勝率

まず取引を定義する

観測が完結したポジション、個々の約定、関連注文の群のどれかを指定します。一回のエントリーから三回部分決済しても、自動的に独立した三勝にはなりません。ゼロ、未決済ポジション、ファイナンス調整の扱いを決めます。手数料前の損益ゼロは費用後に損失となり得ます。丸めた率だけでなく、勝ち件数と総観測数を示します。

勝率は収益性ではない

損益幅が+1と−10単位の仮定なら、勝率90%でも平均は0.9 × 1 − 0.1 × 10 = −0.1単位です。多数の小さな勝ちが、時折の大損を隠す場合があります。率と併せて利益・損失の大きさ、期待値、費用、ドローダウンを調べます。予定目標だけでは、仮定した損益幅や確率が実現することは立証されません。

将来の勝ちについて何が分かるか

成功確率一定の独立試行という仮のモデルで、勝ち120件、取引200件なら推定勝率は60%です。近似的な両側95%ウィルソン区間は53.1–66.5%です。これは統計手法の区間であり、来月の勝率の保証範囲ではありません。依存関係、最良システムの選択、環境変化には別の、または拡張したモデルが必要です。詳しくはNIST：比率の信頼区間を参照してください。.

分母は他の要約にも影響する

五取引の例の合計はUSD 220、平均はUSD 44です。現金損益は同じでも、ゼロを除くと平均はUSD 55に上がります。この選択は特定の問いに答え得ますが、どちらも件数と規則を開示する必要があります。ゼロ除外の勝率と全標本の期待値を併用するなら、各指標がどの観測を扱い、どう解釈すべきかを説明します。

実務上の報告

期間、取引のまとめ方、正・負・ゼロの件数、不確実性を記録します。似た条件を比較し、開発外でもルールを評価します。別の完全な報告なしに、難しいセッションや計画違反の取引を除いてはいけません。勝率変化だけでは成績が変わった理由は分かりません。講座内：R:R、勝率、期待値。情報源は2026年10月11日に確認。

図と計算例