Piano di trading e playbook
Una struttura compilabile per i due documenti che l’ articolo 15.2 spiega in teoria: il piano di trading, la tua costituzione, con otto sezioni su limiti, orari, procedure e blocco operativo, e il playbook , un catalogo operativo dei setup con classi A+/B/C e aspettativa matematica storica. I campi vengono salvati localmente nel browser quando l’archiviazione è disponibile; puoi stampare il documento compilato per firmarlo oppure esportarlo in un file. Il modello non inventa il contenuto: le cifre provengono dal backtesting e dal diario. Non crea un vantaggio: una firma non trasforma un’aspettativa storica negativa in positiva e un piano da solo non garantisce un ritmo di perdite più lento. Insieme a una copia TXT/JSON archiviata, il modulo permette di confrontare le tue azioni con quanto avevi scritto in precedenza. I file possono essere modificati, quindi da soli non sono prove immutabili di data o autenticità. Un piano scritto e firmato è il prerequisito 2 dell’ esame di preparazione.
- Due documenti, non uno: il piano stabilisce regole sul capitale valide indipendentemente dal mercato, riviste ad esempio ogni sei mesi; errori o minacce richiedono una risposta anticipata. Il playbook è invece un catalogo di setup aggiornato trimestralmente dal diario. Il modello guida attraverso entrambi in quest’ordine
- Le classi dei setup hanno criteri espliciti: A+ significa che tutte le condizioni necessarie e tutti i criteri di qualità della scheda sono soddisfatti. L’aspettativa netta storica in R e la dimensione del campione documentano la ricerca, ma non assegnano da sole una classe. Secondo la convenzione di 15.2, B ha esattamente un criterio di qualità predefinito al limite; C non soddisfa una condizione necessaria oppure presenta più deviazioni di questo tipo. Rischio pieno / metà rischio / nessun ingresso è uno schema illustrativo da registrare nel piano. Il modulo controlla le cifre inserite e ricorda di valutare le condizioni sullo schermo, nella stampa e nel TXT; non approva operazioni
- Definisci numericamente il blocco operativo e specifica la procedura da seguire quando scatta; se il fornitore offre una restrizione tecnica, verificane l’ambito e provala. Non presumere che impedisca qualsiasi perdita
- Il documento termina con una firma e una data di revisione: l’audit EOW confronta le operazioni con il documento scritto, non con il tuo ricordo; la stampa contiene i campi per la firma e la copia TXT/JSON va archiviata insieme al diario
Prima di compilare: da dove proviene il contenuto
- Il modello è una struttura, non un sistema di trading. Le cifre per la sezione dei limiti provengono dalla sezione sulla gestione del rischio, mentre le condizioni dei setup derivano dal backtest e dal diario, con costi, periodo, incertezza e campione esterno ai dati usati per adattare le regole dichiarati; non esiste un minimo universale di 50 operazioni. Lascia vuoto un campo se non hai dati e torna dopo i test: un campo vuoto è più onesto di una cifra inventata.
- Ordine di compilazione = ordine dei documenti: prima il piano, con regole sul capitale indipendenti dalla strategia, poi il playbook, con setup specifici. Invertire l’ordine produce un piano adattato al tuo ingresso preferito: una razionalizzazione.
- Gli esempi nei campi illustrano il formato; non raccomandano valori. «1%» nel rischio per operazione mostra come scrivere la risposta; la tua cifra deriva da capitale, drawdown testati e tolleranza, non dall’esempio.
- Compila il piano in più sessioni, non tutto in una volta. Compilare il modulo dall’inizio alla fine in 20 minuti produce un documento con un limite giornaliero scollegato dal rischio per operazione o dal numero effettivo di ingressi. Il salvataggio locale serve proprio a interrompere, controllare il diario e tornare.
- Il documento termina con una firma. La stampa contiene campi per data, firma e prossima revisione; aggiorna il playbook trimestralmente dal diario. Una revisione semestrale del piano è un calendario esemplificativo. Un errore nei dati, una modifica delle specifiche o una minaccia richiedono una sospensione e una correzione documentata anticipata.
Documento 1: piano di trading — 8 sezioni
Otto blocchi del modulo coprono le nove sezioni di 15.2: registra il mandato insieme all’obiettivo nella sezione 1. I campi contrassegnati da un punto contano per l’indicatore di completezza; senza di essi il documento non è un piano.
Per i limiti giornalieri e l’esposizione totale, definisci un unico importo base per 1R e come includere posizioni aperte e costi. Registra la base percentuale, saldo o patrimonio, il momento di misurazione e il calendario di aggiornamento della R base. Se modifichi tale importo durante il periodo, confronta i risultati monetari con il limite fissato per quel periodo; non sommare valori R con denominatori diversi. Il rischio fino a uno stop-loss ordinario è una stima, non una garanzia del prezzo di esecuzione. La R di un’operazione nel diario è il suo risultato netto diviso per il rischio positivo pianificato prima dell’ingresso. Dopo aver cambiato la dimensione della posizione, queste due unità non devono essere considerate identiche. Registra sulla scheda versione delle regole, fonte del campione, unità operativa e criteri di classificazione; collegala al protocollo di test N e al diario F.
In «Obiettivo di processo e mandato», includi strumenti e tipo di conto consentiti, orizzonte di detenzione, metodo di lavoro, ID e versioni delle strategie approvate e restrizioni. I nove campi della scheda sottostante raggruppano i 13 elementi di specifica di 15.2: «Nome» include ID e versione; «Condizioni di mercato» include ipotesi, contesto e stato delle evidenze, con periodo, fonte e ambito del campione; «Regole di ingresso» include condizioni obbligatorie, attivazione, invalidazione, un esempio valido e un caso simile ma rifiutato; «Regole di uscita» include ingresso, SL, TP e uscita temporale; «Filtri e dimensionamento» include criteri di qualità, modello di rischio, costi e divieti. Aspettativa e dimensione del campione sono dati di ricerca separati, mentre «Declassamento» definisce la procedura di revisione. Non omettere un elemento solo perché più elementi condividono un campo. Puoi identificare una specifica più lunga tramite nome del file locale e versione. La dimensione del campione deve riferirsi esattamente al campione usato per calcolare l’aspettativa indicata. Descrivi separatamente backtesting, campione esterno all’adattamento, demo e trading reale in «Condizioni di mercato»; non contare di nuovo le stesse operazioni solo perché appaiono in più fonti. Se presenti un risultato aggregato, dichiara composizione del campione e definizioni comuni di operazione e costi; conserva anche i risultati di ciascuna fase.
Documento 2: playbook — schede dei setup
Ogni setup riceve una propria scheda con dati numerici. Iniziare con uno o due: un playbook con sei setup fin dall’inizio è una lista dei desideri, non uno strumento. Per questo il modulo si apre con una sola scheda; usare il pulsante per aggiungerne altre. La classe deriva da condizioni necessarie e criteri di qualità scritti prima del risultato, come descritto in 15.2. Aspettativa e numerosità del campione sostengono una valutazione storica; da sole non dimostrano un vantaggio né la preparazione operativa. Il modulo verifica i formati numerici e segnala dati mancanti o un risultato non positivo. Il promemoria di valutare personalmente la classe compare anche nella stampa e nel TXT, lasciandone traccia nell’archivio.
Stampa, esportazione e copia di sicurezza
La stampa funziona anche con Ctrl+P / ⌘+P: A4 verticale, con i campi vuoti trasformati in righe per scrivere a mano e le risposte lunghe stampate integralmente. Nella finestra di stampa è possibile scegliere «Salva come PDF» per ottenere un file anziché carta, con lo stesso contenuto e i campi per la firma. I campi vengono salvati localmente in questo browser a ogni modifica; lo stato del salvataggio appare nella barra sottostante. «File di backup» scarica un file JSON che «Importa backup» può ripristinare in un altro browser: il TXT serve alla lettura e all’archiviazione, il JSON al trasferimento. Un documento stampato e firmato soddisfa il prerequisito 2 dell’ esame di preparazione; conservarne una copia insieme al diario: l’audit EOW confronta il comportamento con il documento, non con il suo ricordo. «Compila con l’esempio» mostra un piano modello completo: capitale di USD 15,000, rischio dell’1%, un setup con etichetta A+ illustrativa, aspettativa e campione fittizi. Serve a illustrare il formato, non a fornire numeri da adottare. È un documento modello compilato, non una strategia completa e testata. Aggiungere proprie definizioni di trend, zona, candela e soglie di qualità, un modello dei costi ed esempi validi e rifiutati, come indicato sopra. Il campo del blocco tecnico resta volutamente vuoto: il suo stato può essere confermato solo dopo aver verificato il proprio conto.
Domande frequenti
Perché separare piano e playbook se appartengono allo stesso flusso operativo?
Perché hanno funzioni e cicli di aggiornamento diversi. Il piano stabilisce regole sul capitale indipendenti da cosa e come si negozia: limiti, orari e blocco operativo. Riesaminarle dopo un’analisi a una data programmata, per esempio ogni sei mesi. Un errore o un cambiamento delle condizioni può richiedere una pausa e una correzione anticipate. Il playbook è un catalogo operativo dei setup, un documento vivo aggiornato trimestralmente dal diario: criteri di classificazione e dati di ricerca vengono riesaminati insieme. Tenere entrambi in un solo documento porta a modificare il limite giornaliero mentre si «migliora un setup», proprio quando non dovrebbe cambiare. Spiegazione completa: 15.2.
Quanti setup dovrebbe contenere un playbook all’inizio?
Uno o due: non è minimalismo fine a sé stesso. Ogni variante richiede dati con periodo, costi e limiti dichiarati. Un campione piccolo produce una valutazione incerta, ma superare una soglia di 50 non lo trasforma automaticamente nella prova di un vantaggio. Con sei setup è più difficile raccogliere e analizzare dati adeguati; il tempo necessario dipende dalla frequenza dei segnali. Il modulo consente fino a sei schede come limite tecnico, non perché ne servano così tante nel primo trimestre. Un setup C resta deliberatamente nel playbook: è un catalogo di ciò che si OSSERVA per una possibile futura promozione, senza negoziarlo con denaro.
Quando posso modificare il piano?
Seguire la procedura della sezione 8. La data programmata serve alla revisione ordinaria; un errore, un guasto o una modifica delle specifiche richiede una risposta anticipata. Playbook: revisione trimestrale, con decisioni sui criteri di classificazione basate sulle condizioni delle schede e sui dati del diario. Piano: revisione semestrale o annuale. Tra le date programmate le modifiche procedono in una sola direzione: si può rendere il piano più restrittivo, riducendo il rischio o gli orari, mai allentarlo. Modificare un limite «perché oggi c’è un’occasione speciale» è lo scenario S3 dell’ esame di preparazione. Il modulo non impedirà le modifiche in una giornata in perdita, ma la copia precedente resta in archivio con data e versione del documento, consentendo all’audit EOW di confrontarle.
Ho compilato il modello. Ora ho un sistema di trading?
Si dispone di un documento: una condizione necessaria, non sufficiente. Un sistema richiede regole esplicite e ricerca sui risultati al netto dei costi, con valutazione dell’incertezza e validazione fuori dal campione usato per l’adattamento. Un’aspettativa positiva nel backtest e nel diario, da sola, non dimostra un vantaggio duraturo. Il modello aiuta a registrare quei dati e a stabilire regole sul capitale prima che il mercato le metta alla prova. Se i campi dell’aspettativa sono vuoti, tornare alla sezione sulle strategie e al laboratorio del trader, raccogliere un campione demo e poi completare il playbook.
Posso stampare un modello vuoto e compilarlo a mano?
Sì: Ctrl+P, oppure il pulsante di stampa, su una pagina vuota produce una scheda A4 con righe per risposte scritte a mano e spazio per data e firma nel piè di pagina. Alcuni trader preferiscono scrivere la prima versione a mano e trasferirla nel modulo una settimana dopo; l’effetto è lo stesso, purché il documento esista fisicamente. Quanto alla lunghezza, il numero di pagine dipende dalle risposte e dalle impostazioni della stampante. I campi lunghi vengono stampati integralmente, quindi piano e scheda setup possono occupare più pagine. Conservare le regole necessarie, anziché accorciare il documento solo per rispettare un limite di pagine.
Materiale correlato del corso
- 15.2 Piano di trading e playbook — la teoria e le ragioni alla base di ogni sezione di questo modello
- 15.9 Diario e metriche — la fonte dell’aspettativa e del campione usati per calibrare trimestralmente il playbook
- Sezione: gestione del rischio — dove ricavare i dati numerici per la sezione dei limiti
- Strumento D — scheda macroeconomica — calendario delle pubblicazioni di livello 1 con verifiche dei fusi orari, per la finestra senza ingressi della sezione 3
- Calcolatore della dimensione della posizione — volume da capitale, rischio e distanza dello stop-loss: un passaggio della procedura di ingresso
- Strumento J — checklist — il livello operativo del piano: prima del mercato, prima dell’operazione, EOD/EOW
- Strumento K — piano di emergenza — le procedure di emergenza richiamate dal piano
- Strumento M — esame di preparazione — un piano scritto è il prerequisito 2
Fonti
Bailey et al., The Probability of Backtest Overfitting (2015): selezionare una variante dopo aver esaminato i dati richiede di tenere conto della selezione nella valutazione. Lo studio non stabilisce un numero minimo universale di operazioni.
- Interno: 15.2 Piano di trading e playbook dei setup A+/B/C — l’ambito delle nove sezioni del piano qui raggruppate in otto blocchi, i tredici elementi della specifica di una scheda setup, le condizioni necessarie e i criteri di qualità delle classi (aspettativa e campione da soli non determinano A+) e le regole di revisione riprodotte in questo modello.
- Interno: sezione sulla gestione del rischio (limiti, multipli R e correlazioni) e 15.9 Diario e metriche — la fonte dei dati numerici usati per calibrare trimestralmente il playbook.
- Brett N. Steenbarger, The Daily Trading Coach, Wiley 2009: capitoli sulle regole scritte rispetto a quelle dichiarate e sull’audit delle proprie violazioni; contesto della sezione 7, restrizioni comportamentali.
