Rủi ro mỗi giao dịch
Ví dụ dùng cách viết số tiếng Anh: dấu phẩy phân tách các nhóm hàng nghìn, dấu chấm phân cách phần thập phân. 1,000 nghĩa là một nghìn; 1.25 nghĩa là một và một phần tư.
Sai lầm phổ biến: stop bảo đảm ngân sách
Lệnh stop có thể khớp vượt mức kích hoạt khi có khoảng trống giá hoặc thị trường nhanh. Vị thế tương quan cũng có thể cùng lỗ. Phân biệt lỗ dự kiến với lỗ thực hiện có thể xảy ra và phơi nhiễm toàn danh mục.
Áp dụng
Chọn cơ sở rủi ro có ghi chép, tính giới hạn tiền mặt và dùng để xác định quy mô vị thế. Kiểm tra lại giả định khi vốn chủ sở hữu tài khoản hoặc điều kiện thị trường đổi.
Ngân sách không phải khoản lỗ quan sát được
Nếu rủi ro ban đầu đã chọn là USD 100 và khoảng trống giá tạo lỗ ròng USD 150, kết quả là −1.5R khi R là rủi ro ban đầu không đổi đó. Không tăng hồi tố ngân sách ban đầu đã ghi để làm khoản lỗ có vẻ vừa giới hạn. Phân tích riêng phần vượt do thực hiện lệnh.
Câu hỏi thường gặp
Nên dùng giá trị tài khoản nào để xác định tỷ lệ?
Ghi cơ sở đã chọn, như vốn chủ sở hữu hiện tại, và thời điểm đo. Không âm thầm đổi qua lại giữa số dư, vốn chủ sở hữu và vốn ban đầu.
Nhiều giao dịch 1% có tạo tổng rủi ro dự kiến trên 1% không?
Có. Ba ngân sách riêng USD 100 cộng thành USD 300; tương quan thay đổi kết quả chung, không thay đổi tổng đó.
