Puntuación de Brier
Los ejemplos usan la notación numérica inglesa: la coma separa los millares y el punto indica la parte decimal. 1,000 significa mil; 1.25, uno y un cuarto.
Antes de cuatro observaciones pronostica probabilidad de cierre EUR/USD de próxima hora sobre Bid actual. Probabilidades 0.8, 0.6, 0.3, 0.1; etiquetas reales 1, 0, 1, 0. En convención binaria 0–1, Brier = (0.04 + 0.36 + 0.49 + 0.01) / 4 = 0.225. Constantes 0.5 en mismos hechos dan 0.25. Es aritmética; cuatro observaciones no acreditan calidad futura.
Defina hecho y momento antes
1 debe significar misma condición, horizonte y fuente siempre. Pronostique antes de saber resultado. No mezcle subir en una hora con tocar objetivo antes de stop: hechos distintos. Defina ausencias/empates. Horizontes solapados dependen, así que número de pronósticos no equivale a información independiente.
Use comparación apropiada
Menor es mejor en misma muestra y convención. Siempre 0.5 da 0.25, pero para raros una frecuencia de datos anteriores es quizá mejor referencia. No la elija por resultados de prueba. Anote convención de biblioteca: sumar todas las clases o multicategoría puede tener otra escala. Compruebe etiqueta positiva, no suponga que la columna sea subida.
Buena puntuación no es estrategia rentable
Brier evalúa probabilidades, no dinero. Refleja más que calibración; examine esta y estabilidad fuera de muestra aparte. Incluso 60% genuino con pagos +1R/−2R da esperanza 0.6 × 1R − 0.4 × 2R = −0.2R antes de costes. Decidir exige además pagos, ejecución, tamaño y límites.
Material y fuentes
10.1 Operar con incertidumbre — juzgar decisiones de resultado desconocido; 11.9 IA y LLM en trading — usos, límites y riesgos; 15.9 Diario Forex — múltiplo R, esperanza, SQN y MAE/MFE.
Fuentes primarias (comprobadas 2026-10-11): scikit-learn — brier_score_loss; scikit-learn — evaluación de previsiones probabilísticas.
