Pontuação de Brier
Os exemplos usam a notação numérica inglesa: a vírgula separa os milhares e o ponto indica a parte decimal. 1,000 significa mil; 1.25, um e um quarto.
Antes de cada uma de quatro observações, preveja a probabilidade de EUR/USD fechar a hora seguinte acima do Bid atual. As previsões são 0.8, 0.6, 0.3 e 0.1; as classificações dos eventos observados são 1, 0, 1 e 0. Segundo a convenção binária 0–1, a pontuação de Brier é (0.04 + 0.36 + 0.49 + 0.01) / 4 = 0.225. Previsões constantes de 0.5 para os mesmos eventos dão 0.25. Isto demonstra a aritmética; quatro observações não demonstram a qualidade futura das previsões.
Defina primeiro o evento e o momento da previsão
A classificação 1 tem de significar a mesma condição, o mesmo horizonte e a mesma fonte de dados em todas as observações. Registe a previsão antes de conhecer o resultado. Não misture uma subida horária do preço com atingir um alvo antes de um stop: são eventos diferentes. Especifique o tratamento de dados em falta e de empates. Horizontes sobrepostos podem criar observações dependentes, pelo que o número de previsões não tem de equivaler ao número de elementos de informação independentes.
Utilize uma comparação adequada
Quanto menor, melhor na mesma amostra e segundo a mesma convenção. Prever sempre 0.5 dá 0.25, mas, para eventos raros, uma frequência estimada com dados anteriores pode ser uma referência melhor. Não a selecione com base nos resultados do teste. Registe também a convenção da biblioteca: uma soma sobre todas as classes ou uma formulação multiclasse pode ter uma escala diferente. Verifique a classificação da classe positiva em vez de presumir que uma coluna de probabilidades se refere a um movimento ascendente.
Uma boa pontuação não é uma estratégia lucrativa
A pontuação de Brier avalia previsões de probabilidade, não resultados monetários da negociação. Reflete mais do que apenas a calibração; examine separadamente a calibração e a estabilidade fora da amostra. Mesmo uma probabilidade genuína de 60% com resultados de +1R ou −2R dá uma esperança matemática de 0.6 × 1R − 0.4 × 2R = −0.2R antes de custos. Uma decisão de negociação exige ainda os resultados possíveis, a execução, o dimensionamento e os limites de risco.
Aprendizagem adicional e fontes
10.1 Negociar sob incerteza – como avaliar decisões cujo resultado não pode ser conhecido; 11.9 IA e LLM na negociação – aplicações, limites e riscos; 15.9 Diário de operações Forex — Múltiplo de R, esperança matemática, SQN e MAE/MFE.
Fontes primárias (verificadas em 2026-10-11): scikit-learn — brier_score_loss; scikit-learn — avaliação de previsões de probabilidade.
