสินเมื่อเท่ากัน แท่งช่วงราคากว้างอาจเข้าเกณฑ์ทั้ง swing high และ swing low ข้อมูล OHLC อย่างเดียวไม่บอกว่าจุดสุดขั้วไหนเกิดก่อน อย่าเปลี่ยนเป็นจุดกลับตัวสองจุดต่อกันโดยไม่มีข้อมูลกรอบเวลาต่ำกว่าและกฎที่บันทึกไว้ แนวโน้มต้องเทียบจุดสูงอย่างน้อยสองจุดและจุดต่ำสองจุด ไม่ใช่ติดป้าย HH/HL โดยไม่มีจุดอ้างอิง
ตาราง 1: โครงสร้างตลาด — แนวโน้ม โซน และการทะลุ
รากฐานที่ให้บริบทแก่ตารางอื่น: hammer ที่ไม่มีโซนเป็นเพียงรูปร่าง รูปแบบที่ไม่มีแนวโน้มเป็นเพียงชื่อ นิยามจาก 5.3 และ 5.6.
บนจอเล็ก ให้เลื่อนตารางและแผนภาพแนวนอน หากใช้แป้นพิมพ์ ให้กด Tab ไปยังพื้นที่เลื่อนได้ แล้วใช้ปุ่มลูกศร
| องค์ประกอบ | นิยามใช้งาน | เข้าเกณฑ์เมื่อใด: การยืนยัน | สิ่งที่ทำให้ใช้ไม่ได้ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย |
|---|---|---|---|---|
| จุดสวิงสูง / จุดสวิงต่ำ | จุดสูงที่สูงกว่าสองจุดทางซ้าย และอย่างน้อยเท่ากับสองจุดทางขวา สำหรับจุดต่ำให้กลับการเปรียบเทียบ นี่คือกฎ 2+2 ใน 5.3 การใช้จำนวนแท่งต่างออกไปก็นิยามเป็นอีกกฎที่ยอมรับได้ หากระบุชัดเจน | หลังแท่ง T+2 ปิด โดยนับจากจุดสุดขั้ว | ราคาใหม่ที่เป็นจุดสุดขั้วมากกว่าเดิมในหน้าต่างสองแท่งทำให้เปลี่ยนจุดผู้สมัคร แต่สวิงที่ยืนยันแล้วไม่หายไป | “เห็น” สวิงขณะยังเกิดอยู่ หรือใช้กฎในแผนกับบันทึกไม่ตรงกัน |
| แนวโน้มขึ้น | จุดสูงยกสูงและจุดต่ำยกสูง (HH/HL) บนสวิงที่ยืนยันแล้ว | ลำดับสมบูรณ์อย่างน้อย HL → HH → HL | การล้ำ HL ล่าสุดที่ยืนยันเป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่ข้อสรุป ลำดับขาดเมื่อกฎ 2+2 ยืนยัน swing low ใหม่ต่ำกว่า HL ก่อนหน้าเท่านั้น หมายถึง “โครงสร้างไม่ชัดเจนอีกต่อไป” ไม่ใช่ “แนวโน้มลง” แนวโน้มลงต้องมีลำดับ LH/LL ของตัวเอง | สรุปว่ากลับทิศหลัง LH เพียงจุดเดียว หรือสับสนการพักตัวกับการสิ้นสุดแนวโน้ม |
| แนวโน้มลง | จุดสูงลดต่ำและจุดต่ำลดต่ำ (LH/LL) บนสวิงที่ยืนยันแล้ว | ลำดับสมบูรณ์อย่างน้อย LH → LL → LH | กรณีกลับด้าน: การล้ำ LH เป็นคำเตือน ลำดับขาดหลังยืนยัน swing high แบบ 2+2 เหนือ LH ก่อนหน้าเท่านั้น แนวโน้มขึ้นต้องมีลำดับ HL/HH ของตัวเอง | ข้อผิดพลาดข้างต้นในทิศทางกลับกัน |
| การพักตัวในกรอบ / กรอบราคา | ราคาอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้านแนวนอน โดยไม่มีลำดับ HH/HL หรือ LH/LL | ขอบเป็นโซนที่เข้าเกณฑ์กฎเลือกโซน และไม่มีลำดับสวิงบอกทิศที่ยืนยันระหว่างขอบ | ราคาปิดทะลุขอบ แล้วผ่านหน้าต่างสามแท่งโดยไม่กลับเข้ามา | เทรดการทะลุกลางกรอบ หรือเรียกทุกการพักตัวว่าธง ทั้งที่ไม่มีเสาธงหรือขีดระยะเวลาที่ตกลงล่วงหน้าสำหรับกรอบเวลานั้น |
| แนวรับ / แนวต้าน | เป็นโซน ไม่ใช่เส้นเดียว ซึ่งราคาเคยกลับทิศซ้ำ ความกว้างสัมพันธ์กับความผันผวน เช่น สัดส่วนหนึ่งของ ATR ลากผ่านกลุ่มจุดต่ำ/สูง แทนการไล่ตามทุกไส้เทียน | มีปฏิกิริยาที่บันทึกไว้ตามนิยามการทดสอบที่ตกลงก่อน ตัวอย่างใน 5.3 ต้องมีปฏิกิริยาชัดอย่างน้อยสองครั้งใน 6–12 เดือนย้อนหลังบน D1 โดยกำหนดความกว้างด้วยค่าคลาดเคลื่อนเดียวอย่างสม่ำเสมอ | ทะลุแล้วไม่มีการทะลุหลอกภายในสามแท่ง | เพิ่มโซนเมื่อรู้ผลแล้ว หรือวางคำสั่งป้องกันแคบใต้ระดับช่วง rollover |
| เส้นแนวโน้ม | เชื่อม HL ที่ต่อเนื่องในแนวโน้มขึ้น หรือ LH ในแนวโน้มลง สองจุดเป็นขั้นต่ำที่มีความน่าเชื่อถือจำกัด การแตะครั้งที่สามเพิ่มความมั่นใจ เส้นผ่านไส้ถูกล้ำน้อยกว่า ส่วนเส้นผ่านตัวแท่งตอบสนองเร็วกว่า | แตะครั้งที่สามโดยไม่ทะลุ | ปิดอีกด้านหนึ่ง โดยใช้ข้อตกลงการลากเส้นเดิม | ปรับความชันให้เข้าความเชื่อ หรือลากใหม่ทุกครั้งที่ถูกล้ำ |
| ช่องแนวโน้ม | เส้นแนวโน้มกับเส้นขนานผ่านสวิงฝั่งตรงข้าม | เช่นเดียวกับเส้นแนวโน้ม โดยพิจารณาทั้งสองด้าน | ปิดนอกช่องแนวโน้ม | ขายที่ขอบบนในแนวโน้มแรงโดยไม่มีสัญญาณ |
| หลักการสลับบทบาท | แนวรับที่ถูกทะลุจริงด้วยราคาปิด ไม่ใช่เพียงไส้ มักกลายเป็นแนวต้าน และกลับกัน | retest จากอีกด้านโดยไม่ปิดกลับข้ามเส้น | ปิดกลับด้านเดิม | นำไปใช้กับระดับที่ถูกล้ำเพียงด้วยไส้เทียน |
| ไส้เทียนล้ำขอบ | ไส้เทียนข้ามขอบโซนโดยไม่มีราคาปิดเลยขอบ | ระบุได้หลังแท่งปิด | ไม่ใช้: นี่เป็นเหตุการณ์ ไม่ใช่สัญญาณ | ถือว่าเป็นการทะลุ บนกราฟ bid การล้ำที่เกิดเฉพาะฝั่ง ask ไม่ทิ้งร่องรอย |
| การทะลุ | แท่งในกรอบเวลาที่วิเคราะห์ปิดนอกโซน: ข้อตกลงที่ 2 จากสี่แบบ | หลังปิดเท่านั้น ไม่ใช่ระหว่างแท่ง | การทะลุหลอก: แท่งใดในสามแท่งถัดมาปิดในโซนหรือเลยฝั่งตรงข้าม | เข้าตามไส้เพราะ “ทะลุไปแล้ว” หรือเทรดการทะลุระหว่างประกาศระดับ 1 หรือ rollover |
| การกลับมาทดสอบ (retest) | ราคากลับสู่โซนหลังทะลุและปิดกลับฝั่งที่ทะลุ ตั้งแต่ T+1 ถึงและรวม T+20 โดยไม่เคยปิดกลับในโซนก่อนหน้านั้น การกลับช้ากว่านี้เป็นการเข้าใกล้ครั้งใหม่ | เด้งจากโซนแล้วปิดฝั่งที่ทะลุ ในสามแท่งแรก การจัดประเภทยังเป็นชั่วคราวจนหน้าต่างการทะลุหลอกปิดครบ | ปิดกลับในโซน: หากอยู่ในสามแท่งแรกคือการทะลุหลอก หากช้ากว่านั้นอยู่นอกหน้าต่างจัดประเภทและนับเป็นการเข้าใกล้ครั้งใหม่ ไม่ใช่ retest (5.3) | เรียกการกลับมาทุกครั้งว่า retest แม้ปิดในโซน |
ข้อตกลงการทะลุ (5.3): (1) ไส้ล้ำขอบ; (2) ปิดนอกโซน — ใช้ในแผ่นนี้; (3) ปิดเลยโซนพร้อมระยะเผื่อ; (4) อยู่ภายนอก N แท่ง Rollover เวลา 17:00 America/New_York ปกติคือ 23:00 Europe/Warsaw หรือ 22:00 ในช่วง DST ไม่ตรงกัน ทำให้สเปรดกว้างและอาจดูเหมือน “ทะลุ” ระดับโดยไม่มีแรงขายสอดคล้องกัน ควรเทียบระยะเผื่อกับการถ่างสเปรดตามปกติของโบรกเกอร์ในราคาย้อนหลัง แทนการเลือกจากรูปลักษณ์
ตาราง 2: รูปแบบกราฟ
ภาพรวมจาก 5.4 พร้อมรูปแบบทิศตรงข้าม คอลัมน์เป้าหมายใช้กฎความสูงเต็มแบบดั้งเดิม (Edwards & Magee): ฉายระยะจากจุดทะลุ นี่เป็นจุดอ้างอิงในการวางแผน ไม่ใช่การคาดการณ์ neckline ที่ลากผ่านราคาปิดกับที่ลากผ่านไส้ให้ระดับต่างกัน เลือกข้อตกลงก่อนทะลุ
| รูปแบบ | ประเภท | บริบทที่จำเป็น | การยืนยัน | การทำให้ใช้ไม่ได้ | เป้าหมายวัดระยะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ศีรษะและไหล่ | กลับทิศ | มีแนวโน้มขึ้นก่อนหน้า ยอดสามยอด โดยยอดกลางสูงสุด เส้น neckline เชื่อมจุดต่ำระหว่างยอด | ปิดต่ำกว่า neckline | ปิดกลับเหนือ neckline | นำระยะจากศีรษะถึง neckline ฉายลงจากจุดทะลุ |
| ศีรษะและไหล่กลับหัว | กลับทิศ | มีแนวโน้มลงก่อนหน้า จุดต่ำสามจุด โดยจุดกลางต่ำสุด | ปิดเหนือ neckline | ปิดกลับต่ำกว่า neckline | นำระยะจากศีรษะถึง neckline ฉายขึ้น |
| ยอดคู่ | กลับทิศ | แนวโน้มขึ้น มียอดสองยอดใกล้ระดับเดียวกัน | ปิดต่ำกว่าจุดต่ำระหว่างยอด | ปิดกลับเหนือจุดต่ำระหว่างยอด | ฉายระยะยอดถึงจุดต่ำลงด้านล่าง |
| ฐานคู่ | กลับทิศ | แนวโน้มลง มีจุดต่ำสองจุดใกล้ระดับเดียวกัน ไม่ใช่การทดสอบแนวรับซ้ำในแนวโน้มขึ้นที่ยังดำเนินอยู่ | ปิดเหนือยอดระหว่างจุดต่ำ | ปิดกลับต่ำกว่ายอดระหว่างจุดต่ำ | ฉายระยะฐานถึงยอดขึ้นด้านบน |
| ยอดสามยอด / ฐานสามฐาน | กลับทิศ | เช่นเดียวกับรูปแบบคู่ แต่ทดสอบสามครั้ง พบยากกว่าและใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ตามหลักรูปแบบคู่ใน 5.4: ปิดเลยจุดสุดขั้วของจุดต่ำหรือยอดระหว่างการทดสอบ | ปิดกลับด้านเดิม | ฉายความสูงรูปแบบจากจุดทะลุ |
| สามเหลี่ยมสมมาตร | มักเป็นการต่อเนื่อง | มีแรงเคลื่อนก่อนหน้า เส้นบรรจบสมมาตร ทิศทะลุไม่ได้กำหนดล่วงหน้า | ปิดเลยขอบสามเหลี่ยม | ปิดกลับในสามเหลี่ยม | ฉายส่วนกว้างที่สุดหรือฐานจากจุดทะลุ |
| สามเหลี่ยมขาขึ้น | ต่อเนื่องทางขึ้น | แนวโน้มขึ้น แนวต้านราบและจุดต่ำยกสูง | ปิดเหนือเส้นบนแนวนอน | ปิดกลับต่ำกว่าเส้นที่ทะลุ | ฉายส่วนกว้างที่สุดจากจุดทะลุ |
| สามเหลี่ยมขาลง | ต่อเนื่องทางลง | แนวโน้มลง แนวรับราบและจุดสูงลดต่ำ | ปิดต่ำกว่าเส้นล่างแนวนอน | ปิดกลับเหนือเส้นที่ทะลุ | ฉายส่วนกว้างที่สุดจากจุดทะลุ |
| ธง / ธงสามเหลี่ยม | ต่อเนื่อง | มีแรงเคลื่อนรุนแรงหรือเสาธงก่อนหน้าทันที ตามด้วยการพักตัวสั้นที่ลาดสวนแนวโน้ม (ธง) หรือสามเหลี่ยมเล็ก (ธงสามเหลี่ยม) ประเมินระยะเวลาตามกรอบที่เลือก ธง D1 อาจอยู่นานหลายสัปดาห์ กำหนดขีดจำนวนแท่งก่อนทดสอบ แทนการสมมติว่า “นานเป็นสัปดาห์จึงไม่ใช่ธง” | ปิดเลยขอบธงในทิศเดียวกับเสาธง | ปิดกลับในธง | ฉายความยาวเสาธงจากจุดทะลุ: รูปแบบ “ครึ่งเสา” |
| สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ต่อเนื่อง / กรอบราคา | แนวรับและแนวต้านแนวนอน ความสูงกรอบชัดหลังทดสอบขอบทั้งสองหลายครั้งเท่านั้น (5.4) | ปิดเลยขอบ | ปิดกลับในกรอบ หากอยู่ในสามแท่งคือการทะลุหลอก | ฉายความสูงสี่เหลี่ยมจากจุดทะลุ |
| ลิ่มขาลง | ทางขึ้น ขึ้นกับบริบท | ทั้งสองเส้นลาดลง โดยเส้นล่างลดช้ากว่า ทำให้กรอบแคบลง หลังราคาลดอาจเป็นการกลับทิศ ภายในแนวโน้มขึ้นอาจเป็นการพัก | ปิดเหนือเส้นบนของลิ่ม | ปิดกลับต่ำกว่าเส้นที่ทะลุ | ฉายฐานลิ่มจากจุดทะลุ |
| ลิ่มขาขึ้น | ทางลง ขึ้นกับบริบท | ทั้งสองเส้นยกขึ้น โดยเส้นล่างขึ้นเร็วกว่าเส้นบน หลังราคาขึ้นอาจเป็นการกลับทิศ ภายในแนวโน้มลงอาจเป็นการพัก | ปิดต่ำกว่าเส้นล่างของลิ่ม | ปิดกลับเหนือเส้นที่ทะลุ | ฉายฐานลิ่มจากจุดทะลุ |
การคำนวณเป้าหมายวัดระยะ (ตัวอย่างประกอบจาก 5.4; EUR/USD, 1 pip = 0.0001): ศีรษะ 1.1080, neckline 1.0920 → H = 160 pips → เป้าหมาย = 1.0920 − 0.0160 = 1.0760 หากลาก neckline ผ่านไส้ อาจอยู่ที่ 1.0905 ทำให้เป้าหมายต่างออกไป ตัวกรองคุณภาพการระบุรูปแบบ: สี่คำถามจาก 5.4 เวลาในวัน: ทะลุในช่วงสภาพคล่องบางหรือสเปรดกว้าง เช่น rollover หรือเอเชียช่วงต้นหรือไม่? ปฏิทินมหภาค: ยืนยันก่อนหรือหลังประกาศสำคัญสูงสุดทันทีหรือไม่? พื้นที่ถึงเป้าหมาย: มีโซน D1/W1 แข็งแรงคั่นระหว่างจุดทะลุกับเป้าหมายหรือไม่? คุณภาพการทะลุ: แท่งปิดเลยเส้นชัดเจน หรือเพียงไส้ล้ำ? Tick volume เป็นได้อย่างมากเพียงหลักฐานประกอบ การยืนยันด้วยปริมาณแบบดั้งเดิมตรงไปตรงมาน้อยกว่าใน spot FX เพราะค่าที่มีคือ tick volume
ตาราง 3: รูปแบบแท่งเทียน
นิยามรูปร่างและข้อตกลงการยืนยันมาจาก 5.5. คอลัมน์สุดท้ายอธิบายข้อจำกัดในการประเมินรูปแบบ วรรณกรรมที่กล่าวถึงในบทนั้น (Bulkowski, Morris, Marshall และคณะ) รวมคำอธิบายรูปร่างกับการทดสอบต่างแบบบนหุ้นสหรัฐฯ ทั้งความถี่ของทิศทาง ขนาดการเคลื่อนไหว และกำไรของกฎเป็นคนละมาตรวัด จึงรวมเป็นอันดับเดียวหรืออัตราสำเร็จเพื่อย้ายมา Forex ไม่ได้ บริบทมีความสำคัญ hammer ที่แนวรับ D1 กับ hammer กลางกรอบให้ข้อมูลต่างกัน
| รูปแบบ | จำนวนแท่ง | ประเภท | วิธีระบุ | บริบท | การยืนยัน / การทำให้ใช้ไม่ได้ | สิ่งที่หลักฐานยืนยันได้และไม่ได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค้อน (Hammer) | 1 | กลับทิศขึ้น | ตัวแท่งเล็กใกล้ด้านบน ไส้ล่าง ≥ 2× ตัวแท่ง ไส้บนสั้นมาก สีสำคัญรองลงมา | หลังราคาลด ณ แนวรับ | แท่งถัดไปปิดเหนือจุดสูง hammer; ใช้ไม่ได้เมื่อปิดต่ำกว่าจุดต่ำของมัน | รูปร่างเพียงอย่างเดียวไม่ยืนยันความแม่นยำ ตรวจตัวกรองแนวโน้ม การยืนยัน และระยะเวลาวัดผล |
| คนแขวนคอ (Hanging man) | 1 | คำเตือน | รูปร่างเหมือน hammer | หลังราคาขึ้น | แท่งถัดไปปิดต่ำกว่าจุดต่ำ ใช้ไม่ได้เมื่อปิดเหนือจุดสูงของมัน | เป็นคำเตือน ไม่ใช่การทำนายว่าราคาจะลง ราคาอาจขึ้นต่อ ต้องทดสอบกฎทั้งหมด |
| ดาวตก (Shooting star) | 1 | กลับทิศลง | กลับด้านจาก hammer: ตัวแท่งเล็กใกล้ด้านล่าง ไส้บน ≥ 2× ตัวแท่ง ไส้ล่างสั้นมาก | หลังราคาขึ้น ณ แนวต้าน | แท่งถัดไปปิดต่ำกว่าจุดต่ำ ใช้ไม่ได้เมื่อปิดเหนือจุดสูงของมัน | ความถี่ที่ราคาลงภายหลังไม่ใช่กำไร ขนาดการเคลื่อนไหว ตำแหน่ง stop และต้นทุนก็สำคัญ |
| ค้อนกลับหัว (Inverted hammer) | 1 | คำเตือนทางขึ้น | รูปร่างแบบ shooting star | หลังราคาลด ณ แนวรับ | แท่งถัดไปปิดเหนือจุดสูง ใช้ไม่ได้เมื่อปิดต่ำกว่าจุดต่ำของมัน | หมวด 5.5 อธิบายว่าอ่อนกว่า hammer แบบปกติ แต่การเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่การทดสอบกลยุทธ์ร่วมเดียวกันบน FX |
| โดจิ (Doji) | 1 | ไม่มีทิศทางในตัวเอง | ราคาเปิด ≈ ราคาปิด ตัวแท่งเกือบศูนย์ เกณฑ์ “2× ตัวแท่ง” จึงไม่ให้ข้อมูล ให้เทียบไส้กับช่วงราคาทั้งหมด Dragonfly doji: ราคาเปิด/ปิดใกล้จุดสูง และมีไส้ล่างยาวเด่น | หลังแนวโน้มชัดเจน หากอยู่ในกรอบไม่เพิ่มข้อมูลทิศทาง | หลังราคาขึ้น แท่งถัดไปปิดต่ำกว่าจุดต่ำ หลังราคาลดให้กลับกฎ การยืนยันนี้เกิดยากเมื่อไส้ยาว | ไม่มีทิศทางในตัวเอง กำหนดด้านเข้า บริบท และการออกก่อนประเมินผล |
| ลูกข่าง (Spinning top) | 1 | ความลังเล | ตัวแท่งเล็กใกล้กึ่งกลาง มีไส้ทั้งสองด้าน | หลังการเคลื่อนไหวมีทิศทาง | เช่นเดียวกับ doji | เช่นเดียวกับ doji: ความลังเลไม่ใช่การคาดการณ์ |
| มารุโบซุ (Marubozu) | 1 | แรงด้านเดียว | ไม่มีไส้ ตัวแท่งครอบคลุมช่วงสูง–ต่ำทั้งหมด การยอมให้ไส้ยาวไม่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นข้อตกลงในการใช้งาน | ที่ใดก็ได้ ค่อนข้างหายากบน EUR/USD D1 | หมวด 5.5 ไม่กำหนดกฎยืนยัน/ทำให้ใช้ไม่ได้ นี่เป็นแท่งแสดงแรง ไม่ใช่รูปแบบกลับทิศ ช่วงท้ายแนวโน้มยาวอาจเป็นจุดสุดแรง ไม่ใช่คำเชิญให้เข้า | ไม่รวมในตารางเปรียบเทียบของ 5.5 อธิบายแรงในแท่งที่ปิดแล้ว ไม่ได้รับประกันแท่งถัดไป |
| แท่งกลืน (Engulfing) | 2 | กลับทิศ | ตัวแท่งที่สองครอบตัวแท่งแรก ไม่จำเป็นต้องครอบไส้ ใช้สีตรงข้ามกันใน 5.5 (นิยามใน 5.6 ไม่ระบุสี) | หลังการเคลื่อนไหวทิศตรงข้าม ณ โซน | แท่งถัดไปปิดเลยจุดสุดขั้วของทั้งสองแท่ง ฝั่งขึ้นใช้ไม่ได้เมื่อ C ≤ ขอบบนของตัวแท่ง 2 ฝั่งลงเมื่อ C ≥ ขอบล่างของตัวแท่ง 2 รวมถึงการเคลื่อนสวนไปไกลกว่า | ความถี่ของทิศทางกับขนาดการเคลื่อนไหวเฉลี่ยเป็นคนละมาตรวัด ทั้งคู่โดยลำพังไม่ใช่กำไรของกลยุทธ์ |
| ฮารามิ (Harami) | 2 | พัก / เตือน | ตัวแท่ง 2 อยู่ในตัวแท่ง 1 เป็นแบบกลับด้านของ engulfing | หลังการเคลื่อนไหวรุนแรง | หากแท่งที่สามปิดเลยช่วงราคาของแท่ง 1 จะเกิดรูปแบบ three inside | Harami cross ที่แท่งที่สองเป็น doji เป็นอีกแบบแยกต่างหาก การเปรียบเทียบต้องใช้กฎยืนยันและออกเดียวกัน |
| Piercing line / เมฆดำปกคลุม | 2 | กลับทิศ | แท่งที่สองเปิดนอกช่วงแท่ง 1 ตามนิยามดั้งเดิมที่มี gap แล้วปิดเหนือ/ต่ำกว่ากึ่งกลางตัวแท่ง 1 gap รายวันหายากใน FX หากดัดแปลงต้องระบุชัด | หลังการเคลื่อนไหวมีทิศทาง | แท่งถัดไปปิดเลยจุดสุดขั้ว ฝั่งขึ้นใช้ไม่ได้เมื่อ C ≤ กึ่งกลางตัวแท่ง 1 ฝั่งลงเมื่อ C ≥ กึ่งกลางนั้น | การทดสอบรูปแบบ gap แบบดั้งเดิมไม่ได้ทดสอบแบบดัดแปลง FX ที่ไม่มี gap ต้องนิยามกฎก่อน |
| ยอดแหนบ / ฐานแหนบ | 2 | แนวรับ/แนวต้านระดับย่อย | สองแท่งมีจุดสูงหรือจุดต่ำเกือบเท่ากัน | ณ จุดสุดขั้วของการเคลื่อนไหวและโซน HTF | แท่งถัดไปปิดเลยจุดสุดขั้วร่วมทำให้รูปแบบใช้ไม่ได้ ความเกี่ยวข้องหลักมาจากการเชื่อมกับโซน HTF | กำหนดค่าคลาดเคลื่อนของ “เกือบเท่ากัน” ก่อนทดสอบ |
| ดาวรุ่ง / ดาวเย็น | 3 | กลับทิศ | แท่งยาวตามแนวโน้ม ตามด้วยดาวเล็ก และแท่งที่สามปิดเข้าไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของตัวแท่ง 1 | หลังแนวโน้มชัดเจน | แท่ง 3 เป็นการยืนยัน ดาวรุ่งใช้ไม่ได้เมื่อ C < จุดต่ำสุดของดาว; ดาวเย็น: C > จุดสูงของดาว | อันดับไม่ได้ยืนยันความได้เปรียบจากการเข้าหลังแท่ง 3 ต้องทดสอบทั้งสองทิศแยกกัน |
| ทหารขาวสามนาย / อีกาดำสามตัว | 3 | ยืนยันการเปลี่ยนแปลง | สามแท่งยาวในทิศเดียวกัน แต่ละแท่งเปิดภายในตัวแท่งก่อน และปิดใกล้จุดสุดขั้วตามทิศนั้น | หลังราคาลด / ขึ้น | รูปแบบทั้งหมดเป็นการยืนยัน (5.5) ใช้ไม่ได้เมื่อปิดกลับในช่วงแท่ง 1 หรือสวนทางไกลกว่านั้น — ทหาร C ≤ H₁, อีกา C ≥ L₁ | หลังสามแท่ง การเคลื่อนไหวอาจไปไกลแล้ว ตรวจระยะที่ยังเหลือถึงเป้าหมายสมจริง ไม่ใช่ดูเพียงความสอดคล้องของสามแท่งติดกัน |
| สามแท่งภายในขึ้น / ลง | 3 | กลับทิศ | Harami บวกแท่งที่สามปิดนอกช่วงแท่ง 1 | เช่นเดียวกับ harami | แท่ง 3 ยืนยัน ฝั่งขึ้นใช้ไม่ได้เมื่อ C ≤ H₁ ฝั่งลงเมื่อ C ≥ L₁ รวมถึงการปิดเลยขอบตรงข้าม | แท่งที่เพิ่มมาเปลี่ยนราคาเข้า ไม่ได้ทำให้ผลดีขึ้นโดยอัตโนมัติ |
อ่านงานวิจัย: ส่วน 7 ของบท 5.5 แยกความถี่ทิศทางภายหลังและอันดับขนาดการเคลื่อนไหวของ Bulkowski ออกจากการทดสอบกำไรกลยุทธ์ของ Marshall และคณะ (2006) การเปรียบเทียบที่มีความหมายต้องใช้นิยามรูปแบบและแนวโน้ม ตัวอย่าง การเข้า การออก ระยะเวลา และต้นทุนเดียวกัน อันดับที่ไม่ระบุมาตรวัดไม่เพียงพอ และไม่ใช่อันดับความแม่นยำ FX
การยืนยัน: “แท่งถัดไป” หมายถึงแท่งปิดแล้วที่ตามมาทันที ไม่ใช่แท่งใดในภายหลังที่เข้าเงื่อนไขในที่สุด หากแท่งถัดไปทันทีไม่ผ่าน รูปแบบนี้ก็ไม่ได้ให้สัญญาณตามข้อตกลงนี้ สีแท่งไม่ใช่ตำแหน่งราคาปิดเทียบกับรูปแบบ แท่งที่สามของดาวอาจปิดตรงกึ่งกลางตัวแท่ง 1 ได้ ส่วน three inside ต้องปิดเลยจุดสุดขั้วที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างขอบเขต: หาก H = 1.1050 ราคา C = 1.1050 ไม่ยืนยันการทะลุขึ้น แต่ C = 1.1051 ยืนยัน สำหรับตัวแท่ง engulfing ทางขึ้นจาก 1.1000 ถึง 1.1040 ราคาปิด 1.1040, 1.1020 และ 1.0990 ล้วนทำให้เงื่อนไขขึ้นใช้ไม่ได้ การสวนทางมากขึ้นไม่ได้ทำให้กลับมาใช้ได้ นี่เป็นกฎประเมินรูปแบบ ไม่ใช่คำสั่งดำเนินออเดอร์
Pin bar ≠ hammer: ชื่อเหล่านี้มาจากคนละข้อตกลง ต้องตรวจอัตราส่วนไส้/ตัวแท่งและตำแหน่งตัวแท่ง แทนการถือว่าใช้แทนกันได้
แท่งเทียนไม่ได้วัด ระยะการเคลื่อนไหวที่มี ระยะเวลา หรือต้นทุนเทรด สิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในแผน
ตาราง 4: รูปแบบตั้งต้น price action
จาก 5.6. บริบทหมายถึงโซน HTF ที่มีปฏิกิริยาบันทึกไว้ ตัวกระตุ้นที่จบภายในโซน และทิศ D1/W1 การเห็นรูปร่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ ตัวกระตุ้นที่ไม่มีโซนเป็นเพียงรูปร่าง
| รูปแบบตั้งต้น | นิยาม | ระบุเมื่อใด | การทำให้ใช้ไม่ได้ / บริบท | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย |
|---|---|---|---|---|
| พินบาร์ (Pin bar) | ไส้ ≥ 2× ตัวแท่ง ราคาปิดใกล้ปลายอีกด้านของแท่ง | เมื่อแท่งปิด | อิงโครงสร้าง: ขอบโซนหรือสวิงที่ยืนยันแล้ว บันทึกก่อนเข้า ไม่ใช่ระดับ “หลังไส้” ที่เลือกเพื่อความสวยงาม | เทรดแท่งที่ “เกือบเป็น pin bar” หรือ pin bar กลางกรอบ |
| แท่งกลืน (Engulfing) | ตัวแท่งครอบตัวแท่งก่อนหน้า | เมื่อแท่งปิด | ใช้บริบทโครงสร้างดังข้างต้น ปิดกลับในตัวแท่งหรือสวนทางไปไกลกว่านั้นทำให้ใช้ไม่ได้ ดูขอบเขตที่แน่นอนในตาราง 3 | สับสนการกลืนตัวแท่งกับการกลืนไส้ หรือเทรดสวน D1 โดยไม่มีความได้เปรียบที่นิยามไว้ |
| แท่งภายใน (Inside bar) | HI < HM และ LI > LM: ช่วงราคาทั้งหมดอยู่ในแท่งแม่ การยอมให้เท่ากันขึ้นกับข้อตกลงแพลตฟอร์ม | เมื่อ inside bar ปิด | ปิดนอกแท่งแม่ในด้านตรงข้าม | Inside bar M15 ในช่วงเงียบ หรือเข้าขณะราคาล้ำระหว่างแท่งแทนการรอปิด |
| แท่งภายนอก (Outside bar) | HO > HM และ LO < LM: เปรียบเทียบจุดสุดขั้ว ไม่ใช่ตัวแท่ง | เมื่อ outside bar ปิด | แท่งถัดไปปิดอีกด้านของกึ่งกลางช่วงราคา outside bar (กฎใน 5.6) | สับสน outside bar กับรูปแบบ engulfing |
| เฟกกี (Fakey) | Inside bar + ทะลุช่วงราคา inside bar + กลับมาปิดในแท่งแม่ (ขอบเขตที่ใช้ใน 5.6 ซึ่งเป็นขอบสองแบบต่างกัน) | เมื่อแท่งที่กลับมาปิด | ปิดเลยจุดสุดขั้วของการทะลุหลอก | เรียกทุกไส้ที่อยู่นอก inside bar ว่า fakey |
บริบทและการดำเนินคำสั่ง: ระบุโซน HTF ตัวกระตุ้นที่จบแล้ว และทิศกรอบเวลาสูงกว่า การระบุไม่ใช่การยืนยัน ใช้ตาราง 3 สำหรับ engulfing ส่วนรูปแบบอื่นต้องบันทึกกฎยืนยันในแผน โซนที่ดีทำเครื่องหมายล่วงหน้า มีประวัติปฏิกิริยาบันทึกไว้ มีตัวกระตุ้นชัดที่จบในโซน และสอดคล้องแนวโน้ม รูปแบบสวนแนวโน้มต้องมีความได้เปรียบที่ทดสอบชัด ดำเนินคำสั่งในช่วงตลาดคึกคัก นอกหน้าต่างเหตุการณ์และ rollover โดยสเปรดปกติ และต้นทุนเล็กเทียบกับระยะถึงจุดอ้างอิงสมจริงแรก เงื่อนไขทำให้ใช้ไม่ได้อิงโครงสร้าง
ต้นทุนเปิดและปิดเทียบกับราคากึ่งกลาง: ½ สเปรดตอนเข้า + ½ สเปรดตอนออก + ค่าคอมมิชชันทั้งสองครั้ง + slippage ทั้งสองครั้ง หากสเปรดไม่เปลี่ยน เท่ากับสเปรดเต็มหนึ่งครั้ง ไม่ใช่สอง เพิ่ม swap หากสถานะข้ามขอบเขตคิดต้นทุนถือที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง stop กับการประเมินตามราคาปิดเป็นคนละเรื่อง: การรอแท่งปิดอาจปล่อยให้ขาดทุนมากกว่า stop ภายในแท่ง กำหนดวิธีตอบสนองล่วงหน้าและคำนึงถึงการดำเนินคำสั่ง bid/ask กับราคาที่เติมคำสั่งได้จริง
ตาราง 5: ตัวชี้วัดแนวโน้ม
จาก 5.7. ตัวชี้วัดแนวโน้มอธิบายทิศหรือแรงที่มีอยู่ในข้อมูล หน้าต่างคำนวณทำให้เกิดความล่าช้า อ่านโครงสร้างสวิงก่อน ตัวชี้วัดสรุปสวิง ไม่ได้แทนการประเมินโครงสร้างในตาราง 1
| ตัวชี้วัด | พารามิเตอร์ / การนำไปใช้ | วัดอะไร | ในแนวโน้ม | ในกรอบราคา | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA | 20 / 50 / 100 / 200; ตัวกรองระยะยาวมักใช้ 100 หรือ 200 | ค่าเฉลี่ยให้น้ำหนักเท่ากัน การนำแท่งเก่าออกอาจเปลี่ยนค่าเฉลี่ย แม้ราคาล่าสุดไม่เปลี่ยน | ราคาที่อยู่ด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยลาดเอียงอาจใช้เป็นตัวกรอง | ตัดข้ามซ้ำ | ถือว่า 200 เป็นค่าที่เหมาะที่สุดโดยไม่ทดสอบหรือตรวจโครงสร้าง |
| EMA | 8 / 21 / 50; มักใช้กับหน้าต่างสั้นกว่า; k = 2/(n + 1) | ให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่า ตอบสนองเร็วกว่า SMA ที่ยาวเท่ากัน | ปรับตัวเร็วกว่า SMA ที่ตรงกัน | ตัดข้ามบ่อยกว่า | ละเลยค่าเริ่มต้นและความต่างแพลตฟอร์ม RMA ของ Wilder ใช้ 1/n และเป็นคนละแบบ |
| การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | 50 / 200 บน D1; golden cross (ค่าเฉลี่ยสั้นตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยยาว) / death cross (ตัดลง) | การเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ย | มักมาหลังแนวโน้มดำเนินไปหลายสัปดาห์แล้ว | สัญญาณขัดแย้งกัน | ใช้จุดตัดเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีโครงสร้างหรือตัวกรองแรง เช่น ADX |
| MACD | 12 / 26 / 9: EMA(12) − EMA(26); เส้นสัญญาณ = EMA(9) ในแบบ Appel และ SMA(9) ใน MetaTrader; histogram = เส้นหลัก − เส้นสัญญาณ แต่แท่งของ MetaTrader แสดงเส้นหลัก | ทิศทางและโมเมนตัม เป็นส่วนต่างในหน่วยราคาแบบไม่มีขอบเขตตายตัว | อธิบายช่วงของแนวโน้ม จุดตัดล่าช้า อาจเทียบ divergence กับบริบท RSI | เคลื่อนไหวสลับไปมารอบศูนย์ | เปรียบเทียบค่าข้ามคู่เงินหรือวิธีคำนวณโดยไม่ตรวจว่าสิ่งที่แสดงคืออะไร |
| ADX | 14; การปรับเรียบสองขั้นของ Wilder เพิ่มความล่าช้า | แรง ไม่ใช่ทิศทาง +DI/−DI อธิบายความสัมพันธ์ด้านทิศทาง | ต่ำกว่า 20: แรงจำกัด; 20–40: ปานกลาง; เหนือ 40: แรงในอดีตสูง ตัวกรอง “รับสัญญาณ MA เมื่อ ADX > 25 เท่านั้น” เป็นข้อตกลง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว ประเมินแรงเทียบประวัติตราสาร | มักต่ำ แต่ค่าต่ำไม่ได้ตัดโอกาสแนวโน้มเริ่มเกิด | อ่าน ADX เป็นทิศทาง หรือถือเกณฑ์ตามข้อตกลงเป็นขอบเขตทางกายภาพ |
| Parabolic SAR | ขั้น 0.02; สูงสุด 0.20 (ค่าเริ่มต้นของ Wilder) | ทิศทางและระดับเลื่อนตามแบบกลไก | อาจช่วยกฎ trailing stop ในแนวโน้มที่เกิดชัดแล้ว | สลับด้านบ่อย | ใช้เป็นระบบเข้าในกรอบราคา |
| อิชิโมกุ (Ichimoku) | 9 / 26 / 52; Tenkan และ Kijun คือกึ่งกลางจุดสูงสุดและต่ำสุดใน 9 / 26 คาบ; Senkou เลื่อน +26, Chikou −26 | ทิศทาง โมเมนตัม และโซน การเลื่อนตำแหน่งแสดงไม่ได้ให้ความรู้อนาคต | ราคาเหนือ/ใต้เมฆ ความสัมพันธ์ Tenkan/Kijun และ Chikou | ราคาในเมฆมีความกำกวม | อ่านชั้นเดียวโดด ๆ สมมติว่าค่าตั้งใช้กับ M5 ได้โดยไม่ทดสอบ หรือใส่ความรู้ล่วงหน้าเพราะจัดตำแหน่งการเลื่อนผิด |
| แถบ Bollinger | SMA(20) ± 2σ คำนวณในหน้าต่าง 20 คาบเดียวกัน (20 และ 2 เป็นข้อตกลงค่าเริ่มต้น) | ความผันผวนและตำแหน่งราคา | ราคาอาจไหลไปตามแถบ ซึ่งอาจบอกแรง แทนโอกาสกลับทิศ | การบีบแคบอธิบายการหดตัวของความผันผวน ไม่บอกทิศทาง | เข้าเพียงเพราะแตะแถบ |
ลำดับการอ่าน (5.7 ส่วน 11): D1 — ราคาเทียบกับ EMA(200) และ EMA(21) → D1 — ADX → H4 — ปฏิกิริยาที่โซน → ขอบเขตทำให้ใช้ไม่ได้ อ่านโครงสร้างสวิงในตาราง 1 ก่อน (5.3, 5.6) ชุดขั้นต่ำใช้ค่าเฉลี่ยหนึ่งตัวกรองทิศและมาตรวัดแรงหนึ่งตัว กราฟที่แสดง MA(20/50/100/200), MACD, ADX, Ichimoku และแถบ Bollinger พร้อมกันทำให้มองราคาไม่ชัด
ตาราง 6: ออสซิลเลเตอร์และความผันผวน
จาก 5.8. ออสซิลเลเตอร์อธิบายอัตราหรือความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนราคาในอดีต ไม่ใช่อนาคต RSI เหนือ 70 สะท้อนอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่ปรับเรียบแบบ Wilder สูง โดยใช้พารามิเตอร์ 14 การปรับเรียบยังเก็บประวัติก่อนหน้า Divergence เป็นคำเตือน ไม่ใช่สัญญาณเข้า
| ตัวชี้วัด | พารามิเตอร์ | ช่วง | วัดอะไร | พฤติกรรมในแนวโน้ม / กรอบราคา | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย |
|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 14 (Wilder การปรับเรียบ RMA); ระดับอ้างอิง 30/70 บน D1 จำนวน 14 คาบ ≈ เกือบสามสัปดาห์ซื้อขาย แต่ RMA ไม่ได้ทิ้งประวัติที่เก่ากว่า 14 แท่ง | 0–100 | แรงโมเมนตัม Divergence ทางลง: ราคาทำยอดสูงขึ้น แต่ RSI ทำยอดต่ำลง ทางขึ้น: ราคาทำจุดต่ำลดลง แต่ RSI ทำจุดต่ำสูงขึ้น Hidden bullish: ราคาทำจุดต่ำสูงขึ้น แต่ RSI ทำจุดต่ำลดลง ซึ่งมักเชื่อมกับการต่อเนื่องมากกว่า (Cardwell) | เกิดสัญญาณกลับทิศหลอกในแนวโน้ม RSI อาจอยู่ในแถบ 40–80 ในตลาดขึ้น และ 20–60 ในตลาดลง (Brown) ใช้เป็นบริบทการเข้าหลังพักตัว ในกรอบราคา 30/70 เป็นโซนอ้างอิง | ขายเมื่อเหนือ 70 โดยไม่ตรวจแนวโน้ม เปลี่ยนระหว่าง RSI(9) กับ RSI(14) หลังขาดทุน หรือถือ RSI ที่ใช้ SMA เท่ากับ RSI ของ Wilder ทั้งที่ไม่เท่ากัน |
| สโตแคสติก (Stochastic) | (14, 3, 3): n = 14, slow %K = SMA(3) ของ raw %K, %D = SMA(3) ของ slow %K; ค่าเริ่มต้น MetaTrader (5, 3, 3); เกณฑ์ 20/80 | 0–100 | ตำแหน่งราคาปิดในช่วงราคา n คาบ: %K = (C − Ln)/(Hn − Ln) × 100 สัญญาณดั้งเดิม: %K ตัด %D ในโซนสุดขั้ว | สัญญาณกลับทิศหลอกในแนวโน้ม ในการแกว่งในกรอบตอบสนองต่อการเด้งจากขอบ | ใช้ร่วมกับ RSI เป็น “การยืนยัน” (5.8: ความสัมพันธ์ต่างแบบจากราคาเดียวกันไม่ใช่หลักฐานอิสระ); Hn = Ln ทำให้หารด้วยศูนย์ ให้ตรวจข้อตกลงแพลตฟอร์ม |
| ROC / โมเมนตัม | คาบ n กำหนดคงที่ในแผน; ROC = 100 × (C/C−n − 1); โมเมนตัมแบบผลต่าง = C − C−n; MetaTrader Momentum = 100 × C/C−n | สำหรับราคาบวก: ROC > −100%, MetaTrader Momentum > 0 ทั้งคู่ไม่มีขอบบนคงที่ ส่วนแบบผลต่างไม่มีขอบคงที่ร่วมกันสำหรับทุกระดับราคา | อัตราการเปลี่ยนราคา ตัวอย่าง: 100 → 110 ให้ ROC = 10%, โมเมนตัมแบบผลต่าง = 10 หน่วยราคา, MetaTrader = 110 | อธิบายแรงเคลื่อนในแนวโน้มและลดลงระหว่างพักตัว ในกรอบราคาแกว่งรอบศูนย์ (MetaTrader: 100) โดยไม่มีทิศชัด | เปรียบเทียบแพลตฟอร์มโดยไม่ตรวจสูตร ที่ C−n = 0 อัตราส่วนไม่นิยาม |
| CCI | SMA 20 คาบของราคาทั่วไป (Lambert; สูตรใน 5.8) ตรวจคาบเริ่มต้นของแพลตฟอร์ม โดย ±100 เป็นโซนตามข้อตกลง | ไม่มีขอบเขตคงที่ | การเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยราคาทั่วไป | ในแนวโน้ม การไม่มีขอบเขตคงที่รองรับการเคลื่อนไหวสุดขั้ว แต่ต้องปรับเทียบตามคู่เงิน เลือกใช้น้อยกว่าในการเทรดกรอบ FX แบบใช้ดุลยพินิจ | +100 ไม่ใช่ค่าสุดขั้วสำหรับทุกคู่ การไม่มีขอบเขตอาจชวนให้ประมาท |
| ATR | 14 (Wilder); True Range = max(H − L, |H − C−1|, |L − C−1|) | 0–∞ ในหน่วยราคา | ความผันผวนโดยไม่บอกทิศ: ความกว้างโซนเป็นสัดส่วน ATR ระยะคำสั่งป้องกัน ต้นทุนเป็น % ของ ATR สำหรับระหว่างวันต้องคำนึงถึงช่วงตลาด | ตอบสนองต่อช่วงราคาที่ขยายในแนวโน้มโดยไม่บอกทิศ ค่าต่ำในกรอบบอกการหดตัว | ใช้เป็นสัญญาณทิศทาง หรือนำ ATR ของ D1 ไปใช้กับ stop M15 โดยไม่แปลง |
| แถบ Bollinger | SMA(20) ± 2σ | เปลี่ยนแปลงตามข้อมูล | ความผันผวน + ตำแหน่งราคาเทียบค่าเฉลี่ย | ราคาอาจไหลตามแถบในแนวโน้ม ในกรอบการบีบแคบบอกความผันผวนหดตัว ไม่บอกทิศ | ซื้อ/ขายเพียงเพราะราคาแตะแถบ |
เมื่อออสซิลเลเตอร์ไม่ช่วยแล้ว (5.8): ในแนวโน้มแรง (“ซื้อมากเกิน” อาจนานหลายสัปดาห์) บนแท่งไม่จบ (ค่าเปลี่ยนจนปิด) เมื่อเทียบคู่เงินและแพลตฟอร์ม (วิธีคำนวณต่างกัน) และก่อนประกาศระดับ 1 ตัวชี้วัดแนวโน้มกับออสซิลเลเตอร์ตอบคนละคำถาม การ “ยืนยัน” RSI ด้วย stochastic คืออ่านโมเมนตัมสองแบบจากแท่งเดียวกัน ไม่ใช่หลักฐานอิสระสองชิ้น
ตาราง 7: Fibonacci และคลื่น Elliott
จาก 5.9 และ 5.10. ตาราง Fibonacci วัดความลึกของการย่อและระยะขยายที่เป็นไปได้ ไม่ได้ทำนายว่าราคา “ต้อง” ถึงระดับ การย้ายจุดยึดสวิงหนึ่งแท่งเปลี่ยนทุกระดับ ตารางที่ยึดกับสวิงยังไม่ยืนยันจึงเป็นชั่วคราว ทฤษฎีคลื่น Elliott มีกฎตายตัวสามข้อ (หากละเมิด การนับนั้นใช้ไม่ได้) ส่วนที่เหลือเป็นแนวทาง
| เครื่องมือ / กฎ | ระดับและวิธีสร้าง | วิธีอ่าน | การทำให้ใช้ไม่ได้ / ข้อจำกัด | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย |
|---|---|---|---|---|
| ระดับย่อกลับ | 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% (50% เป็นข้อตกลงนิยม ไม่ใช่อัตราส่วน Fibonacci) แนวโน้มขึ้นลากจากต่ำไปสูง ตั้งแต่ต้นถึงปลายการเคลื่อนไหว แนวโน้มลงลากจากสูงไปต่ำ ระดับ = H − (H − L) × r สำหรับขาขึ้น และ L + (H − L) × r สำหรับขาลง | 23.6–38.2% อธิบายการย่อตื้น 61.8–78.6% คือการย่อลึก ผู้ปฏิบัติเชื่อมความลึกกับสภาพแนวโน้ม แต่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวไม่พิสูจน์แรงหรือทิศถัดไป ระดับเป็นโซนสังเกต ไม่ใช่จุดเข้า | แท่งปิดเลยจุดยึด (ต่ำกว่า L สำหรับตารางขาขึ้น) ทำให้การวัดใช้ไม่ได้ 78.6% เป็นขอบเขตคลุมเครือ ไม่ใช่เงื่อนไขตายตัว ระดับที่ไม่มีตัวกระตุ้นจากตาราง 3–4 ไม่ใช่สัญญาณ | ยึดกับสวิงที่ยังไม่ยืนยัน หรือถือ 61.8% เป็นโซนกลับทิศ “แน่นอน” |
| ระดับขยาย | 127.2%, 161.8%, 200% การฉายสองจุด: หลังขาขึ้น L + (H − L) × r; หลังขาลง H − (H − L) × r (กลับด้านกัน โดย 5.9 แสดงแบบขึ้น) สำหรับ r > 1 (“Fibonacci Extension”) การขยายสามจุด: C + (B − A) × r (MetaTrader “Fibonacci Expansion”, TradingView “Trend-Based Fib Extension”) | ระยะต่อเนื่องที่เป็นไปได้ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับแผนออก | ตลาดไม่จำเป็นต้องถึงระดับขยาย วิธีสร้างสองแบบให้ระดับต่างกันจากจุดเดียวกัน | ปนวิธีสร้างสองจุดกับสามจุด หรือคาดหวังว่าจะต้องถึงเป้าหมาย |
| กลุ่มระดับ / การบรรจบ | ระดับจาก 2–3 ตารางที่ยึดคนละสวิงตรงกันในแถบเดียว เช่น 61.8% ของการเคลื่อนไหวล่าสุด 38.2% ของสวิงใหญ่ และ 78.6% ของแรงเคลื่อนก่อนหน้า แถบ D1 ตัวอย่างอาจกว้าง 20–30 pips | โซนมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อกลุ่มระดับทับกับแนวรับ/แนวต้านในตาราง 1 | ตารางมากเกินไปสร้างความหนาแน่นเทียม ทำให้เห็น “การบรรจบ” ทุกที่ | ลากจากทุกสวิง หรือใช้ส่วนโค้งและพัดโดยไม่คำนึงถึงมาตราส่วนแกน Y ซึ่งเปลี่ยนมุมและทำให้ทำซ้ำข้ามแพลตฟอร์มไม่ได้ |
| Elliott — กฎตายตัวสามข้อ | (1) คลื่น 2 ไม่ย่อเกิน 100% ของคลื่น 1; (2) คลื่น 3 ไม่สั้นที่สุดในคลื่น 1, 3 และ 5; (3) คลื่น 4 ไม่เข้าเขตคลื่น 1 ในแรงเคลื่อนปกติ (diagonal มีกฎของตัวเอง) | หากละเมิด การนับแรงเคลื่อนนั้นใช้ไม่ได้ ให้ติดป้ายใหม่และใช้สถานการณ์ทางเลือก (5.10 ส่วน 8) | สถานการณ์ใช้ไม่ได้เมื่อข้ามขอบเขต รวมการข้ามด้วยไส้ใน 5.10 ซึ่งต่างจากข้อตกลงทะลุในตาราง 1 บันทึกข้อตกลงที่ใช้ | บิดการนับเพื่อรักษาสถานการณ์ หรือนับคลื่นบนสวิงยังไม่ยืนยัน |
| Elliott — แนวทาง | การสลับรูปแบบของคลื่น 2 กับ 4 การสร้างช่อง และความยาวเท่ากันของสองคลื่นที่ไม่ขยาย หากคลื่น 3 ขยาย ให้เทียบความยาวคลื่น 5 กับคลื่น 1 ความสัมพันธ์ทางเลือก 61.8% ในที่นี้ก็อ้างคลื่น 1 (EWI, “Equality”) ค่าอ้างอิง: คลื่น 2 = 50–78.6% ของคลื่น 1; คลื่น 3 = 161.8–261.8% ของคลื่น 1; คลื่น 4 = 23.6–50% ของคลื่น 3; คลื่น 5 = 61.8–100% ของคลื่น 1; คลื่น C = 100–161.8% ของคลื่น A | การไม่ตรงแนวทางทำให้การนับอ่อนลงโดยไม่ทำให้ใช้ไม่ได้ การนับที่ถูกกฎสองแบบบนข้อมูลเดียวกันอาจอยู่ร่วมกันจนกว่าจะข้ามขอบเขตหนึ่ง | เป็นอัตราส่วนความยาวเบื้องต้น ไม่ใช่ค่าประมาณความน่าจะเป็น สัดส่วนจริงแตกต่างได้ | ถือแนวทางเป็นกฎตายตัว หรือเสนอ “เป้าหมายคลื่น 3 = 161.8%” เป็นการคาดการณ์ |
| Elliott — ประเภทพักตัว | Zigzag 5-3-5 (ชัน; คลื่น 2, คลื่น A); flat 3-3-5 (ด้านข้าง; คลื่น 4, คลื่น B โดย expanded flat มี B เกิน 100% ของ A); triangle 3-3-3-3-3 (หดแคบ; คลื่น 4, B, X); แบบซับซ้อน WXY | รูปร่างการพักตัวให้บริบทว่าคุณอยู่ส่วนใดของโครงสร้าง ไม่ได้บอกว่าจะจบเมื่อไร | คลื่น B ใน expanded flat อาจสูงกว่ายอดคลื่น 5 ดูเหมือนแนวโน้มกลับมา แต่จริง ๆ ไม่ใช่ | ซื้อคลื่น B ว่าเป็นแรงเคลื่อนใหม่ หรือขายจุดต่ำหลังคลื่น C |
ตัวอย่างการคำนวณ (5.9; EUR/USD, 1 pip = 0.0001): เคลื่อนจาก 1.0500 → 1.1000; ระดับย่อ: 23.6% = 1.0882; 38.2% = 1.0809; 50% = 1.0750; 61.8% = 1.0691; 78.6% = 1.0607 หากยึดตารางเดียวกันที่สวิง 1.0620 จะได้ 38.2% = 1.0855 ต่าง 46 pip จากการเลือกจุดยึดเพียงครั้งเดียว Spot FX ไม่มีแนวโน้มไหลทางเดียวในตัวแบบหุ้นหรือปริมาณรวมศูนย์ และธนาคารกลางอาจแทรกแซงโดยตรง ทฤษฎีคลื่นเริ่มต้นจากดัชนีหุ้น (5.10)
ตาราง 8–10: กรอบเวลาและการตรวจก่อนตัดสินใจ
จาก 5.11: สามกรอบเวลา โดยกรอบสูงให้แนวโน้ม กรอบหลักให้รูปแบบตั้งต้น และกรอบต่ำให้จังหวะเข้า กฎระยะห่างใช้งานคือ 4–6× ระหว่างกรอบติดกัน (“ตัวคูณห้า” ของ Elder) วิเคราะห์จากบนลงล่าง ใช้เฉพาะแท่งที่ปิดแล้ว ตารางที่สองให้รายการตรวจจาก 5.6 ส่วนตารางที่สามเป็นรายการนิยามกฎจาก 5.12. ใช้ก่อนตัดสินใจและก่อนใส่เงื่อนไขในตัวสแกนหรือการแจ้งเตือน
| รูปแบบการเทรด | TF สูง (แนวโน้ม) | TF หลัก (รูปแบบตั้งต้น) | TF ต่ำ (เข้า) | ระยะถือ | รอบทบทวน | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เทรดถือระยะยาว | MN | W1 | D1 | สัปดาห์–เดือน | รายสัปดาห์ | ข้าม W1 และเทรดจาก MN อย่างเดียว ทำให้สัญญาณช้าเกินไป |
| เทรดสวิง | W1 | D1 | H4 | หลายวันถึง 2 สัปดาห์ | วันละ 2–3× | เข้าก่อนแท่ง D1 ปิด “เพราะมีรูปแบบ H4” |
| สวิงเชิงรุก / เทรดรายวัน | D1 | H4 | H1 | 1–5 วัน | ทุกไม่กี่ชั่วโมง | ถือข้ามสุดสัปดาห์โดยไม่ประเมินความเสี่ยง gap และขนาดสถานะ |
| เทรดรายวัน | H4 | H1 | M15 | ชั่วโมง | ต่อเนื่องระหว่างช่วงตลาด | ละเลยช่วงตลาด M15 ในเอเชียกับตอนลอนดอน/นิวยอร์กทับซ้อนมีเงื่อนไขต่างกันมาก |
| สแคลปิง (มีข้อควรระวัง) | H1 | M15 | M5 | นาที–ชั่วโมง | ต่อเนื่อง | ละเลยสเปรดในรูปเปอร์เซ็นต์ของระยะเคลื่อนไหวที่มี |
รอบทบทวน เกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบตั้งต้น ให้กำหนดการติดตามสถานะที่เปิด คำสั่ง และความเสี่ยงแยกในแผน ขอบแท่งเทียนขึ้นกับเวลาเซิร์ฟเวอร์ (5.11): บนเซิร์ฟเวอร์ GMT+2/+3 แบบ “ปิดนิวยอร์ก” D1 ปิดเวลา 17:00 America/New_York ปกติคือ 23:00 Europe/Warsaw หรือ 22:00 ในสัปดาห์ที่ DST สหรัฐฯ กับยุโรปไม่ตรงกัน ขอบ H4 เกิดทุกสี่ชั่วโมงนับจากราคาปิดรายวันนั้น มีแท่ง D1 ห้าแท่งต่อสัปดาห์ บนเซิร์ฟเวอร์ GMT+0 D1 ปิด 00:00 UTC คือ 01:00 วอร์ซอฤดูหนาว / 02:00 ฤดูร้อน การเคลื่อนไหวกลางคืนอาจแบ่งเป็น D1 สองแท่ง และมักมีแท่งวันอาทิตย์สั้น กรอบเวลาขัดกัน (D1 ขึ้น H4 ลง) อาจอธิบายการพักตัวหรือจุดเริ่มเปลี่ยนทิศ เงื่อนไขทำให้ใช้ไม่ได้ที่บันทึกไว้ก่อนเป็นตัวตัดสินสถานการณ์ กรอบสูงมักให้ทิศ แต่ไม่ได้กำหนดผลลัพธ์ (5.11)
| คำถาม | รูปแบบที่ดี | รูปแบบที่ไม่ดี |
|---|---|---|
| โซน | จากกรอบสูงกว่า (D1/W1) มีประวัติปฏิกิริยาบันทึกตามนิยามการทดสอบของคุณ | ลากทีหลังให้เข้ากับแท่ง |
| โครงสร้าง (ขั้นตอนขั้นต่ำใน 5.6) | ระบุลำดับสวิงชัดด้วยกฎโปร่งใส (ตาราง 1) | “ดูเหมือนแนวโน้ม” เป็นการคิดคาดแทนการอ่านตามนิยาม |
| ตัวกระตุ้น | รูปแบบตรงนิยามในตาราง 3–4 โดยไม่ตีความใหม่ และปิดในโซนแล้ว | “เกือบเป็น pin bar” |
| ทิศทาง | สอดคล้อง D1/W1 | สวนแนวโน้มโดยไม่มีความได้เปรียบชัด |
| บริบทดอลลาร์ | สำหรับคู่ USD ตรวจภาพกว้างของกรอบสูงแล้ว (เช่น DXY) โดยใช้เป็นบริบท ไม่ใช่การยืนยันอิสระ | ละเลยหรือนับเป็น “การยืนยันที่สอง” สำหรับ EUR/USD |
| ช่วงตลาด | แท่งเกิดในกรอบเวลาลอนดอน/นิวยอร์กที่คึกคัก | Rollover หรือช่วงเอเชียสำหรับคู่ยุโรป |
| สเปรดและจังหวะเวลา | สเปรดปกติ นอก rollover; ต้นทุนเปิดและปิดเทียบราคากึ่งกลาง = ½ สเปรดเข้า + ½ สเปรดออก + ค่าคอมมิชชันและ slippage ทั้งสองครั้ง | สเปรดถ่าง หรือใช้ “2× สเปรด” เป็นค่าประมาณ |
| ปฏิทินมหภาค | ไม่มีประกาศระดับ 1 (NFP, CPI, FOMC, ECB, BoJ) ใน 30 นาทีข้างหน้า เป็นหน้าต่างจากรายการตรวจ 5.6 ให้กำหนดหน้าต่างของตราสารคุณในแผน ตรวจเวลาประกาศใน บทปฏิทินเศรษฐกิจ; คุณยังดูแผ่นสรุปมหภาคแยก (ชุดเครื่องมือ D) ได้ด้วย | เข้า “ก่อนข้อมูลออกเพราะรูปแบบดูดี” |
| สภาพคล่องอีกด้าน | รูปแบบไม่ได้มุ่งตรงเข้าโซน HTF ที่เห็นชัด | รูปแบบมุ่งตรงเข้าโซน HTF ที่เห็นชัด ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายของการเคลื่อนไหวถัดไป แทนเป้าหมายของคุณ (5.6) |
| พื้นที่เคลื่อนไหว | มีพื้นที่เพียงพอระหว่างราคาเข้ากับจุดอ้างอิงสมจริงแรก | ราคาเข้าถึงโซน HTF หรือพื้นที่สภาพคล่องถัดไปทันที ซึ่งอาจหยุดการเคลื่อนไหวก่อน |
| ต้นทุนเทียบระยะ | สเปรด ค่าคอมมิชชัน และ slippage เป็นสัดส่วนเล็กของระยะถึงจุดอ้างอิงแรก (เกณฑ์: หมวด 9) | ต้นทุนกินระยะที่เป็นไปได้ส่วนใหญ่ตั้งแต่เข้า |
| ขอบเขตทำให้ใช้ไม่ได้ | อิงโครงสร้าง เช่น สวิงยืนยันหรือขอบโซน และบันทึกก่อนเข้า | วาง “หลังแท่ง” เพื่อความสวยงามและเสี่ยงต่อสัญญาณรบกวนปกติ |
| องค์ประกอบ | คำถามตรวจสอบ |
|---|---|
| ขอบเขตตราสาร | ฉันสแกนตราสารใดบ้าง เป็นรายการตายตัว แทน “ทุกอย่าง” หรือไม่? |
| แหล่งข้อมูล | แหล่งราคาของใคร และราคาใด (bid, ask, mid)? เป็นแหล่งเดียวกับที่ฉันเทรดหรือไม่? |
| กรอบเวลาและเวลาประเมิน | ใช้เฉพาะแท่งปิดแล้วหรือไม่? คำนวณเงื่อนไขเมื่อใดแน่? |
| ตัวชี้วัดและวิธีคำนวณ | ใช้พารามิเตอร์ใดและวิธีคำนวณของใคร (RSI ของ Wilder ≠ RSI ที่ใช้ SMA; MACD ของ Appel ≠ MACD ของ MetaTrader)? |
| ตัวดำเนินการและเกณฑ์ | เป็นการข้ามเกณฑ์หรือสถานะเหนือ/ต่ำกว่าเกณฑ์? ยอมให้คลาดเคลื่อนเท่าไร? |
| ความถี่สแกน | หนึ่งครั้งต่อแท่งปิด วันละครั้งเวลาคงที่ หรือต่อเนื่อง? |
| ข้อมูลขาด | กฎจัดการแท่งที่ขาด gap สุดสัปดาห์ หรือการเปลี่ยนสัญลักษณ์อย่างไร? |
| ป้องกันซ้ำและรีเซ็ต | หากเงื่อนไขคงอยู่หกแท่งติดกัน จะมีแจ้งเตือนกี่ครั้ง? อะไรทำให้สัญญาณใช้ไม่ได้และเปิดให้กฎทำงานใหม่? |
| การใช้ข้อมูลอนาคตและการวาดใหม่ | เงื่อนไขใช้ข้อมูลที่ยังไม่มี ณ เวลาตัดสินใจหรือไม่ (ราคาปิดสุดท้ายของแท่งที่กำลังก่อตัว สวิงที่ยืนยันในอนาคต ค่า HTF ก่อนคาบจบ)? ตัวชี้วัดวาดประวัติที่จบแล้วใหม่หรือไม่? |
สรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิค v1.2 · ตรวจข้อตกลงกับหมวด 5 ของหลักสูตร mybank.pl ภาษาโปแลนด์: 11 กันยายน 2026 · ยืนยัน = แท่งปิดในกรอบเวลาที่วิเคราะห์ (ดาวและ three inside รวมไว้ในแท่ง 3 ส่วน soldiers/crows รวมในรูปแบบทั้งหมด); ใช้ไม่ได้ = ปิดกลับข้ามขอบเขตที่ระบุ (ข้อยกเว้น: การนับ Elliott อาจใช้ไม่ได้ด้วยไส้); สวิง = กฎ 2+2; ทะลุหลอก = ปิดในโซนหรือเลยขอบตรงข้ามภายใน 3 แท่งถัดมา; retest = กลับมาแล้วปิดฝั่งที่ทะลุภายใน 20 แท่ง · พารามิเตอร์ตัวชี้วัดเป็นข้อตกลง ไม่ใช่ขีดจำกัดทางกายภาพ · สถิติรูปแบบส่วนใหญ่มาจากหุ้นสหรัฐฯ ไม่ใช่ค่าประมาณความแม่นยำ Forex · แผ่นสรุปนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมวัน EUR/USD เดียวกันเป็น hammer ที่โบรกเกอร์หนึ่ง แต่ไม่เป็นที่อีกแห่ง?
เพราะวัน D1 สิ้นสุดตามที่เซิร์ฟเวอร์โบรกเกอร์กำหนด เซิร์ฟเวอร์ “ปิดนิวยอร์ก” (GMT+2 ฤดูหนาว / GMT+3 ฤดูร้อน) ปิดแท่งรายวันเวลา 17:00 America/New_York ปกติคือ 23:00 Europe/Warsaw หรือ 22:00 ในสัปดาห์ที่กำหนด DST สหรัฐฯ กับยุโรปต่างกัน เซิร์ฟเวอร์ GMT+0 ปิด 00:00 UTC คือ 01:00 วอร์ซอฤดูหนาว / 02:00 ฤดูร้อน การแบ่งราคาเดียวกันคนละจุดให้ราคาเปิดปิด รูปทรงแท่ง ค่า RSI(14) และขอบ H4 ต่างกัน ในตัวอย่าง 5.5 วันเดียวกันให้ hammer ตัวแท่ง 16 pip ใกล้จุดสูงที่โบรกเกอร์หนึ่ง แต่ให้ spinning top ตัวแท่ง 3 pip กลางช่วงราคาที่อีกแห่ง ในทางปฏิบัติ ใช้กฎเหล่านี้กับกราฟที่คุณเทรด และตรวจเวลาเซิร์ฟเวอร์ก่อนเทียบรูปแบบ D1 กับภาพหน้าจอของคนอื่น
RSI ข้าม 70 แล้ว เป็นสัญญาณขายหรือไม่?
ไม่ RSI เหนือ 70 บอกว่ากำไรที่ปรับเรียบมีขนาดมากเทียบขาดทุนที่ปรับเรียบด้วยพารามิเตอร์ 14 RMA ของ Wilder เก็บอิทธิพลข้อมูลเก่าที่ค่อย ๆ ลดลง และ RSI อาจอยู่เหนือ 70 หลายสัปดาห์ในแนวโน้มแรง ในตลาดขึ้นมักอยู่ในแถบ 40–80 แทน 30–70 เกณฑ์ 30/70 เป็นระดับอ้างอิงตามข้อตกลง Wilder ไม่ใช่ขอบเขตทางกายภาพ หลักสูตรระบุการขายที่ “RSI > 70 โดยไม่ตรวจแนวโน้ม” เป็นข้อผิดพลาดทั่วไป (5.8) ตรวจโครงสร้างในตาราง 1 ก่อน (มี HH/HL ยืนยันหรือไม่?) จากนั้นโซน แล้วตัวกระตุ้นจากตาราง 3–4 RSI ให้บริบทกับลำดับนี้ แทนการแทนที่มัน Divergence ของ RSI ก็เป็นคำเตือน ไม่ใช่สัญญาณ
ควรรวบรวม “การยืนยัน” กี่อย่างก่อนเข้า ทั้งรูปแบบ RSI stochastic MACD?
จำนวนไม่สำคัญหากทั้งหมดอธิบายโมเมนตัมเดียวกัน RSI กับ MACD ใช้ราคาปิด stochastic ใช้ราคาปิดเทียบช่วงราคา ทั้งสามอธิบายโมเมนตัมจากแท่งเดียวกัน ความเห็นตรงกันจึงไม่ใช่หลักฐานอิสระสามชิ้น DXY ในฐานะบริบท EUR/USD ก็พึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันมากเช่นกัน องค์ประกอบต่างระดับตอบคนละคำถาม ได้แก่ โครงสร้างสวิง (ตาราง 1) โซน HTF และตัวกระตุ้นที่จบในโซนนั้น (ตาราง 3–4) แม้สามอย่างนี้ก็ไม่อิสระทางสถิติ เพราะมาจากราคาเดียวกัน เงื่อนไขดำเนินคำสั่ง ได้แก่ ช่วงตลาด สเปรด และปฏิทินใน “การตรวจก่อนตัดสินใจ” ไม่ได้เป็นฟังก์ชันราคาอย่างเดียว (สเปรดเป็นเพียงบางส่วน) ขั้นตอนขั้นต่ำใน 5.6 มีสี่ขั้น: โซน → โครงสร้าง → รูปแบบ → เงื่อนไขดำเนินคำสั่ง ตัวชี้วัดมากขึ้นมักบดบังราคาแทนเพิ่มข้อมูล
ทำไมแผ่นสรุปไม่ให้เปอร์เซ็นต์สำเร็จของรูปแบบ?
เพราะตัวเลขที่เผยแพร่ในวรรณกรรมส่วนใหญ่มาจากหุ้นสหรัฐฯ (ฐานข้อมูล Bulkowski และงานวิจัย Marshall กับคณะ) ขึ้นกับนิยามรูปแบบ และมักระบุย้อนหลังเมื่อสวิงและการทะลุดูชัด ในการวิเคราะห์สด ทั้งคู่มาช้า (กฎ 2+2 และการปิดแท่ง) Spot FX ยังไม่มีปริมาณรวมศูนย์และ gap รายวันที่รวมในนิยามดั้งเดิมบางแบบ บทอภิปรายภาษาโปแลนด์จึงให้เฉพาะการเปรียบเทียบ เชิงสัมพัทธ์ เช่น ดาวรุ่งเทียบกับ harami หรือ hanging man ที่ตามด้วยการต่อเนื่องบ่อยกว่ากลับทิศในบางการทดสอบ ทั้งหมดขึ้นกับงานวิจัยและมาตรวัด ตามคำอธิบาย 5.4–5.5 และตาราง 3 วัดกฎของคุณด้วยข้อมูลของคุณเองโดยใช้ แนวทางทดสอบ (ชุดเครื่องมือ N) และ สมุดงานบันทึกการเทรดภาษาไทย (ชุดเครื่องมือ F). คู่มือบันทึกการเทรดแยกก็พร้อมใช้งานแล้ว ส่วน บทบันทึกการเทรดและตัวชี้วัดผล ให้คำแนะนำของหลักสูตรที่ใช้งานได้
เนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- หมวด 5: การวิเคราะห์ทางเทคนิค — รากฐานข้อตกลงในแผ่นสรุปนี้ เสริมด้วยเอกสารด้านล่าง: 5.1 ปรัชญาการวิเคราะห์ทางเทคนิค (เมื่อใช้ไม่ได้ผล) 5.2 การสร้างกราฟ, 5.3 แนวโน้ม แนวรับ และแนวต้าน, 5.4 รูปแบบกราฟ, 5.5 รูปแบบแท่งเทียน, 5.6 Price action, 5.7 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวชี้วัดแนวโน้ม, 5.8 ออสซิลเลเตอร์, 5.9 Fibonacci, 5.10 คลื่น Elliott, 5.11 การใช้หลายกรอบเวลา, 5.12 ระบบอัตโนมัติและการคัดกรอง
- ชุดเครื่องมือ E — แม่แบบแผนเทรดและคู่มือกลยุทธ์ (คู่มือภาษาไทยพร้อมใช้งานแล้ว) ใช้ประกอบกับ บทแผนเทรดและคู่มือกลยุทธ์ สำหรับการ์ดรูปแบบที่ใช้บันทึกเงื่อนไขยืนยันและทำให้ใช้ไม่ได้จากตาราง 2–4
- ชุดเครื่องมือ N — แนวทางทดสอบกลยุทธ์ — ก่อนนำกฎจากแผ่นนี้เข้าแผน ให้ทดสอบด้วยนิยามที่ตรึงไว้
- ชุดเครื่องมือ J — รายการตรวจของเทรดเดอร์ — คำถามก่อนเทรด ซึ่งบางข้อปรากฏอีกใน “การตรวจก่อนตัดสินใจ”
- ชุดเครื่องมือ D — สรุปข้อมูลมหภาค (คู่มือภาษาไทยพร้อมใช้งานแล้ว) — เวลาประกาศระดับ 1 สำหรับตรวจปฏิทิน ใช้ประกอบกับ บทปฏิทินเศรษฐกิจ.
- ชุดเครื่องมือ B — โปรไฟล์คู่เงิน — ช่วงตลาดและชั่วโมงที่แต่ละคู่คึกคัก สำหรับตรวจช่วงตลาด
- ชุดเครื่องมือ I — ชุดโค้ดเทรดเดอร์ (คู่มือภาษาไทยพร้อมใช้งานแล้ว) — ครอบคลุมกรอบเวลาตลาดใน Pine Script (S6) และสคริปต์บันทึกการเทรด ส่วน บท Python ในการเทรด แนะนำระบบอัตโนมัติ; ชุดเครื่องมือ H พรอมป์ต์ P3 ช่วยทบทวนกฎก่อนทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ
- อภิธานศัพท์ — คำศัพท์: แนวรับและแนวต้าน, การทะลุ, รูปแบบกราฟ, รูปแบบแท่งเทียน, พฤติกรรมราคา (price action), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI, MACD, ADX, ATR, ความไม่สอดคล้อง (divergence), Fibonacci, คลื่น Elliott, หลายกรอบเวลา (MTF), อคติจากการใช้ข้อมูลอนาคต
แหล่งข้อมูล
- หมวด 5 ของหลักสูตร mybank.pl ภาษาโปแลนด์ (ตรวจเมื่อ: 11 กันยายน 2026) — ที่มาของนิยามและข้อตกลง รวมคำอธิบายขอบเขต v1.2 รายละเอียดตัวชี้วัดและอัตราส่วนใช้เอกสารด้านล่าง: 5.3 (กฎ 2+2 ข้อตกลงทะลุ การสลับบทบาท) 5.4 (ตารางรูปแบบ เป้าหมายวัดระยะ) 5.5 (สามสถานะของรูปแบบ ข้อตกลงยืนยัน ตารางแท่งเทียน) 5.6 (นิยามรูปแบบตั้งต้น price action และรายการตรวจ) 5.7–5.8 (พารามิเตอร์และการตีความตัวชี้วัด) 5.9–5.10 (ระดับ Fibonacci กฎและแนวทาง Elliott) 5.11 (ชุดกรอบเวลาและเวลาเซิร์ฟเวอร์) 5.12 (นิยามกฎเชิงวัตถุวิสัย)
- Robert D. Edwards, John Magee, Technical Analysis of Stock Trends, Stock Trend Service, Springfield MA, 1948 — นิยามแนวรับ แนวต้าน เส้นแนวโน้ม การสลับบทบาท รูปแบบ และเป้าหมายวัดระยะ ธงเป็นรูปแบบ “ครึ่งเสา”
- John J. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets, New York Institute of Finance, 1999 — การแบ่งประเภทรูปแบบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (บท 9) Fibonacci (บท 13) และการผสานกรอบเวลา
- Thomas N. Bulkowski, Encyclopedia of Chart Patterns, Wiley, 2021 (พิมพ์ครั้งที่ 3) และ Encyclopedia of Candlestick Charts, Wiley, 2008 — ฐานข้อมูลรูปแบบกราฟและแท่งเทียนหุ้นสหรัฐฯ ที่อภิปรายใน 5.5 มาตรวัดต่างกันจึงไม่รวมเป็นอันดับสำเร็จเดียวสำหรับตาราง 3
- Steve Nison, Japanese Candlestick Charting Techniques, New York Institute of Finance, 1991 (พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2001); Gregory L. Morris, Candlestick Charting Explained, McGraw-Hill, 2006 — นิยามแท่งเทียนและตัวกรองบริบท
- J. Welles Wilder Jr., New Concepts in Technical Trading Systems, Trend Research, 1978 — RSI (เกณฑ์ 30/70), ATR, ADX และระบบทิศทาง Parabolic SAR และการปรับเรียบของ Wilder
- Gerald Appel, Technical Analysis: Power Tools for Active Investors, FT Press, 2005 — MACD (12, 26, 9) เส้นสัญญาณและ histogram; George C. Lane, “Lane’s Stochastics”, Technical Analysis of Stocks & Commodities, เล่ม 2 ฉบับ 3 ปี 1984 — %K/%D; Constance Brown, Technical Analysis for the Trading Professional, McGraw-Hill, 1999 — ช่วง RSI ในแนวโน้มและ hidden divergence ของ Cardwell
- Robert R. Prechter Jr., Alfred J. Frost, Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior, พิมพ์ครั้งที่ 10, New Classics Library, 2005 — โครงสร้าง 5-3 กฎสามข้อ แนวทาง และประเภทพักตัว
- Alexander Elder, Trading for a Living, Wiley, 1993 (บท 9: Triple Screen) และ The New Trading for a Living, Wiley, 2014 — ระบบสามหน้าจอ การเลือกกรอบเวลา และ “ตัวคูณห้า”
- Carol L. Osler, “Support for Resistance: Technical Analysis and Intraday Exchange Rates”, FRBNY Economic Policy Review, เล่ม 6 ฉบับ 2 ปี 2000 — งานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาสกุลเงินโดยเฉพาะ ว่าด้วยนัยสำคัญทางสถิติของแนวรับแนวต้านระหว่างวัน
- Andrew W. Lo, Harry Mamaysky, Jiang Wang, “Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation”, Journal of Finance, เล่ม 55 ฉบับ 4 ปี 2000 — นิยามรูปแบบด้วยอัลกอริทึมและการขึ้นกับวิธีระบุ
- MetaQuotes, โมเมนตัม และ MACD — สูตรแพลตฟอร์ม: Momentum มีศูนย์กลางที่ 100 และเส้นสัญญาณ MACD ใช้ SMA(9); TradingView, RSI — การปรับเรียบ RMA วันที่เข้าถึงในต้นฉบับโปแลนด์: 11 กันยายน 2026
- Elliott Wave International, Waveopedia: Equality — ความสัมพันธ์ความยาวระหว่างสองคลื่นที่ไม่ขยาย ตาราง 7 แยกอัตราส่วนความยาวจากความน่าจะเป็น วันที่เข้าถึงในต้นฉบับโปแลนด์: 11 กันยายน 2026
- StockCharts, ธง ธงสามเหลี่ยม และ เมฆ Ichimoku — ระยะเวลาธงและการเลื่อนตำแหน่งแสดง Ichimoku วันที่เข้าถึงในต้นฉบับโปแลนด์: 11 กันยายน 2026
- Ben R. Marshall, Martin R. Young, Lawrence C. Rose, Candlestick technical trading strategies: Can they create value for investors?, Journal of Banking & Finance 30(8), 2006, หน้า 2303–2323, DOI: 10.1016/j.jbankfin.2005.08.001 — การทดสอบกำไรของกฎแท่งเทียน ซึ่งต่างจากอันดับความถี่ทิศทางและขนาดการเคลื่อนไหว
