Chỉ số chất lượng hệ thống (SQN)
Ví dụ dùng cách viết số tiếng Anh: dấu phẩy phân tách các nhóm hàng nghìn, dấu chấm phân cách phần thập phân. 1,000 nghĩa là một nghìn; 1.25 nghĩa là một và một phần tư.
Với kết quả −1R, 0R, +1R và +2R, trung bình là 0.5R. Dùng độ lệch chuẩn mẫu s = √(5/3) ≈ 1.291R và n = 4 cho SQN = 2 × 0.5 / 1.291 ≈ 0.775. Bốn quan sát minh họa số học chứ không phải chất lượng chiến lược bền vững.
Quy ước dữ liệu
Nêu kết quả có phải ròng không, cách định nghĩa R ban đầu và độ phân tán có dùng n−1 không. Triển khai có thể dùng kết quả tiền mặt, quy ước phân tán khác hay trần số giao dịch. Đối chiếu quy ước trước khi so sánh đầu ra.
Ảnh hưởng cỡ mẫu
Hệ số căn bậc hai làm thống kê tăng khi trung bình và độ phân tán không đổi. Nhân bản chuỗi phụ thuộc không thêm thông tin độc lập. SQN không tự động là kiểm định ý nghĩa thống kê hay xác suất thành công.
Báo cáo cùng những gì
Gồm kỳ vọng, phân phối R, chi phí, sụt giảm vốn, kỳ và kết quả ngoài mẫu được bảo vệ. Trung bình do kết quả cực đoan chi phối cần phân tích độ nhạy. Độ phân tán bằng không không tạo kết quả hữu hạn thông thường; đừng gọi là chất lượng vô hạn.
Nguồn chính kiểm tra 11 tháng Mười 2026: www.backtrader.com .
Câu hỏi thường gặp
SQN cao có biện minh đòn bẩy lớn hơn không?
Riêng nó thì không. Quy mô phụ thuộc vốn, kịch bản lỗ, giới hạn và bất định mô hình.
SQN có giống Sharpe không?
Không. Đơn vị quan sát, R ban đầu và kỳ khác nhau; Sharpe thường xét chuỗi lợi suất vượt chuẩn.
