System Quality Number (SQN)
Gli esempi usano la notazione numerica inglese: la virgola separa le migliaia e il punto indica la parte decimale. 1,000 significa mille; 1.25, uno e un quarto.
Per esiti −1R, 0R, +1R e +2R, la media è 0.5R. Usando la deviazione standard campionaria s = √(5/3) ≈ 1.291R e n = 4 si ottiene SQN = 2 × 0.5 / 1.291 ≈ 0.775. Quattro osservazioni illustrano l’aritmetica, non una qualità duratura della strategia.
Convenzione dei dati
Dichiarare se i risultati sono netti, come si definisce R iniziale e se la dispersione usa n−1. Le implementazioni possono usare risultati monetari, una convenzione diversa della dispersione o un limite al numero di operazioni. Riconciliare le convenzioni prima di confrontare i risultati.
Influenza della numerosità del campione
Il fattore radice quadrata aumenta la statistica a parità di media e dispersione. Duplicare una sequenza dipendente non aggiunge informazioni indipendenti. SQN non è automaticamente un test di significatività o una probabilità di successo.
Che cosa riportare insieme
Includere aspettativa, distribuzione di R, costi, drawdown, periodo e risultati fuori campione protetti dalla selezione. Una media dominata da un esito estremo richiede un’analisi di sensibilità. Una dispersione nulla non produce un normale risultato finito; non chiamarla qualità infinita.
Fonte primaria verificata l’11 ottobre 2026: www.backtrader.com.
Domande frequenti
Un SQN alto giustifica maggiore leva?
Non da solo. Il dimensionamento dipende da capitale, scenari di perdita, limiti e incertezza del modello.
SQN coincide con Sharpe?
No. Unità di osservazione, R iniziale e periodi differiscono; Sharpe riguarda generalmente serie di rendimenti eccedenti il benchmark.
