Múltiplo de R
Os exemplos usam a notação numérica inglesa: a vírgula separa os milhares e o ponto indica a parte decimal. 1,000 significa mil; 1.25, um e um quarto.
Defina a unidade antes de negociar
R é o risco monetário inicial planeado, não a margem utilizada, a exposição nocional ou uma percentagem de um lucro existente. Registe o volume, a entrada e saída pressupostas e a convenção de custos. Se o orçamento incluir encargos, contabilize-os de forma coerente ao avaliar a execução. R tem de ser positivo; um denominador nulo torna o rácio indefinido. O plano em si não garante que as perdas se mantenham dentro desse montante.
Compare os resultados de forma coerente
Resultado em R = resultado monetário / R inicial. Fechar metade da posição original em +2R e a outra metade em −1R produz +0.5R para a operação inteira antes de custos adicionais. Ambas as componentes têm de se referir à mesma posição original completa. Combinar saídas exige volumes e preços efetivos, não uma média não ponderada de classificações atribuídas a execuções individuais.
Não reescreva o histórico de risco
Mover um stop de forma que o risco planeado remanescente desça de USD 100 para USD 50 não transforma um resultado de USD 150 em +3R num diário baseado no risco inicial: continua a ser +1.5R. Caso contrário, o registo sugere uma melhoria que não ocorreu. Gaps, financiamento ou execuções piores podem produzir perdas além de −1R. Distinga o rácio risco:recompensa planeado do múltiplo de R realizado.
R e o resultado da conta
Duas operações com resultados de +1R e −1R podem ainda alterar o saldo. Com risco inicial de USD 100 na primeira e USD 200 na segunda, os resultados são +USD 100 e −USD 200: uma perda de USD 100 apesar da soma de R nula. Mantenha a avaliação da estratégia em R separada do desempenho monetário da conta e reconciliada com ele. Registe também o património antes de cada entrada.
Utilize-o no diário
Compare a média, a dispersão e a cauda de perdas, mantendo resultados monetários separados e o R de cada operação. Somar unidades R não dá automaticamente a rendibilidade percentual da conta quando o risco varia ao longo do tempo. Agrupe as execuções numa operação claramente definida. No curso: R:R e esperança matemática e diários e métricas.
Diagrama e exemplo resolvido
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