Показатель качества системы (SQN)
В примерах используется английская запись чисел: запятая разделяет группы тысяч, точка отделяет дробную часть. 1,000 означает тысячу, а 1.25 — один с четвертью.
Для исходов −1R, 0R, +1R и +2R среднее — 0.5R. Выборочное стандартное отклонение s = √(5/3) ≈ 1.291R и n = 4 дают SQN = 2 × 0.5 / 1.291 ≈ 0.775. Четыре наблюдения иллюстрируют арифметику, а не устойчивое качество стратегии.
Правила данных
Укажите, учтены ли затраты в результатах, как определён исходный R и используется ли n−1 при расчёте разброса. Реализации могут использовать денежные результаты, другое правило расчёта разброса или ограничение числа сделок. Прежде чем сравнивать результаты расчёта, согласуйте используемые правила.
Влияние размера выборки
Корневой множитель увеличивает статистику при неизменных среднем и разбросе. Дублирование зависимой последовательности не добавляет независимой информации. SQN не становится автоматически тестом значимости или вероятностью успеха.
Что указывать рядом
Включайте ожидание, распределение R, затраты, просадку, период и защищённые результаты вне выборки. Среднее, определяемое крайним исходом, требует анализа чувствительности. Нулевой разброс не даёт обычного конечного результата; не называйте это бесконечным качеством.
Первичный источник проверен 11 октября 2026 года: www.backtrader.com.
Частые вопросы
Высокий SQN оправдывает большее плечо?
Не сам по себе. Объём зависит от капитала, сценариев потерь, лимитов и неопределённости модели.
SQN — то же, что Sharpe?
Нет. Единицы наблюдения, исходный R и периоды различаются; коэффициент Шарпа обычно относится к рядам доходности сверх выбранного ориентира.
