Strategie-Testprotokoll — Backtest und Forward-Test

Den Mechanismus beschreiben, der einen Vorteil erzeugen soll, und die Bedingungen, unter denen dieser voraussichtlich verschwindet. Markt, Zeiteinheit und Handelssitzung vor der Betrachtung der Ergebnisse festlegen. Dieselbe Untersuchungskennung für Plan, Datendateien und Journal verwenden.

Die Regeln müssen jede Entscheidung reproduzierbar machen. „Bei einem Ausbruch einsteigen“ reicht nicht: Kursquelle, Entscheidungszeitpunkt und Ausführungsmethode festhalten. Eine Kopie der Regeln oder des Codes aus der Zeit vor dem Test aufbewahren. Eine Änderung nach Kenntnis des Ergebnisses erzeugt eine neue Version; sie verbessert nicht die historische Bewertung der vorherigen.

Quelle und Abdeckung der Daten dokumentieren sowie festhalten, ob es sich um Bid-, Ask- oder Mittelkursdaten handelt. Die Auflösung auf die Ausführungsregeln abstimmen. Einen zukünftigen Indikatorwert oder eine spätere Revision einer Veröffentlichung nicht als zum Signalzeitpunkt bekannte Information behandeln. Eine Kerze, die sowohl SL als auch TP erreicht, erfordert eine ausdrückliche Regel zur Auflösung des Ergebnisses oder detailliertere Daten.

Die zur Regelentwicklung verwendete Stichprobe (In-Sample, IS) von der Bewertungsstichprobe (Out-of-Sample, OOS) trennen. Datenzeiträume und Teilungsmethode dokumentieren. Wiederholtes Betrachten von OOS und Anpassen der Regeln daran beeinträchtigt deren Unabhängigkeit. Den Forward-Test mit Daten durchführen, die nach dem Einfrieren der Regeln eintreffen, und alle Signale sowie Auslassungen dokumentieren; eine Demoumgebung bildet die Ausführung auf einem Echtgeldkonto nicht vollständig nach.

Kennzahlen und Entscheidungsregel vor Kenntnis des Ergebnisses festlegen. Keine einzelne Trade-Anzahl und kein Profit-Faktor-Schwellenwert bestätigt einen Vorteil für jede Strategie. Stichprobenlänge, Abhängigkeiten zwischen Beobachtungen, seltene Ereignisse und die Anzahl getesteter Varianten beeinflussen die Interpretation. Kriterien zur Strategiebewertung von Prüfungen der korrekten Testdurchführung trennen. Vorab festlegen, wie Unsicherheit und Abhängigkeiten zwischen Ergebnissen berücksichtigt werden und wann die Untersuchung endet. Den Test weder beim ersten günstigen Ergebnis abbrechen noch bis zum Erreichen der gewünschten Schwelle verlängern; solche Entscheidungen erfordern eine geplante Methode der sequenziellen Auswertung oder den ausdrücklichen Hinweis, dass die weitere Analyse explorativ ist.

Zur Übereinstimmung mit Journal F, definieren Sie das R-Multiple eines Trades als Nettoergebnis geteilt durch den positiven, vor dem Einstieg geplanten Risikobetrag. Die Summe dieser R-Multiples bei wechselnden Risikobeträgen ist kein Ergebnis in der Basis-R-Einheit des Plans. Die kumulierte R-Kurve startet bei 0; der Drawdown ist der Rückgang vom vorherigen Höchststand, sodass ein erster Verlust von −1 R einen Drawdown von 1 R erzeugt. Bei Equity oder Kontostand das Anfangskapital, Ein- und Auszahlungen sowie die Behandlung offener Positionen angeben — eine Prozentrechnung nicht mit einem Anfangskapital von null beginnen. PF hat ohne Verluste einen Nenner von null: als undefiniert kennzeichnen und nicht als Bestätigung eines Vorteils behandeln. Teilausstiege nach einer einzigen dokumentierten Definition eines Trades berücksichtigen.

Ergebnisse für IS, OOS und Forward-Test getrennt dokumentieren. Anzahl der Signale, Trades und Ausschlüsse mit Begründungen angeben. Den Ergebnisverlauf aufbewahren, nicht nur die Gesamtsumme. Nettoergebnisse berücksichtigen Kosten genau einmal: Sind Spreads und Slippage bereits in den Ausführungskursen enthalten, diese nicht erneut abziehen. Fehlende Daten als fehlend kennzeichnen und nicht als null.

Die Korrektur eines Implementierungsfehlers von einer Änderung der Idee unterscheiden. In beiden Fällen das vorherige Ergebnis aufbewahren und bereits eingesehene Daten benennen. Bei einer Regeländerung die alte Protokollversion nicht überschreiben. Ein Export dokumentiert einen Stand zu einem bestimmten Zeitpunkt; die Datei oder der lokale Speicherstand allein ist kein unabhängiger Nachweis des Einfrierdatums.

Das Ergebnis mit den Kriterien aus Abschnitt 5 vergleichen. Sowohl Belege für die Hypothese als auch widersprechende Tatsachen dokumentieren. Die Schlussfolgerung „mehr Daten erforderlich“ braucht einen konkreten Plan. Dieses Dokument organisiert die Untersuchung; es erteilt weder eine Freigabe für den Echtgeldhandel noch garantiert es zukünftige Ergebnisse.