Diario di trading e analisi dei risultati: Myfxbook, Edgewonk

Un diario aiuta a ricondurre un risultato alle regole della strategia, alla loro esecuzione o a una deviazione dal piano. Il solo estratto del broker non registra queste distinzioni. Spieghiamo quali campi raccogliere, come verificare le importazioni e leggere le metriche senza mescolare unità. Confrontiamo inoltre Myfxbook, FX Blue, Edgewonk e un foglio di calcolo e spieghiamo l'accesso sicuro al conto. Il lato decisionale del diario è trattato nel articolo 10.8.

1. Perché l'estratto del broker non basta

Un estratto tipico elenca operazioni con prezzi di ingresso e uscita, volume, commissioni, swap e risultato nella valuta del conto. Estensione della cronologia, colonne dei costi e presentazione dei movimenti di saldo dipendono da piattaforma, broker e strumento. Registra ciò che è successo sul server nella forma pubblicata dal broker, ma manca una cosa: il piano con cui confrontare l'esecuzione.

L'estratto dice che l'operazione di martedì ha perso 340 USD. Non dice se la dimensione rispettasse la regola, lo stop loss fosse previsto lì o l'ingresso soddisfacesse la configurazione. Senza questi campi, l'analisi si riduce a ordinare risultati per importo: non è analisi del processo^[1].

Che cosa manca per definizione in un estratto:

• Livelli previsti — l'ingresso previsto, lo stop loss e il take profit come erano prima dell'operazione. Senza questi non puoi calcolare il multiplo R, perché non conosci il denominatore
• Classificazione dell'ingresso — quale configurazione fosse e se appartenesse davvero al sistema
• Indicatore di deviazione — se l'ordine seguiva le regole o nasceva al di fuori
• MAE e MFE — escursioni estreme del prezzo mentre la posizione era aperta. L'estratto conosce solo ingresso e uscita: non permette di ricostruire il percorso intermedio
• Condizioni di esecuzione — spread all'ingresso, slippage rispetto al prezzo dell'ordine e informazioni su esecuzioni parziali

Esecuzione e configurazione sono due livelli diversi. La stessa configurazione può risultare positiva ai livelli previsti e negativa dopo spread reale, slippage, esecuzioni parziali e ritardo di esecuzione. Un diario con solo «configurazione + risultato» fonde i due livelli in un numero e ti costringe a indovinare quale sia fallito.

Tre livelli di dettaglio. Non tutti richiedono gli stessi campi. Il primo livello è il registro automatico: cronologia completa, senza contesto, utile per risultato e drawdown. Il secondo aggiunge campi manuali —configurazione, livelli previsti e deviazione— e solo allora separi esito ed esecuzione. Il terzo aggiunge dati durante l'operazione, MAE, MFE e condizioni di esecuzione, e richiede uno strumento che ricostruisca il prezzo. Scegli in base alla domanda, non al prezzo.

Motivazione, regolarità della registrazione e lavoro sulle proprie violazioni del piano sono trattati nel articolo sul diario come specchio delle decisioni (10.8). Qui restiamo sulla struttura dei dati.

2. Campi minimi di un record

Ogni record descrive una posizione in quattro blocchi: identificazione, piano, esecuzione e classificazione. Non è una scelta cosmetica: decide quali metriche potrai calcolare senza ipotesi.

Due regole che salvano i calcoli successivi. Primo: le etichette devono provenire da un vocabolario chiuso. «Pin bar», «pinbar» e «Pin Bar S/R» sono tre valori nel database e tre righe nel report. Vale sia per configurazioni sia per errori di processo: una descrizione libera si legge, ma non si conta. Secondo: i campi del piano si compilano prima dell'apertura, non dopo la chiusura; altrimenti lo «stop loss previsto» si adatta al risultato e R non misura più nulla.

Il commento dopo l'operazione e la schermata del grafico sono due campi che costano pochissimo tempo eppure tendono a essere abbandonati per primi. Non abbiamo misurato quanto spesso accada: la fonte descrive la pratica di documentare osservazioni dopo la chiusura^[2]. Una schermata prima dell'ingresso e dopo la chiusura consente di verificare l'etichetta quando una categoria del report si comporta stranamente. Il commento dovrebbe descrivere un'osservazione tecnica: che cosa si vedeva, mancava o differiva dal modello.

La revisione settimanale e mensile consiste tecnicamente in tre azioni: colmare campi mancanti, verificare coerenza delle etichette e ricalcolare metriche sui dati attuali. Solo allora ha senso discutere conclusioni; il lato decisionale e comportamentale è trattato nel materiale sul processo prima del risultato.

3. Importazione della cronologia: che cosa può cambiare il risultato

Importare sembra un compito tecnico: entra il file ed esce un report. In realtà qui vengono prese decisioni interpretative non annunciate: fuso, che cosa conta come operazione e risultato lordo o netto. Ciascuna modifica le metriche.

Importazione automatica o inserimento manuale? Importare riduce errori manuali su prezzi, volumi e timestamp, ma la completezza va verificata. L'inserimento manuale aggiunge ciò che manca nella cronologia. Non sono alternative: importa il livello delle transazioni, registra il piano prima dell'ingresso, classifica dopo la chiusura e verifica l'importazione dopo la sessione, con gli eventi ancora freschi.

Il fuso sposta le operazioni tra ore e giorni

Il server usa il proprio fuso; il file di solito salva l'ora del server e lo strumento può mostrarla nel fuso del profilo. Esempio: server GMT+3 e trader in Polonia con ora legale (UTC+2). Chiudere il 2 aprile 2026 alle 00:30 del server equivale al 1 aprile alle 23:30 dell'Europa centrale in ora legale. Per il broker è giovedì, ora 00; nel calendario del trader è mercoledì, ora 23.

L'effetto è duplice: la mappa oraria si sposta di un'ora e il report per giorno attribuisce alcune operazioni al giorno vicino. Le regole dell'ora legale del server possono inoltre differire da quelle polacche: «meno un'ora» non vale necessariamente per tutta la cronologia. La soluzione robusta è salvare UTC con scarto esplicito e convertire solo nei report.

Chiusura parziale: una decisione, due record

Ipotesi: EUR/USD, posizione di 0,40 lotti, ingresso 1,08500 e stop loss 1,08300. La distanza è 20,0 pip, e con 0,40 lotti un pip vale 4 USD: il rischio iniziale è 80 USD e assumiamo 1R = 80 USD. Si chiudono 0,20 lotti a 1,08780 e i restanti 0,20 a 1,08380.

• Prima parte: 1,08780 − 1,08500 = 28,0 pip; con 0,20 lotti un pip vale 2 USD e il risultato è +56,00 USD
• Seconda parte: 1,08380 − 1,08500 = −12,0 pip; con 0,20 lotti sono −24,00 USD
• Risultato della posizione: +56,00 − 24,00 = +32,00 USD, cioè 32,00 / 80,00 = +0,40R

Può arrivare al diario in due modi, entrambi internamente corretti.

Verifica con due record: 56,00 / 80,00 = +0,70R e 24,00 / 80,00 = −0,30R; la somma 0,70 − 0,30 = +0,40R coincide con la posizione e la prima riga. Il profit factor 0,70 / 0,30 = 2,33 vale solo per questo campione di due elementi e non significa nulla al di fuori.

Influisce anche su MAE e MFE. La parte restante esisteva dall'ingresso originario e misurare da quel prezzo può essere valido. Il problema è aggregare: trattare due chiusure come decisioni indipendenti ripete la storia comune e ne cambia il peso. Registra se MAE/MFE riguardano l'intera posizione, parte del volume o una chiusura e come lo strumento li pondera.

Commissione e swap: risultato lordo e netto

MT4 e MT5 separano risultato, commissione e swap in colonne. Importare solo il risultato produce metriche lorde. Nell'esempio, una commissione di 3,50 USD per lotto e lato con 0,40 lotti dà 0,40 × 3,50 × 2 = 2,80 USD per apertura e chiusura; uno swap di −0,60 USD a notte per due notti dà −1,20 USD.

• Risultato lordo: +32,00 USD = +0,400R
• Costi: 2,80 + 1,20 = 4,00 USD = 0,050R
• Risultato netto: 32,00 − 4,00 = +28,00 USD, cioè 28,00 / 80,00 = +0,350R

Verifica: 0,400 − 0,050 = 0,350, come la terza riga. Su un'operazione, 0,05R sembra innocuo. Su duecento con costi simili sono 200 × 0,05 = 10R; con 1R = 80 USD equivalgono a 800 USD. La stessa cronologia dà due valori attesi secondo la colonna importata.

Altre trappole dell'importazione

Un controllo dopo ogni importazione richiede pochi minuti e rileva questi casi: conta i record, somma risultati, commissioni e swap e leggi il periodo tra prima e ultima operazione. Confronta le cinque grandezze con lo stesso report della piattaforma. Se una non coincide, non calcolare metriche: chiarisci prima la differenza.

4. Definizioni: formule, unità e relazioni

Le stesse tre lettere possono significare numeri diversi in due strumenti. Ogni metrica richiede una definizione scritta: formula, unità e dati inclusi. In tutto l'articolo vale questa notazione: N è il numero di operazioni chiuse nel periodo, W il numero di operazioni con risultato positivo, L il numero di operazioni con risultato negativo, B il numero di operazioni chiuse esattamente a zero, GP la somma dei risultati positivi e GL il valore assoluto della somma dei risultati negativi. La partizione dà l'identità N = W + L + B. Proprio B spiega alcune differenze: un'operazione a zero non è vinta né persa, ma aumenta N.

Relazioni per verificare i calcoli

Le metriche non sono indipendenti. Le quattro identità verificano fogli o report senza tornare ai dati grezzi.

1. E = (GP − GL) / N — il valore atteso è il risultato netto diviso per il numero di operazioni
2. PF = (W × AvgWin) / (L × AvgLoss) — il profit factor si ricostruisce dalle quattro metriche: numeratore GP, denominatore GL; una discrepanza indica definizioni diverse su un lato o l'altro
3. E = (PF − 1) × GL / N — valore atteso positivo e profit factor sopra uno sono la stessa informazione scritta due volte
4. Il valore atteso si aggrega come media ponderata; il profit factor no — il valore atteso totale è la media dei sottoinsiemi ponderata per numero di operazioni; il profit factor si calcola solo da GP e GL, mai mediando i fattori parziali

Ci sono condizioni: la seconda richiede W > 0 e L > 0, perché senza profitti non esiste AvgWin e senza perdite AvgLoss. Seconda e terza richiedono anche GL > 0: con perdite nulle il fattore non è definito e non si può sostituire. Il valore atteso si calcola in tutti questi casi, perché E = (GP − GL) / N richiede soltanto N > 0.

Quante operazioni bastano? Esiste una risposta numerica

Invece di ripetere soglie, puoi calcolare un intervallo illustrativo ipotizzando operazioni indipendenti e probabilità di vittoria costante[15]. Per la percentuale di successo si usa l'errore standard di una proporzione: SE = radice quadrata di (p × (1 − p) / N), dove p è la percentuale osservata. L'intervallo al 95% con approssimazione normale è p ± 1,96 × SE.

• N = 40, p = 0,40: SE = radice quadrata di (0,40 × 0,60 / 40) = radice quadrata di 0,006 = 0,0775. Intervallo: 0,40 ± 1,96 × 0,0775 = 0,40 ± 0,152, dal 24,8% al 55,2%
• N = 400, p = 0,40: SE = radice quadrata di (0,24 / 400) = radice quadrata di 0,0006 = 0,0245. Intervallo: 0,40 ± 0,048, dal 35,2% al 44,8%

Decuplicare il campione ha ristretto l'intervallo di 0,152 / 0,048, circa 3,16 volte: la radice di dieci. Servono quindi tante operazioni da non avere più un intervallo che copra valori da decisioni opposte. Con vittorie o perdite a una cifra, l'approssimazione è grossolana; già il fatto che l'intervallo copra quasi tutto il range costituisce la conclusione.

5. Una strategia, due risultati: caso svolto

Lo stesso insieme può giustificare conclusioni opposte secondo come lo dividi. L'esempio permette di verificare ogni cifra: valori illustrativi, ma aritmeticamente coerenti.

Ipotesi. Conto da 10.000 USD, rischio fisso di 100 USD per operazione: 1R = 100 USD = 1% del conto. Quaranta operazioni chiuse di un sistema. Tutti gli R sono netti: spread, commissioni e swap sono già inclusi. Il campo «rispetto del piano» permette due gruppi. Nessuna chiude a zero, quindi B = 0 e L = N − W: tutti i calcoli si verificano con entrambe le formule della perdita media.

• Gruppo A: 30 operazioni conformi al piano: 12 risultati da +1,8R e 18 da −1,0R
• Gruppo B: 10 operazioni fuori piano: tre risultati positivi (+0,6R, +0,6R e +8,0R) e sette negativi: cinque da −1,0R e due da −1,8R, con rischio superato

Prima verifica: le formule. Gruppo A: GP = 12 × 1,8 = 21,6 e GL = 18 × 1,0 = 18,0, quindi PF = 21,6 / 18,0 = 1,20 e E = (21,6 − 18,0) / 30 = 3,6 / 30 = +0,120R. Gruppo B: GP = 0,6 + 0,6 + 8,0 = 9,2 e GL = 5 × 1,0 + 2 × 1,8 = 5,0 + 3,6 = 8,6, quindi PF = 9,2 / 8,6 = 1,07 e E = 0,6 / 10 = +0,060R. Riga totale: PF = 30,8 / 26,6 = 1,16 e E = 4,2 / 40 = +0,105R.

Seconda verifica: somma delle componenti. N, W, GP, GL e risultato netto devono sommarsi: 30 + 10 = 40, 12 + 3 = 15, 21,6 + 9,2 = 30,8, 18,0 + 8,6 = 26,6 e 3,6 + 0,6 = 4,2. Il valore atteso si aggrega solo come media ponderata: (30 × 0,120 + 10 × 0,060) / 40 = (3,6 + 0,6) / 40 = +0,105R. Il profit factor non si aggrega così: mediare 1,20 e 1,07 dà 1,135, senza relazione con il corretto 1,16.

Terza verifica: la cella vicina nella riga. Nel totale, W = 15, L = 25 e B = 0: AvgWin = 30,8 / 15 = 2,053 e AvgLoss = 26,6 / 25 = 1,064. Da qui W / N = 15 / 40 = 0,375 e L / N = 25 / 40 = 0,625, e E = 0,375 × 2,053 − 0,625 × 1,064 = 0,770 − 0,665 = +0,105R e PF = (15 × 2,053) / (25 × 1,064) = 30,8 / 26,6 = 1,158. Coincidono con i valori calcolati direttamente dalle somme. Anche l'identità E = (PF − 1) × GL / N = 0,158 × 26,6 / 40 = 4,2 / 40 = +0,105R è verificata.

Che cosa accade rimuovendo un evento

L'operazione da +8,0R appartiene al gruppo B. La togliamo e ricalcoliamo.

Verifica: GP scende esattamente di 8,0 (30,8 − 8,0 = 22,8), GL non cambia e il netto passa da +4,2 a 4,2 − 8,0 = −3,8. Le somme coincidono ancora: 21,6 + 1,2 = 22,8 e 3,6 + (−7,4) = −3,8. Valore atteso totale: −3,8 / 39 = −0,097R; profit factor: 22,8 / 26,6 = 0,86. In valuta, +4,2R sono +420 USD, +4,2% di un conto da 10.000 USD; −3,8R sono −380 USD, −3,8%.

Tre conclusioni sui dati e sul processo, non un giudizio sul trader.

1. Il risultato positivo totale deriva da un solo evento. Senza restano 39 operazioni e valore atteso −0,097R. Descrive la struttura, non prevede: «PF 1,16» parla soprattutto di un'operazione
2. Il campo «rispetto del piano» cambia il quadro. Senza, l'insieme sembra un sistema con profit factor 1,16. Con il campo vedi due distribuzioni e l'estremo sta nelle deviazioni, fuori da ciò che il sistema prevede
3. Il gruppo B è troppo piccolo per stimare, e ci sono due gruppi B diversi. L'intervallo della sezione quattro riguarda la percentuale di successo di un insieme specifico. Per il gruppo B prima di rimuovere l'estremo, con 30% di successi su dieci operazioni, l'errore standard è radice quadrata di (0,30 × 0,70 / 10) = radice quadrata di 0,021 = 0,145; l'intervallo al 95% va circa dall'1,6% al 58,4%. L'insieme dopo aver rimosso quell'operazione è un altro campione: nove operazioni e 22,2% di successo. La formula dà radice quadrata di (0,222 × 0,778 / 9) = 0,139 e limite inferiore 0,222 − 1,96 × 0,139 = −0,05, impossibile. Con due successi l'approssimazione normale non funziona e non se ne ricava un intervallo. Il valore atteso −0,822R viene proprio da quel campione di nove e qui non ha un intervallo: l'errore standard di una proporzione riguarda il successo, non il valore atteso. I due numeri indicano dove raccogliere dati, non misurano l'entità dell'effetto

Un riepilogo onesto è: il gruppo conforme ha valore atteso +0,120R nel campione, ma la percentuale di successo è incerta. Con N = 30 e 40% di successo, l'errore è radice quadrata di (0,40 × 0,60 / 30) = radice quadrata di 0,008 = 0,0894; l'intervallo al 95% è 0,40 ± 1,96 × 0,0894, dal 22,5% al 57,5%. Non diamo un intervallo per il valore atteso: l'incertezza dipende dalla distribuzione, non solo dal numero di operazioni, e richiede un metodo diverso dalla formula per una proporzione. Le deviazioni hanno dato sia il massimo profitto singolo sia le perdite maggiori. Servono altri dati, non un'altra metrica sugli stessi quaranta record.

6. Accesso al conto: password investitore, principale e privacy

Collegare il conto a un servizio è una decisione sui permessi, non una formalità. MetaTrader ha due password distinte: separano visione e controllo.

Anche la lettura rivela dati. La cronologia rivela che cosa operi, quando, quanto e con quale risultato: basta per ricostruire lo schema di un metodo. Collegarsi è una scelta di privacy; rendere pubblico il profilo è una scelta ulteriore e più forte. Le pagine pubbliche vengono spesso indicizzate e restano accessibili oltre il periodo che rappresentano. Ha senso se costruisci deliberatamente uno storico documentato da mostrare. Altrimenti scegli il profilo privato, qualunque sia il valore predefinito; la sezione sette descrive uno strumento che pubblica per default.

Igiene dell'accesso in quattro passi. Prima di collegare, verifica nella documentazione attuale quali accessi richieda e dove salvi i dati. Usa una password investitore diversa dalla principale e da quelle di altri servizi. Dopo la disconnessione cambiala: la vecchia può essere rimasta nel servizio. Controlla periodicamente le connessioni attive e rimuovi quelle inutilizzate.

7. Strumenti: MyFxBook, FX Blue, Edgewonk, TraderSync e foglio di calcolo

Gli strumenti differiscono soprattutto per fonte dei dati e accessi necessari. Aspetto, grafici e schede sono secondari e cambiano con le versioni. Prezzi, piani e piattaforme supportate sono variabili: li citiamo solo con data e rimandiamo al listino, perché possono cambiare tra pubblicazione e lettura.

MyFxBook: registrazione automatica e storico pubblico

MyFxBook raccoglie la cronologia e calcola metriche e grafici. Le connessioni dipendono dalla piattaforma; la guida precisa che ognuna ha i propri metodi. Per MetaTrader 4 e 5 ne documenta tre. Due operano sul servizio e aggiornano anche a terminale chiuso. Solo uno specifica però le credenziali: Auto Update chiede accesso di sola lettura. Live Update rinvia alle istruzioni sullo schermo senza dichiarare i permessi: verificali nella configurazione attuale. Inoltre è a pagamento: entrambe le pagine dei metodi indicano «Paid: Yes», contro «Paid: No» per Auto Update ed EA Publisher. La pagina dedicata indica fatturazione annuale di 60 USD per un conto alla volta (11 dicembre 2025)^[10].

Il terzo metodo usa un componente nel terminale: richiede l'EA del fornitore. Ha due limiti documentati: solo Windows e permesso «Allow DLL imports». Su MT5 si abilita in «Dependencies», su MT4 in «Common» (entrambe le guide del 28 aprile 2024). Vale lo stesso criterio di FX Blue: consentire DLL amplia ciò che il codice può fare; qui cambia solo il fatto che lo richiede il produttore. Chi non vuole concederlo ha le varianti server dello stesso servizio, con la nota sui costi di Live Update. Per cTrader esiste solo l'autorizzazione presso il fornitore della piattaforma: la procedura porta all'accesso Spotware e alla scelta dei conti associati^[10] (al 22 agosto 2026). Verifica i metodi attuali nel pannello per aggiungere conti; non presumere lo stesso percorso per ogni piattaforma.

I metodi server non richiedono lavoro dopo la configurazione: i dati arrivano da soli, anche a terminale chiuso. Il limite è il solo livello transazionale: piano, etichette e deviazioni vanno creati altrove, perché mancano nella cronologia. Anche i costi differiscono: Auto Update indica «Paid: No», Live Update «Paid: Yes». Il profilo pubblico è un'opzione, non lo stato naturale dell'analisi; le conseguenze sono nella sezione sei.

FX Blue: due collegamenti, requisiti diversi

È facile descrivere tutto il prodotto attraverso un collegamento. Ci sono due varianti diverse proprio nei punti essenziali: accesso richiesto e necessità del terminale attivo. Una sola risposta per tutto il prodotto è falsa in entrambi i campi per metà dei casi.

Prima variante: componente locale (Publisher EA). I dati escono dal terminale: un programma MetaTrader legge la cronologia e la invia al server dei report. La password del conto resta sul computer, ma il flusso esiste solo con il terminale attivo, locale o remoto. Anche il programma deve operare su un grafico; la FAQ richiede espressamente un EA attivo su un grafico e gli Expert Advisor abilitati in MT4^[5] (al 22 agosto 2026).

Seconda variante: sincronizzazione del conto. Qui non invia la cronologia un programma locale: il servizio la raccoglie dal broker e il terminale può restare spento. Il prezzo è l'accesso: la FAQ offre sincronizzazione per MT4 o cTrader e solo per piattaforme con password di lettura, come MT4. Tra i dati per aggiungere il conto richiede espressamente la password investitore di sola lettura^[5] (al 22 agosto 2026). Vale senza eccezioni la regola della sezione sei: password investitore sì, principale mai.

Secondo il manuale, il Publisher EA attuale per MT4 usa WebRequest, non DLL: richiede il consenso WebRequest e l'indirizzo del server di pubblicazione tra quelli consentiti. Il manuale indica https://publisher.fxblue.com. Nei parametri inserisci nome utente e password del servizio FX Blue; il manuale indica come obbligatori FXBlue_Username e FXBlue_Password. Sono credenziali del servizio, non del conto, ma restano nelle impostazioni del terminale: devono essere uniche per quel servizio (al 22 agosto 2026)^[6]. Le guide che richiedono «Allow DLL imports» contraddicono il manuale; non decidiamo da dove provenga la raccomandazione. Abilitarlo senza necessità aumenta i privilegi senza vantaggio. Vale anche al contrario: se lo richiede il produttore, come MyFxBook per EA Publisher, il costo in permessi è identico, solo dichiarato.

Edgewonk: diario con ampia classificazione

Edgewonk è uno strumento in cui il lavoro inizia dopo aver caricato le operazioni: etichette, piano e valutazioni dell'esecuzione. Le transazioni arrivano da un file importato dall'utente o, per MetaTrader, da una sincronizzazione configurata nel terminale. La sincronizzazione dipende dalla versione del terminale; la differenza è nata nel 2026. Per MT4 descrive pubblicazione automatica via FTP dalla piattaforma e richiede «Enable automatic publishing of reports via FTP» (aggiornato il 4 luglio 2025)^[9]. In MT5 il percorso è stato chiuso: le note di MetaTrader 5 Build 6060 del 23 luglio 2026 eliminano la pubblicazione FTP come funzione datata, deprecata e poco usata^[13], e la migrazione Edgewonk del 5 agosto 2026 conferma la rimozione in MetaTrader 5 Build 6060: dopo quell'aggiornamento o uno successivo, FTP Auto Import non riceve nuovi report da MetaTrader 5. Per continuare richiede di migrare a MetaTrader 5 EA Auto Import^[9]. Il sostituto MT5 è un componente nel terminale. Il registro del 5 agosto 2026 presenta MetaTrader 5 EA Auto Import per sincronizzare automaticamente la cronologia. È in accesso anticipato, con EA da richiedere al supporto, e permette il passaggio da FTP Auto Import senza duplicati^[9] (al 22 agosto 2026). L'accesso anticipato può cambiare: verifica lo stato prima di basarvi una procedura stabile. Solo la classificazione si completa manualmente ed è il vero centro dello strumento.

L'architettura va descritta con cura perché il prodotto è cambiato. Le guide di un programma installato con diario sul disco riguardano la versione precedente. Il fornitore descrive l'attuale come app web con diario su server in Germania (al 22 agosto 2026)^[7]. La conseguenza riguarda il criterio della sezione otto: la cronologia è presso il servizio, non da te.

Il modello di licenza è variabile e va verificato all'acquisto. È un abbonamento: l'8 ottobre 2026 piano principale e modulo indicano 197 USD per 12 mesi, con IVA calcolata al pagamento^[8]. Sono le condizioni elencate, non la vecchia offerta temporanea di sedici mesi. La pagina pubblicizza ancora 169 USD e quattro mesi extra nonostante il conto alla rovescia scaduto. I banner non confermano le condizioni. Verifica prezzo, rinnovo e promozioni nel riepilogo attuale: determinano importo e momento del prossimo addebito.

La classificazione è più ampia degli strumenti automatici e include lo stato del trader. Qui sono colonne del database: valgono se usano un vocabolario chiuso e si compilano coerentemente. Interpretarle e lavorare sui risultati è materia del articolo sul diario come specchio delle decisioni (10.8).

TraderSync: importazione da più fonti e segmentazione dei report

Il punto forte è l'ampio elenco di broker, piattaforme e formati di importazione. Per più conti o classi di strumenti significa un luogo invece di molti. Segmenta report per sessione, strumento, etichetta e fascia di durata.

Due vie per i dati, come FX Blue. Importare file supportati o un modello compatibile non richiede accesso al conto. La connessione diretta è selettiva: solo fonti marcate in «Autosync», secondo il fornitore; le altre richiedono esportazione e importazione CSV. Nemmeno l'accesso ha una risposta unica: le istruzioni compaiono dopo la scelta del broker e rinviano ai passi a destra per il broker o mercato selezionato^[12] (al 22 agosto 2026). Anche il meccanismo varia: oltre ai collegamenti diretti documenta applicazioni intermedie. La guida ha elenchi propri di fonti compatibili per sincronizzare tramite DAS e PropReport^[12] (al 22 agosto 2026). Prima di scegliere per la sincronizzazione, verifica nelle integrazioni il segno del broker, il percorso e i permessi richiesti.

Al 22 agosto 2026 ci sono tre livelli: Pro, Premium ed Elite, con pagamento mensile o annuale e prova di sette giorni («Try free for 7 days»)^[12]. Differiscono nei report e alcune funzioni dipendono dal piano. Per esportare CSV, il fornitore avverte che potrebbe non essere disponibile nella prova gratuita^[12]. Non elenchiamo quali analisi appartengano ai livelli: nomi, prezzi e funzioni cambiano indipendentemente. Fa fede il listino; verificalo prima dell'acquisto e controlla i broker nelle integrazioni^[12].

Foglio di calcolo: pieno controllo delle definizioni

Il foglio ha un vantaggio su tutti gli strumenti: scrivi tu le metriche e sai se detraggono costi, come trattano i parziali e quali date coprono. Il prezzo è l'inserimento manuale, limitato da tempo per record moltiplicato per operazioni, non da una soglia universale, e l'assenza di dati durante l'operazione.

MAE e MFE non richiedono tick, ma il percorso del prezzo con risoluzione più fine di ingresso e uscita. Il foglio lo gestisce se fornisci i dati: il problema è ottenerli e il loro volume, non il foglio.

Valore atteso nel foglio. Se J contiene il risultato in R, la formula =SUM(J:J)/COUNT(J:J) dà il valore atteso secondo E = (GP − GL) / N. La scomposizione per verifica è: =AVERAGEIF(J:J,">0")*COUNTIF(J:J,">0")/COUNT(J:J)+AVERAGEIF(J:J,"<0")*COUNTIF(J:J,"<0")/COUNT(J:J). Sono algebricamente identiche; la versione estesa mostra separatamente profitti e perdite.

Può comparire divisione per zero se manca qualsiasi valore positivo o negativo: AVERAGEIF non ha nulla da mediare. Non è un campione troppo piccolo per concludere: l'assenza di una classe non impedisce il valore atteso, perché =SUM(J:J)/COUNT(J:J) funziona anche con una classe vuota; senza perdite è indefinito il profit factor, per denominatore zero.

La completezza della colonna si verifica a parte: confronta =COUNT(J:J) con il numero di record: la differenza rivela celle vuote o di testo. Il fattore si calcola gestendo esplicitamente il divisore zero: =IF(SUMIF(J:J,"<0")=0,"nessuna perdita — PF non definito",SUMIF(J:J,">0")/ABS(SUMIF(J:J,"<0"))). L'interpretazione del valore atteso nel contesto del rapporto rendimento-rischio è sviluppata nel materiale su R:R e valore atteso.

Una tabella pivot trasforma il diario in analisi: etichetta, giorno o strumento nelle righe; media di R e contatore nei valori. Il contatore conta quanto la media: senza tratti ugualmente una categoria di tre operazioni e una di sessanta.

8. Confronto su criteri espliciti

«Qual è il migliore?» richiede un criterio. Confrontiamo l'architettura, che non cambia a ogni aggiornamento. Funzioni, schede e assegnazione dei report ai piani sono variabili: verificale nella documentazione prima di decidere.

Criteri da chiarire prima di scegliere: Accesso richiesto, terminale attivo, posizione dei dati, classificazione del processo o sole transazioni, esportazione propria e pagamento.

Quattro domande di solito risolvono la scelta. Primo: serve classificare il processo o basta registrare operazioni? Per valutare il rispetto del piano, raccogliere solo la cronologia non basta e va integrato. Secondo: quanti conti e piattaforme hai? Un conto MetaTrader va con tutti; più conti su piattaforme diverse restringono la scelta agli strumenti con importazione ampia. Terzo: i dati possono stare sul server del servizio? Se no, resta solo il foglio su disco proprio, locale o di rete; gli altri, Edgewonk web compreso, salvano presso il servizio. Quarto: quale accesso richiede il collegamento scelto? Se serve una password del conto, solo quella investitore. File o componenti locali possono non richiedere accesso. Leggi la riga, non il nome: le varianti differiscono.

Registrare automaticamente e aggiungere un foglio con piano e classificazione copre gratis tutti i calcoli. Si paga per risparmiare compiti regolari: ricostruire MAE/MFE, importare formati o segmentare report senza costruirli. È costo opportunità, non livello di abilità.

9. Leggere i report: curva patrimoniale, drawdown e mappa di calore

Un report mostra forme e numeri. Leggerlo significa verificare la struttura dei dati: lo stesso grafico può descrivere processi del tutto diversi.

La curva patrimoniale descrive il risultato, non il vantaggio

La curva patrimoniale è il risultato cumulato nel tempo: mescola sistema, dimensioni, costi e deviazioni. La forma non permette di dedurre da dove venga il risultato, ma suggerisce che cosa verificare.

• Sale a gradini, con tratti piatti e salti — verifica il peso dei risultati maggiori nei profitti. Nella sezione cinque togliere un'operazione cambiò +4,2R in −3,8R
• Ripida, poi crolla — verifica se la dimensione crebbe e confronta i volumi prima e dopo il picco
• Eccezionalmente regolare sul reale per molto tempo — verifica se è saldo o patrimonio attuale. Il saldo ignora posizioni aperte: mantenere perdite può produrre saldo regolare e patrimonio molto irregolare
• Piatta con valli profonde — confronta lordo e costi. Un caso comune è lordo vicino a zero e tutto il calo dovuto a commissioni, swap e spread

Drawdown: che cosa si misura

Mostra la distanza dal massimo progressivo. Prima di confrontare chiarisci quattro cose: saldo o patrimonio, percentuale o valuta, depositi e prelievi inclusi, massimo o tipico.

La profondità non è tutto. Un calo breve e profondo può essere coerente con gap, dati o una serie di esecuzioni con poca liquidità. Uno lieve e lungo può essere coerente con cambiamenti di mercato o accumulo di deviazioni. Prima di attribuire una causa, indica numero e durata degli episodi osservati. Lo chiarisce la segmentazione, non il grafico.

Mappa oraria: distribuzione storica, non regola

Ordina risultati per giorno e ora. È distribuzione storica e punto di partenza per verificare ipotesi, non una decisione pronta. Prima di fidarti di una cella verifica fuso, numero di operazioni e concentrazione di pubblicazioni in quelle ore.

Il rosso può dipendere dai costi, non dai segnali; va verificato per primo, ma non abbiamo dati sulla frequenza. Con poca liquidità —chiusure e aperture, maturazione swap, prima e dopo i dati— crescono spread e slippage. Senza quei campi l'effetto diventa «configurazione debole». Per questo entrambi sono nel minimo della sezione due.

Lo stesso vale per gli eventi: senza indicatore mescola giorni normali e giorni con volatilità e costi diversi. Invece di cercare spread tipici online, registra quello all'ingresso e confronta le distribuzioni nelle ore dei dati e nelle altre. Solo la misura sul tuo conto e broker descrive le condizioni reali.

Ci sono giorni in cui l'esecuzione non assomiglia alla cronologia. La Banca nazionale svizzera annunciò una decisione simile il 15 gennaio 2015: abolizione del cambio minimo e tasso al -0,75%^[14]. Il comunicato conferma solo data e decisione, non quanto le esecuzioni si discostarono dagli ordini nei singoli broker; non lo affermiamo. La conclusione non dipende dalla dimensione: il record vale solo con prezzo richiesto, eseguito e differenza insieme al risultato. Solo i tuoi dati dicono che cosa accadde sul tuo conto.

Grafico MAE e MFE

Nella dispersione, MAE è orizzontale, MFE verticale e il colore indica il risultato. Quattro regioni pongono quattro domande diverse.

• Positivi con MAE bassa e MFE alta — prezzo a favore dall'inizio; confronta etichette, ora e regime
• Negativi con MAE alta — prezzo contro dall'ingresso; verifica momento e livello dell'ordine
• Positivi con MAE alta — profitto dopo forte ritracciamento; confronta MAE con lo stop: avvicinarsi regolarmente rende illusorio il margine di sicurezza
• Negativi con MFE alta — prima il prezzo era a favore; verifica se la chiusura dipese da protezione spostata, ordine di profitto mancante o decisione manuale. Lo chiarisce il campo di deviazione, non il grafico

L'affidabilità dipende dalla risoluzione: chiusure orarie danno valori sistematicamente inferiori ai dati al minuto. Verifica prima la risoluzione.

Report per strumento e durata

Il riepilogo per strumento filtra bene perché ricordi successi isolati, non distribuzioni. Prima di eliminarlo verifica orari, costo d'ingresso in quelle ore e dimensione del campione. A volte il problema è un'ora, non lo strumento.

La durata viene raggruppata e si calcola il valore atteso per fascia. Attenzione: è effetto, non causa; le operazioni brevi spesso toccano subito lo stop. Ha senso con deviazioni e costi. Da sola descrive durate, non che tenere più a lungo sia meglio.

10. Quando una metrica inganna e come verificarlo

La metrica non mente: risponde esattamente alla domanda della propria formula. Il problema nasce se il lettore pone una domanda diversa.

Profit factor ed eventi isolati

È un rapporto di somme sensibili agli estremi. Togliere una di quaranta operazioni nella sezione cinque cambiò 1,16 in 0,86 e il valore atteso +0,105R in −0,097R. Nessuna cifra è falsa: descrivono insiemi diversi.

Il test: Ricalcola senza i tre migliori e tre peggiori. Se la conclusione si rovescia, descrive pochi eventi, non una distribuzione. Non decide se esista vantaggio: mostra quante osservazioni sostengano il riepilogo.

Sharpe e frequenza dei periodi

È facile confrontare l'inconfrontabile. Sharpe giornaliero, mensile e annualizzato dà tre numeri dagli stessi dati. Quello per operazioni non è nessuno di essi: i trade non sono regolari nel tempo. Indica frequenza e metodo di annualizzazione.

Con poche osservazioni, la deviazione standard tende a essere sottostimata e il rapporto sale. La bibliografia tratta gli intervalli di confidenza^[3][4] ; per il diario basta ricordare: misura una serie temporale di rendimenti, non un elenco di operazioni.

Successi senza rapporto rendimento-rischio

La percentuale sola non dice il risultato. Con 70% di successo, guadagno medio 0,5R e perdita 1,5R, E = 0,70 × 0,5 − 0,30 × 1,5 = 0,35 − 0,45 = −0,10R per operazione.

Verifica su cento operazioni: 70 guadagni da +0,5R danno +35,0R e 30 perdite da −1,5R danno −45,0R; netto −10,0R diviso 100 dà −0,10R, come la formula. Altra metrica: PF = 35,0 / 45,0 = 0,78, sotto uno e coerente con valore atteso negativo. Con 1R = 100 USD sono −10 USD per operazione e −1.000 USD su cento.

Drawdown: massimo, tipico, attuale

Il massimo descrive un evento della storia. Il tipico richiede definizione: qui è la mediana della profondità degli episodi, dal nuovo massimo progressivo al suo recupero. Confrontarli dice più delle singole cifre: massimo molto superiore è coerente con un episodio; vicino al tipico, con profondità ripetute. Va indicato quanti episodi formano la mediana e usata la stessa serie: mescolare saldo e patrimonio dà un numero senza interpretazione.

Segmentazione: regime e ordine temporale

Il totale media condizioni diverse. Etichettare volatilità alta o bassa, settimane di dati importanti o poca liquidità aiuta a indagare cambiamenti del vantaggio o risposte del sistema. Senza, ogni trimestre debole sembra degrado.

Revisione trimestrale dei dati

1. Verificare completezza — conteggio, risultati, commissioni, swap e date; riconciliare con la piattaforma prima di calcolare
2. Ricalcolare con e senza estremi — togliere i tre migliori e tre peggiori, ripetere e annotare entrambe le versioni
3. Dividere la cronologia in due metà temporali — confrontare valore atteso, fattore e conteggio; la differenza orienta la ricerca, non prova la causa
4. Separare per rispetto del piano — separa sistema e deviazioni; la sezione cinque mostra quanto cambia
5. Calcolare intervallo, non citare soglie — per il successo basta la sezione quattro; se copre decisioni opposte, non si decide

Resta se le conclusioni valgano sui dati non visti quando le hai formulate. È progettazione dei test: suddivisione, forward e costi realistici sono nel articolo su demo, backtesting e test forward (11.7).

Il diario è solo un database del processo. Non crea vantaggio, non sostituisce la strategia né giudica il trader. Chiarisce se il risultato venga dal sistema o da altro; senza piano, costi e deviazioni nessuna metrica lo decide.