システム品質指数（SQN）
System Quality Numberは一般に、Rで表した取引結果の平均を標本標準偏差で割り、取引件数の平方根を掛けた値です。採用した定義を記録します。観測が増えると統計量は高まり得ますが、頑健な優位性の証明にはなりません。依存関係、選択バイアス、市場環境の変化が解釈を制限します。
例では英語式の数値表記を使います。カンマは千ごとの桁区切り、ピリオドは小数点です。1,000は千、1.25は一と四分の一を意味します。
例。
結果が−1R、0R、+1R、+2Rなら平均は0.5Rです。標本標準偏差s = √(5/3) ≈ 1.291Rとn = 4を使うと、SQN = 2 × 0.5 / 1.291 ≈ 0.775です。四つの観測は計算例であり、持続的な戦略の質を示すものではありません。
データの定義
結果が費用控除後か、初期Rをどう定義するか、ばらつきの計算にn−1を使うかを示します。実装によっては金額の損益、別の分散定義、取引件数の上限を使います。出力を比較する前に定義を合わせてください。
標本数の影響
平均とばらつきが変わらなくても、平方根の係数で統計量は高くなります。依存する系列を複製しても独立した情報は増えません。SQNがそのまま有意性検定や成功確率になるわけではありません。
併記する指標
期待値、Rの分布、費用、ドローダウン、対象期間、開発から隔離したアウトオブサンプルの結果を含めます。極端な結果が平均を左右するなら感度分析が必要です。ばらつきがゼロの場合は通常の有限値になりません。それを無限の品質と呼んではいけません。
一次資料の確認日2026年10月11日：www.backtrader.com.
よくある質問
高いSQNはレバレッジを増やす根拠になりますか？
それだけではなりません。数量は資本、損失シナリオ、上限、モデルの不確実性によって決まります。
SQNとシャープレシオは同じですか？
いいえ。観測単位、初期R、期間が異なります。シャープレシオは一般に超過リターンの系列を扱います。
