Selección de mercados y lista de comprobación de operaciones — de elegir el par a pulsar Comprar

La selección es la revisión inicial del mercado que identifica instrumentos y situaciones que merecen examinarse. Después, la lista de comprobación verifica si una entrada concreta cumple las reglas ya escritas en el plan. Juntas conectan la observación con una decisión de operar o rechazar una oportunidad. Esta lección muestra cómo reducir el universo de seguimiento, tener en cuenta la volatilidad, las publicaciones y las relaciones entre posiciones, y evaluar un setup concreto. Su lista de 15 puntos registra pruebas para cada condición y permite «desconocido» cuando falta información. Así se crea un registro de decisiones que después puede auditarse para comprobar la aplicación coherente del plan.

1. Selección frente a explorar una lista de seguimiento sin estructura

Una lista de seguimiento sin proceso de selección podría contener 18 pares de divisas más oro, petróleo, el S&P 500, Bitcoin, varias acciones y el DAX. El trader recorre los gráficos durante 15–40 segundos cada uno y repite la ronda. Después de una hora, la revisión del mercado es una colección de impresiones sin un resultado medible. Las entradas siguen a cualquier vela llamativa que sugiera que ocurre algo, generando las cuatro a ocho operaciones diarias del escenario en setups sin relación. Son hábitos ilustrativos, no una descripción medida de todos los usuarios de listas de seguimiento.

La selección es un filtro sistemático. Empiece con un universo definido, ilustrado como 28 pares principales y cruzados de divisas en conjunto, a los que se añaden entre cinco y diez instrumentos adicionales, para un total de 33–38. Rechace los instrumentos que no cumplan las condiciones especificadas, aplicando filtros de segunda capa calibrados adecuadamente tanto a los instrumentos adicionales como a los pares de divisas. El resultado es una lista reducida de dos a cinco instrumentos en los que buscar setups válidos. Según las cantidades inicial y final, se excluyen 28–36 antes del análisis detallado de velas.

Mecánica de la lista de seguimiento y la selección

Cómo una lista de seguimiento sin filtrar puede contribuir a las pérdidas

Pueden aparecer tres mecanismos de conducta entre 18 gráficos sin filtrar:

• Sesgo de disponibilidad: los pares que acaban de experimentar movimientos llamativos parecen oportunidades incluso después del movimiento, lo que favorece entradas tardías cerca de un extremo. El trabajo de Tversky y Kahneman de 1973 aporta un contexto general sobre la disponibilidad^[4], no un resultado medido en operadores de divisas.
• FOMO a nivel de cartera: 18 gráficos ofrecen muchas ocasiones para que alguno parezca emocionante. Entrar en cuatro ideas inconexas puede responder a su impacto emocional en lugar de a un plan coherente.
• Confirmación ad hoc: buscar durante suficiente tiempo puede revelar una justificación aparente en casi cualquier gráfico. Sin criterios fijos, el operador defiende la idea y también la evalúa.

La selección aborda esos mecanismos al eliminar muchos instrumentos antes de que surja el apego a un patrón, exigir pruebas explícitas del contexto y centrar la atención en entre dos y cinco candidatos. Tu diario debe establecer la eficacia de ese proceso para ti; una lista breve no demuestra que sus oportunidades sean rentables.

2. Selección descendente: macro → par → configuración

El enfoque descendente especifica el orden de revisión. Empezar por un patrón atractivo puede llevar al operador a buscar después una justificación macroeconómica. Las tres capas siguientes establecen primero el contexto permitido, después la admisibilidad del instrumento y finalmente la configuración concreta. El contexto no es una previsión determinista del precio, y su papel como condición obligatoria o criterio auxiliar de clasificación debe coincidir con la lista de comprobación escrita.

Capa 1: régimen macroeconómico; de cinco a ocho minutos ilustrativos para el mercado

Antes de centrarte en un par, revisa el entorno general mediante entre seis y ocho indicadores:

• DXY, el índice del dólar: USD frente a su cesta de seis divisas. En este ejemplo, una variación intradía ilustrativa superior al +0.3% señala un USD más fuerte y un contexto menos favorable para posiciones largas en EUR/USD o GBP/USD; una inferior al −0.3% señala un USD más débil y un contexto menos favorable para posiciones cortas. Especifica la referencia de sesión para la variación; no es una señal automática de negociación.
• VIX, índice del S&P 500 de volatilidad: implícita, un indicador aproximado de apetito/aversión al riesgo. Esta clasificación de trabajo utiliza menos de 18 para apetito por el riesgo, 18–25 para neutralidad/cautela y más de 25 para aversión al riesgo. El AUD, el NZD y las divisas de mercados emergentes pueden responder de manera distinta a las divisas refugio JPY, CHF y USD, pero las relaciones son condicionales, no garantizadas.
• Rendimientos de la deuda estadounidense, alemana y japonesa a diez años: los cambios relativos de los rendimientos pueden influir en los pares de divisas. Un aumento de los rendimientos estadounidenses con rendimientos alemanes estables puede apoyar al USD frente al EUR; examina el motivo del movimiento en lugar de suponer una respuesta fija.
• Futuros del S&P 500 antes de la apertura del mercado al contado: una indicación del sentimiento bursátil y de las condiciones previstas para la apertura.
• Oro, XAU/USD: una subida puede acompañar a la debilidad del USD o a la aversión al riesgo; distingue esas posibles explicaciones mediante las demás pruebas.
• Petróleo WTI/Brent: contexto pertinente para CAD, NOK y MXN. Una subida fuerte puede apoyar una tesis de posición larga en CAD en algunos regímenes, pero no es una regla incondicional.
• Bitcoin/criptomonedas, opcional: un indicador adicional del sentimiento fuera del horario bursátil al contado, con factores propios de ese mercado.
• Servicios de noticias: este ejemplo menciona Reuters, Bloomberg y Forexlive como ejemplos. Comprueba si hay acontecimientos actuales capaces de alterar las relaciones habituales; los nombres se conservan como ejemplos, no como recomendaciones verificadas de servicios.

Redacta una frase breve, por ejemplo: «apetito por el riesgo, USD débil, bolsas positivas», «aversión al riesgo, USD y JPY fuertes» o «mixto/neutral: candidatos selectivos o ninguna exposición». Registra las pruebas contradictorias o no disponibles en lugar de forzar la coincidencia. Completa este registro de contexto antes de pasar a la selección de pares.

Capa 2: selección de instrumentos; de tres a cinco minutos ilustrativos

Aplica las siguientes comprobaciones al universo definido de 28 pares de divisas e instrumentos adicionales. Las cifras son umbrales ilustrativos, no estándares del mercado. La sección 3 explica la calibración; conserva la jerarquía de criterios obligatorios y auxiliares en lugar de convertir cada observación macroeconómica en un veto.

• ATR(14) del día cerrado de al menos 0.9 veces su media de 90 observaciones: una hipótesis de volatilidad mínima para admitir el instrumento. Cumplirla no demuestra por sí solo que el movimiento de la configuración vaya a superar los costes.
• ADX(14) del día cerrado de al menos 25 para tendencia o inferior a 20 para rango: haz coincidir el régimen medido del instrumento con la ficha de estrategia.
• Revisión del calendario en ±2 horas para ambas divisas: la exclusión obligatoria del punto obligatorio 11 de la lista. No puede haber ningún evento de gran impacto en las dos horas anteriores o posteriores al momento de decisión para ninguna de las divisas. Las subventanas más cortas de la sección 4 no anulan esta regla.
• Correlación absoluta inferior a 0.7 con las posiciones abiertas: aplica el marco temporal declarado de la serie de rendimientos, el periodo retrospectivo y la revisión de la exposición de la cuenta. La dirección de las posiciones y los eventos compartidos siguen siendo pertinentes.

El embudo ilustrativo de este ejemplo reduce 33–38 instrumentos a entre tres y ocho candidatos técnicamente admisibles y después a entre dos y cinco preferidos por su contexto. Un USD fuerte puede restar prioridad a posiciones largas en EUR/USD y GBP/USD porque su dirección de cotización se opone a ese contexto. Sin embargo, según la lista final, un conflicto con el régimen macroeconómico es una rebaja auxiliar, no un veto obligatorio por sí solo; elimina la idea únicamente conforme a la regla completa de clase aplicable o a un playbook expresamente más estricto. La lista resultante pasa a la capa 3.

Capa 3: configuración; de uno a tres minutos por par preseleccionado

Examina ahora los entre dos y cinco gráficos preseleccionados en D1/H4/H1 para detectar una configuración existente en el playbook. Si la hay, pasa a la lista previa a la operación de la sección 6. De lo contrario, configura las alertas de precio adecuadas y mantén el instrumento en observación pasiva en lugar de fabricar una entrada.

El resultado final ilustrativo es de cero a tres configuraciones potencialmente ejecutables. El tiempo total de revisión es de 10–28 minutos: de cinco a ocho para el contexto macroeconómico, de tres a cinco para la selección y de uno a tres por par preseleccionado. Mínimo 5 + 3 + 2 × 1 = 10; máximo 8 + 5 + 5 × 3 = 28. Este ejemplo lo programa antes de operar en Londres, con una segunda revisión opcional antes de Nueva York; convierte esas ventanas de actividad a tus propias horas disponibles.

¿Por qué no empezar por el patrón?

La revisión ascendente comienza con una formación atractiva y comprueba después el contexto macroeconómico. Puede favorecer la racionalización retrospectiva: una vez apegado a la configuración, el operador descarta las pruebas contrarias como un caso especial o algo ya descontado en el precio. El problema es ese orden de razonamiento, no afirmar que todos los métodos ascendentes deban perder.

El enfoque descendente define primero qué contextos de configuración encajan con el plan de hoy y después busca esas configuraciones. Aplica de manera coherente los criterios registrados: un conflicto obligatorio rechaza la operación; un conflicto macroeconómico auxiliar afecta a su clase según la sección 6. No cambies esa distinción para justificar un gráfico preferido.

3. Filtros mecánicos: ATR, ADX, VIX, correlaciones y hora del día

Un filtro mecánico es una condición que se puede programar y comprobar de forma coherente, en lugar de «parece bueno» o «mercado interesante». Especifica el valor, el umbral, la fuente de datos y la decisión SÍ/NO, registrando desconocido cuando falten pruebas. Las cinco categorías siguientes cubren necesidades habituales de selección; sus ajustes numéricos siguen siendo hipótesis por validar.

ATR: ¿basta el movimiento disponible para la configuración?

El rango verdadero medio, ATR, mide el rango verdadero medio en unidades de precio, convertido a pips en estos ejemplos de divisas. La volatilidad baja, ilustrada por periodos tranquilos del EUR/CHF, puede dejar un movimiento limitado respecto a los costes. Los umbrales de trabajo son ilustrativos, no estándares del mercado:

• ATR(14) del día cerrado ≥0.9 veces la media de las 90 observaciones anteriores de ATR(14) de días cerrados, excluyendo la observación comparada: el filtro de actividad mínima del ejemplo.
• Ratio ATR superior a 1.5: volatilidad elevada; considera únicamente la variante del plan con distancia de stop calibrada y volumen reducido dentro del presupuesto de riesgo. No amplíes de forma improvisada un stop de una posición abierta.
• Ratio ATR superior a 2.0: el ejemplo excluye las configuraciones estándar porque las condiciones pueden quedar fuera de su modelo. La ratio es una señal de tensión, no una prueba de una perturbación concreta.

En TradingView o en tu herramienta de análisis, calcula el ATR(14) en D1 y después la media simple de los 90 valores cerrados anteriores de esa serie de ATR(14), excluyendo el valor comparado, o exporta los valores a una hoja de cálculo. Un ATR cuyo propio parámetro se fija en 90 es una magnitud distinta: un cálculo del rango verdadero con mayor suavizado, no la media de 90 observaciones de ATR(14). Sustituirlo sin explicitarlo cambia el filtro. Utiliza de forma coherente valores de velas cerradas, como se describe a continuación.

ADX: fuerza de tendencia frente a régimen lateral

El índice direccional medio, ADX, mide la fuerza de la tendencia, no su dirección. Las bandas de trabajo de este artículo son:

• Inferior a 20: un candidato a consolidación; se excluye la estrategia tendencial del ejemplo y su estrategia de rango puede ser admisible. No demuestra que la reversión a la media vaya a ser rentable.
• Al menos 20 pero inferior a 25: ambiguo; omitir conforme a este filtro. El valor exacto 25 pertenece a la banda admisible para tendencia.
• 25–40: mayor fuerza de tendencia medida; admisible para la estrategia tendencial probada si cumple las demás condiciones.
• Superior a 40: tendencia medida fuerte. Revisa el riesgo de extensión y reversión; el ADX por sí solo no identifica una fase tardía ni predice una corrección.

Utiliza el ADX de D1 para clasificar la fuerza de la tendencia diaria y H1 para la condición intradía; la dirección procede de la regla definida de precio/estructura o de indicador direccional, no del propio ADX. Un ADX D1 de 28 con ADX H1 de 12 describe un régimen diario más fuerte junto con consolidación intradía. El ejemplo espera la ruptura adecuada en la dirección diaria establecida por separado.

VIX: un indicador amplio del contexto de riesgo

El VIX refleja la volatilidad implícita en las opciones del S&P 500 para un horizonte de 30 días; Cboe publica su metodología^[5]. Es un indicador aproximado basado en la renta variable que puede orientar sobre el sentimiento de divisas, no una medida directa de volatilidad de divisas ni de entrada. Combínalo con DXY, futuros bursátiles, rendimientos y comportamiento de JPY/CHF:

El desencadenante de revisión de este ejemplo es un aumento del VIX superior al 30% en una sesión, por ejemplo de 14 a 19, una subida aproximada del 35.7%. Reevalúa el contexto de los candidatos existentes. En la lista de 15 puntos, el VIX afecta al punto auxiliar del régimen macroeconómico; no se convierte tácitamente en un veto obligatorio.

Filtro de correlación de cartera

Una posición larga en EUR/USD y otra larga en GBP/USD pueden concentrar una exposición común corta al USD. La correlación no reduce la suma de los presupuestos de stop-loss. Dos posiciones con un riesgo del uno por ciento cada una pueden perder conjuntamente el dos por ciento antes de gaps/deslizamiento, aunque una fórmula de volatilidad arroje una cifra menor. La dependencia positiva de las pérdidas puede aumentar la probabilidad de pérdidas simultáneas. Para dos componentes con la misma desviación estándar, √(2 + 2ρ) describe la desviación estándar de su suma en unidades de la desviación estándar de un componente: 1.84 con ρ = 0.7 y 1.87 con 0.75. Esto no es un importe monetario de stop-loss. Las siguientes reglas para la segunda posición son ilustrativas:

• |ρ| inferior a 0.4: asociación lineal débil en la ventana histórica declarada. Eso no establece independencia, no recoge dependencia no lineal/de colas ni tiene en cuenta las direcciones y la exposición a eventos compartidos de tus posiciones.
• 0.4 ≤ |ρ| < 0.7: el ejemplo reduce el tamaño de la segunda posición entre un 25–40%. Esta es la única banda indicada en la que reducir el tamaño constituye la regla de admisión; no elude el siguiente umbral obligatorio.
• |ρ| ≥0.7: incumple el punto obligatorio 10 de la lista: NO → OMITIR. Operar con la mitad de tamaño no es una excepción. Una orden menor no hace que se cumpla la condición de correlación exigida.

Utiliza la matriz documentada de un proveedor o calcula correlaciones de series de rendimientos alineadas, por ejemplo con CORREL en una hoja de cálculo. Registra la frecuencia de los rendimientos, el periodo retrospectivo, las marcas de tiempo y la fuente de datos junto con el coeficiente. «Correlación 0.73» sin esas definiciones no es reproducible. El filtro de correlación absoluta es deliberadamente conservador; examina por separado la dirección de las posiciones y la exposición común a divisas.

Filtro de hora del día: ventanas activas de negociación

La liquidez y la ejecución varían según el instrumento y la sesión. El ejemplo propone las siguientes ventanas de estrategia en hora local de Polonia; no son una prueba de rendimientos universalmente mejores ni los horarios exactos de las sesiones bursátiles:

La nota horaria de este ejemplo está fechada el 6 de septiembre de 2026. Europe/Warsaw cambia entre CET y CEST; Japón no cambia de hora, y las fechas de transición de EE. UU. y la UE difieren durante varias semanas de primavera y aproximadamente una semana de otoño. Las transiciones de Australia/Nueva Zelanda introducen sus propios desfases. Convierte las sesiones/publicaciones reales para su fecha concreta en lugar de tratar las horas polacas como valores UTC fijos. 15.5 ofrece el contexto completo de sesiones/fixings; aquí la tabla sirve como filtro horario de la estrategia.

Si aparece una configuración fuera de su ventana permitida, omítela o espera una nueva activación válida dentro de ella. Los periodos tranquilos pueden presentar spreads más amplios y peor deslizamiento, pero mide su magnitud con los datos de ticks/ejecución de tu bróker. No existe una muestra pública de cuentas minoristas que establezca una diferencia universal.

Validar el umbral ATR en lugar de copiarlo

La ratio 0.9 es una hipótesis inicial, no una ley del mercado. Evalúala en tus propios registros:

• Exporta operaciones cerradas de la misma configuración/versión. Más observaciones pertinentes pueden mejorar la precisión, pero la cantidad por sí sola no establece nada y la dependencia reduce la información efectiva.
• Asocia el valor de ATR(14) de D1 cerrado realmente disponible al entrar y su ratio respecto a la media correspondiente de 90 observaciones, no el valor posteriormente cerrado del día de entrada.
• Calcula la esperanza matemática en R para bandas no solapadas: inferior a 0.8; de 0.8 a menos de 0.9; de 0.9 a 1.5 inclusive; superior a 1.5.
• Indica n y un intervalo adecuado para cada media. E ±1.96×std(R)/√n es una aproximación para observaciones independientes adecuadas; los grupos escasos o dependientes necesitan una alternativa apropiada. Cuatro bandas crean muestras más pequeñas. El solapamiento de intervalos separados no es una prueba de su diferencia ni evidencia de equivalencia.
• Considera adoptar 0.9 solo después de que una comparación predeclarada estime la diferencia de resultados netos entre condiciones inferiores a 0.9 y de 0.9–1.5 con la incertidumbre apropiada, y de que datos realmente reservados confirmen el filtro propuesto. Los intervalos separados no necesitan carecer de solapamiento para un análisis válido de la diferencia. Ten en cuenta el número de variantes probadas. Seleccionar y confirmar con los mismos datos ajusta el ruido; véase 15.4.

Sin ese trabajo, la regla 0.9 sigue siendo una hipótesis ajena dentro de tu proceso. Puede ayudar o no a tu configuración.

Auditoría de filtros: una fila antes de incorporar una regla a la lista

Una regla de la lista necesita una definición operativa concisa. La última columna registra a qué puede exponer la cuenta una excepción discrecional, en lugar de suponer que un resultado favorable la justificará.

4. Filtros de calendario: NFP, FOMC, BCE, BoE y BoJ; qué descalifica una configuración

Además de un régimen de mercado inadecuado, un calendario económico sin comprobar puede invalidar una configuración bien seleccionada por lo demás. Entras en un patrón técnicamente atractivo: ATR y ADX cumplen, las correlaciones son aceptables; entonces se publica el IPC a las 14:30, hora polaca, un evento que no comprobaste. El stop se alcanza en 90 segundos. En este ejemplo, la pérdida se debe a omitir la comprobación del calendario, no a seguir la estrategia. La clasificación del riesgo de calendario como la «segunda causa más frecuente» es una observación editorial, no una estadística medida del trading minorista.

Publicaciones de gran impacto que debe incluir el filtro

Las horas anteriores conservan la zona de referencia de este artículo, Europe/Warsaw (CET/CEST); no son UTC ni la hora del servidor de tu bróker. Convierte la fecha concreta a tu ubicación, incluidas las semanas en que difieren los cambios de horario de verano de EE. UU. y Europa. Este artículo documenta la verificación de las reuniones de la Fed con proyecciones y de la frecuencia del IPC australiano con la Reserva Federal y la Oficina Australiana de Estadística a 7 de septiembre de 2026; es la verificación fechada del ejemplo, no una nueva verificación realizada para esta traducción. Consulta los calendarios del año real de BLS, Fed, BCE y otros organismos para conocer días de la semana y fechas exactas. Los horarios pueden cambiar; una tabla antigua no es el calendario operativo.

La ventana de calendario: cuándo no entrar

Una regla rectora se aplica a el punto obligatorio 11 de la lista: ninguna publicación de gran impacto en las dos horas anteriores o posteriores al momento actual para ninguna de las divisas del par. Las subventanas siguientes explican qué puede ocurrir dentro de esa ventana cerrada; no son excepciones. Son umbrales de política ilustrativos, no un estándar sectorial; evalúalos con tus propios registros de spreads:

• Los 30 minutos anteriores a la publicación: ninguna posición nueva en los pares directamente afectados. Los spreads pueden ampliarse y la liquidez disminuir.
• La publicación y los primeros 15 minutos posteriores: un periodo potencialmente desordenado, con spreads ampliados, deslizamiento inusualmente grande y falsas rupturas. Este ejemplo no aporta una muestra pública de deslizamiento en cuentas minoristas con la que cuantificar el múltiplo afirmado respecto al deslizamiento normal. No entres.
• Entre 15 y 60 minutos después de la publicación: la dirección sigue desarrollándose, los spreads se normalizan de forma desigual y las rupturas iniciales pueden revertirse. Esto describe el comportamiento del mercado; no permite entrar. La exclusión de dos horas posterior a la publicación del punto 11 sigue activa aunque el spread se haya estabilizado. Solo es posible una entrada nueva una vez finalizada esa ventana y superada la lista habitual.

Una estrategia específica de negociación de noticias, como operar contra el movimiento inicial del NFP, pertenece a una categoría de playbook separada con sus propias reglas de tamaño y stops. Requiere su propia ficha de admisión; no es una anulación discrecional del veto de calendario de esta lista.

La jerarquía de divisas en el calendario

Una publicación del IPC estadounidense afecta a todos los pares USD —EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD y USD/CHF— y puede repercutir indirectamente en cruces como EUR/JPY y GBP/JPY a través del sentimiento general de riesgo y de movimientos de divisas relacionados. Esos cruces no contienen literalmente USD ni un componente DXY. La regla operativa es: una publicación puede bloquear muchos pares. Comprueba ambas divisas componentes junto con cualquier exposición indirecta a eventos especificada en tu playbook; no basta con comprobar la divisa que aparece en el relato de tu operación.

El ritmo semanal: dónde corresponde el trabajo

Revisar el calendario de toda la semana el domingo y planificar ventanas de trabajo pertenece al flujo de trabajo, tratado en 15.5, sección 2. La selección de una oportunidad individual utiliza el resultado de esa revisión: una lista de horas prohibidas para los próximos días que alimenta el punto 11 de la lista.

5. Contexto de varios marcos temporales: D1 / H4 / H1 / M15

La regla de varios marcos temporales (MTF) de este playbook es que una configuración M15 debe alinearse con el sesgo H1, la estructura H1 con la estructura H4 y la estructura H4 con el sesgo D1. Las configuraciones opuestas a un marco temporal superior suelen describirse como más débiles, pero la magnitud de esa diferencia no se ha establecido en una muestra pública de trading minorista. Depende de la estrategia, el instrumento y el periodo. Sin validación fuera de muestra, una anomalía observada puede confundirse fácilmente con una ley del mercado. MTF resulta útil aquí como regla coherente de selección que conecta el sesgo direccional, la estructura actual y la precisión de entrada; llamarlo uno de los filtros «más potentes» no demuestra una superioridad medida.

La jerarquía temporal: qué aporta cada nivel

Alineación: cuando los marcos temporales discrepan

Cuatro situaciones típicas:

• Alineación completa: D1 ↑, H4 ↑, H1 ↑, M15 ↑ activación larga. Una configuración A+ según la ficha del playbook, siempre que cumpla todas las demás condiciones exigidas. La afirmación de que tiene el mayor porcentaje de aciertos sigue siendo una hipótesis que comprobar en el diario.
• Conflicto menor: D1 ↑, H4 ↑, H1 → consolidación, M15 ↑ activación larga al salir de la consolidación. Un candidato A/B según la ficha. La entrada puede ser admisible tras la confirmación de una vela H1 cerrada de acuerdo con la activación; una confirmación pendiente no es una condición cumplida.
• Conflicto moderado: D1 ↑, H4 ↓ nueva prueba, H1 ↑, M15 ↑ activación larga. Una descripción B/C en la ficha, con posible riesgo de falsa ruptura. Los contextos D1 y H4 son los puntos auxiliares 4 y 5 siguientes, no vetos obligatorios independientes de alineación. La ficha concreta sigue determinando si es un B admisible o un C inadmisible, y una configuración contratendencial necesita su propia ficha.
• Conflicto importante: D1 ↑, H4 ↓, H1 ↓, M15 ↑ activación larga. Omitir conforme a esta ficha tendencial. Trátalo como un posible rebote contratendencial, no como una configuración A+.

Un flujo MTF en 90 segundos por par

1. D1: 15 segundos: ¿Sesgo alcista, bajista o neutral? ¿SMA-50 por encima o por debajo de SMA-200? ¿ADX superior a 25? ¿Dónde está el precio respecto a los últimos niveles clave?
2. H4: 20 segundos: ¿Máximos y mínimos crecientes para una tendencia alcista, o máximos y mínimos decrecientes para una bajista? ¿Dónde está el último extremo? ¿El precio está más cerca de resistencia o de soporte?
3. H1: 25 segundos: ¿Se está desarrollando una configuración? ¿Consolidación previa a ruptura, nueva prueba de nivel o divergencia?
4. M15: 20 segundos: ¿Se está formando una posible vela de activación? ¿Cuál es exactamente el nivel de stop? ¿Qué muestra el volumen de ticks? Una vela en formación solo es candidata si la ficha exige una vela cerrada.
5. Decisión: 10 segundos: si los niveles exigidos se alinean, pasa a la lista previa a la operación. Si entran en conflicto, omite o configura una alerta en el nivel que resolvería el conflicto.

La regla «prevalece el marco temporal superior»

Utiliza una regla de prioridad predeterminada cuando las señales discrepen: la vela H4 prevalece sobre M15 y la tendencia D1 sobre la consolidación H1. Es una regla de proceso, no una ley del mercado. La explicación de que «opera más capital en marcos temporales superiores» es una hipótesis de microestructura, no un mecanismo demostrado aquí. Su valor operativo consiste en que una regla fijada antes de la sesión elimina la negociación contigo mismo justo cuando más deseas entrar.

En la práctica, una activación larga M15 mientras H4 mantiene una clara tendencia bajista se trata como un rebote contratendencial, no como prueba de un cambio de tendencia. Solo se permite negociarlo si el trading contratendencial es una configuración separada con su propia ficha de playbook, condiciones exigidas, invalidación y tamaño de posición. Sin esa ficha, la respuesta es NO; reducir el volumen a la mitad no valida la configuración original. Las definiciones de clase y el tamaño por clase se tratan en 15.2, sección 2.

6. La lista previa de 15 puntos: de la selección a pulsar Comprar

Tras la selección descendente y la identificación de un candidato MTF, completa la lista previa a la operación. Contiene quince criterios en cinco bloques y lleva aproximadamente 60–90 segundos. Cada criterio tiene tres resultados posibles: SÍ, NO y desconocido, cada uno con una consecuencia escrita de antemano.

Cómo leer las columnas

• Pruebas disponibles ahora: algo concreto que puedas inspeccionar al decidir, como una cifra mostrada, una entrada en la ficha de configuración, un evento del calendario o el formulario de orden. Sin esas pruebas, el criterio no está superado; es desconocido.
• Obligatorio / auxiliar: un criterio obligatorio es necesario para entrar, al margen de las demás respuestas. Un criterio auxiliar ordena candidatos y determina la clase de configuración. Véase 15.2, sección 2 para las definiciones de clase y los tamaños.
• Resultado: SÍ / NO / desconocido. Desconocido significa honestamente «No tengo los datos»: el calendario no está disponible, el spread no es visible o falta la versión de la ficha. Para un criterio obligatorio, desconocido tiene el mismo efecto bloqueante que NO.
• Consecuencia: qué haces con ese resultado. Escríbelo antes de la sesión para que no quede abierto a negociación al decidir la operación.

Regla rectora: los criterios auxiliares no compensan un criterio obligatorio incumplido. Las tres respuestas auxiliares afirmativas no convierten un NO obligatorio en una entrada admisible. Una posición menor no hace que se cumpla una condición necesaria incumplida. Esa es la diferencia entre esta lista y una puntuación aditiva.

Cuatro decisiones, no dos

La lista produce una de cuatro decisiones, cada una con su propia anotación:

• Admitir: todos los criterios obligatorios son SÍ y los auxiliares determinan una clase admisible. Entra conforme a esa ficha.
• Rechazar: un criterio obligatorio es NO. Registra el número del punto y el valor específico que determinó el rechazo.
• Esperar: la condición puede cumplirse en un momento previsible: la vela no ha cerrado o la exclusión por publicación vence en 40 minutos. Configura una alerta y reinicia la lista en el punto 1 cuando se active, en lugar de retomarla en el punto interrumpido.
• Sin datos: un criterio obligatorio es desconocido porque no está disponible el calendario, el spread o la versión de la ficha. La entrada sigue bloqueada, pero registra la causa distinta. Decisiones repetidas de «sin datos» revelan un fallo del puesto de trabajo o del proceso, no una condición del mercado.

No reescribas el motivo tras ver el resultado. Registra el motivo de omisión al decidir, incluido el valor determinante: por ejemplo, «punto 10 = NO; |ρ| 0.73 con la posición corta abierta en EUR/USD; ventana de 30 sesiones diarias». Lo que haga después el precio no justifica cambiar esa anotación, aunque la configuración omitida hubiera ganado.

La regla del veto obligatorio

Un NO obligatorio o desconocido significa no entrar: ninguna excepción discrecional, ningún argumento de que un punto importa menos y ninguna promesa de obedecerlo la próxima vez. De lo contrario, la lista se convierte en un ritual de marcar catorce casillas y entrar porque la configuración parece buena. Evalúa su efecto real en el diario: distingue operaciones con registros completos de la lista, entradas con un NO y configuraciones omitidas con un resultado hipotético calculado de forma coherente. Estima la esperanza matemática de cada grupo con un intervalo de incertidumbre. El número de observaciones por sí solo no resuelve la cuestión; importa la anchura del intervalo respecto al umbral de decisión. Véase 15.9, sección 4. La marca «15/15» en el diario denota la respuesta completa a las quince preguntas, no una puntuación aditiva de admisión. Guarda por separado los resultados obligatorios/auxiliares y la clase, para no confundir un registro completo con un NO auxiliar con quince respuestas SÍ.

Dos configuraciones similares: una cumple y la otra falla un solo punto

El instrumento, el patrón gráfico y la clase provisional son iguales. Un criterio obligatorio cambia la decisión. Ejemplo ilustrativo, no rendimiento histórico: los precios e indicadores son sintéticos y cada motivo se registra al decidir.

Fíjate en lo que falta: qué hizo después el precio. La decisión termina con el motivo registrado. Un ganador posterior no cambiaría la anotación de la configuración 2 porque se evalúa el proceso, no un resultado aleatorio. A la inversa, una pérdida evitada con éxito no demuestra que funcione el filtro. Evalúa una serie de configuraciones omitidas con resultados hipotéticos frente a las operaciones admitidas, utilizando intervalos en lugar de solo promedios.

7. Validación rápida de la clase y ejemplo completo de operación

Durante una sesión puedes tener 30–90 segundos para decidir si una oportunidad en desarrollo es A+, B o C. La ficha del playbook define clases, condiciones y tamaño — 15.2, sección 2. Aquí aplicas esa definición existente a una oportunidad. La clasificación provisional precede a la lista completa para no dedicar tiempo a quince criterios de una configuración C inadmisible. Esta primera decisión es simplemente «iniciar la comprobación previa» o «seguir adelante».

Reconocimiento rápido: el primer filtro

Una regla práctica de reconocimiento es que si identificar la clase lleva mucho más que unos segundos, no supongas que es A+. Un patrón A+ conocido se puede reconocer en entre tres y cinco segundos porque su definición se escribió antes de la sesión. Pasar medio minuto encajando piezas y convenciéndote puede indicar un candidato B pendiente de confirmación del marco superior o un candidato C que ignorar. La velocidad de reconocimiento es una heurística de trabajo, no prueba de esperanza matemática positiva. Reconocer rápido no sustituye la validación completa posterior de quince puntos.

De dónde procede la clase

La ficha del playbook determina las condiciones necesarias, los criterios de calidad y el tamaño por clase. La selección aporta alineación MTF, régimen macroeconómico, ATR, correlación con posiciones abiertas y ventana horaria; no inventa umbrales de clase ni porcentajes de riesgo. Resuelve antes de la sesión los umbrales documentales contradictorios según la ficha declarada y registra qué versión se aplica. No elijas el documento más permisivo al entrar. La lista desarrollada aquí utiliza su regla de calendario de ±2 horas. Las definiciones completas de clase y tamaño están en 15.2, sección 2; las decisiones de promoción, degradación y retirada corresponden a la auditoría de 15.10, sección 4.

El algoritmo de validación rápida

1. Primeros cinco segundos: ¿Reconozco una configuración del playbook? SÍ → paso 2. NO → OMITIR.
2. Siguientes diez segundos: examina la alineación MTF. La abreviatura de reconocimiento del ejemplo es alineación completa → A+ provisional, un marco neutral → B y conflicto importante → C. Aplica las reglas de clase de la ficha real, incluida su distinción entre contexto auxiliar y condiciones necesarias de la configuración.
3. Siguientes quince segundos: evalúa la relación riesgo/beneficio potencial, el ATR y el contexto macroeconómico. Una relación potencial de 1:1, por ejemplo, incumple el mínimo 1:1.5 de esta ficha y hace inadmisible al candidato con independencia de los demás aspectos positivos.
4. Decisión de clase: los candidatos A+ o B admisibles pasan a la lista de quince puntos. C → OMITIR y registrar «configuración clase C, omitida».

El tiempo ilustrativo es de 30 segundos para clasificar, 60–90 segundos para la lista y cinco segundos para enviar la orden: 95–125 segundos, aproximadamente 1.6–2.1 minutos desde evaluar la activación hasta entrar. Que la configuración siga siendo válida tanto tiempo depende del instrumento, el momento y el proveedor de ejecución. Contrástalo con tus registros de ticks. Si ya ha vencido, examina el spread respecto a la distancia del stop, el movimiento de precio y la ventana de liquidez en lugar de culpar automáticamente a una lista lenta. Nunca persigas una entrada cuyo riesgo y beneficio originales ya no se apliquen.

El límite B/C: rebajar en caso de duda

Distinguir A+ de B o B de C es sencillo cuando está claramente definido; el caso difícil es un «B fuerte» frente a un «C débil». Utiliza la regla de trabajo: en caso de duda, clasificar hacia abajo, no hacia arriba. Contrarresta la tentación de promover una configuración porque deseas entrar. La duda entre B y C significa C → OMITIR. La duda entre A y B significa B, con el tamaño de clase B tomado de la ficha del playbook en 15.2, sección 2, no inventado aquí.

Matización: una clasificación extremadamente restrictiva puede dejar muy pocos datos para evaluar. No existe una cantidad universal suficiente de operaciones: importan la dispersión, la frecuencia de la configuración y el número de variantes probadas. Un intervalo aproximado del 95% para la esperanza matemática media en muestras grandes es E ± 1.96 × std(R)/√n, suponiendo observaciones suficientemente independientes y una aproximación adecuada; las operaciones agrupadas y los eventos compartidos requieren un método que tenga en cuenta la dependencia. Estima la incertidumbre en torno a la media del proceso representado por la muestra, no un intervalo de predicción para las próximas operaciones ni una garantía de persistencia del régimen. Si el intervalo cruza el umbral de decisión, aplaza un cambio de clase hasta una auditoría posterior en lugar de actuar porque «se han acumulado treinta operaciones». Unas pocas operaciones por trimestre pueden dejar la cuestión sin resolver. Los métodos están en 15.4, sección 6; la decisión de cambio de clase corresponde a 15.10, sección 4.

Una clase no es un resultado: qué medir después

La clasificación formula una hipótesis: «esta configuración de esta clase tiene esperanza matemática positiva». Compruébala mediante los múltiplos R del diario, no solo el porcentaje de aciertos. Un 60% de aciertos con ganancias medias de +0.6R y pérdidas medias de −1.5R da 0.6 × 0.6 − 0.4 × 1.5 = −0.24R por operación pese al atractivo porcentaje de aciertos.^[1] La esperanza matemática, el factor de beneficio, la distribución R y los intervalos de incertidumbre se tratan en 15.9, sección 4. La selección aporta dos campos que una importación de ejecuciones no puede reconstruir: la clase asignada antes de entrar y el motivo contemporáneo para omitir oportunidades que nunca se negociaron.

Lo que la selección no puede calcular: MAE y MFE

MAE y MFE describen las mayores excursiones adversa y favorable mientras está abierta una posición, expresadas en R. Ayudan a investigar si un stop es demasiado ajustado o un objetivo demasiado cercano; las definiciones, un gráfico de dispersión y la orientación diagnóstica están en 15.9, sección 7. Si las operaciones ganadoras se aproximan repetidamente a una excursión adversa completa de 1R, investiga si hay desajuste entre el filtro de volatilidad y la regla de distancia del stop. Esa observación por sí sola no establece si un umbral ATR debe subir o bajar; compara los datos condicionales reales y prueba un cambio propuesto. Especifica el modelo de medición: desde ejecución de entrada hasta ejecución de salida, una salida completa, stop y objetivo sin cambios, lado ejecutable del precio y una convención de costes declarada. Bajo ese modelo, ejecutar en el stop original da aproximadamente 1R de excursión adversa, y un deslizamiento peor puede superarla. Una ejecución exacta del objetivo da una MFE igual a la distancia al objetivo solo si la trayectoria observada y la ejecución concuerdan con esos supuestos. El deslizamiento favorable o adverso, las salidas parciales, un objetivo movido, medir cotizaciones frente a ejecuciones o incluir precios posteriores a la salida pueden cambiar la relación. Registra una vez la convención y aplícala coherentemente; de lo contrario, las cifras no son comparables.

Una operación completa: de la selección al diario

Este ejemplo didáctico compuesto sigue una configuración A+ en EUR/USD desde la revisión matutina hasta el diario posterior a la salida. Ejemplo ilustrativo, no rendimiento histórico: los precios, horas e importes son sintéticos. Este ejemplo utiliza una cuenta de USD 5000, un valor de pip de EUR/USD de USD 10 por lote estándar y un presupuesto de riesgo a precio de referencia del 1%. El modelo de USD 50 excluye costes adicionales de ejecución adversa del stop; un límite realmente integral requiere datos del lado ejecutable del precio, una reserva de costes y redondeo válido al incremento de volumen. Las divisas de la cuenta y del valor del pip deben coincidir durante todo el cálculo. Las horas siguen en Europe/Warsaw y deben convertirse para otra ubicación.

El escenario asigna aproximadamente veinte minutos de selección, comprobación y seguimiento activos, distribuidos entre las 6 horas 50 minutos desde la revisión de las 08:00 hasta la salida de las 14:50. El operador contrafactual habría entrado sin selección en otros cuatro pares en movimiento, dos contra el régimen macroeconómico; sin la lista, habría omitido las comprobaciones de calendario y formulario. Son partes de la historia sintética, no efectos causales medidos. Sin MAE/MFE registradas y una serie de operaciones comparables, el operador no puede investigar si un stop de 1R encaja con la configuración. Esa evaluación necesita estimaciones de incertidumbre, no una cifra redonda arbitraria de entradas.

La misma secuencia —tres capas de selección, lista y motivo registrado— puede servir para distintos estilos. Cambian las duraciones de ventana, los marcos temporales y la frecuencia de revisión. Los flujos de scalping, intradía, swing y posiciones, y la elección de un estilo compatible con el tiempo disponible, se tratan en 15.5, sección 8.

8. Errores habituales de selección

Error 1: no definir el universo

El operador sigue «lo que se mueve»: GBP/JPY ayer, AUD/CAD hoy, NZD/CHF la próxima vez. Sin un universo de observación estable, las comparaciones diarias mezclan distintas poblaciones de instrumentos y los patrones de conducta desaparecen en el ruido de selección. Define el universo y mantente en él. Su tamaño es una elección de proceso basada en el estilo y el tiempo disponible para revisar, no un estándar universal. Ignora los instrumentos ajenos aunque sus gráficos parezcan atractivos.

Error 2: umbrales subjetivos en lugar de SÍ / NO

«El par tiene buena volatilidad» sustituye a «ATR(14) D1 ≥0.9× la media de las noventa observaciones anteriores cerradas de esa serie ATR, excluyendo la observación comparada». «El ADX parece fuerte» sustituye a «ADX(14) D1 ≥25». Los juicios subjetivos cambian con el ánimo; los umbrales predeterminados hacen que los mismos datos reciban la misma decisión. Cada filtro necesita una regla binaria numérica o cualitativa inequívoca. Sin un criterio SÍ / NO operativo, el filtro no está definido. Las pruebas ausentes se registran como desconocido, no se adivinan para obtener un SÍ.

Error 3: omitir el calendario

«Faltan tres horas para la publicación; ya habré salido». Es un supuesto de salida no verificado, y la posición puede seguir abierta porque le das más tiempo. El veto de entrada de esta lista es preciso: un evento de gran impacto en ±2 horas significa no entrar. Un evento dentro de tres horas no cae por sí mismo en ese veto, pero la ficha sigue necesitando un plan para gestionar la exposición ante él. La planificación del calendario precede a la operación; no se improvisa tras entrar.

Error 4: no revisar la lista de seguimiento

Una lista creada hace años puede sobrevivir a los motivos por los que se eligieron sus instrumentos. El comportamiento de las divisas puede cambiar, como ocurrió con EUR/CHF al abandonarse el suelo cambiario, o con divisas emergentes tras cambios de régimen monetario. Revisa la lista trimestralmente. Cada tres meses pregunta si cada par sigue cumpliendo las condiciones que justificaron incluirlo.

Error 5: selección técnica sin contexto macroeconómico

El operador comprueba ATR, ADX y estructura, pero ignora DXY, VIX y rendimientos. Una configuración técnicamente atractiva puede comportarse de otra manera en un entorno macroeconómico contrario, pero cualquier desventaja afirmada en el porcentaje de aciertos debe medirse en el diario, no copiarse de una guía. El contexto macro pertenece a la capa 1 de este proceso. Su carácter auxiliar en la lista sigue siendo explícito; una afirmación de rendimiento sin respaldo no lo convierte en un veto obligatorio nuevo.

Error 6: tratar la lista como un ritual

El operador marca catorce de quince casillas y entra pese a un NO porque el gráfico parece bueno. La regla de la sección 6 no cambia: cualquier criterio obligatorio con NO o desconocido significa OMITIR. Un NO auxiliar afecta a la clase y no compensa un incumplimiento obligatorio. Analiza por separado los registros completamente cumplimentados, aquellos con un punto incumplido y su motivo y las configuraciones omitidas con resultados hipotéticos; distingue fallos obligatorios y auxiliares en lugar de tratar «14/15» como una puntuación homogénea. Un intervalo de la diferencia de esperanza matemática que excluya cero puede apoyar evidencia de una diferencia bajo los supuestos del análisis, pero el tamaño muestral por sí solo no, y agrupar observaciones no establece causalidad. Sin esa medición, «la lista funciona» expresa confianza en el procedimiento, no rendimiento demostrado.

Error 7: exceso de detalle en la selección

Cada temor nuevo produce un filtro hasta que hay cuarenta y siete. El resultado puede ser cero o una configuración semanal, datos insuficientes, frustración e incumplimiento de reglas. La sugerencia de trabajo de este ejemplo es de cinco a ocho filtros de selección de mercados para un proceso manejable; es una heurística, no una suficiencia universal medida, y no sustituye los quince puntos operativos de la lista. Exige que cada filtro adicional demuestre un beneficio neto incremental en las pruebas, con datos reservados y el coste de probar muchas variantes. Elimina la complejidad injustificada mediante el proceso de revisión.

Error 8: seleccionar después de entrar

El operador abre la plataforma, ve un movimiento interesante, entra y después comprueba los filtros. Eso es racionalización retrospectiva. Aplica los filtros de mercado antes de comprometerte con una configuración: revisa, elimina instrumentos inadmisibles y después inspecciona las velas de activación de los candidatos preseleccionados.

Error 9: no usar alertas de precio

Mirar gráficos durante ocho horas porque «tengo que estar preparado» puede producir fatiga, malas decisiones y FOMO. Después de seleccionar, configura alertas de precio en la plataforma elegida —el ejemplo cita TradingView y MT4— en niveles donde una configuración pueda activarse. Vuelve a evaluar el candidato cuando salte la alerta, manteniendo cualquier vigilancia exigida por separado de la exposición existente. Una alerta reduce la observación inactiva; no es permiso automático de entrada.

Error 10: mezclar selección y análisis posterior

Revisar una operación perdedora para identificar qué falló es un análisis posterior, tratado en el proceso de cierre diario de 15.5, sección 5. No es la selección de mañana. Mezclarlos puede convertir la siguiente revisión en un intento de reparar el resultado de ayer eligiendo la misma idea fallida. Programa selección y análisis posterior como actividades separadas.

Error 11: no registrar lo que omites

Un diario lleno de entradas pero vacío de oportunidades rechazadas solo mide lo que ya figura en el extracto del bróker. Sin skip_reason no puedes investigar si los filtros rechazaron pérdidas o excluyeron ganadoras. Cada candidato que llega a la lista pero no se convierte en orden necesita una anotación con el número y valor del criterio decisivo. El esquema de campos del diario está en 15.9, sección 2.

Error 12: añadir filtros después de cada racha perdedora

Primero ADX, después RSI, después prohibir los lunes y después no entrar tras las 15:00. Al cabo de un trimestre, las reglas apenas se parecen a las originales, las operaciones caen a unas pocas al mes y cada nuevo filtro se eligió para explicar la racha que lo provocó. Eso ajusta el ruido en lugar de calibrar un proceso estable. Añadir un filtro crea una versión nueva cuyos resultados deben seguirse por separado. Su permanencia se decide en la auditoría — 15.10, sección 4 —, no el día de una pérdida. Los problemas de pruebas introducidos por variables adicionales se explican en 15.4, secciones 2 y 3.

Error 13: confundir un fallo de ejecución con uno de estrategia

Tras una racha perdedora, pregunta primero si los datos y la ejecución son fiables: ¿las operaciones se concilian con el informe del proveedor de ejecución, los costes se representan coherentemente en R neta según la convención R0 declarada y cuántas operaciones se apartaron del plan? Después examina el régimen y solo entonces la ventaja. No redefinas R0 retrospectivamente para ocultar costes o ampliar el riesgo pasado. Ese orden de decisión se trata en 15.10, sección 8. La selección aporta una respuesta: ¿cumplía la configuración las reglas de admisión en el momento del clic?

9. Plantillas copiables: una tarjeta plastificada de comprobación

A continuación hay dos plantillas prácticas y una tarjeta de referencia de umbrales. La primera es la lista previa para una tarjeta A6 junto al teclado: 105 ×148 mm, aproximadamente 4.1 ×5.8 pulgadas; utiliza una impresión más grande y legible si hace falta. La segunda es un formulario de selección descendente matutina para el diario. La tarjeta de umbrales es una ayuda de memoria, no sustituye a la ficha de configuración con versión.

Plantilla 1: la lista previa plastificada de quince puntos

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  LISTA PREVIA — 15 CRITERIOS
  Resultado: SÍ / NO / DESCONOCIDO
  [H] obligatorio — NO o DESCONOCIDO = OMITIR
  [A] auxiliar — determina la clase
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A · CONFIGURACIÓN
[H]  1. ¿Configuración del playbook + versión de ficha?  [ ]SÍ [ ]NO [ ]?
[H]  2. ¿Activación en una vela CERRADA?        [ ]SÍ [ ]NO [ ]?
[H]  3. ¿Datos en vivo e historial exigido completo?    [ ]SÍ [ ]NO [ ]?
        Indicadores de velas cerradas

B · CONTEXTO
[A]  4. ¿Sesgo D1 alineado con la dirección?    [ ]SÍ [ ]NO [ ]?
[A]  5. ¿Estructura H4 alineada?               [ ]SÍ [ ]NO [ ]?
[A]  6. ¿Régimen macro apoya la dirección?     [ ]SÍ [ ]NO [ ]?

C · TAMAÑO Y SALIDA
[H]  7. ¿Volumen calculado con calculadora?    [ ]SÍ [ ]NO [ ]?
[H]  8. ¿Invalidación registrada; R:R ≥ 1:1.5? [ ]SÍ [ ]NO [ ]?
[H]  9. ¿Riesgo total dentro de los límites del plan?   [ ]SÍ [ ]NO [ ]?

D · CORRELACIÓN, CALENDARIO Y VENTANA
[H] 10. ¿|ρ| con posiciones abiertas < 0.7?    [ ]SÍ [ ]NO [ ]?
        Ventana de medición: __________________
[H] 11. ¿Calendario libre ±2h en AMBAS divisas?[ ]SÍ [ ]NO [ ]?
[H] 12. ¿Ventana activa y spread normal?       [ ]SÍ [ ]NO [ ]?

E · ESTADO DEL OPERADOR Y FORMULARIO DE ORDEN
[H] 13. ¿SÍ en los cinco filtros conductuales? [ ]SÍ [ ]NO [ ]?
        Sueño ≥6h / ningún alcohol en las 12h previas
        DD48h > −2R / límite diario de pérdidas no alcanzado
        Ninguna racha de tres pérdidas consecutivas
[H] 14. ¿SL y TP en formulario antes de enviar?[ ]SÍ [ ]NO [ ]?
        Verificación previa de servidor en la ficha
        Confirmación del servidor = DESPUÉS del envío
[H] 15. ¿Formulario revisado campo por campo?  [ ]SÍ [ ]NO [ ]?
        Símbolo / cuenta real-demo / dirección
        Volumen en unidades de plataforma
        Tipo de orden / vigencia admitida
        GTC-día-fecha cuando corresponda
        SL y TP en el lado correcto del precio

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DECISIÓN: [ ] ADMITIR          [ ] RECHAZAR
          [ ] ESPERAR (alerta) [ ] SIN DATOS

NO obligatorio o DESCONOCIDO = OMITIR.
Un SÍ auxiliar no compensa un incumplimiento obligatorio.
Un volumen menor no convierte NO en SÍ.

Registra el motivo AHORA, antes del movimiento posterior:
skip_reason: __________________________________
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Plantilla 2: selección descendente matutina para el diario

FECHA: ____________   HORA / ZONA DE REVISIÓN: ____________
VERSIÓN DEL CONJUNTO DE FILTROS: __________
(Un cambio de filtro crea una versión nueva.)

CAPA 1 — RÉGIMEN MACRO (5–8 minutos)
DXY: ___________ (dirección / variación intradía)
VIX: ___________ (nivel y variación)
US10Y: __________ DE10Y: __________
Futuros S&P: ___________
Oro: ___________  Petróleo: ___________
Agencia de noticias: noticias pertinentes hoy:
  · ___________________________________
  · ___________________________________

CONTEXTO DIARIO — UNA FRASE:
___________________________________________
___________________________________________

CAPA 2 — SELECCIÓN DE PARES (3–5 minutos)
Pares restantes tras ATR ≥0.9×, ADX,
calendario y comprobaciones de correlación:
  1. ____________  Motivo: __________________
  2. ____________  Motivo: __________________
  3. ____________  Motivo: __________________
  4. ____________  Motivo: __________________
  5. ____________  Motivo: __________________

CAPA 3 — CONFIGURACIONES (1–3 minutos por par)
Configuración A+: ____________________________
Configuración B:  ____________________________
Configuración C (omitir): ____________________

PLAN DIARIO:
  · Sesiones activas: _______________________
  · Exclusiones de calendario: ______________
  · Máximo de operaciones: __________________
  · Riesgo máximo de cartera: _______________

Lo que omiten estas plantillas: el plan semanal

La revisión dominical de publicaciones próximas y la distribución de ventanas de trabajo pertenecen al flujo de trabajo. Su plantilla está en 15.5, sección 2. La lista previa utiliza un resultado suyo: las próximas horas prohibidas que alimentan el punto 11.

Tarjeta de consulta rápida: umbrales numéricos

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  UMBRALES MECÁNICOS — TARJETA DE TRABAJO
  UMBRALES DE EJEMPLO, NO ESTÁNDARES SECTORIALES
  Validar con tus datos: sección 3.
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ATR
  · ≥0.9× la media de los 90 valores diarios anteriores cerrados de ATR(14), excluido el valor comparado: mínimo
  · >1.5×: volatilidad elevada; reducir tamaño según ficha
  · >2.0×: extremo; omitir según la ficha habitual

ADX
  · <20: rango; solo ficha admisible de reversión a la media
  · 20 ≤ ADX <25: ambiguo; omitir
  · 25–40: tendencia; candidato de seguimiento tendencial
  · >40: tendencia fuerte; evaluar riesgo de entrada tardía

VIX — CONTEXTO MACRO AUXILIAR
  · <18: baja volatilidad / posible apetito por el riesgo
  · 18–25: contexto intermedio
  · >25: posible aversión al riesgo; revisar exposición prevista
  · >35: esta ficha seleccionada bloquea posiciones nuevas
  · No es un veto obligatorio independiente en esta lista.
    Una política más estricta necesita su propia ficha declarada.

CORRELACIÓN — |ρ| ABSOLUTA CON EXPOSICIÓN ABIERTA
Registra siempre la ventana de cálculo.
  · <0.4: asociación débil, no independencia
  · 0.4 ≤ |ρ| <0.7: reducir tamaño de la segunda posición 25–40%
  · ≥0.7: punto 10 = NO → OMITIR
    La mitad de tamaño no es una excepción al veto.

CALENDARIO — PUNTO RECTOR 11
  · Ninguna publicación de gran impacto en ±2h, AMBAS divisas.
  · 30 min antes: ninguna posición nueva.
  · 0–15 min después: no entrar; posible deslizamiento alto.
  · 15–60 min después: sigue SIN ENTRADA aunque el spread
    se estabilice; todas estas subventanas están dentro de ±2h.
  · Revisar toda la ficha cuando venza la exclusión.

RIESGO/BENEFICIO MÍNIMO — FICHA DE EJEMPLO
  · A+: ≥1:2, más todas las demás condiciones de clase
  · B:  ≥1:1.5, más todas las demás condiciones de clase
  · Inferior a 1:1.5: C inadmisible → OMITIR
  · Una ratio por sí sola no determina la clase.

TIEMPO DE VALIDACIÓN — OBJETIVO DE TRABAJO
  · A+ / B / C provisional: aproximadamente 30 segundos
  · Lista de quince puntos: 60–90 segundos
  · Envío: aproximadamente 5 segundos
  · Total de evaluación de activación a entrada: 1.6–2.1 minutos
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Lo que omiten estas plantillas: el diario

La tarjeta y el formulario terminan en la decisión. Las definiciones de campos, MAE/MFE, conciliación con el informe de ejecución, métricas e intervalos de incertidumbre constituyen una herramienta separada en 15.9, sección 2. La selección aporta información que ninguna importación de ejecuciones puede reconstruir: el identificador y la versión de la ficha de configuración, la clase asignada antes de entrar y skip_reason con el punto y valor decisivos de la lista.