معامل الربح

حدد البسط والمقام

اجمع النتائج الموجبة في العينة الكاملة المختارة واقسم على القيمة المطلقة لمجموع السوالب. صنف الصفقات بعد تطبيق التكاليف المعلنة: فقد يحول رسم ربحًا صغيرًا إلى خسارة. وقد يسمي تقرير مجموع الصفقات الرابحة «الربح الإجمالي» حتى إن تضمنت كل منها التكاليف؛ تحقق من طريقة المنصة. ولا تضيف النتائج الصفرية إلى أي مجموع.

اقرأه إلى جانب مقاييس أخرى

يعني PF = 2 وحدتين من النتائج الموجبة لكل وحدة خسارة في تلك العينة. ولا يعني أن لكل صفقة مخاطرة إلى عائد 1:2. بعد الرسوم، متوسط المثال 100/5 = USD 20 ومعدل فوزه 3/5 = 60%. ولا يصف PF بذاته ترتيب النتائج أو مدة الاحتفاظ أو التعرض أو التراجع.

خطأ شائع

قد تعتمد نسبة عالية على ربح واحد كبير أو مقام خسارة صغير جدًا. ومع غياب الخسائر، يكون المقام صفرًا: فلا تقدمه دليلًا على جودة أداء لا نهائية. ولا تستبعد صفقة كبيرة مختارة إلا في تحليل حساسية موضح بجلاء، مع إبقاء تقرير العينة الكاملة. وقد يختلف PF بالنقد USD عنه بوحدات R عند اختلاف المخاطرة النقدية الأولية بين الصفقات.

لا تحسب متوسط نسب المجموعات الفرعية

لمجموعة مكاسب USD 100 وخسائر USD 50، فيكون PF = 2. ولأخرى USD 100 لكل منهما، فيكون PF = 1. ومعامل الربح المجمع 200/150 ≈ 1.33، لا متوسط 1.5. اجمع المبالغ الأساسية أولًا. وأفصح أيضًا عن المجموعات لإظهار التركّز في فترة أو فرصة معينة. وطبق حدود المجموعات باتساق دون احتساب صفقة مرارًا.

مراجعة عملية

طابق كل التنفيذات والرسوم بالكشوف. اعرض عدد الصفقات والفترة والربح والخسارة الصافية وتركيز الربح والتراجع. وقيّم القواعد نفسها على بيانات محجوبة عن الملاءمة؛ فلا تثبت عتبة مثل 1.5 أو 2 بصورة مستقلة ميزة دائمة. في الدورة: مقاييس الأداء وتدقيق الاستراتيجية.

رسم توضيحي ومثال محلول