Торговый план и плейбук сетапов
Заполняемая основа двух документов, которые уроке 15.2 объясняет теоретически: торгового плана (ваша конституция — восемь разделов лимитов, часов, процедур и аварийной остановки) и плейбук (рабочего каталога сетапов с классами A+/B/C и историческим математическим ожиданием). При доступном хранилище поля сохраняются локально в браузере; заполненный документ можно распечатать для подписи или экспортировать. Шаблон не придумывает содержание: числа берутся из бэктестинга и вашего журнала. Преимущества он не создаёт: подпись не делает отрицательное историческое матожидание положительным, и сам план не гарантирует замедление потерь. Вместе с архивной копией TXT/JSON форма позволяет сравнить действия с прежней записью. Файлы можно менять: сами по себе они не являются неизменяемым доказательством времени или подлинности. Письменный подписанный план — предварительное условие 2 экзамене готовности.
- Два разных документа, а не один: план задаёт правила капитала, действующие независимо от рынка (пересмотр, например, раз в полгода; ошибка или угроза требует более ранней реакции), а плейбук — каталог сетапов с квартальным обновлением по журналу. Шаблон ведёт через оба документа в этом порядке
- Классы сетапов опираются на явные критерии: класс A+ требует выполнения всех обязательных условий и качественных критериев карточки. Историческое чистое матожидание в R и размер выборки документируют исследование, но сами по себе не присваивают класс. По конвенции 15.2 у B ровно один заранее определённый критерий качества на границе; C не выполняет необходимое условие или имеет больше таких отклонений. Полный риск / половина / без входа — пример схемы для записи в плане. Форма проверяет числа и напоминает об оценке условий на экране, в печати и TXT; она не одобряет сделки
- Определите kill switch числовым значением и опишите процедуру срабатывания; если провайдер предлагает техническое ограничение, проверьте область действия и протестируйте. Не предполагайте, что оно предотвращает любой убыток
- Документ завершается подписью и датой ревизии: аудит EOW сравнивает сделки с письменной записью, а не памятью. В распечатке есть поля подписи, копия TXT/JSON хранится в архиве рядом с журналом
Перед заполнением: откуда берутся данные
- Шаблон — это структура, а не торговая система. Значения для лимитов берутся из раздела управления рисками, а условия сетапов — из бэктеста и журнала с указанными издержками, периодом, неопределённостью и выборкой вне данных подгонки правил. Универсального минимума 50 сделок нет. При отсутствии данных оставьте поле пустым и вернитесь после тестов: это честнее выдуманного числа.
- Порядок заполнения = иерархия документов: сначала план (независимые от стратегии правила капитала), затем плейбук (конкретные сетапы). Попытка заполнить их в обратном порядке приведет к подгонке плана под любимый вход — то есть к субъективному самообману.
- Плейсхолдеры показывают формат, а не рекомендуемые параметры. «1%» в риске на сделку показывает формат ответа; ваша величина зависит от капитала, проверенных просадок и терпимости к риску, а не примера.
- Заполняйте план в несколько заходов. Заполнение сверху вниз за 20 минут даёт документ, в котором дневной лимит не связан с риском сделки и реальным числом входов. Локальное сохранение позволяет уйти, свериться с журналом и вернуться.
- Документ завершается личной подписью. В распечатке есть дата, подпись и следующий пересмотр. Обновляйте плейбук ежеквартально по журналу; пересмотр плана раз в полгода — пример графика. Ошибка данных, изменение спецификации или угроза требуют остановки и более раннего документированного исправления.
Документ 1: торговый план — 8 разделов
Восемь блоков формы охватывают девять разделов из 15.2: запишите мандат вместе с целью в разделе 1. Поля с точкой учитываются индикатором заполнения: без них документ не является планом.
Для дневных лимитов и общего риска задайте единую базовую сумму 1R и учёт открытых позиций и издержек. Запишите процентную базу (баланс или средства), момент измерения и график обновления базового R. При изменении суммы в течение периода сравнивайте денежный результат с лимитом этого периода; не складывайте R с разными знаменателями. Риск до обычного стопа — оценка, а не гарантия цены исполнения. R сделки в журнале — чистый результат, делённый на положительный риск, запланированный до входа. При изменении объёма эти единицы не равнозначны. В карточке укажите версию правил, источник выборки, единицу сделки и критерии класса; свяжите её с протоколом тестирования N и журналом F.
В «Процессную цель и мандат» включите разрешённые инструменты и тип счёта, горизонт удержания, способ работы, одобренные идентификаторы и версии стратегий и ограничения. Девять полей карточки ниже объединяют 13 элементов спецификации 15.2: «Название» включает ID и версию; «Рыночные условия» — гипотезу, контекст и статус свидетельств с периодом, источником и рамками выборки; «Правила входа» — необходимые условия, триггер, отмену, допустимый пример и похожий отклонённый случай; «Правила выхода» — вход, SL, TP и выход по времени; «Фильтры и объём» — критерии качества, модель риска, издержки и запреты. Матожидание и размер выборки — отдельные данные исследования; «Понижение» задаёт процедуру пересмотра. Не пропускайте элемент лишь потому, что поле объединяет несколько. Длинную спецификацию можно указать именем локального файла и версией. Размер выборки должен точно соответствовать выборке указанного матожидания. В «Рыночных условиях» описывайте отдельно бэктест, выборку вне подгонки, демо и реальную торговлю; не считайте одни сделки повторно из-за нескольких источников. При объединённом результате укажите состав выборки и общие определения сделки и издержек; сохраняйте и результаты каждого этапа.
Документ 2: плейбук — карточки сетапов
Каждый сетап получает карточку с данными. Начните с одного-двух: шесть сетапов сразу — список пожеланий, а не инструмент. Поэтому форма открывает одну карточку, остальные добавляются кнопкой. Класс следует из необходимых условий и критериев качества, записанных до результата, по 15.2. Матожидание и размер выборки поддерживают историческую оценку, но сами не доказывают преимущество или готовность. Форма проверяет формат чисел, отмечает отсутствие данных и неположительный результат. Напоминание самостоятельно оценить класс есть и в печати и TXT, оставляя запись в архиве.
Печать, экспорт и резервное копирование
Печать работает и через Ctrl+P / ⌘+P: A4 вертикально, пустые поля становятся линиями для записей, длинные ответы печатаются полностью. «Сохранить как PDF» в диалоге создаёт файл с тем же содержимым и полями подписи. Поля сохраняются локально при каждом изменении; статус — на панели ниже. «Резервная копия» скачивает JSON, восстанавливаемый через «Импорт бэкапа» в другом браузере: TXT для чтения и архива, JSON для переноса. Распечатанный подписанный документ выполняет условие 2 экзамене готовности; храните копию с журналом: аудит EOW сравнивает поведение с документом, а не памятью. «Заполнить примером» показывает полный модельный план (капитал USD 15,000, риск 1%, один сетап с условным A+, выдуманными матожиданием и выборкой) для иллюстрации формата, а не готовых значений. Это модель документа, а не полная проверенная стратегия. Добавьте свои определения тренда, зоны, свечи и порогов качества, модель издержек и допустимые/отвергнутые примеры, как описано выше. Поле технической блокировки намеренно пусто: подтвердить статус можно лишь после проверки своего счёта.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Зачем разделять план и плейбук, если они работают в едином процессе?
Различаются функции и циклы обновления. План задаёт правила капитала независимо от инструмента и способа торговли: лимиты, часы и аварийную остановку. Пересматривайте их после анализа по графику, например раз в полгода. Ошибка или изменение условий может потребовать более ранней паузы и исправления. Плейбук — рабочий каталог сетапов, живой документ квартального обновления по журналу: критерии класса и данные исследования оцениваются вместе. Один общий документ ведёт к изменению дневного лимита при «улучшении сетапа», когда его менять не следует. Подробнее: 15.2.
Сколько сетапов нужно плейбуку в начале?
Один-два, не ради минимализма. Каждому варианту нужны данные с периодом, издержками и ограничениями. Малая выборка даёт неопределённую оценку, но прохождение порога 50 не превращает её автоматически в доказательство преимущества. Для шести сетапов собрать и разобрать подходящие данные сложнее; время зависит от частоты сигналов. Шесть карточек — технический лимит формы, а не потребность первого квартала. C остаётся в плейбуке намеренно: каталог того, за чем НАБЛЮДАЕТЕ ради возможного повышения, а не торгуете деньгами.
Когда разрешено вносить изменения в торговый план?
Следуйте разделу 8. Плановая дата — для обычного пересмотра; ошибка, сбой или изменение спецификации требуют более ранней реакции. Плейбук: квартальный пересмотр с решениями о критериях класса по условиям карточки и журналу. План: полугодовой или годовой пересмотр. Между датами изменения только ужесточают план (меньше риск, короче часы), а не смягчают. Изменение лимита «из-за особой возможности сегодня» — сценарий S3 экзамена готовности. Форма не блокирует редактирование в убыточный день, но прежняя копия с датой и версией остаётся в архиве для сравнения аудитом EOW.
Я заполнил шаблон. Теперь у меня торговая система?
У вас документ — необходимое, но недостаточное условие. Системе нужны явные правила и исследование результатов после издержек с оценкой неопределённости и валидацией вне выборки подгонки. Одно положительное матожидание бэктеста и журнала не доказывает устойчивое преимущество. Шаблон записывает числа и правила капитала до проверки рынком. Если поля матожидания пусты, вернитесь в раздел стратегий и мастерскую трейдера, соберите демо-выборку и завершите плейбук.
Можно ли распечатать пустой шаблон и заполнить его от руки?
Да: Ctrl+P или кнопка печати на пустой странице создаёт лист A4 с линиями для рукописных ответов, датой и подписью внизу. Некоторые сначала пишут версию от руки и через неделю переносят в форму; эффект тот же, если документ физически существует. Число страниц зависит от длины ответов и принтера. Длинные поля печатаются полностью: план и карточка могут занять больше страниц. Сохраняйте нужные правила, а не сокращайте текст ради лимита страниц.
Сопутствующие материалы курса
- Урок 15.2 Торговый план и плейбук сетапов — теория и обоснование каждого раздела шаблона
- Урок 15.9 Торговый дневник и метрики — источник матожидания и выборки квартальной калибровки плейбука
- Раздел: Управление рисками — источник величин для раздела лимитов
- Инструменты D — макропамятка — календарь Tier 1 с проверкой часовых поясов для окна без входов раздела 3
- Калькулятор объёма позиции — объём по капиталу, риску и стопу: шаг процедуры входа
- Инструменты J — чек-листы — рабочий слой плана: до рынка, до сделки, EOD/EOW
- Инструменты K — аварийный план — процедуры ЧП, на которые ссылается план
- Инструменты M — экзамен готовности — письменный план является условием 2
Источники
Bailey et al., The Probability of Backtest Overfitting (2015): выбор варианта после просмотра данных требует учесть этот выбор в оценке. Исследование не устанавливает универсального минимума сделок.
- Внутренний источник: 15.2 Торговый план и плейбук сетапов A+/B/C — девять разделов плана, объединённых здесь в восемь блоков, тринадцать элементов спецификации сетапа, необходимые условия и критерии качества класса (матожидание и выборка сами не определяют A+) и правила пересмотра шаблона.
- Внутренний источник: Модуль управления рисками (лимиты, R-множители и корреляция) и 15.9 Журнал и показатели — источник данных для квартальной калибровки плейбука.
- Brett N. Steenbarger, Самоучитель трейдера (The Daily Trading Coach), Wiley 2009 — главы о письменных и заявленных правилах и аудите своих нарушений; контекст раздела 7 (поведенческие ограничения).
