Hệ số lợi nhuận

Xác định tử số và mẫu số

Cộng các kết quả dương trong mẫu đầy đủ đã chọn rồi chia cho giá trị tuyệt đối của tổng kết quả âm. Phân loại giao dịch sau khi áp dụng chi phí đã công bố: một khoản phí có thể biến lãi nhỏ thành lỗ. Báo cáo có thể dùng nhãn tổng lãi cho tổng các giao dịch thắng ngay cả khi từng giao dịch đã bao gồm chi phí; hãy kiểm tra phương pháp của nền tảng. Kết quả bằng không không cộng vào tổng nào.

Đọc cùng các thước đo khác

PF = 2 nghĩa là có hai đơn vị kết quả dương cho mỗi đơn vị lỗ trong mẫu đó. Nó không có nghĩa mọi giao dịch có tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận 1:2. Sau phí, trung bình của ví dụ là 100/5 = USD 20 và tỷ lệ thắng là 3/5 = 60%. Bản thân PF không mô tả thứ tự kết quả, thời gian nắm giữ, mức phơi nhiễm hay sụt giảm vốn.

Sai lầm thường gặp

Tỷ số cao có thể phụ thuộc vào một giao dịch thắng lớn hoặc mẫu số lỗ rất nhỏ. Khi không có lỗ, mẫu số bằng không: không trình bày điều đó như bằng chứng về hiệu quả tốt vô hạn. Chỉ loại một giao dịch lớn được chọn trong phân tích độ nhạy có ghi rõ, đồng thời giữ báo cáo toàn mẫu. PF tính bằng USD và PF tính bằng R có thể khác khi rủi ro tiền mặt ban đầu thay đổi giữa các giao dịch.

Không lấy trung bình các tỷ số nhóm con

Một nhóm có lãi USD 100 và lỗ USD 50, nên PF = 2. Nhóm khác có cả lãi lẫn lỗ USD 100, nên PF = 1. PF gộp là 200/150 ≈ 1.33, không phải trung bình 1.5. Hãy gộp các tổng thành phần trước. Đồng thời công bố nhóm con để thấy sự tập trung ở giai đoạn hay thiết lập cụ thể. Áp dụng ranh giới nhóm nhất quán, không tính lặp một giao dịch.

Rà soát thực tế

Đối chiếu mọi lần khớp lệnh và khoản phí với sao kê. Báo cáo số giao dịch, giai đoạn, lãi/lỗ ròng, mức tập trung lợi nhuận và sụt giảm vốn. Đánh giá cùng quy tắc trên dữ liệu không dùng để hiệu chỉnh; không ngưỡng nào, như 1.5 hay 2, tự chứng minh lợi thế bền vững. Trong khóa học: các thước đo hiệu quả và kiểm toán chiến lược.

Sơ đồ và ví dụ tính toán