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Análisis técnico

Rango verdadero medio (ATR)

Por Jarosław Wasiński (EN) • Publicado: • Actualizado:
Indicador de volatilidad calculado con rango verdadero: máximo entre máximo menos mínimo, valor absoluto de máximo menos cierre previo y de mínimo menos cierre previo. Mide tamaño, no dirección ni rango futuro garantizado.

Los ejemplos usan la notación numérica inglesa: la coma separa los millares y el punto indica la parte decimal. 1,000 significa mil; 1.25, uno y un cuarto.

Ejemplo. Con cierre previo 1.1000, máximo 1.1030 y mínimo 1.1010, distancias 20, 30 y 10 pips. True Range es 30. Importa gap aunque máximo-mínimo de la vela sea solo 20.

Periodo y suavizado

ATR de 14 periodos diario usa días; horario usa horas. Wilder actualiza como ((ATR anterior × 13) + rango verdadero actual) ÷ 14 tras inicializar. Confirme método.

Ejemplo de tamaño

ATR de 40 pips y regla probada de 1.5× dan 60. Presupuesto ilustrativo USD 30 y USD 10 por pip por lote estándar EUR/USD dan 30 ÷ (60 × 10) = 0.05 lotes antes de costes. Multiplicador de ejemplo, no recomendado.

ATR horario 0.0012 EUR/USD representa 12 pips; 1.5 × ATR son 18. Presupuesto EUR 100 en cuenta EUR exige convertir pip a EUR; USD 10 por pip/lote no puede introducirse como EUR 10. Evalúe multiplicador dentro de regla completa.

Error habitual

ATR no es movimiento diario máximo ni banda probabilística. Puede superar stop ATR. Un ATR mayor no da dirección de ruptura, prueba impulso ni dice recorrido agotado.

Fuente y aplicación

Vea la guía de cálculo ATR de Fidelity. Evalúe regla elegida en datos no vistos con entradas, salidas y costes explícitos.

Preguntas frecuentes

¿Stop siempre a 1.5 o 2 ATR?
No hay multiplicador universal. Pruebe entrada, duración, costes y tamaño juntos. Precio supera stops ATR y no se garantiza ejecutar al disparador.
¿ATR creciente muestra dirección?
No. Mide tamaño, no dirección. Rangos mayores acompañan subidas, bajadas o lateralidad inestable.
¿Puede True Range superar máximo-mínimo?
Sí. Compara extremos con cierre previo; gap puede superar rango propio de vela.
¿Tamaño por ATR garantiza riesgo constante?
Normaliza riesgo previsto bajo supuestos. Gaps, deslizamiento, costes y cambios aún hacen diferir pérdida real.

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Jarosław Wasiński

Redactor jefe, ForexMechanics.com • Analista macro y FX

Analista independiente y profesional con mas de 20 anos de experiencia en los mercados financieros. Activo en Forex desde 2004, con enfoque en analisis fundamental, estructura del mercado OTC y gestion disciplinada del riesgo de capital.

  • Creador y redactor jefe de MyBank.pl, ofreciendo educacion financiera fiable desde 2004.
  • Autor de cientos de comentarios de mercado en profundidad, analisis estructurales y materiales educativos para traders e inversores.
  • Defensor de la transparencia del mercado, promoviendo una educacion basada en datos concretos e informes institucionales (BIS, ESMA, CFTC).

Todo el contenido tiene caracter exclusivamente educativo e informativo – no constituye asesoramiento de inversion ni recomendacion alguna. Recuerde: el trading con apalancamiento (Forex/CFD) conlleva un alto riesgo de perdida rapida de capital.