Risiko je Trade
Zahlenbeispiele verwenden die englische Schreibweise: Das Komma trennt Tausendergruppen, der Punkt die Nachkommastellen. 1,000 bedeutet eintausend, 1.25 eins und ein Viertel.
Häufiger Fehler: Ein Stop garantiert die Einhaltung des Budgets
Eine Stop-Order kann bei einer Kurslücke oder in einem schnellen Markt jenseits ihres Auslösers ausgeführt werden. Korrelierte Positionen können ebenfalls gemeinsam verlieren. Unterscheiden Sie den geplanten Verlust, den möglichen realisierten Verlust und die Exposition des gesamten Portfolios.
Anwenden
Wählen Sie eine dokumentierte Risikobasis, berechnen Sie das Geldlimit und verwenden Sie es für die Positionsgrößenbestimmung. Prüfen Sie die Annahmen erneut, wenn sich Konto-Equity oder Marktbedingungen verändern.
Das Budget ist nicht der beobachtete Verlust
Beträgt das anfänglich gewählte Risiko USD 100 und verursacht eine Kurslücke einen Nettoverlust von USD 150, ist das Ergebnis −1.5R, wenn R dieses unveränderte Anfangsrisiko ist. Vergrößern Sie das dokumentierte Anfangsbudget nicht rückwirkend, damit der Verlust passend erscheint. Analysieren Sie die Überschreitung durch die Ausführung gesondert.
Häufige Fragen
Welcher Kontowert sollte den Prozentsatz bestimmen?
Dokumentieren Sie die gewählte Grundlage, etwa die aktuelle Equity, und ihren Messzeitpunkt. Wechseln Sie nicht stillschweigend zwischen Kontostand, Equity und Anfangskapital.
Können mehrere 1%-Trades mehr als 1% Gesamtplanrisiko haben?
Ja. Drei getrennte Budgets von USD 100 ergeben insgesamt USD 300. Korrelation verändert die gemeinsamen Ergebnisse, nicht diese Summe.
