Скрининг рынка и контрольный список сделки — от выбора пары до нажатия «Купить»

Скрининг — первоначальный обзор рынка, позволяющий выделить инструменты и ситуации, заслуживающие изучения. Затем контрольный список сделки проверяет, соответствует ли конкретный вход правилам, уже записанным в плане. Вместе они связывают наблюдение с решением совершить сделку или отвергнуть возможность. Урок показывает, как сузить круг наблюдаемых инструментов, учесть волатильность, публикации и взаимосвязи позиций и оценить конкретный сетап. Контрольный список из 15 пунктов фиксирует подтверждение каждого условия и допускает ответ «неизвестно», когда информации не хватает. Это создаёт запись решения, по которой позже можно проверить последовательность применения плана.

1. Скрининг и бессистемный просмотр списка наблюдения

Список без процесса отбора может включать 18 валютных пар, золото, нефть, S&P 500, Bitcoin, несколько акций и DAX. Трейдер просматривает каждый график по 15–40 секунд и начинает круг заново. Через час обзор рынка превращается в набор впечатлений без измеримого результата. Входы следуют за любой эффектной свечой, создающей ощущение происходящего, и в этом сценарии дают от четырёх до восьми сделок в день по несвязанным сетапам. Это иллюстрация привычек, а не измеренное описание каждого пользователя списка наблюдения.

Скрининг — это систематический фильтр. Начните с определённого набора, в примере включающего суммарно 28 основных и кросс-валютных пар и ещё от пяти до десяти инструментов, всего 33–38. Отклоняйте инструменты, не соответствующие условиям, применяя должным образом откалиброванные фильтры второго уровня и к дополнительным инструментам, и к валютным парам. Результат — короткий список из двух–пяти инструментов, на которых ищут допустимые сетапы. В зависимости от исходного и конечного количества до подробного анализа свечей отсеивается 28–36 инструментов.

Механика списка наблюдения и скрининга

Как список без фильтра может способствовать убыткам

При просмотре 18 неотфильтрованных графиков могут проявиться три поведенческих механизма:

• Эвристика доступности: недавно резко двигавшиеся пары кажутся возможностями даже после движения, подталкивая к позднему входу у экстремума. Работа Тверски и Канемана 1973 года даёт общий контекст эвристики доступности^[4], а не измеренный результат для валютных трейдеров.
• FOMO на уровне портфеля: 18 графиков дают много шансов увидеть нечто захватывающее. Вход по четырём несвязанным идеям может следовать эмоциональной яркости, а не единому согласованному плану.
• Подтверждение по обстоятельствам: достаточно долгий поиск позволяет найти кажущееся обоснование почти на любом графике. Без фиксированных критериев трейдер одновременно защищает идею и выставляет ей оценку.

Скрининг противодействует этим механизмам: исключает множество инструментов до возникновения привязанности к фигуре, требует явных подтверждений контекста и сосредоточивает внимание на двух–пяти кандидатах. Насколько этот процесс эффективен именно для вас, должен показать журнал; короткий список не доказывает прибыльность его возможностей.

2. Скрининг сверху вниз: макро → пара → сетап

Подход сверху вниз задаёт порядок обзора. Начав с привлекательной фигуры, трейдер может затем искать ей макрообоснование. Три уровня ниже сначала определяют допустимый контекст, затем пригодность инструмента, затем сам сетап. Контекст не является детерминированным прогнозом цены; его роль как обязательного условия или вспомогательного критерия ранжирования должна соответствовать письменному контрольному списку.

Уровень 1: макрорежим — иллюстративно пять–восемь минут на рынок

Прежде чем сосредоточиться на одной паре, оцените общую среду по шести–восьми индикаторам:

• DXY, индекс доллара: USD против корзины из шести валют. В этом примере иллюстративное внутридневное изменение выше +0,3% отмечает укрепление USD и менее благоприятный контекст для покупок EUR/USD или GBP/USD; ниже −0,3% — ослабление USD и менее благоприятный контекст для продаж. Укажите сессионную точку отсчёта изменения; это не автоматический торговый сигнал.
• VIX, подразумеваемая для S&P 500 волатильность: индикатор готовности к риску/ухода от риска. Эта рабочая классификация использует уровень ниже 18 для готовности к риску, 18–25 для нейтрального/осторожного режима и выше 25 для ухода от риска. AUD, NZD и валюты развивающихся рынков могут реагировать иначе, чем защитные валюты JPY, CHF и USD, однако связи условны и не гарантированы.
• Доходности десятилетних облигаций США, Германии и Японии: относительные изменения доходностей могут влиять на валютные пары. Рост доходностей США при стабильных немецких может поддержать USD против EUR; изучайте причину движения, а не предполагайте единственную неизменную реакцию.
• Фьючерсы S&P 500 до открытия рынка акций: показатель настроений рынка акций и ожидаемых условий открытия.
• Золото, XAU/USD: рост может сопровождать ослабление USD или неприятие риска; различайте эти возможные объяснения по остальным данным.
• Нефть WTI/Brent: значимый контекст для CAD, NOK и MXN. Сильный рост может в некоторых режимах поддержать идею покупки CAD, но это не безусловное правило.
• Bitcoin/криптовалюты, необязательно: дополнительный индикатор настроений вне часов рынка акций, имеющий собственные специфические факторы.
• Новостные службы: здесь в качестве примеров перечислены Reuters, Bloomberg и Forexlive. Проверяйте текущие события, способные нарушить обычные взаимосвязи; названия сохранены как примеры, а не как проверенные рекомендации сервисов.

Сформулируйте одно краткое описание, например «готовность к риску, слабый USD, рост акций», «уход от риска, сильные USD и JPY» либо «смешанный/нейтральный режим: избирательные кандидаты или отсутствие позиций». Записывайте противоречащие или недоступные данные, а не подгоняйте их к согласию. Завершите запись контекста до выбора пар.

Уровень 2: отбор инструментов — иллюстративно три–пять минут

Примените следующие проверки к определённому набору из 28 валютных пар и дополнительных инструментов. Числа — иллюстративные пороги, а не рыночные стандарты. Раздел 3 объясняет калибровку; сохраняйте иерархию обязательных и вспомогательных критериев, не превращая каждое макронаблюдение в запрет.

• ATR(14) завершённого дня не ниже 0,9 от средней за 90 наблюдений: гипотеза допуска по минимальной волатильности. Её выполнение само по себе не доказывает, что движение сетапа превысит издержки.
• ADX(14) завершённого дня не ниже 25 для тренда или ниже 20 для диапазона: сопоставьте измеренный режим инструмента с карточкой стратегии.
• Проверка календаря в пределах ±2 часов для обеих валют: обязательное исключение в пункте 11. Ни по одной валюте не должно быть события высокого влияния в течение двух часов до или после момента решения. Более короткие подокна раздела 4 этого не отменяют.
• Абсолютная корреляция с открытыми позициями ниже 0,7: применяйте объявленные таймфрейм ряда доходностей, глубину истории и проверку экспозиции счёта. Направление позиций и общие события также важны.

Иллюстративная воронка сокращает 33–38 инструментов до трёх–восьми технически допустимых кандидатов, затем до двух–пяти предпочтительных по контексту. Сильный USD может понизить приоритет покупок EUR/USD и GBP/USD, поскольку направление их котировок противоречит контексту. Однако в итоговом списке конфликт с макрорежимом — вспомогательное понижение, а не самостоятельный обязательный запрет; исключайте идею лишь по применимому полному правилу класса или явно более строгому плейбуку. Полученный список переходит на уровень 3.

Уровень 3: сетап — одна–три минуты на пару из короткого списка

Теперь изучите два–пять отобранных графиков на D1/H4/H1, ища существующий сетап плейбука. Если он найден, переходите к предторговому списку раздела 6. Иначе настройте подходящие ценовые оповещения и оставьте инструмент под пассивным наблюдением, не выдумывая вход.

Иллюстративный итог — от нуля до трёх потенциально исполнимых сетапов. Весь скан занимает 10–28 минут: пять–восемь на макро, три–пять на отбор и одна–три на каждую отобранную пару. Минимум 5 + 3 + 2 × 1 = 10; максимум 8 + 5 + 5 × 3 = 28. В примере это запланировано до торговли в Лондоне с необязательным вторым обзором перед Нью-Йорком; переведите эти окна активности в свои доступные часы.

Почему не начинать с фигуры?

Обзор снизу вверх начинается с привлекательной фигуры, после чего проверяется макроконтекст. Это может способствовать оправданию задним числом: привязавшись к сетапу, трейдер объясняет противоположные данные особым случаем или тем, что они уже учтены в цене. Проблема в таком порядке рассуждения, а не в утверждении, будто всякий метод снизу вверх обязан проигрывать.

Подход сверху вниз сначала определяет, какие контексты сетапов подходят сегодняшнему плану, а затем ищет такие сетапы. Последовательно применяйте записанные критерии: обязательный конфликт отклоняет сделку; вспомогательный макроконфликт влияет на класс согласно разделу 6. Не меняйте это различие ради понравившегося графика.

3. Механические фильтры: ATR, ADX, VIX, корреляции и время суток

Механический фильтр — условие, которое можно закодировать и последовательно проверять, в отличие от «выглядит хорошо» или «интересный рынок». Задайте значение, порог, источник данных и решение ДА/НЕТ, фиксируя «неизвестно» при отсутствии подтверждения. Пять категорий ниже охватывают распространённые задачи скрининга; их числовые настройки остаются гипотезами, требующими проверки.

ATR: достаточно ли доступного движения для сетапа?

Средний истинный диапазон, ATR измеряет средний истинный диапазон в единицах цены, в этих валютных примерах переводимых в пипсы. Низкая волатильность, иллюстрируемая спокойными периодами EUR/CHF, может оставлять мало движения относительно издержек. Рабочие пороги — иллюстрация, а не рыночные стандарты:

• ATR(14) завершённого дня ≥0,9 от средней 90 предшествующих значений ATR(14) завершённых дней, без сравниваемого наблюдения: фильтр минимальной активности в примере.
• Отношение ATR выше 1,5: повышенная волатильность; рассматривайте лишь откалиброванный вариант плана с соответствующей дистанцией стопа и сниженным объёмом в пределах риск-бюджета. Не расширяйте стоп открытой сделки по обстоятельствам.
• Отношение ATR выше 2,0: пример исключает стандартные сетапы, поскольку условия могут выходить за их модель. Это сигнал стресса, а не доказательство конкретного шока.

В TradingView или своём аналитическом инструменте рассчитайте ATR(14) на D1, затем простую среднюю 90 предшествующих завершённых значений этого ряда ATR(14), исключая сравниваемое значение либо экспортируйте значения в таблицу. ATR с собственным параметром 90 — другая величина: расчёт истинного диапазона с более долгим сглаживанием, а не среднее 90 наблюдений ATR(14). Такая подмена незаметно меняет фильтр. Последовательно используйте значения завершённых баров, как описано ниже.

ADX: сила тренда и диапазонный режим

Индекс среднего направленного движения, ADX измеряет силу тренда, а не его направление. Рабочие диапазоны статьи:

• Ниже 20: кандидат на консолидацию; трендовая стратегия примера исключается, диапазонная может подойти. Это не доказывает прибыльность возврата к среднему.
• Не ниже 20, но ниже 25: неоднозначно; по этому фильтру пропустите. Ровно 25 относится к диапазону допуска тренда.
• 25–40: более сильный измеренный тренд; подходит для протестированной трендовой стратегии при выполнении остальных условий.
• Выше 40: сильный измеренный тренд. Оцените растянутость движения и риск разворота; один ADX не определяет позднюю фазу и не предсказывает коррекцию.

Для классификации дневной силы тренда используйте D1 ADX, для внутридневного состояния — H1; направление задаётся определённым правилом цены/структуры либо направленного индикатора, а не самим ADX. D1 ADX 28 при H1 ADX 12 описывает более сильный дневной режим одновременно с внутридневной консолидацией. Пример ожидает подходящего пробоя в отдельно установленном дневном направлении.

VIX: индикатор общего контекста риска

VIX отражает подразумеваемую опционами волатильность S&P 500 на горизонте 30 дней; Cboe публикует методологию^[5]. Это индикатор на основе акций, который может дополнять оценку валютных настроений, а не прямая мера волатильности FX или входа. Сопоставляйте его с DXY, фьючерсами на акции, доходностями и поведением JPY/CHF:

В этом примере повод для пересмотра — рост VIX более чем на 30% за сессию, например с 14 до 19, примерно на 35,7%. Переоцените контекст существующих кандидатов. В списке из 15 пунктов VIX влияет на вспомогательный критерий макрорежима; его незаметно не превращают в обязательный запрет.

Фильтр корреляции портфеля

Покупки EUR/USD и GBP/USD могут концентрировать общую короткую экспозицию к USD. Корреляция не уменьшает сумму бюджетов стоп-лосса. Две позиции с риском по одному проценту каждая могут обе потерять суммарно два процента ещё до гэпов/проскальзывания, даже если формула волатильности даёт меньшее число. Положительная зависимость убытков может повышать вероятность одновременных потерь. Для двух компонентов с равной стандартной девиацией √(2 + 2ρ) описывает стандартную девиацию суммы в единицах девиации одного компонента: 1,84 при ρ = 0,7 и 1,87 при 0,75. Это не денежная сумма стоп-лосса. Следующие правила для второй позиции иллюстративны:

• |ρ| ниже 0,4: слабая линейная связь в объявленном историческом окне. Это не устанавливает независимость, не отражает нелинейную/хвостовую зависимость и не учитывает направления позиций и их общие событийные риски.
• 0,4 ≤ |ρ| < 0,7: пример уменьшает объём второй позиции на 25–40%. Это единственный указанный диапазон, в котором снижение объёма служит правилом допуска; следующий обязательный порог оно не обходит.
• |ρ| ≥0,7: обязательный пункт 10 не выполнен: НЕТ → ПРОПУСТИТЬ. Половинный объём не является исключением. Меньшая заявка не делает необходимое условие корреляции истинным.

Используйте документированную матрицу провайдера либо рассчитывайте корреляции по согласованным рядам доходностей, например функцией CORREL в таблице. Вместе с коэффициентом записывайте частоту доходностей, глубину истории, временные метки и источник данных. «Корреляция 0,73» без этих определений невоспроизводима. Фильтр абсолютной корреляции намеренно консервативен; отдельно проверяйте направления позиций и общую валютную экспозицию.

Фильтр времени суток: активные торговые окна

Ликвидность и исполнение различаются по инструментам и сессиям. Пример предлагает следующие стратегические окна по местному времени Польши; они не доказывают универсально лучшие доходности и не являются точными часами биржевых сессий:

Примечание о времени датировано 6 сентября 2026 года. Europe/Warsaw переходит между CET и CEST; Япония часы не переводит, а даты переходов США и ЕС расходятся на несколько недель весной и примерно на неделю осенью. Переходы Австралии/Новой Зеландии добавляют свои смещения. Пересчитывайте сессии/публикации на конкретные даты, не считая польское время фиксированными значениями UTC. 15.5 даёт полный контекст сессий/фиксингов; здесь таблица служит временным фильтром стратегии.

Если сетап появился вне разрешённого окна, пропустите его либо дождитесь нового допустимого триггера внутри окна. В тихие периоды спреды могут быть шире, а проскальзывание хуже, но величину измеряйте по тиковым данным/исполнению своего брокера. Публичной выборки розничных счетов, устанавливающей универсальную разницу, нет.

Проверять порог ATR, а не копировать его

Отношение 0,9 — исходная гипотеза, а не закон рынка. Оцените его на собственных записях:

• Экспортируйте закрытые сделки одного сетапа/версии. Больше релевантных наблюдений может повысить точность, но само количество ничего не устанавливает, а зависимость уменьшает эффективную информацию.
• Добавьте реально доступное при входе значение ATR(14) завершённого D1 и его отношение к соответствующей средней 90 наблюдений, а не позднее завершившееся значение дня входа.
• Рассчитайте матожидание в R для непересекающихся диапазонов: ниже 0,8; от 0,8 до уровня ниже 0,9; от 0,9 до 1,5 включительно; выше 1,5.
• Укажите n и подходящий интервал для каждой средней. E ±1.96×std(R)/√n — приближение для подходящих независимых наблюдений; редким или зависимым группам нужна соответствующая альтернатива. Четыре группы уменьшают выборки. Пересечение отдельных интервалов не является ни тестом их различия, ни доказательством эквивалентности.
• Рассматривайте принятие 0,9 лишь после того, как заранее объявленное сравнение оценит разницу чистых результатов между условиями ниже 0,9 и 0,9–1,5 с подходящей неопределённостью, а действительно отложенные данные подтвердят предложенный фильтр. Для корректного анализа разницы отдельные интервалы не обязаны не пересекаться. Учитывайте число испробованных вариантов. Отбор и подтверждение на одних данных подгоняют шум; см. 15.4.

Без этой работы правило 0,9 остаётся чужой гипотезой в вашем процессе. Оно может помочь вашему сетапу, а может и не помочь.

Аудит фильтра: одна строка до включения правила в список

Правилу списка нужно краткое операционное определение. Последняя колонка фиксирует, чему дискреционное исключение может подвергнуть счёт, вместо предположения, что благоприятный исход его оправдает.

4. Фильтры календаря: NFP, FOMC, ECB, BoE и BoJ — что дисквалифицирует сетап

Помимо неподходящего режима рынка, непроверенный экономический календарь может сделать недопустимым хорошо выбранный сетап. Вы входите по технически привлекательной фигуре: ATR и ADX проходят, корреляции допустимы, — затем в 14:30 по польскому времени выходит CPI, о котором вы не проверили. Стоп срабатывает за 90 секунд. В этом примере убыток вызван пропущенной проверкой календаря, а не следованием стратегии. Место календарного риска как «второй по частоте» причины — редакционное наблюдение, а не измеренная статистика розничной торговли.

Публикации высокого влияния для включения в фильтр

Указанные часы сохраняют опорную зону статьи: Europe/Warsaw (CET/CEST); это не UTC и не время сервера брокера. Пересчитайте конкретную дату для своего местоположения, включая недели расхождения переходов США и Европы на летнее время. Статья фиксирует проверку заседаний с прогнозами Fed и частоты CPI Австралии по данным Federal Reserve и Австралийского бюро статистики по состоянию на 7 сентября 2026 года; это датированная проверка примера, а не новая проверка для данного перевода. Проверяйте календари BLS, Fed, ECB и других первоисточников на конкретный год для дней недели и точных дат. Расписания могут меняться; старая таблица не является рабочим календарём.

Окно календаря: когда не входить

Одно определяющее правило относится к обязательному пункту 11: никаких публикаций высокого влияния за два часа до или после текущего времени по любой валюте пары. Подокна ниже объясняют, что может происходить внутри этого закрытого окна; исключениями они не являются. Это примерные пороги политики, а не отраслевой стандарт; оценивайте их по собственным записям спредов:

• 30 минут до публикации: никаких новых позиций по непосредственно затронутым парам. Спреды могут расшириться, ликвидность снизиться.
• Публикация и первые 15 минут после неё: потенциально неупорядоченный период с широкими спредами, необычно большим проскальзыванием и ложными пробоями. Пример не даёт публичной выборки проскальзывания розничных счетов для количественной оценки заявленной кратности обычному проскальзыванию. Не входите.
• От 15 до 60 минут после публикации: направление ещё формируется, спреды нормализуются неравномерно, ранние пробои могут развернуться. Это описание поведения рынка, а не разрешение входа. Двухчасовое исключение после публикации из пункта 11 сохраняется даже при стабилизировавшемся спреде. Новый вход возможен лишь по окончании окна и после прохождения обычного списка.

Специальная стратегия торговли новостями, например против первоначального движения NFP, относится к отдельной категории плейбука со своими правилами объёма и стопа. Ей нужна собственная карточка допуска; это не дискреционный обход календарного запрета данного списка.

Валютная иерархия календаря

Публикация CPI США влияет на все пары USD — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD и USD/CHF — и может косвенно распространяться на EUR/JPY и GBP/JPY через общие настроения риска и связанные валютные движения. Эти кроссы буквально не содержат USD или компонента DXY. Рабочее правило: одна публикация может заблокировать множество пар. Проверяйте обе составляющие валюты вместе с косвенными событийными рисками, указанными в плейбуке; одной валюты из обоснования сделки недостаточно.

Недельный ритм: где выполнять эту работу

Обзор календаря всей недели в воскресенье и планирование рабочих окон относятся к рабочему процессу из 15.5, раздел 2. Скрининг отдельной возможности использует результат этого обзора: перечень запрещённых времён на ближайшие дни для пункта 11.

5. Контекст нескольких таймфреймов: D1 / H4 / H1 / M15

Правило нескольких таймфреймов (MTF) этого плейбука: сетап M15 должен согласовываться с направлением H1, структура H1 — со структурой H4, а структура H4 — с направлением D1. Сетапы против старшего таймфрейма часто называют более слабыми, однако величина этой разницы не установлена на публичной выборке розничной торговли. Она зависит от стратегии, инструмента и периода. Без вневыборочной проверки наблюдаемую аномалию легко принять за закон рынка. Здесь MTF полезен как согласованное правило скрининга, связывающее направление, текущую структуру и точность входа; название «один из сильнейших» фильтров не устанавливает измеренного превосходства.

Иерархия таймфреймов: что даёт каждый уровень

Согласованность: когда таймфреймы расходятся

Четыре типичных ситуации:

• Полная согласованность: D1 ↑, H4 ↑, H1 ↑, M15 ↑ триггер покупки. Конфигурация A+ по карточке плейбука при выполнении всех остальных необходимых условий. Утверждение о наибольшей доле прибыльных остаётся гипотезой для проверки по журналу.
• Небольшой конфликт: D1 ↑, H4 ↑, H1 → консолидация, M15 ↑ триггер покупки из консолидации. Кандидат A/B по карточке. Вход может стать допустимым после подтверждения закрывшейся свечой H1, согласованной с триггером; ожидаемое подтверждение не является выполненным условием.
• Умеренный конфликт: D1 ↑, H4 ↓ ретест, H1 ↑, M15 ↑ триггер покупки. Описание B/C в карточке с возможным риском ложного пробоя. Контексты D1 и H4 — вспомогательные пункты 4 и 5 ниже, а не самостоятельные обязательные запреты по согласованности. Фактическая карточка всё равно определяет, допустим ли это B или недопустим C; контртрендовому сетапу нужна своя карточка.
• Крупный конфликт: D1 ↑, H4 ↓, H1 ↓, M15 ↑ триггер покупки. Пропустите по этой трендовой карточке. Считайте это возможным контртрендовым отскоком, а не сетапом A+.

Рабочий процесс MTF за 90 секунд на пару

1. D1 — 15 секунд: Направление вверх, вниз или нейтральное? SMA-50 выше или ниже SMA-200? ADX выше 25? Где цена относительно последних ключевых уровней?
2. H4 — 20 секунд: Повышающиеся максимумы и минимумы при росте или понижающиеся при снижении? Где последний экстремум? Цена ближе к сопротивлению или поддержке?
3. H1 — 25 секунд: Формируется ли сетап? Консолидация перед пробоем, ретест уровня или дивергенция?
4. M15 — 20 секунд: Формируется ли потенциальная триггерная свеча? Каков точный стоп? Что показывает тиковый объём? Если карточке нужна завершённая свеча, формирующаяся остаётся лишь кандидатом.
5. Решение — 10 секунд: если необходимые уровни согласованы, переходите к предторговому списку. Если конфликтуют, пропустите либо поставьте оповещение на уровне, устраняющем конфликт.

Правило «старший таймфрейм побеждает»

При конфликте сигналов используйте заранее заданный приоритет: свеча H4 важнее M15, тренд D1 — консолидации H1. Это правило процесса, а не закон рынка. Объяснение «на старших таймфреймах торгует больше капитала» — микроструктурная гипотеза, а не продемонстрированный здесь механизм. Рабочая ценность в том, что правило, заданное до сессии, устраняет торг с собой именно тогда, когда сильнее всего хочется войти.

На практике триггер покупки M15 при явном нисходящем тренде H4 считается контртрендовым отскоком, а не доказательством смены тренда. Торговать его можно, только если контртрендовая торговля — отдельный сетап со своей карточкой плейбука, необходимыми условиями, отменой и объёмом позиции. Без этой карточки ответ НЕТ; половинный объём не делает исходный сетап допустимым. Определения классов и объём по классам описаны в 15.2, раздел 2.

6. Предторговый список из 15 пунктов: от скрининга до нажатия «Купить»

После скрининга сверху вниз и определения кандидата MTF пройдите предторговый список. Он включает пятнадцать критериев в пяти блоках и занимает примерно 60–90 секунд. У каждого критерия три возможных результата — ДА, НЕТ и неизвестно — с заранее записанным последствием для каждого.

Как читать столбцы

• Подтверждение, доступное сейчас: нечто конкретное, проверяемое в момент решения: показанное число, запись карточки, событие календаря или заявка. Без этого подтверждения критерий не пройден; он неизвестен.
• Обязательный / вспомогательный: обязательный критерий необходим для входа независимо от остальных ответов. Вспомогательный ранжирует кандидатов и определяет класс сетапа. См. 15.2, раздел 2 для определений классов и объёма.
• Результат: ДА / НЕТ / неизвестно. Неизвестно честно означает «у меня нет данных»: недоступен календарь, не виден спред или отсутствует версия карточки. Для обязательного критерия «неизвестно» блокирует так же, как НЕТ.
• Последствие: что вы делаете при таком результате. Запишите до сессии, чтобы не торговаться об этом при решении о сделке.

Главное правило: вспомогательные критерии не компенсируют провал обязательного. Три вспомогательных ДА не превращают одно обязательное НЕТ в допустимый вход. Меньшая позиция не делает невыполненное необходимое условие истинным. Этим список отличается от суммы баллов.

Четыре решения, а не два

Список даёт одно из четырёх решений, каждое со своей записью в журнале:

• Допустить: все обязательные критерии ДА, вспомогательные определяют допустимый класс. Входите по этой карточке.
• Отклонить: обязательный критерий НЕТ. Запишите номер пункта и конкретное значение, определившее отказ.
• Подождать: условие может выполниться в предсказуемый момент: свеча не закрыта либо окно публикации истекает через 40 минут. Поставьте оповещение и при нём начните список заново с пункта 1, не продолжайте с прерванного пункта.
• Нет данных: обязательный критерий неизвестен из-за недоступности календаря, спреда или версии карточки. Вход остаётся заблокированным, но запишите иную причину. Повторяющиеся «нет данных» выявляют неисправность рабочего места или процесса, а не состояние рынка.

Не переписывайте причину, увидев исход. Запишите причину пропуска в момент решения с определяющим значением: например «пункт 10 = НЕТ; |ρ| 0,73 с открытой продажей EUR/USD; окно 30 дневных сессий». Последующее движение цены не оправдывает изменение записи, даже если пропущенный сетап оказался бы прибыльным.

Правило обязательного запрета

Обязательное НЕТ или неизвестно означает отсутствие входа: без дискреционных исключений, доводов о меньшей важности пункта и обещаний соблюсти в следующий раз. Иначе список станет ритуалом отметок в четырнадцати клетках и входа потому, что сетап красив. Оценивайте реальный эффект в журнале: различайте сделки с полным списком, входы с НЕТ и пропущенные сетапы с последовательно рассчитанным гипотетическим исходом. Оцените матожидание каждой группы с интервалом неопределённости. Одного количества наблюдений недостаточно; важна ширина интервала относительно порога решения. См. 15.9, раздел 4. Отметка журнала «15/15» означает заполнение всех пятнадцати ответов, а не суммарный балл допуска. Храните обязательные/вспомогательные результаты и класс отдельно, чтобы полную запись со вспомогательным НЕТ не приняли за пятнадцать ДА.

Два похожих сетапа: один проходит, другой проваливает единственный пункт

Инструмент, фигура и предварительный класс одинаковы. Один обязательный критерий меняет решение. Иллюстративный пример, не исторические результаты: цены и индикаторы синтетические, каждая причина записывается в момент решения.

Обратите внимание, чего нет: что цена сделала потом. Решение заканчивается записанной причиной. Последующий выигрыш не изменил бы запись сетапа 2: оценивается процесс, а не единичный случайный исход. И наоборот, один успешно избегнутый убыток не доказывает работу фильтра. Сравнивайте серию пропущенных сетапов с гипотетическими результатами с допущенными сделками, используя интервалы, а не одни средние.

7. Быстрая проверка класса сетапа и полный пример сделки

В сессии на решение, является ли формирующаяся возможность A+, B или C, может быть 30–90 секунд. Классы, необходимые условия и объём определяет карточка плейбука — 15.2, раздел 2. Здесь вы применяете это существующее определение к одной возможности. Предварительный класс задают до полного списка, чтобы не тратить время на пятнадцать критериев недопустимого C. Первое решение — лишь «начать предторговую проверку» или «идти дальше».

Быстрое распознавание: первый фильтр

Практическое правило распознавания: если определение класса занимает гораздо больше нескольких секунд, не считайте его A+. Знакомая фигура A+ узнаётся за три–пять секунд, потому что её определение записано до сессии. Полминуты на складывание частей и самоубеждение могут указывать на B, ожидающий подтверждения старшего таймфрейма, либо C, который следует игнорировать. Скорость распознавания — эвристика процесса, а не доказательство положительного матожидания. Она не заменяет последующую полную проверку пятнадцати пунктов.

Откуда берётся класс

Карточка плейбука задаёт необходимые условия, критерии качества и объём по классам. Скрининг даёт согласованность MTF, макрорежим, ATR, корреляцию с открытыми позициями и временное окно; он не изобретает пороги классов или проценты риска. Разрешите противоречия порогов документов по объявленной карточке до сессии и запишите действующую версию. Не выбирайте более мягкий документ при входе. Здесь применяется заявленное правило календаря ±2 часа. Полные определения классов и объёма — в 15.2, раздел 2; решения о повышении, понижении и выводе из работы относятся к аудиту в 15.10, раздел 4.

Алгоритм быстрой проверки

1. Первые пять секунд: Узнаю ли сетап плейбука? ДА → шаг 2. НЕТ → ПРОПУСТИТЬ.
2. Следующие десять секунд: проверьте согласованность MTF. Упрощение примера: полная согласованность → предварительный A+, один нейтральный таймфрейм → B, существенный конфликт → C. Применяйте фактические правила карточки, включая различие вспомогательного контекста и необходимых условий сетапа.
3. Следующие пятнадцать секунд: оцените потенциальные риск:вознаграждение, ATR и макроконтекст. Например 1:1 не проходит минимум 1:1,5 этой карточки и делает кандидата недопустимым независимо от остальных плюсов.
4. Решение о классе: допустимые A+ или B переходят к пятнадцати пунктам. C → ПРОПУСТИТЬ, записать «сетап класса C, пропущен».

В примере 30 секунд на класс, 60–90 на список и пять на отправку: 95–125 секунд, примерно 1,6–2,1 минуты от оценки триггера до входа. Сохранится ли сетап столько времени, зависит от инструмента, времени и исполнителя. Проверьте по своим тиковым записям. Если он истёк, изучите спред относительно стопа, движение цены и окно ликвидности вместо автоматического обвинения медленного списка. Не догоняйте вход, исходные риск и вознаграждение которого уже не действуют.

Граница B/C: при сомнении понижайте

Ясно заданное различие A+ и B или B и C просто; труден случай «сильный B» против «слабого C». Рабочее правило: при сомнении классифицируйте ниже, не выше. Это противостоит желанию повысить сетап ради входа. Сомнение B/C означает C → ПРОПУСТИТЬ. Сомнение A/B означает B с объёмом класса B из карточки в 15.2, раздел 2, а не придуманным здесь.

Оговорка: чрезмерно строгая классификация может оставить слишком мало данных для оценки. Универсально достаточного числа сделок нет: важны разброс, частота сетапа и число проверенных вариантов. При достаточно независимых наблюдениях и подходящем приближении крупновыборочный приблизительный 95% интервал среднего матожидания равен E ± 1.96 × std(R)/√n; кластерные сделки и общие события требуют метода с учётом зависимости. Он оценивает неопределённость среднего процесса, представленного выборкой, а не прогнозный интервал следующих сделок и не гарантию сохранения режима. Если интервал пересекает порог решения, отложите смену класса до следующего аудита вместо действия потому, что «набралось тридцать сделок». Несколько сделок за квартал могут оставить вопрос нерешённым. Методы — в 15.4, раздел 6; решение о смене класса относится к 15.10, раздел 4.

Класс — не исход: что измерять потом

Классификация задаёт гипотезу: «у этого сетапа в этом классе положительное матожидание». Проверяйте по записанным R-множителям, а не одной доле прибыльных. Доля 60% при средней прибыли +0,6R и среднем убытке −1,5R даёт 0,6 × 0,6 − 0,4 × 1,5 = −0,24R на сделку, несмотря на привлекательный процент.^[1] Матожидание, профит-фактор, распределение R и интервалы неопределённости рассмотрены в 15.9, раздел 4. Скрининг даёт два поля, не восстанавливаемых импортом исполнения: класс, присвоенный до входа, и зафиксированную тогда причину пропуска возможностей, по которым вообще не торговали.

Чего скрининг не рассчитает: MAE и MFE

MAE и MFE описывают наибольшее неблагоприятное и благоприятное отклонения за время открытой позиции в R. Они помогают исследовать, не слишком ли тесен стоп или близка цель; определения, диаграмма рассеяния и диагностические указания — в 15.9, раздел 7. Если прибыльные сделки регулярно приближаются к полному неблагоприятному отклонению 1R, исследуйте согласованность фильтра волатильности и правила стоп-дистанции. Одно наблюдение не устанавливает, повышать или понижать порог ATR; сравните фактические условные данные и протестируйте изменение. Задайте модель измерения: от исполнения входа до исполнения выхода, один полный выход, неизменные стоп и цель, исполнимая сторона цены и указанное правило издержек. В такой модели исполнение исходного стопа даёт около 1R неблагоприятного отклонения, худшее проскальзывание может его превысить. Точное исполнение цели даёт MFE дистанции цели лишь при соответствии наблюдаемого пути и исполнения этим предпосылкам. Благоприятное/неблагоприятное проскальзывание, частичные выходы, перенос цели, измерения по котировкам вместо исполнений либо включение цен после выхода меняют связь. Запишите соглашение один раз и применяйте последовательно; иначе числа несопоставимы.

Полная сделка: от скрининга до журнала

Составной учебный пример ведёт один EUR/USD A+ от утреннего скана до журнала после выхода. Иллюстративный пример, не исторические результаты: цены, время и суммы синтетические. Используются счёт 5 000 USD, стоимость пипса EUR/USD 10 USD на стандартный лот и бюджет риска 1% по опорной цене. Модель 50 USD исключает дополнительные неблагоприятные издержки исполнения стопа; настоящий общий предел требует исполнимой стороны цены, резерва издержек и корректного округления к шагу объёма. Валюты счёта и стоимости пипса должны совпадать во всём расчёте. Время остаётся Europe/Warsaw и требует пересчёта для другого места.

Сценарий отводит около двадцати минут активного скрининга, проверок и наблюдения, распределённых по 6 часам 50 минутам от скана 08:00 до выхода 14:50. Его контрфактический трейдер без скрининга вошёл бы в четыре другие движущиеся пары, две против макрорежима; без списка пропустил бы календарь и заявку. Это части синтетического рассказа, не измеренные причинные эффекты. Без MAE/MFE в журнале и серии сопоставимых сделок нельзя исследовать соответствие стопа 1R сетапу. Нужны оценки неопределённости, а не произвольное круглое число входов.

Одна последовательность — три уровня скрининга, список и записанная причина — подходит разным стилям. Меняются длины окон, таймфреймы и частота сканов. Процессы скальпинга, дейтрейдинга, свинг- и позиционной торговли и выбор стиля по доступному времени — в 15.5, раздел 8.

8. Типичные ошибки скрининга

Ошибка 1: нет определённого набора инструментов

Трейдер смотрит «что движется»: вчера GBP/JPY, сегодня AUD/CAD, потом NZD/CHF. Без устойчивого набора наблюдений ежедневные сравнения смешивают разные совокупности инструментов, а поведенческие закономерности теряются в шуме отбора. Определите набор и оставайтесь в нём. Размер — выбор процесса по стилю и доступному времени, а не универсальный стандарт. Игнорируйте инструменты вне него даже с привлекательными графиками.

Ошибка 2: субъективные пороги вместо ДА / НЕТ

«У пары хорошая волатильность» заменяет «D1 ATR(14) ≥0,9× средней девяноста предыдущих завершённых наблюдений этого ряда ATR, без сравниваемого». «ADX выглядит сильным» заменяет «D1 ADX(14) ≥25». Субъективные суждения дрейфуют с настроением; заранее заданные пороги дают одинаковое решение для одинакового входа. Каждому фильтру нужно однозначное числовое либо качественное бинарное правило. Без рабочего критерия ДА / НЕТ фильтр не определён. Отсутствие подтверждения записывают как неизвестно, не угадывают ДА.

Ошибка 3: пропуск календаря

«До публикации три часа, успею выйти». Это непроверенное предположение о выходе; позиция может остаться открытой, пока вы даёте ей ещё время. Запрет этого списка точен: важное событие в ±2 часа означает отсутствие входа. Событие через три часа само не попадает под запрет, но карточке всё равно нужен план управления экспозицией к нему. Календарь планируют до сделки, не импровизируют после входа.

Ошибка 4: непересмотренный список наблюдения

Список, созданный годы назад, может пережить причины выбора инструментов. Поведение валют меняется, как EUR/CHF после отмены курсового порога или валют развивающихся рынков после смены денежного режима. Пересматривайте список ежеквартально. Раз в три месяца спрашивайте, удовлетворяет ли каждая пара условиям, оправдавшим включение.

Ошибка 5: технический скрининг без макроконтекста

Трейдер проверяет ATR, ADX и структуру, игнорируя DXY, VIX и доходности. Технически привлекательный сетап может вести себя иначе в противоположной макросреде, но заявленное ухудшение доли прибыльных нужно измерить в журнале, не копировать из руководства. Макроконтекст относится к уровню 1. Его вспомогательная роль остаётся явной; неподтверждённое утверждение о результатах не превращает его в новый обязательный запрет.

Ошибка 6: список как ритуал

Трейдер отмечает четырнадцать из пятнадцати клеток и входит вопреки НЕТ, потому что график красив. Правило раздела 6 неизменно: любое обязательное НЕТ или неизвестно означает ПРОПУСТИТЬ. Вспомогательное НЕТ влияет на класс и не компенсирует обязательный провал. Отдельно анализируйте полные записи, записи с невыполненным пунктом и причиной и пропущенные сетапы с гипотетическими исходами; различайте обязательные и вспомогательные провалы вместо единого однородного балла «14/15». Интервал разницы матожиданий, исключающий ноль, может поддержать свидетельство различия при предпосылках анализа, но один размер выборки — нет, а наблюдательная группировка не устанавливает причинность. Без измерения «список работает» выражает доверие процедуре, а не продемонстрированные результаты.

Ошибка 7: избыточная детализация скрининга

Новый страх рождает новый фильтр, пока их не станет сорок семь. Результат — ноль–один сетап в неделю, нехватка данных, разочарование и нарушение правил. Рабочее предложение примера — пять–восемь фильтров отбора рынка для управляемого процесса; это эвристика, не измеренная универсальная достаточность, и она не заменяет пятнадцать операционных пунктов. Каждый добавочный фильтр должен показать дополнительную чистую пользу в тестах, включая отложенные данные и цену перебора вариантов. Убирайте необоснованную сложность через процесс пересмотра.

Ошибка 8: скрининг после входа

Трейдер открывает платформу, видит интересное движение, входит, затем проверяет фильтры. Это оправдание задним числом. Применяйте рыночные фильтры до привязки к сетапу: скан, исключение недопустимых инструментов, затем триггерные свечи короткого списка.

Ошибка 9: нет ценовых оповещений

Восемь часов у графиков ради «нужно быть готовым» могут вызвать усталость, плохие решения и FOMO. После скрининга поставьте оповещения в выбранной платформе — здесь примеры TradingView и MT4 — на уровнях активации сетапа. Возвращайтесь для оценки кандидата по оповещению, сохраняя отдельно необходимое наблюдение за существующей экспозицией. Оповещение сокращает пустое наблюдение, не разрешает автоматический вход.

Ошибка 10: смешение скрининга с разбором сделки

Разбор убыточной сделки для выявления ошибок — послесделочный анализ из процесса конца дня в 15.5, раздел 5. Это не завтрашний скрининг. Смешение превращает следующий скан в попытку исправить вчерашний итог выбором той же неудачной идеи. Планируйте скрининг и разбор отдельно.

Ошибка 11: не записывать пропуски

Журнал, полный входов, но без отвергнутых возможностей, измеряет лишь уже видимое в отчёте брокера. Без skip_reason нельзя исследовать, отсеивали ли фильтры убытки или исключали прибыли. Каждому кандидату, дошедшему до списка, но не до ордера, нужна запись с определяющими номером пункта и значением. Схема полей журнала — в 15.9, раздел 2.

Ошибка 12: фильтры после каждой серии убытков

Сначала ADX, затем RSI, запрет понедельника, входов после 15:00. Через квартал правила едва напоминают исходные, сделок несколько в месяц, каждый новый фильтр выбран для объяснения породившей его серии убытков. Это подгонка шума вместо калибровки устойчивого процесса. Добавление фильтра создаёт новую версию с отдельным учётом результатов. Сохранится ли он, решает аудит — 15.10, раздел 4 — а не день убытка. Проблемы тестирования дополнительных переменных объясняет 15.4, разделы 2 и 3.

Ошибка 13: путать сбой исполнения и провал стратегии

После серии убытков сначала проверьте надёжность данных и исполнения: сверяются ли сделки с отчётом исполнителя, последовательно ли издержки отражены в чистом R при объявленном R0, сколько сделок отклонилось от плана? Затем изучите режим и только потом преимущество. Не переопределяйте R0 задним числом ради сокрытия издержек или увеличения прошлого риска. Порядок решений — в 15.10, раздел 8. Скрининг даёт один ответ: отвечал ли сетап правилам допуска в момент клика?

9. Копируемые шаблоны: ламинированная карточка списка

Ниже два практических шаблона и справочная карточка порогов. Первый — предторговый список для A6 у клавиатуры: 105 ×148 мм, примерно 4,1 ×5,8 дюйма; при необходимости печатайте крупнее. Второй — утренняя форма скрининга сверху вниз для журнала. Карточка порогов помогает памяти, не заменяет версионированную карточку сетапа.

Шаблон 1: ламинированный предторговый список из пятнадцати пунктов

==============================================
  ПРЕДТОРГОВЫЙ СПИСОК — 15 КРИТЕРИЕВ
  Результат: ДА / НЕТ / НЕИЗВЕСТНО
  [H] обязательный — НЕТ или НЕИЗВЕСТНО = ПРОПУСТИТЬ
  [A] вспомогательный — определяет класс сетапа
==============================================

A · СЕТАП
[H]  1. Сетап плейбука + версия карточки?       [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
[H]  2. Триггер на ЗАКРЫТОЙ свече?             [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
[H]  3. Текущий поток, полная нужная история?  [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
        Данные индикаторов из завершённых свечей

B · КОНТЕКСТ
[A]  4. Направление D1 согласно со входом?      [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
[A]  5. Структура H4 согласована?              [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
[A]  6. Макрорежим поддерживает направление?   [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?

C · ОБЪЁМ И ВЫХОД
[H]  7. Объём рассчитан калькулятором?         [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
[H]  8. Отмена записана; R:R ≥ 1:1.5?          [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
[H]  9. Общий риск в лимитах плана?           [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?

D · КОРРЕЛЯЦИЯ, КАЛЕНДАРЬ И ОКНО
[H] 10. |ρ| с открытыми позициями < 0.7?       [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
        Окно измерения: __________________
[H] 11. Календарь чист ±2ч по ОБЕИМ валютам?   [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
[H] 12. Активное окно и нормальный спред?      [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?

E · СОСТОЯНИЕ ТРЕЙДЕРА И ЗАЯВКА
[H] 13. Все пять поведенческих проверок ДА?    [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
        Сон ≥6ч / без алкоголя предыдущие 12ч
        DD48ч > −2R / дневной лимит не достигнут
        Нет серии трёх убытков подряд
[H] 14. SL и TP в заявке до отправки?          [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
        Предварительная проверка сервера в карточке
        Подтверждение сервера = ПОСЛЕ отправки
[H] 15. Заявка проверена по каждому полю?      [ ]ДА [ ]НЕТ [ ]?
        Символ / реальный-демо счёт / направление
        Объём в единицах платформы
        Тип ордера / поддерживаемый срок действия
        GTC-день-дата, где применимо
        SL и TP по правильную сторону цены

==============================================
РЕШЕНИЕ: [ ] ДОПУСТИТЬ       [ ] ОТКЛОНИТЬ
         [ ] ЖДАТЬ (сигнал)  [ ] НЕТ ДАННЫХ

Обязательное НЕТ или НЕИЗВЕСТНО = ПРОПУСТИТЬ.
Вспомогательное ДА не компенсирует обязательный провал.
Меньший объём не превращает НЕТ в ДА.

Причину записать СЕЙЧАС, до следующего движения:
skip_reason: __________________________________
==============================================

Шаблон 2: утренний скрининг сверху вниз для журнала

ДАТА: ____________   ВРЕМЯ / ЗОНА СКАНА: ____________
ВЕРСИЯ НАБОРА ФИЛЬТРОВ: __________
(Изменение фильтра создаёт новую версию.)

УРОВЕНЬ 1 — МАКРОРЕЖИМ (5–8 минут)
DXY: ___________ (направление / изменение внутри дня)
VIX: ___________ (уровень и изменение)
US10Y: __________ DE10Y: __________
Фьючерсы S&P: ___________
Золото: ___________  Нефть: ___________
Новостная лента — важные новости сегодня:
  · ___________________________________
  · ___________________________________

КОНТЕКСТ ДНЯ — ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
___________________________________________
___________________________________________

УРОВЕНЬ 2 — ОТБОР ПАР (3–5 минут)
Пары после проверок ATR ≥0.9×, ADX,
календаря и корреляций:
  1. ____________  Причина: __________________
  2. ____________  Причина: __________________
  3. ____________  Причина: __________________
  4. ____________  Причина: __________________
  5. ____________  Причина: __________________

УРОВЕНЬ 3 — СЕТАПЫ (1–3 минуты на пару)
Сетап A+: ____________________________________
Сетап B:  ____________________________________
Сетап C (пропустить): ______________________________

ПЛАН ДНЯ:
  · Активные сессии: ________________________
  · Исключения календаря: ___________________
  · Максимум сделок: ________________________
  · Максимальный риск портфеля: _________________

Чего нет в шаблонах: недельного плана

Воскресный обзор будущих публикаций и распределение рабочих окон относятся к рабочему процессу. Шаблон — в 15.5, раздел 2. Предторговый список использует один результат: предстоящие запрещённые времена для пункта 11.

Справочная карточка: числовые пороги

==============================================
  МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОРОГИ — РАБОЧАЯ КАРТОЧКА
  ПРИМЕРНЫЕ ПОРОГИ, НЕ СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ
  Проверять на своих данных: раздел 3.
==============================================

ATR
  · ≥0.9× средней 90 предыдущих завершённых дневных ATR(14), исключая сравниваемое значение: минимум
  · >1.5×: повышенная волатильность; снижение объёма по карточке
  · >2.0×: экстремальная; пропустить по обычной карточке

ADX
  · <20: диапазон; только допустимая карточка возврата к среднему
  · 20 ≤ ADX <25: неоднозначно; пропустить
  · 25–40: тренд; кандидат следования тренду
  · >40: сильный тренд; оценить риск позднего входа

VIX — ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАКРОКОНТЕКСТ
  · <18: низкая волатильность / возможная готовность к риску
  · 18–25: промежуточный контекст
  · >25: возможный уход от риска; проверить плановую экспозицию
  · >35: эта выбранная карточка блокирует новые позиции
  · Не самостоятельный обязательный запрет этого списка.
    Строгой политике нужна своя объявленная карточка.

КОРРЕЛЯЦИЯ — АБСОЛЮТНАЯ |ρ| С ОТКРЫТОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ
Всегда записывать окно расчёта.
  · <0.4: слабая связь, не независимость
  · 0.4 ≤ |ρ| <0.7: снизить вторую позицию на 25–40%
  · ≥0.7: пункт 10 = НЕТ → ПРОПУСТИТЬ
    Половинный объём не исключение из запрета.

КАЛЕНДАРЬ — ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПУНКТ 11
  · Без важной публикации в ±2ч по ОБЕИМ валютам.
  · За 30 мин: без новых позиций.
  · 0–15 мин после: без входа; возможно большое проскальзывание.
  · 15–60 мин после: всё ещё БЕЗ ВХОДА, даже при
    стабильном спреде; все подокна находятся в ±2ч.
  · Перепроверить полную карточку по окончании исключения.

МИНИМУМ РИСК:ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ — ПРИМЕР КАРТОЧКИ
  · A+: ≥1:2 плюс все другие условия класса
  · B:  ≥1:1.5 плюс все другие условия класса
  · Ниже 1:1.5: недопустимый C → ПРОПУСТИТЬ
  · Одно отношение не определяет класс.

ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ — ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА
  · Предварительные A+ / B / C: примерно 30 секунд
  · Список пятнадцати пунктов: 60–90 секунд
  · Отправка: примерно 5 секунд
  · Всего от оценки триггера до входа: 1.6–2.1 минуты
==============================================

Чего нет в шаблонах: журнала

Карточка и форма заканчиваются решением. Определения полей, MAE/MFE, сверка с отчётом исполнения, метрики и интервалы неопределённости — отдельный инструмент в 15.9, раздел 2. Скрининг даёт невосстанавливаемую импортом исполнения информацию: идентификатор карточки и версию, класс до входа и skip_reason с определяющим пунктом и значением.