リスク対利益比率（R:R）

損益幅と確率を結び付ける

二結果モデルの損益分岐勝率は損失 /（利益 + 損失）です。費用前の損失$100・利益$200なら33.33%、上記費用$10なら110 / 300 = 36.67%です。モデル計算であり、実目標到達確率の推定ではありません。

費用を二重計上しない

実行可能な新規・決済価格を使う損益にはスプレッドが反映済みの場合があります。手数料、調達、換算、滑りの仮定を統一します。非線形商品や別換算では距離比が金額損益比と一致するとは限りません。

計画と結果を別に記録する

R倍率には当初予定リスクを残します。一部決済とストップ移動で実現幅は変わり得ます。遠い目標は問題設定を変え、それ自体で構造的優位性を生みません。全戦略を適切にする共通最小比率はありません。

定義、式、表記

リスク対利益は指定決済仮定の予定金額損失と利益を比べます。その比と利益/リスクの倍率を区別します。エントリーからストップ30pips、目標60pipsなら倍率はq = 60 / 30 = 2、比はリスク対利益 = 30:60 = 1:2です。「60/30 = 1:2」は商と比の混同です。

距離による簡便法は線形損益、同数量、両結果で互換の換算を仮定します。費用、一部決済、調達、非線形構造で実金額は変わり得ます。予定ストップは実損失が予算内にとどまる保証ではありません。

EUR/USDの計算例

仮のEUR/USD買いで実新規1.0850、想定ストップ約定1.0820、想定目標約定1.0910とします：

• 予定価格損失距離：1.0850 − 1.0820 = 0.0030、30pips。
• 予定価格利益距離：1.0910 − 1.0850 = 0.0060、60pips。
• 利益/リスク倍率：60 / 30 = 2。リスク対利益比：1:2。

標準ロットのpip価値USD 10なら、0.50ロットはUSD 5/pipで、予定費用前損失USD 150、利益USD 300です。十取引で各結果が正確に五回なら、利益5 × USD 300 = USD 1,500、損失5 × USD 150 = USD 750で、その差は未反映費用控除前でUSD 750です。算術標本であり、勝率50%の予測や両水準での約定の約束ではありません。

損益分岐の関係

固定利益Gと固定損失額Lだけの単純モデルなら平均pG − (1 − p)Lで、pは勝つ確率です。ゼロと置くと、p_BE = L / (G + L) = 1 / (1 + q)です。q = G/L、Lは正です。確率と損益幅は同じモデル・費用慣例に対応する必要があります。

丸めた表示率は戦略成功確率の推定ではありません。遠い目標は到達頻度を変え得ます。1:2でも1:3でも、名称は収益性の証拠になりません。

費用で比較はどう変わるか

費用前リスク対利益1:1なら、指定二結果モデルの50%で損益分岐です。追加費用が利益を減らし損失を増やせば、必要勝率は50%超です。全1:1戦略が不採算という意味ではなく、実際の純幅と確率が期待値を決めます。

例えば費用前の利益・損失USD 150に、どちらも追加費用USD 10なら、純利益USD 140、純損失USD 160です。損益分岐率は160 / (140 + 160) = 53.33%です。次も含めます：スリッページ、手数料、調達、換算を一貫して扱い、約定反映済みのスプレッドは再控除しません。未検証戦略を適切にする万能の最低比1:1.5や1:2はありません。

結果を決めつけず計画を使う

取引検討前に予定エントリー、無効化・ストップ指示、目標・別決済規則、契約数量、費用を指定します。個人の損益幅フィルターも全挙動を評価した規則の一部としてのみ有益です。魅力的な見た目の比は証拠を代替せず、好みの数値作りだけの目標移動も正当化しません。

計画を次と組み合わせます：体系的なリスク管理。当初予定金額リスクと最終結果を別に記録します。例として固定当初資金の1%ずつ五敗なら費用前合計5%、2%ずつ三勝なら6%です。現在有効証拠金でリスクを再計算すれば複利となり、五敗の下落は1 − 0.99⁵ ≈ 4.90%で、厳密な5%ではありません。どちらも損失上限や後の回復を保証しません。

次との関係：手続と結果では、検証済み計画に従ったかを評価し、予定比率と統計的優位性を分けます。良い執行でも負け、利益取引でも違反し得ます。数回の目標到達を証拠とせず、全標本を見直します。