Protocolo de testes de estratégias — backtest e teste forward

Descreva o mecanismo que deve produzir uma vantagem e as condições em que você espera que ela desapareça. Defina mercado, período gráfico e sessão antes de examinar os resultados. Use o mesmo identificador do estudo no plano, nos arquivos de dados e no diário.

As regras devem permitir reproduzir cada decisão. Dizer apenas “entrar no rompimento” não basta: registre a fonte dos preços, o momento da decisão e o método de execução. Guarde uma cópia das regras ou do código anterior ao teste. Uma alteração após ver o resultado cria uma nova versão; ela não melhora a avaliação histórica da versão anterior.

Registre a fonte e a cobertura dos dados e informe se representam preços bid, ask ou médios. Ajuste a resolução às regras de execução. Não trate um valor futuro de indicador ou uma revisão posterior de uma divulgação como informação disponível no momento do sinal. Um candle que alcance tanto SL quanto TP exige uma regra explícita para determinar o resultado ou dados mais detalhados.

Separe a amostra usada para desenvolver as regras (dentro da amostra, IS) daquela usada para avaliá-las (fora da amostra, OOS). Registre as datas e o método de divisão. Examinar OOS repetidamente e ajustar as regras a ela reduz sua independência. Execute o teste forward com dados que cheguem após o congelamento das regras e documente todos os sinais e omissões; um ambiente demo não reproduz completamente a execução em uma conta real.

Defina as métricas e a regra de decisão antes de ver o resultado. Nenhum número único de operações ou limiar de fator de lucro confirma uma vantagem para todas as estratégias. O tamanho temporal da amostra, a dependência entre observações, eventos raros e o número de variantes testadas afetam a interpretação. Separe os critérios para avaliar a estratégia das verificações de que o teste foi realizado corretamente. Decida antecipadamente como considerar a incerteza e a dependência entre resultados e quando encerrar o estudo. Não interrompa o teste no primeiro resultado favorável nem o estenda até atingir o limiar desejado; essas decisões exigem um método planejado de avaliação sequencial ou o reconhecimento explícito de que a análise adicional é exploratória.

Para manter a consistência com o diário F, defina o múltiplo R de uma operação como o resultado líquido dividido pelo valor positivo de risco planejado antes da entrada. A soma desses múltiplos R quando os valores de risco variam não é o resultado expresso no R base do plano. A curva de R acumulado começa em 0; o drawdown é a queda em relação ao pico anterior, de modo que uma perda inicial de −1 R produz um drawdown de 1 R. Para patrimônio ou saldo, especifique capital inicial, fluxos de caixa e tratamento das posições abertas — não comece um cálculo percentual com capital zero. PF sem perdas tem denominador zero: marque-o como indefinido, em vez de tratá-lo como confirmação de uma vantagem. Considere as saídas parciais usando uma única definição documentada de operação.

Registre os resultados separadamente para IS, OOS e teste forward. Inclua as contagens de sinais, operações e exclusões, com os motivos. Guarde a trajetória dos resultados, não apenas o total. Os resultados líquidos consideram os custos exatamente uma vez: se spread e slippage já estão refletidos nos preços de execução, não os desconte novamente. Marque dados ausentes como ausentes, não como zero.

Diferencie a correção de um erro de implementação de uma mudança na ideia. Em ambos os casos, mantenha o resultado anterior e identifique os dados já examinados. Não sobrescreva a versão antiga do protocolo ao alterar as regras. Uma exportação documenta o estado em determinado momento; o arquivo ou o salvamento local isoladamente não são prova independente da data de congelamento.

Compare o resultado com os critérios da seção 5. Registre tanto as evidências que apoiam a hipótese quanto os fatos que a contradizem. A conclusão de que “são necessários mais dados” exige um plano concreto. Este documento organiza o estudo; ele não autoriza operar com dinheiro real nem garante resultados futuros.