Profit factor
Gli esempi usano la notazione numerica inglese: la virgola separa le migliaia e il punto indica la parte decimale. 1,000 significa mille; 1.25, uno e un quarto.
Definire numeratore e denominatore
Sommare i risultati positivi del campione completo scelto e dividerli per il valore assoluto della somma dei risultati negativi. Classificare le operazioni dopo aver applicato i costi dichiarati: un onere può trasformare un piccolo guadagno in perdita. Un rapporto può usare profitto lordo come etichetta per la somma delle operazioni vincenti anche se ciascuna include i costi; verificare il metodo della piattaforma. I risultati zero non contribuiscono a nessuna delle somme.
Leggerlo insieme ad altre misure
PF = 2 significa due unità di risultati positivi per ogni unità di perdite in quel campione. Non significa che ogni operazione abbia rischio:rendimento di 1:2. Dopo le commissioni, la media dell’esempio è 100/5 = USD 20 e la percentuale di successo è 3/5 = 60%. Il PF non descrive di per sé ordine dei risultati, tempo di detenzione, esposizione o drawdown.
Errore comune
Un rapporto elevato può dipendere da un solo grande guadagno o da un denominatore di perdite molto piccolo. Senza perdite il denominatore è zero: non presentarlo come prova di risultati infinitamente buoni. Escludere un’operazione grande selezionata soltanto in un’analisi di sensibilità chiaramente identificata, mantenendo il rapporto del campione completo. PF in USD e PF in R possono differire quando il rischio monetario iniziale varia tra le operazioni.
Non fare la media dei rapporti dei sottogruppi
Un gruppo ha USD 100 di guadagni e USD 50 di perdite, dando PF = 2. Un altro ha USD 100 di ciascuno, dando PF = 1. Il PF combinato è 200/150 ≈ 1.33, non una media di 1.5. Combinare prima le somme sottostanti. Mostrare anche i sottogruppi per rivelare la concentrazione in un periodo o una configurazione particolare. Applicare coerentemente i confini dei gruppi senza contare più volte un’operazione.
Revisione pratica
Riconciliare tutti gli eseguiti e gli oneri con gli estratti conto. Riportare numero di operazioni, periodo, P&L netto, concentrazione dei profitti e drawdown. Valutare le stesse regole su dati esclusi dall’adattamento; nessuna soglia, come 1.5 o 2, dimostra indipendentemente un vantaggio duraturo. Nel corso: metriche dei risultati e audit della strategia.
Diagramma ed esempio svolto
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