System Quality Number (SQN)
Zahlenbeispiele verwenden die englische Schreibweise: Das Komma trennt Tausendergruppen, der Punkt die Nachkommastellen. 1,000 bedeutet eintausend, 1.25 eins und ein Viertel.
Für die Ergebnisse −1R, 0R, +1R und +2R beträgt das Mittel 0.5R. Mit Stichprobenstandardabweichung s = √(5/3) ≈ 1.291R und n = 4 ergibt sich SQN = 2 × 0.5 / 1.291 ≈ 0.775. Vier Beobachtungen veranschaulichen die Rechnung und keine dauerhafte Strategiequalität.
Datenkonvention
Angeben, ob Ergebnisse netto sind, wie anfängliches R definiert wird und ob die Streuung n−1 verwendet. Implementierungen können Geldergebnisse, eine andere Streuungskonvention oder eine Obergrenze der Tradezahl nutzen. Vor Ausgabevergleichen Konventionen abstimmen.
Einfluss der Stichprobengröße
Der Wurzelfaktor erhöht die Statistik bei unverändertem Mittel und unveränderter Streuung. Eine abhängige Folge zu duplizieren fügt keine unabhängige Information hinzu. SQN ist nicht automatisch Signifikanztest oder Erfolgswahrscheinlichkeit.
Zusätzlich berichten
Berichten Sie zusätzlich Erwartungswert, R-Verteilung, Kosten, Drawdown, Zeitraum und Ergebnisse aus geschützten Out-of-Sample-Daten. Ein Mittelwert, der von einem extremen Ergebnis bestimmt wird, benötigt eine Sensitivitätsanalyse. Eine Streuung von null ergibt kein gewöhnliches endliches Ergebnis. Bezeichnen Sie dies nicht als unendliche Qualität.
Primärquelle geprüft am 11. Oktober 2026: www.backtrader.com.
Häufige Fragen
Rechtfertigt eine hohe SQN einen größeren Hebel?
Für sich genommen nicht. Die Positionsgröße hängt von Kapital, Verlustszenarien, Limits und Modellunsicherheit ab.
Ist SQN dasselbe wie Sharpe?
Nein. Beobachtungseinheiten, anfängliches R und Perioden unterscheiden sich; Sharpe betrifft üblicherweise Überschussrenditereihen.
