Профит-фактор

Определите числитель и знаменатель

Сложите положительные результаты в выбранной полной выборке и разделите на абсолютную сумму отрицательных. Классифицируйте сделки после учёта заявленных затрат: сбор может превратить небольшую прибыль в убыток. Отчёт может называть сумму прибыльных сделок валовой прибылью, даже если каждая уже включает затраты; проверьте метод платформы. Нулевые результаты не увеличивают ни одну сумму.

Рассматривайте вместе с другими показателями

PF = 2 означает две единицы положительных результатов на каждую единицу убытков в этой выборке. Это не означает риск к прибыли 1:2 в каждой сделке. После сборов среднее в примере равно 100/5 = USD 20, а доля прибыльных сделок — 3/5 = 60%. Сам PF не описывает порядок результатов, время удержания, экспозицию или просадку.

Типичная ошибка

Высокое отношение может зависеть от одной крупной прибыли либо очень малого знаменателя убытков. Без убытков знаменатель нулевой: это нельзя представлять как доказательство бесконечно хороших результатов. Исключайте выбранную крупную сделку только в явно обозначенном анализе чувствительности, сохраняя отчёт полной выборки. PF в USD и PF в R могут различаться, если исходный денежный риск меняется между сделками.

Не усредняйте отношения подгрупп

В одной группе USD 100 прибылей и USD 50 убытков, поэтому PF = 2. В другой — по USD 100 того и другого, поэтому PF = 1. Совместный PF равен 200/150 ≈ 1.33, а не среднему 1.5. Сначала объедините исходные суммы. Также раскрывайте подгруппы, чтобы видеть концентрацию в периоде или сетапе. Последовательно применяйте границы групп, не учитывая одну сделку повторно.

Практическая проверка

Сверьте все исполнения и сборы с выписками. Укажите число сделок, период, чистый P&L, концентрацию прибыли и просадку. Оцените те же правила на данных, не участвовавших в подгонке; никакой порог, например 1.5 или 2, сам по себе не доказывает устойчивого преимущества. В курсе: показатели результатов и аудит стратегии.

Схема и расчётный пример