Backtesting
Backtesting evalúa una estrategia especificada sobre históricos. Exige cronología explícita, datos fiables, ejecución/costes realistas y protección frente a anticipación, selección y sobreajuste. Separe desarrollo y datos no vistos; elegir reglas tras mirar la reserva la compromete. Buena curva histórica no prueba beneficio futuro; un resultado no visto peor advierte investigar, no prueba causa única. Velas no equivalen a operaciones.
Ejemplo. Una estrategia hipotética da esperanza bruta +0.40R por operación en 500 velas; velas no son operaciones cerradas. Con stop 25 pips, modelo de un pip de spread y un pip adverso tanto al entrar como salir suma tres pips, 0.12R. Con tamaños/costes iguales, queda +0.28R tras costes modelados, antes de comisión o financiación extra. No reste otra vez spread incluido en ejecuciones bid/ask reales. Si mitad del beneficio viene de solo tres hechos favorables raros, el resultado no visto puede ser muy distinto. Ilustra sensibilidad, no porcentaje universal de exageración de backtests. Un resultado fuera de muestra débil puede deberse a sobreajuste, régimen, error o incertidumbre de muestra pequeña; investigue, no suponga.
Especificación reproducible
Registre instrumento, marco, fuente, versión y disponibilidad de cada entrada. Señal de cierre no justifica ejecutar antes en esa vela. Si OHLC no resuelve orden de stop/objetivo, use convención documentada o datos finos, no el resultado favorable.
Robustez más allá de un óptimo
Compare parámetros vecinos, ventanas, costes y quitar extremos individuales. Elegir mejor tras ver reserva compromete independencia. Registre todas las variantes para no ocultar selección.
Informe para decidir
Informe operaciones cerradas, periodo, esperanza neta, dispersión, drawdowns y abiertas. Distinga curvas de saldo/patrimonio. Archivar datos, código y configuración separa cambios posteriores de errores de réplica.
Preguntas frecuentes
¿Cómo difieren backtest y forward?
Backtest usa históricos; forward, datos llegados después de fijar reglas. Puede ser simulación o real. Demo no es ejecución real del bróker; real añade costes y riesgo financiero. Demo prueba lógica/proceso. Una fase real separada de pequeño volumen expone a condiciones de cuenta y emociones de dinero real, pero no acredita calidad a tamaños mucho mayores.
¿Qué costes debe incluir?
Modele spread, comisión, diferencias de ejecución y cuando proceda financiación y otros cargos. Use lados y tiempos realistas. No duplique spread ya incluido. Especifique disparador o precio ejecutado y tratamiento de gaps y liquidez insuficiente.
¿Qué es sobreajuste y cómo investigarlo?
Ajustar reglas a rasgos incidentales de muestra, no relación repetible. Use reserva protegida, walk-forward y robustez razonable. Peor resultado no visto advierte, no diagnostica solo. No reutilice evaluación para optimizar. Régimen, muestra pequeña y errores también debilitan.
¿Cuánto histórico basta?
El necesario para evaluar incertidumbre de regla y condiciones pertinentes. Importan dependencia, extremos raros y variantes además de número. Mínimo universal de 100 por ventana no garantiza y un régimen no prueba otro. Separe cerradas de velas y cuantifique incertidumbre.
