Доля прибыльных сделок

Сначала определите сделку

Задайте наблюдение: полная позиция, отдельное исполнение или группа связанных заявок. Три частичных выхода из одного входа — не автоматически три независимых выигрыша. Решите, как учитывать нули, ещё открытые позиции и финансирование. Безубыточный результат до комиссии может стать убыточным после сборов. Указывайте число положительных и всех наблюдений, а не только округлённый процент.

Доля выигрышей — не прибыльность

При предполагаемых результатах +1 и −10 единиц доля прибыльных сделок 90% даёт среднее 0.9 × 1 − 0.1 × 10 = −0.1 единицы. Множество небольших прибылей может скрывать редкий крупный убыток. Наряду с процентной долей изучайте размеры прибылей и убытков, математическое ожидание, затраты и просадку. Плановая цель не доказывает, что предполагаемые результат или вероятность действительно реализуются.

Что это говорит о будущих выигрышах?

В условной модели независимых испытаний с постоянной вероятностью успеха 120 выигрышей в 200 сделках оценивают долю 60%. Приближённый двусторонний 95% интервал Уилсона — 53.1–66.5%. Это интервал статистического метода, а не гарантированный диапазон доли следующего месяца. Зависимости, выбор лучшей системы и смена режимов требуют другой либо расширенной модели. См. NIST: доверительные интервалы долей.

Знаменатель меняет и другие итоги

Пример из пяти сделок даёт суммарно USD 220 и в среднем USD 44. Исключение нулевого результата поднимает среднее до USD 55 при неизменном денежном P&L. Такой отбор может отвечать на определённый вопрос, но оба отчёта должны раскрывать число наблюдений и правила расчёта. Не объединяйте долю прибыльных сделок без нулевых результатов с математическим ожиданием всей выборки без объяснения того, какие наблюдения описывает каждый показатель и как его следует интерпретировать.

Практическая отчётность

Записывайте период, группировку, числа положительных, отрицательных и нулевых результатов, неопределённость. Сравнивайте сходные условия и оценивайте правила вне разработки. Не исключайте трудные сессии или сделки с нарушением без отдельного полного отчёта. Изменение доли выигрышей само не выявляет причину изменения результатов. В курсе: R:R, доля выигрышей и математическое ожидание. Источник проверен 11 октября 2026 года.

Схема и расчётный пример