Анатомия сделки — кейсы от сетапа до выхода

Итог сделки показывает заработанную или потерянную сумму, но не качество решений. Прибыль возможна вопреки ошибке, убыток — при правильном соблюдении плана. Статья прослеживает пять иллюстративных сделок от оценки сетапа и подготовки с определением объёма через вход и управление до закрытия и разбора журнала. Мы изучим цены исполнения, издержки, начальный риск и движение цены, пока позиция открыта. Вы увидите, как отличать проскальзывание от отклонения от плана и когда результат в R нельзя надёжно рассчитать. Это учебные модели для демонстрации метода разбора собственных записей, а не установления эффективности стратегии по единичным исходам.

1. Что означает и чему учит анатомия сделки

Анатомия сделки — разделение сделки на отдельные этапы решений с собственными решениями, метриками и исследуемыми ошибками. «Купил, продал, +1,3R, дальше» считает её неделимым исходом. Полезнее выделить шесть–восемь меньших решений, каждое верное или ошибочное независимо от итогового P&L.

Почему это важно? Один финансовый итог не устанавливает качество решения. Прибыльный C мог выиграть благодаря случайности, правильно исполненный A+ проиграть после непредсказуемого движения. Закрепление поведения только по P&L вознаграждает случайные исходы вместо повторимого процесса. За сотни сделок привычки могут стать смесью шума и случайной обратной связи, а не осознанным методом.

Чем поэтапный анализ отличается от разбора сделки

Обычный разбор может включать график входа/выхода, короткий комментарий и звёздную оценку. Анатомический анализ оценивает каждый этап отдельно: до сделки, вход, в сделке, изменение, выход и после сделки. Для каждого запишите число или сортируемую категорию. Раздел 7 подробно описывает задачи, метрики и ловушки; раздел 8 даёт полный список полей.

После нескольких десятков сделок записи создают первичную статистику ваших привычек, не только рынка. Это разведочное описание, не правило достаточной выборки. Иногда допустимый сетап портится из-за неверного объёма, входа в окно новости, непланового ручного выхода или отсутствующего стопа.

Чему научит статья

Пять кейсов: хорошо исполненная прибыль, правильно исполненный убыток, убыток с ошибкой, случайная сделка и прибыль с поведенческим ущербом. Каждый содержит конкретные пипсы, сроки удержания, проскальзывание и чистые R-множители, где R определён, вместе с практическими осложнениями. Даже красивый итог скрывает ошибку процесса.

2. Кейс 1 — прибыльный A+: пробой Лондона, EUR/USD, +1,21R

Первый кейс — сделка, основные решения которой остались в плане. Полностью безупречные шесть этапов — высокая планка; здесь процесс в основном сохранён, но малые операционные дефекты уменьшили результат и должны остаться видимыми в оценке.

Составной пример, не исторический итог или запись счёта. Время, цены и балансы — синтетические учебные данные, не конкретная сессия, счёт или человек. Все пять кейсов используют USD/PLN = 3,80. Цель — структура журнала и механика управления, не прогноз рынка. «PL» — польское местное время Europe/Warsaw; пересчитывайте датированные события для своей зоны. Наблюдение 09:14 ниже относится к последнему завершённому M5, не утверждает закрытие стандартной пятиминутной свечи в эту минуту.

Рыночный контекст

Сценарий рабочей лондонской сессии. EUR/USD торговался в узком ночном азиатском диапазоне 1,0832–1,0851, 19 пипсов. Дневной ATR(14) 87 пипсов, в требуемых 60–120. Окно событий раздела 4 чисто от важных публикаций, следующая днём. DXY остаётся в недельном росте, но начал небольшое дневное снижение — контекст, трактуемый сценарием как поддержка покупки EUR/USD.

Сетап: бинарный класс A+

Все семь условий проверены отдельно, итог — A+. Определения классов, обязательные условия и объём по классу, здесь иллюстрируемый 1% капитала, задаёт карточка плейбука в 15.2. В кейсе класс описывает конкретную плановую сделку.

Решение

В 09:14 PL сканер сообщает завершённую пробойную свечу с закрытием 1,0863, телом 0,4 × M15 ATR(20) и тиковым объёмом в 1,4 от средней 20 баров M5. Фильтры подтверждения зелёные. Решение занимает 23 секунды после сигнала 09:14:08: все семь пунктов проверяются отдельно, включая календарь, корреляции и объём. Сигнал сканера не отменяет проверки. Объём в лотах не увеличивают по усмотрению лишь из-за сильного вида пробоя.

Расчёт объёма

Капитал счёта: 28 400 PLN. Бюджет 1% — 284 PLN.
Стоп: противоположный край диапазона 1,0832 минус буфер пять пипсов = 1,0827. От планового входа 1,0863 дистанция 36 пипсов.
При USD/PLN = 3,80 стоимость EUR/USD на 0,1 лота — 3,80 PLN за пипс, или 38 PLN за пипс стандартного лота.
Нужный объём = 284 PLN / (36 пипсов × 38 PLN за пипс на лот) ≈ 0,208 лота. Аналогично можно разделить на стоимость пипса 0,1 лота и умножить на 0,1; не потеряйте перевод единиц.
Округлить вниз до 0,20 лота: R0 = 36 × 7,60 PLN = 273,60 PLN, или 0,96% капитала. Зафиксируйте знаменатель R до отправки ордера и сохраняйте на всём пути.

Исполнение

09:14:31 PL: рыночная покупка 0,20 лота EUR/USD.
Показанные bid 1,08620 / ask 1,08635, спред 1,5 пипса. Сценарий использует стандартный счёт без комиссии; раздел 10 отдельно моделирует комиссионный вариант raw/ECN, для которого также нужны предположения спреда.
Исполнение 1,08638: неблагоприятное проскальзывание 0,3 пипса от показанного ask, в допуске сценария.
От клика до подтверждения: 180 миллисекунд.

Хронология сделки: информация, доступная в каждый момент

Иллюстративная хронология, не исторические результаты. Колонка доступной тогда информации не даёт переписать причину решения задним числом.

Выход и расчёт

• Первая доля 0,10 лота: 35,5 пипса × 3,80 PLN = 134,90 PLN, примерно 135 PLN.
• Вторая доля 0,10 лота: 51,7 пипса × 3,80 PLN = 196,46 PLN, примерно 196 PLN.
• Всего 331,36 PLN, округлённо 331 PLN.
• Исходный риск-знаменатель округлённого объёма: R0 = 36 × 7,60 PLN = 273,60 PLN.
• Итог всей позиции: 331,36 / 273,60 ≈ +1,21R. Фактические исполнения входа/выхода уже включают спред, не вычитайте снова. Комиссия, своп и налог исключены. При тех же исполнениях вычет отдельной чувствительности комиссии ECN 4,94 PLN даёт около +1,19R.

Удержание всей позиции до того же выхода 13:01 без частичного TP1 при прочем неизменном исполнении дало бы примерно +1,44R. Максимальная наблюдавшаяся цена 1,0938 представляет MFE +74,2 пипса = +2,06R. Рабочий показатель статьи доля захвата, реализованный R, делённый на MFE в R, равен 1,21 / 2,06 ≈ 0,59. Это локальная метрика журнала, не стандарт отрасли; сравнивайте со своим последовательно определённым ориентиром. Частичные выходы снижают средний реализованный R кейса, но могут уменьшать отдачу прибыли при развороте; стабилизируют ли распределение стратегии, проверяют по множеству сделок.

Плейбук источника маркирует прибыльный A+ выше +1R трёхзвёздочным ориентиром недельного разбора. Сохраните полезный процесс сетапа и входа, но не стирайте общей меткой два отклонения управления ниже.

Разбор: практические дефекты прибыльной сделки

Не всё идеально. Три наблюдения журнала:

• 09:51: TP1 введён вручную через четыре секунды после касания уровня. Нужный лимит следовало поставить при входе. Недобор 0,5 пипса на 0,10 лота стоил 1,90 PLN, выявив отсутствие механического исполнения.
• 10:15–10:30: трейлинг активирован на один M15 позднее. SMA-20 превысила вход плюс 1R в 10:15, но звукового сигнала не было. Измеримая цена процесса — 15 минут без плановой более тесной защиты; конкретная потеря пипсов не установлена.
• 12:14: эйфория. Трейдер записал мысль изменить трейлинг или добавить объём, но не сделал этого. Фиксируйте как возможный поведенческий сигнал, не исполненное нарушение и не доказательство следующего убытка.

Бинарные выводы журнала:

• План соответствует плейбуку? ДА.
• Исполнение входа соответствует плану? ДА, с проскальзыванием 0,3 пипса в допуске.
• Изменения соответствуют плану? НЕТ: трейлинг активирован на один M15, 15 минут позднее из-за отсутствия нужного звукового сигнала.
• TP1 исполнен по плану? НЕТ: ручной рыночный вместо заранее поставленного лимита; недобор 0,5 пипса или 1,90 PLN.
• Нарушена поведенческая дисциплина? НЕТ: мысль увеличить объём записана, но не осуществлена.

Предлагаемые исправления: (a) оповещение условия активации трейлинга по завершённому M15 и (b) TP1 как проверенный заранее поставленный лимит вместо ручного рыночного действия.

3. Кейс 2 — убыточный A+ с правильным исполнением, −1,06R

Этот кейс показывает убыточную сделку без нарушения процесса. Сетап A+, исполнение по плану, неразрешённых изменений нет, но стоп срабатывает. При иллюстративном предположении 55% прибыльных, не измеренном свойстве стратегии, 45% сделок убыточны; любой такой убыток может соответствовать плану. Это часть модельного распределения, не доказательство недисциплинированности.

Составной пример, не исторические результаты и не история счёта. Числа демонстрируют открытие Лондона GBP/USD. Капитал продолжается из кейса 1 с округлением источника до целых PLN. PL сохраняет польский местный контекст; 09:21 — момент наблюдения/решения по уже завершённому M5, не стандартная граница его закрытия.

Рыночный контекст

Диапазон GBP/USD до Лондона 08:00–09:00 PL — 1,2914–1,2937, 23 пипса, внутри нужных 12–35. Дневной ATR(14) 105 пипсов, в пределах 60–120. Окно раздела 4 без важных событий. DXY внутри дня в диапазоне без сильного направления USD. Даты и цены иллюстративны.

Сетап: структурно те же условия A+

• Все условия плейбука пройдены: диапазон, ATR, календарь, корреляции, время и проверки тела пробоя/объёма ниже.
• Класс A+; сценарий выделяет 1% капитала. После кейса 1 округлённый капитал 28 731 PLN, бюджет около 287 PLN.

Решение, объём и исполнение

В 09:21 PL последний завершённый пробойный M5 закрылся на 1,2945, восемью пипсами выше долондонского максимума 1,2937. Тиковый объём 1,3 средней M5, выше 1,2; тело 0,55 × M15 ATR(20).

Решение с отдельными проверками занимает 18 секунд. SL = 1,2914 минус пять пипсов = 1,2909; от планового входа 1,2945 дистанция 36 пипсов. 287 PLN / (36 × 3,80 PLN × 10) ≈ 0,2098 лота. Округление вниз к поддерживаемому шагу 0,01 даёт 0,20, поэтому R0 = 36 × 7,60 PLN = 273,60 PLN. Как в кейсе 1, знаменатель использует плановую стоп-дистанцию и фактический округлённый объём.

09:21:42: рыночная покупка 0,20 лота GBP/USD. Спред сценария 1,8 пипса, не заявленный измеренный универсальный спред открытия. Исполнение 1,29465 хуже планового ориентира 1,29450 на 1,5 пипса. Это общий недобор входа относительно плана; без тогдашнего ask нельзя весь назвать проскальзыванием от исполнимой котировки.

В сделке: что развилось иначе

09:21:42, вход: исполнение 1,29465; SL 1,2909.
09:35 PL: цена 1,2952, MFE +5,5 пипса или около +0,15R. Движение слабое.
09:48: цена 1,2940, обратно к диапазону; неблагоприятное отклонение −6,5 пипса. Неудобно, но в допустимом поведении сетапа.
10:02: цена 1,2929 в нижней половине диапазона; неблагоприятное отклонение −17,5 пипса. Похоже на ложный пробой, но план не разрешает раннее закрытие по усмотрению.
10:21: цена 1,2918; неблагоприятное отклонение −28,5 пипса.
10:34: цена 1,2912.
10:38: цена уходит ниже 1,2909, стоп исполнен по 1,29085, на 0,5 пипса дальше. Все 0,20 лота закрыты в допуске исполнения сценария.

Итог

• Убыток вход–выход: 38,0 пипса × 7,60 PLN = 288,80 PLN, округлённо −289 PLN.
• R-множитель = −288,80 / 273,60 ≈ −1,06R. Сверх плановых 36 пипсов — недобор входа 1,5 и стопа 0,5 пипса. Не меняйте R0, чтобы скрыть превышение. Убыток хуже −1R возможен из-за исполнения даже при соблюдении процедуры.
• Удержание: около одного часа 16 минут, точно 1:16:18 по показанным меткам.

Разбор

Классификация ошибки процесса: нет. Решение, округлённый объём, допуск исполнения и управление по плану. Структурный стоп сработал. Источник даёт три звезды за процесс независимо от отрицательного P&L; в отличие от общей позитивной метки кейса 1 здесь не нужно оговаривать поздний трейлинг или ручной TP.

Возможный контекст для недельного разбора, без причинного доказательства одной сделкой:

• Медийный комментарий члена FOMC во время Лондона, записанный как контекст, не доказанное объяснение.
• Ложные пробои первых 60–90 минут Лондона: гипотеза для своих данных, не заявленная константа рынка.
• Предполагаемое распределение: при гипотетических 55% прибыльных почти половина A+ теряет около планового риска; синтетический кейс — один такой исход.

Журнал всё равно фиксирует три предупреждения: в 10:02 мысль дать позиции ещё пять пипсов, в 10:21 переключение на новости, в 10:38 размышление о немедленном развороте после стопа. Ничто не превращается в сделку или изменение ордера. Записи помогают выявить поведение, способное нарушить процесс в иных условиях, не считая саму мысль нарушением.

Правильно исполненный убыточный A+ — сам по себе не сигнал смены стратегии. При независимых сделках и предполагаемых 55% прибыльных вероятность пяти потерь в одном заданном окне пяти сделок — 0,45⁵ ≈ 1,85%. Это не то же, что хотя бы одна серия пяти потерь где угодно в следующих 100 сделках: точный расчёт конечных состояний даёт около 65%. Зависимость меняет вероятность, устойчивое группирование убытков может её повысить. Поэтому серия пяти потерь требует заданного разбора данных, режима и класса, не автоматической перестройки стратегии. Один плановый убыток требует записи и дальнейшего соблюдения плейбука, включая операционные лимиты остановки.

4. Кейс 3 — убыточная C-сделка FOMO без записанного стопа: R не определён

Третий кейс нарушает процесс на нескольких этапах. Объём выбран без расчёта риска, убыток превышает обычный бюджет одного процента. Поскольку стоп до входа не записан, нельзя выразить убыток как превышающий 1R: R не определён. Пример иллюстрирует каскад предторговых ошибок, не устанавливает частоту таких потерь среди розничных трейдеров.

Составной пример, не исторический итог или запись счёта. Синтетическая важная публикация США происходит в 16:00 Польши, что соответствует 10:00 Нью-Йорка при предполагаемой разнице шесть часов. Недели несовпадения летнего времени требуют пересчёта даты. Цены и реакции AUD/USD учебные. Капитал продолжается из кейса 2 по показанной округлённой последовательности источника.

Рыночный контекст

В день публикации США трейдер пропустил открытие EUR/USD в Лондоне из-за рабочего звонка, закончившегося в 15:18 PL. На платформе AUD/USD вырос на 35 пипсов за 90 минут, последняя завершённая H1 с большим телом. Первая мысль «вот мой сетап», хотя временное окно плановой лондонской стратегии уже прошло.

Фактический класс C, не A+

Трейдер спешно проверяет фильтры:

• Диапазон AUD/USD до Лондона: не наблюдался в этой сессии; открытие Лондона давно прошло.
• Дневной ATR(14): 78 пипсов, в числовом фильтре.
• Календарь: до важной публикации США при входе 38 минут, поэтому условие календаря не выполнено. Это внутри определяющего исключения ±2 часа статьи 15.6 и не проходит более узкое старое окно примера ниже.
• Корреляции: других открытых позиций нет.
• Время: 15:21 PL, вне окна лондонского пробоя и близко к публикации США.

Календарь и время не проходят: класс C, отклонить с записью причин. Вместо этого трейдер оправдывает вход силой H1 и возможностью усиления движения публикацией.

Решение: нарушение процесса

В 15:22 PL трейдер покупает 0,30 лота AUD/USD по рынку. При USD/PLN = 3,80 пипс стоит 3,80 PLN на 0,10 лота или 11,40 PLN на 0,30. Объём выбран без расчёта риска. Стоп до входа не записан и не отправлен: «Разберусь вручную после публикации». Нет R0 до входа и определённого стопового процента риска, лишь объём в 1,5 раза больше кейса 1 при похожем капитале.

В решении четыре ошибки:

1. Из-за FOMO назвать C классом A+.
2. Выбрать объём без стопового расчёта риска.
3. Войти без серверного SL.
4. Войти за 38 минут до важной публикации без событийного плана.

Исполнение

В 15:22:08 исполнение 0,7218 с неблагоприятным проскальзыванием 0,8 и спредом 2,3 пипса сценария. Источник считает это ухудшением до публикации, не проверенным сравнением обычного спреда. Если bid неизменен, а исполнение проскальзывает за показанный ask, немедленный недобор оценки по bid — 3,1 пипса: 2,3 спреда плюс 0,8 проскальзывания. Это снимок входа, не ещё одна стоимость для вычета после расчёта P&L по исполнениям.

В сделке: эскалация

15:22, открытие: 0,7218.
15:29 PL: 0,7224, MFE +6 пипсов; без действия.
15:46: 0,7211, неблагоприятное отклонение −7 пипсов.
15:58: 0,7223, небольшое восстановление перед публикацией.
15:59: 0,7220.
Публикация 16:00 и следующая первая минута: M1 формирует диапазон 28 пипсов, цена достигает 0,7195, −23 пипса от входа; спред 7,5 пипса. Полный диапазон первой минуты известен после неё, не в 16:00:00.
16:01: 0,7187, неблагоприятное отклонение −31 пипс. Без отправленного стопа позиция открыта без планового автоматического выхода.
16:02: 0,7172, неблагоприятное отклонение −46 пипсов. Запрошено ручное закрытие; добавочные 1,2 пипса неблагоприятного проскальзывания дают 0,71708.

Итог

• Убыток: 47,2 пипса × 11,40 PLN = 538,08 PLN, округлённо −538 PLN.
• R-множитель: не определён. Стоп до входа не фиксирован, R0 не существует. Не изобретайте после убытка гипотетический структурный стоп-знаменатель. Запишите валюту и процент капитала: около 538 PLN, или 1,9% от показанного источником капитала 28 443 PLN после кейса 2. Учебная последовательность целых PLN продолжается на 27 905 PLN. Точные денежные потоки исполнений кейсов 1–3 дают 27 904,48 PLN; малая разница — промежуточное округление, не лишняя прибыль.
• Опорный бюджет: один процент при входе около 284 PLN. Убыток почти вдвое больше, но сравнение не делает его определённым R-множителем.
• Удержание: примерно 40 минут.

Разбор

Классификация ошибок: FOMO, отсутствие SL, нерассчитанный объём, нарушение календаря. Каждого достаточно для записи ошибки процесса. Вместе это полезный отрицательный кейс месячного разбора.

Журнал восстанавливает цепочку FOMO:

• Три дня без взятого сетапа: макрофильтры исключили Лондон понедельника и вторника, рабочее обязательство сорвало среду.
• 15:18: звонок завершён с накопившимся разочарованием.
• 15:19: первая увиденная H1 AUD/USD выглядит сильной.
• 15:20: «Наконец что-то происходит» и «Нужно наверстать неделю».
• 15:22: ордер отправлен.

Механизм: три дня без действий → желание активности → оправдание первого правдоподобного сетапа → пропущенные фильтры. Статья называет это голодом по возможностям как рабочим ярлыком, не признанным термином литературы.

Исправления идут в реестр изменений, не автоматически в завтрашнюю стратегию. Изменению фильтров/порогов нужны версия спецификации и подходящий разбор данных; несколько похожих инцидентов выявляют проблему, не устанавливая статистически надёжного нового преимущества. Чисто операционные исправления, например сигнал или правильный тип ордера, внедряются сразу:

• Кандидат против FOMO: после трёх дней без сетапа ограничить плановый риск 0,5% на следующие пять дней. Рассмотрите и запишите правило, не объявляйте универсально действенным.
• Источник предлагает запрет стандартных входов за 60 минут до FOMC, Employment Situation/NFP, CPI и решений ECB/BoE. При текущем списке 15.6 более широкое исключение ±2 часа уже покрывает это и остаётся обязательным. Специальным событийным стратегиям нужна отдельная специфицированная и проверенная карточка, не импровизированное исключение.
• Отправленный SL при входе обязателен. Если защищённый запрос отклонён, не продолжайте сознательно незащищённый вход; если позиция уже исполнена, следуйте экстренной процедуре подтверждённого состояния, не предполагая отсутствия экспозиции.
• Если не проверено каждое необходимое условие отдельно, класс C. Сканер не отменяет проверок. Длительность сама не фильтр качества: кейсы 1 и 2 проверены за 23 и 18 секунд.

Протокол новостей: фильтр календаря

15.6 задаёт механические фильтры и калибровку. Польский кейс сохраняет более узкую старую последовательность: более 60 минут до, 30–60 до, менее 30 до и до 15 после, 15–60 после. Строки объясняют исходный сценарий, но текущий список 15.6 требует отсутствия важного события в ±2 часа для обеих валют. Более широкий запрет действует во всех коротких подокнах; у границы нужно строго больше двух часов. Отдельный триггер управления 15 минут относится к открытой позиции, не новому входу. Другой событийной стратегии нужна своя объявленная карточка. Ссылки календаря кейса 1 и автоматического блока раздела 9 ведут сюда. Проверяйте календарь до открытия торговой платформы. Используйте постоянный источник; BLS публикует Employment Situation, Fed — даты FOMC. Запишите важные события каждой пары: EUR/USD — FOMC, NFP, CPI США и ECB; добавьте BoE и CPI Великобритании для GBP/USD, BoJ для JPY.

5. Кейс 4 — случайная C-сделка от скуки, −0,72R

У сделки от скуки нет допустимого сетапа или полного управления, лишь желание действовать. Убыток меньше 1R, но процесс хуже правильного A+ кейса 2 и так же необоснован, как вход кейса 3. Проблема не только в малом убытке: нет проверенной гипотезы сетапа для ожидания преимущества.

Составной пример, не исторические результаты и не история счёта. Время и цены синтетические. Показанная последовательность продолжается из кейса 3 с 27 905 PLN, сохраняя округление до целых PLN.

Рыночный контекст

В 11:30 местного польского времени рабочего дня сценария EUR/USD прошёл диапазон 1,0795–1,0808, 13 пипсов за 90 минут. M15 ATR(14) равен 60% базовой средней. Важные публикации примера прошли, Нью-Йорк ещё не активен. Это тихое позднее утро трейдера, не утверждение окончания лондонской FX-сессии в 11:30.

Мнимый сетап: сетапа вовсе нет

Трейдер у экрана с 08:00. Более ранний лондонский пробой дал около +1R и записан, но находится вне учётной последовательности пяти кейсов и не включён в суммы здесь. С 10:00 до 11:30 ни одна из восьми пар не даёт сигнала плейбука.

В 11:32: «Надо действовать, трачу день». Открывает EUR/JPY, интересный из-за слабости иены за неделю. Тело H1, завершённой в 11:00, равно 0,3 × M15 ATR(20). Это нейтральная свеча тихого диапазона сценария, не допустимый сетап.

Решение: эмоция отменяет правила

Трейдер покупает 0,15 лота EUR/JPY. Стоп на 25 пипсов ниже входа записан в журнале до клика, но не отправлен платформе. Для стандартного лота с котировкой JPY пипс равен 1 000 JPY. При USD/PLN = 3,80 и USD/JPY = 149, JPY/PLN = 3,80/149, около 25,50 PLN за пипс лота, 2,55 PLN на 0,10 и 3,8255 PLN на 0,15. Источник использует 3,82 PLN как усечённый учебный ввод, последовательно получая R0 = 25 × 3,82 = 95,50 PLN, около 0,34% от 27 905 PLN. Процент осознан после, не использован для выбора. R0 существует благодаря записанному до входа стопу, в кейсе 3 его не было. Ни записанный мысленный стоп, ни неопределённый не дают серверной защиты.

Правильный класс — нет сетапа — нет сделки. Вместо этого придумывает «свободный B», не соответствующий определению плейбука.

Исполнение, управление и выход

11:33 PL: исполнение. EUR/JPY боковой 80 минут.
12:53: цена на 18 пипсов ниже входа; закрывает вручную вместо ожидания уровня, существующего лишь в заметке.
По пипсовому вводу источника 3,82 PLN: 18 × 3,82 = 68,76 PLN, округлённо −69 PLN.
R-множитель = −68,76 / 95,50 = −0,72R. Знаменатель остаётся дистанцией стопа до входа, умноженной на фиксированную пипсовую стоимость. Более точный перевод пропорционально меняет обе суммы, сохраняя −0,72R.
Удержание: 80 минут.

Разбор

Процесс серьёзно дефектен вопреки малому убытку:

• Нет сетапа: нет проверенной рыночной гипотезы преимущества. Единичный итог не подтверждает её задним числом.
• Нет полного плана: не заданы ни цель прибыли, ни условие подтверждения тезиса.
• Закрепление неверной привычки: случайная прибыль учит повторять внеплановые входы и загрязняет дальнейшее поведение.
• Цена времени: 80 минут наблюдения расходуют внимание и энергию до дневного окна Нью-Йорка.
• Цена упущенной возможности: пока внимание в EUR/JPY, можно пропустить A+ другой пары.

Категория ошибки: сделка от скуки / голод возможностей / случайное исполнение. Это рабочие ярлыки одного механизма: нетерпимость к бездействию побуждает оправдывать активность.

Предложения исправления плейбука

• Минимальный интервал после прибыли против самоуверенности. Источник иллюстрирует 90 минут; число задают и оценивают в своём плане, не считают стандартом рынка.
• Нет сигнала плейбука — нет сделки. Осознанный невход — полное решение, не провал дня.
• В тихом окне источника 11:30–14:30 Польши рассматривайте лишь сигналы заданного сканера, не охотьтесь вручную по графикам. Это личный временной фильтр, не универсальное закрытие Лондона/Нью-Йорка; обязательные проверки сохраняются.
• Мысль «надо что-то делать» запускает 15 минут вне экрана после защиты текущей экспозиции, не новую позицию.

6. Кейс 5 — прибыль с поведенческой ошибкой: +0,18R против условного планового +1,6R

Пятая сделка прибыльна, но дискреционные отклонения управления ограничивают взятое движение. Разбор прибыльных столь же важен: постоянное обрезание крупных выигрышей портит трендовое распределение выплат, компенсирующее ими серии убытков. Это не значит, что любой ранний прибыльный выход ошибочен; сравнивайте с фактически проверенным правилом выхода.

Составной пример, не исторический итог или запись счёта. Путь USD/JPY синтетический. Капитал продолжается по показанной последовательности кейса 4. PL — местное время Польши. Решение 09:18 использует уже завершённый M5, не означает его стандартного закрытия в 09:18.

Рыночный контекст

Диапазон USD/JPY до Лондона 08:00–09:00 PL — 148,82–149,15, 33 пипса, внутри 12–35. Близость к верхней границе не меняет бинарного условия, карточка не задаёт пограничного случая диапазона. Она сама не понижает A+ в B; это может лишь критерий качества с разрешённым пограничным случаем, записанным до исхода. Дневной ATR(14) 95 пипсов, календарь чист в окне раздела 4.

Сетап: A+

В 09:18 PL завершённый пробойный M5 закрывается на 149,28, на 13 пипсов выше максимума 149,15. Тиковый объём 1,5 базовой средней, тело 0,7 × M15 ATR(20): A+. Один процент показанного капитала 27 836 PLN — около 278 PLN. SL = 148,82 минус пять пипсов = 148,77, 51 пипс от планового 149,28. Пипс стандартного лота 1 000 JPY; JPY/PLN = 3,80/149 даёт около 25,50 PLN на лот или 2,55 на 0,10. 278 PLN / (51 × 2,55 × 10) ≈ 0,2138 лота, консервативно округлено до 0,20. Источник фиксирует пипсовый ввод позиции как 5,09 PLN и получает R0 = 51 × 5,09 = 259,59 PLN ≈ 260 PLN. Точный перевод около 5,1007 PLN; сохраняйте выбранный учебный ввод последовательно, не меняйте знаменатель R незаметно.

Исполнение в допуске сценария

09:18:39 PL: покупка 0,20 лота USD/JPY по рынку при модельном спреде 2,1 пипса. Исполнение 149,288 хуже планового 149,280 на 0,8 пипса. Это недобор плана, не обязательно весь проскальзывание от котировки; для разделения нужен показанный ask. Сценарий принимает исполнение.

В сделке: начальное движение

09:18:39, вход: 149,288.
09:42 PL: цена 149,68, благоприятное отклонение 39,2 пипса, около +0,77R. Трейдер думает, что всё хорошо.
09:51: цена 149,79, благоприятное отклонение 50,2 пипса, около +0,98R, рядом с TP1.

Ошибка: настроение отменяет план

09:53 PL: цена 149,82, MFE 53,2 пипса или около +1,04R. План закрывает половину на дистанции один R: исполнение плюс 51 пипс = 149,798, около 149,80.

Вместо этого ждёт 149,90 и закрытия всего, не половины на плановом уровне. Изменение вызвано благоприятным движением, не разрешённым правилом.

09:54: цена 149,79, минус три пипса: «Обычный откат».
09:57: 149,72, минус десять пипсов: «Вернётся».
10:01: 149,64, прибыль около 35 пипсов; MFE остаётся 53,2, так как накопленный максимум не уменьшается. «Надо было закрыть на +50».
10:04: 149,52, прибыль около 23 пипсов. Трейдер замирает, не желая закрывать ниже увиденной прибыли.
10:18: 149,38, около девяти пипсов вверх. Ручное закрытие по 149,378. Прибыль 9,0 пипса × 5,09 PLN = 45,81 PLN, округлённо 46 PLN. R всей позиции = 45,81 / 259,59 ≈ +0,18R.

Что произошло после выхода

10:23: 149,42, ретест возле выхода.
10:48: 149,73, обратно к максимуму открытой сделки.
11:24: 150,12, выше того максимума; MFE закрытой сделки остаётся 53,2 пипса.
13:08: 150,67, пик позднейшего пути, 138,2 пипса или около +2,71R от входа. Это не MFE сделки. MFE измеряют лишь от входа до реального выхода, где было 53,2 пипса или +1,04R.

При дополнительном гипотетическом пути половина на +1R даёт +0,50R, трейлинг другой к 150,40 — около половины 111 пипсов / 51, или +1,09R. Совокупный контрфактический итог около +1,6R для исходной позиции.

Расчёт добавляет предположение, не восстанавливает доказанный исполнимый итог плана. Полный путь M15 SMA-20 и стопа 10:18–13:08 недоступен, поэтому нельзя установить, что остаток пережил бы откат к 149,38 и вышел лишь после позднего максимума. +1,6R зависит от этого предположения выживания/выхода. Поздний пик +2,71R — возможное движение, не прибыль трейдера; трейлинг обычно отдаёт часть пика.

Фактический итог +0,18R. Условный недобор к модельному пути около 1,4R нереализованной гипотетической прибыли, около 1,59R минус 0,18R. Это не дополнительный учтённый убыток и не доказанная сумма, которую реальный план обязательно заработал бы.

Разбор

Классификация ошибок: изменение плана в эйфории и раннее дискреционное закрытие из страха. Два разных решения:

1. 09:53, эйфорическое изменение: перенос цели с частичного выхода один R к 149,90, примерно 61,2 пипса или 1,20R, и изменение долей выхода без основания плана. Прибыль не делает неразрешённую перемену верной.
2. 10:18, закрытие из страха: выход из-за уменьшения открытой прибыли вместо заданной структуры/трейлинга. Трейдер мысленно считает снижение с +1R к +0,2R убытком при положительном реализованном P&L.

Исправление: используйте проверенный заранее поставленный частичный TP при входе вместо ручного действия 09:53. Реализуйте трейлинг поддерживаемой автоматикой либо сигналом завершённого бара с заданным действием. Проверьте, работает ли автоматизация на сервере брокера или требует активного терминала. Исполнением управляет правило, не настроение.

Предложения исправления плейбука

• Реализуйте TP1 поддерживаемым проверенным лимитом/частичным закрытием при входе, не дискреционным рынком. Проверьте неттинг/хеджирование счёта, чтобы противоположный ордер случайно не открыл позицию.
• Запишите причину до разрешённой перемены плана в сделке. «Всё хорошо» не основание обойти правило.
• Источник предлагает закрывать половину при отдаче свыше 50% MFE сделки и трейлить остаток. Это меняет выход и требует версионированного теста, не немедленный ремонт по одному кейсу.
• Отслеживайте MFE сделки минус реализованный итог как диагностическую отдачу. Снижение совместимо с лучшим исполнением, но также с меньшими движениями или иной смесью сетапов. Читайте вместе с распределением R и неопределённостью.

7. Шесть этапов: до сделки, вход, в сделке, изменение, выход и после сделки

Пять кейсов поддерживают общую модель шести этапов. У каждого свои задачи, метрики и ловушки.

Этап 1: до сделки — примерные 3–10 минут или 1–3 при подготовленном процессе работника

Скан, определение сетапа, A+/B/C, вход/пропуск, объём, SL/TP, календарь, корреляции, психологическая готовность. Следуйте заданному алгоритму: все необходимые условия выполнены — исполнение разрешено; нет обязательного — нет сделки. Интуиция не заменяет проверку, примерное время не разрешает торопить незаконченный список.

Число оцениваемых сетапов зависит от внимания: полная сессия отличается от 30–90 минут рядом с работой. 15.5 описывает окна скана и недели по профилям. Процесс малого внимания этой статьи использует настроенные оповещения сканера вместо бесконечного ручного поиска, сохраняя каждое подтверждение.

Отложенные ордера без возможности наблюдать

Если будете отсутствовать в окне сетапа, заранее примите и запишите решение. Поддерживаемый отложенный вход может включать серверные SL/TP и срок, чтобы неисполненная инструкция не оставалась навсегда. Проверьте нативный OCO брокера и судьбу неисполненных/сработавших ордеров. Без OCO два независимых требуют отмены второго после первого исполнения. Подтвердите принятие защиты сервером и устройство частичного TP; важны доступность и режим счёта. Подтверждённые серверные ордера не зависят от вашего электричества/связи, но зависят от брокера и исполнимой ликвидности.

Для отложенного лондонского варианта поставьте Buy Stop над завершённым диапазоном 08:00–09:00 PL и Sell Stop под ним, с поддерживаемыми защитой, частичным выходом и сроком. Неисполненные истекают по заданию. Это не воспроизводит автоматически сетап завершённой свечи: стоп-вход активируется по цене, обходя тело ≥0,3 × M15 ATR(20) и объём ≥1,2 базовой средней, оцениваемые после закрытия. Внутрисвечной ложный пробой может войти. Без нативного OCO противоположный ордер активен до отмены, нужен рабочий надзор. Считайте это отдельным вариантом со своей карточкой, триггером, подтверждениями и тестом, не той же стратегией на расстоянии.

Этап 2: вход — примерные 5–60 секунд

Выберите рынок, лимит или стоп; проверьте спред/ликвидность, отправьте, подтвердите исполнение и цену. Если проскальзывание выше заданного допуска, здесь один пипс ликвидной пары, запишите исключение и оцените пригодность исполнения по плану. Одно исполнение не устанавливает потери преимущества стратегии.

Спред и короткие позиции

Короткая FX-позиция обычно закрывается по Ask, стандартный график MetaTrader показывает Bid. Стоп может сработать без достижения того же уровня свечой Bid. При построении короткого стопа по структуре Bid учитывайте разницу Ask/Bid в дистанции и объёме до входа; не расширяйте существующий стоп вслепую. Включите Ask, где доступно, по пути MT4 источника Свойства графика → Общие → Показывать линию Ask, проверив эквивалент своей версии. Проверяйте спецификацию ордера и исполнение, не делайте вывод о неверном стопе по одной Bid-свече.

Отправляйте защиту, не только мысленный стоп. Предпочитайте поддерживаемый вход с заданным серверным SL; при отдельной отправке после исполнения сразу проверьте защиту и следуйте аварийной процедуре при отказе. Подтвердите принятый параметр в записи позиции/ордера, не только потенциально локальной линии графика. Отделяйте плановый риск, R0 до входа, от защиты, подтверждённого брокером стопа. Без R0 сделка не входит в статистику определённого R, как кейс 3, но входит в валюту, процент капитала и ошибки. При R0 без отправленной защиты, кейс 4, знаменатель есть без предохранителя. Поддерживаемые bracket/OCO проверяют для счёта, не предполагают по названию продукта.

Качество исполнения: измерять, не предполагать

Маркетмейкинг, ECN/STP и интернализация влияют на исполнение и стоимость. Записывайте проскальзывание входа/выхода, не приписывайте намерения имени модели. Стойкая неблагоприятная асимметрия, особенно у стопов/новостей, — операционный вопрос для брокера и возможного изменения счёта, исполнения или провайдера. Демо не доказывает качество реального исполнения. Обработка проскальзывание, уровней заморозки, реквот и новостных спредов может сильно отличаться; метрики демо описывают симуляцию, не исполнения пополненного счёта.

При отказе доступа к платформе отправленный серверный стоп независим от местных электричества/интернета. Отличайте от клиентского трейлинга: при остановке терминала последний стоп остаётся, дальнейшие клиентские обновления прекращаются. 15.1 рассматривает резерв питания, связи, устройств и копий настроек. 15.8 даёт процедуру после отказа профилактики: связь с брокером и подтверждение состояния до новой инструкции.

Этап 3: в сделке — пять минут–несколько часов

Наблюдайте без торга с правилами. Проверяйте заданные триггеры управления. Источник иллюстрирует просмотр каждые 10–20 минут между сигналами; ритм зависит от тестированной стратегии и контроля. Не меняйте SL/TP без триггера безубытка, частичного TP или трейлинга. Обычные выходы — TP1, TP2, трейлинг, SL, время; записанный экстренный тоже законен. Прочие «выглядит слабо» фиксируйте вмешательствами вне плана.

Этап 4: изменение по заданным триггерам

План примера допускает три изменения:

• Перенести в безубыток: после +1R перенести SL на вход. Это ценовой безубыток; комиссия, финансирование и проскальзывание могут дать денежный минус.
• Частичный TP: закрыть плановую долю, например 50%, на заданном уровне.
• Трейлинг: задать условие, наблюдение, действие. В покупках активация при SMA-20 завершённого M15 выше входа плюс 1R. SL на SMA-20 минус пять пипсов, только вверх после закрытия M15. Продажам нужна своя зеркальная спецификация. Смутное желание трейлить не исполнимое правило.

Прочие изменения — теснее из страха, добавить объём на прибыли, отодвинуть TP — нарушения без предварительного разрешения. Так и записывайте.

Этап 5: выход — примерные 5–30 секунд

Закрыть плановым TP, SL, трейлингом, временем или аварийно. Записать время, цену исполнения, проскальзывание и определённый R. Отменить оставшиеся без позиции ордера, включая несработавший противоположный вход, затем сверить состояние: сравнить историю платформы с отчётом по времени, цене, объёму, комиссии и свопу каждой доли. Разбирать расхождения, не списывать автоматически на округление. Оперативно записать аварийный выход и обстоятельства. 15.9 раскрывает сверку всего журнала.

Этап 6: после сделки — примерные 10–25 минут после закрытия

Сделайте короткий перерыв, например 10–20 минут, перед вдумчивым разбором вместо оценки через 30 секунд после исполнения. Заполните шаблон, классифицируйте ошибки, обновите постоянную долю захвата, найдите повторяемое/избегаемое поведение. Примените существующее правило объёма против тильта/самоуверенности к следующему сетапу; не изобретайте объём по последней прибыли/потере.

8. Что записывать после каждого этапа

Журнал — диагностика: отвечает, где теряются деньги, оценками и неопределённостью, не голым вердиктом. «Хорошая/плохая» не даёт полей агрегации. Каждая фаза требует чисел/категорий. Субъективные оценки один–десять дополняют психологические заметки, но это исходные наблюдения, не оптимизируемая метрика эффективности.

15.9 охватывает приложения, таблицы, Notion, датированные функции/цены и минимальную общую схему. Здесь фокус на полях каждого этапа одной сделки для поздней агрегации.

Этап 1: запись до входа

Иллюстративные значения, не исторические результаты: примеры ниже из синтетического кейса 1.

Этап 2: запись входа после исполнения

• Метка клика, с миллисекундами при необходимости задержки.
• Метка подтверждения в тех же часах/зоне; разница — задержка.
• Фактическая цена исполнения входа.
• Фактическая подтверждённая брокером цена стопа.
• Спред входа.
• Недобор входа к плану отдельно от проскальзывания к исполнимой котировке, где записана.
• Тип ордера: рыночный, лимитный или стоп.
• Неисполнение или отказ: записать причину платформы: реквота, ограничение freeze-level, отказ стопа или истечение GTD, с временем и плановым решением повторить/отказаться. Отклонённый ордер — полноценное событие журнала. Без него недосчитаны возможности и не оценить исполнение должным образом.

Этап 3: запись в сделке

• Число проверок графика в примерных 15-минутных интервалах источника.
• Текущий MFE: максимум благоприятного отклонения в пипсах.
• Текущая величина MAE: максимум неблагоприятного отклонения в пипсах.
• Мысли без действий: перенести стоп, добавить объём, рано закрыть.

Этап 4: запись каждого изменения

• Метка времени изменения.
• Тип: безубыток, TP1, трейлинг или другое.
• В плане: ДА/НЕТ.
• Если НЕТ, объяснение и категория ошибки.

Этап 5: запись выхода

• Метка закрытия.
• Цена выхода каждой доли отдельно.
• Причина: TP, SL, трейлинг, время, авария.
• Проскальзывание выхода к нужному ориентиру.
• Общий P&L в последовательно взвешенных объёмом пипсах, чистом R при определённости и PLN или указанной валюте счёта.
• Удержание от входа до выхода.
• Оставшиеся без позиции ордера удалены: ДА/НЕТ.
• Сверка: сравнить каждую долю с отчётом по времени, цене, объёму, комиссии, свопу; записать совпадение либо расхождение и сумму.

Этап 6: запись после сделки, примерно через 10–25 минут

• План соответствует плейбуку: ДА/НЕТ.
• Недобор/проскальзывание в допуске и серверный стоп подтверждён: ДА/НЕТ и значения.
• Изменения по плану: ДА/НЕТ и отклонения.
• Нарушение дисциплины: ДА/НЕТ и описание.
• MFE и MAE сделки в R, реализованный R и последовательно заданная доля захвата.
• Ошибка фиксированного списка: нет, FOMO, скука, изменение плана, нет SL, объём или прочее.
• Операционный вывод максимум в трёх предложениях с конкретными действиями.
• Предложение: нет; немедленный операционный ремонт; либо изменение структуры сетапа как кандидат новой версии.

Мини-шаблон раздела 10 заполняет поля кейсом 1, здесь не повторяется.

Более 30 полей кажутся сложными, но источник отводит примерно пять–восемь минут на сделку при знакомом процессе. Это цена полезной записи, не измеренная гарантия времени. Двести «хороших сделок» без сортируемых полей не отвечают на диагностический вопрос.

MAE и MFE этой сделки

MAE, максимальное неблагоприятное отклонение, и MFE, максимальное благоприятное отклонение, измеряют экстремальное движение от исполнения только от входа до выхода. Записывайте пипсы и определённый R. Величины — накопленные максимумы, не уменьшаются; отрицательный MAE становится отрицательнее с ростом неблагоприятного движения. Поздняя цена не меняет их, как в кейсе 5. Кейс 1: MAE −5,4 пипса или −0,15R, MFE +74,2 или +2,06R. Используйте записанные цены либо инструмент, действительно считающий отклонения; обычная история ордеров может не иметь внутрисделочного пути. Поля помогают диагностике стопа/цели. При закрытии исходным стопом отклонение от исполнения включает исходную дистанцию с поправкой на недобор входа/выхода; примерно не ниже 1R при неблагоприятных исполнениях этих кейсов, не универсальное равенство при улучшенном входе или иных базах риска. После безубытка или трейлинга в прибыль это неверно. TP-выход устанавливает минимум благоприятного отклонения до реальной цены выхода; улучшение или гэп могут превысить номинальную цель. 15.9 охватывает определения, графики отклонений всего журнала, диагностику и автоматику.

9. Частые ошибки каждого этапа

Карта ошибок по фазам меняет «Почему потерял?» на «Нарушил ли процесс и на каком этапе?» До сделки и изменение — важные места исследования. Источник не даёт популяционной выборки для их большинства розничных потерь, а правильная убыточная сделка может не иметь нарушения.

Используйте карту для поиска возможного нарушения, не считайте сам убыток его доказательством. 15.6 задаёт фильтры до входа; 15.8 охватывает неверный объём, инструмент и инциденты ликвидности; 15.10 рассматривает ошибки обучения и решения сетапов. Один пример выхода здесь, поскольку прямо меняет реализованный R:

Ловушка: переобучение плейбука под журнал

Постоянная подгонка под историю журнала улучшает вид бэктеста без улучшения новых сделок. Предупреждения: фильтр после каждой серии, меньше сигналов без лучших исходов, обоснование лишь «работало у меня». Каждое новое правило записывайте версией и отдельно оценивайте дальнейшее исполнение, не приписывайте ему данные изобретения. Проверка на действительно отложенных данных, механизм подгонки и реестр попыток — в 15.4.

10. Шаблон анализа сделки для журнала

Раздел 8 даёт все поля по фазам. Здесь расчёт объёма и компактная запись для копирования.

Переписывание пипсов/лотов на движении создаёт риск опечаток. Польский источник приводит EarnForex Position Size Calculator как пример для изучения, не новую рекомендацию или гарантию функций. Проверьте платформу/версию, код, разрешения. Одни лишь считают объём, торговый модуль может отправлять ордер и SL/TP. Проверьте и протестируйте свой вариант до доверия одному клику вместо ручных полей.

Мини-шаблон: одна запись журнала

Скопируйте поля в Excel, Google Sheets, Notion или журнал. Запись — одна сделка, с деталями долей при необходимости. Заполняйте в тот же день, в основном бинарными/числовыми полями. Источник отводит пять–восемь минут с практикой и 15–25 для первых 30–50 сделок; это допущения процесса, не измеренные требования.

Иллюстративные значения, не исторические результаты: колонка примера использует синтетический кейс 1.

Компактный набор сортируется между записями: класс, версия, соблюдение, R0, недобор, MAE/MFE, ошибка. Пустая колонка не помогает диагностике. Раздел 8 даёт схему более 30 полей. Источник предлагает прийти к ней за 50–100 сделок по мере привычки, но ключевые риск до входа и реальные исполнения нужны с начала. Числа — примеры привычки, не разрешение пропускать критические данные.

Расчёт результатов пяти сделок

15.9 собирает матожидание, профит-фактор, долю прибыльных, просадку, SQN, Sortino, потери исполнения и интерпретацию. Здесь лишь расчёты из пяти учебных записей.

Издержки сверх голого R вход–выход

Теоретическое валовое преимущество должно пережить исполнение и счёт. Разделяйте четыре категории:

• Спред: уже в исполнениях покупки по Ask и продажи по Bid. Не вычитать снова из P&L исполнений. Поведение зависит от брокера, инструмента, событий/ночи; используйте данные счёта.
• Комиссия: платежи конкретного счёта, часто на лот/сторону/полный оборот. Имя модели исполнения не определяет тариф. В этих дневных примерах нет ролловера, отдельная комиссия — единственная модельная дополнительная торговая плата. Предположение 6,50 USD за оборот стандартного лота, не норма отрасли. Прочие сборы учитывать отдельно.
• Своп/финансирование: перенос через торговый день даёт списание/начисление по ставкам и условиям брокера. Источник обсуждает частый тройной своп среды для некоторых T+2 FX, но день и праздники специфичны инструменту. До ночи проверьте текущий контракт; фиксированного финансирования здесь нет.
• Налог: исключён из R сделки. Журнал даёт даты, суммы, доказательства перевода для отчётности, но сам не налоговый расчёт. Контекст польского PIT-38 сохранён как польский юрисдикционный материал; раздел 14 охватывает налоги, учёт, международный охват. Применяйте юрисдикцию владельца, не заменяйте польские правила мнимым универсальным аналогом.

Комиссионная чувствительность кейса 1: EUR/USD, 28 400 PLN, 0,20 лота. Сохраняйте исполнения для изоляции издержки; это не доказательство тех же исполнений другого счёта.

• Спред уже в исполнениях. Входное проскальзывание 0,3 пипса к Ask, 0,3 × 7,60 PLN = 2,28 PLN, уже в цене 1,08638; не вычитать дважды.
• Комиссия = 6,50 USD за оборот лота × 0,20 = 1,30 USD; по 3,80 4,94 PLN.
• Дополнительная потеря = 4,94 / 273,60 ≈ 0,018R, снижая показанные +1,21R примерно до +1,19R.
• Свопа нет потому, что закрыто до ролловера, не просто вход и выход в одном календарном дне.

Базовые R кейсов используют фактические исполнения со спредом до отдельной комиссии, финансирования и налога. В учебных счетах без комиссии/ролловера иных модельных сборов нет. «Чистый» ECN означает после указанной комиссии, не всех возможных сборов/налогов. Явно маркируйте базу, чтобы сравнения были осмысленны.

Операционный вывод: рассчитайте стоимость типичного объёма и сравните с матожиданием на той же базе. Теоретический бэктест без реальных издержек завышает результат, особенно кратких сделок/узких целей. Тест по исполнимым bid/ask не вычитает спред повторно. 15.4 раскрывает тесты с издержками.

Что дальше делать с числами

15.9 группирует общую/посетапную долю прибыльных, средний R, захват, долю ошибок и проскальзывание с примерными ориентирами/тревогами. Пороги — допущения, не стандарты. Система или оператор решается аудитом: сначала надёжные данные/исполнение, сверка брокера, версия, нарушения и издержки в исходном R0; затем режим; наконец преимущество. 15.10 даёт последовательность симптом–диагноз–действие.

Анатомия даёт то, что позднее надёжно не восстановить: что было известно при решении. Нарушения или несверенные издержки мешают чисто подтвердить/опровергнуть задуманную эффективность стратегии.

Вертикальная ось — PLN, не R, поскольку у кейса 3 нет R0. Кривая R потребовала бы изобретённого после убытка знаменателя. По неокруглённым учебным суммам: +331,36 − 288,80 − 538,08 − 68,76 + 45,81 = −518,47 PLN. Сумма целых показанных PLN — −519 PLN, разница округления. Точный конечный капитал 27 881,53 PLN от 28 400 PLN. Четыре определённых R дают −0,39R. Кейсы 1–2, соблюдающие входной план, дают +0,15R, хотя у 1 дефекты управления. Кейсы 3–5: −561,03 PLN, около −561 PLN; лишь 4–5 с R, суммой −0,54R. Убытку кейса 3 в 538,08 PLN нельзя молча назначить ноль R в реальном журнале.

Контрфактическое упражнение: пять кейсов без выделенных ошибок

Это отдельное аналитическое упражнение, не альтернативная история счёта. Запишите в гипотетическое поле соблюдения плана, не реализованный P&L. Допущения:

• Кейс 3, FOMO: календарь не пройден, C, поэтому без входа и нулевой денежный поток. Ноль — гипотетический вклад невхода, не R реальной незащищённой сделки.
• Кейс 4, скука: нет сетапа, поэтому без входа и нулевой вклад.
• Кейс 5: половина на +1R и трейлинг другой дают предполагаемые +1,59R, около 412,75 PLN при R0 259,59 PLN. Нужна непроверенная выживаемость остатка при откате 149,38; нужного пути SMA/стопа нет.

Гипотетическая сумма +331,36 − 288,80 + 0 + 0 + 412,75 = +455,31 PLN, против фактических модельных −518,47 PLN: около 974 PLN разницы; точно 973,78 PLN. Избегнутые 538,08 PLN кейса 3 — крупнейшая часть. Это не доказывает причиной всего разрыва один отсутствующий стоп: отказ от недопустимого входа убирает направление и объём. Кейсы 1–2 неизменны, включая малые ошибки 1, поэтому заголовок о выделенных ошибках, не буквальном совершенстве. Пять синтетических сделок показывают метод, не годовое улучшение и не репрезентативную выборку. Реальные различия оценивайте собственными записанными сравнениями с неопределённостью.

Операционный вывод: устранение FOMO, скуки, эмоциональных TP и отсутствия серверных стопов может быть важнее ещё одного сетапа. Пользу определяют ваш журнал и подходящее сравнение. Различия E и E_adj требуют определений выборок и интервалов, сами не определяют причинность. Универсального ожидания, улучшения или скорости исчезновения преимущества не заявлено.

От сделки к распределению

Пять восстановленных сделок не дают содержательной оценки распределения стратегии. Больше последовательных записей поддерживает гистограмму R с модой/правым хвостом и MAE/MFE с группами стопов и глубиной отката прибыльных до восстановления. 15.9 содержит графики и диагностику. Несколько десятков записей дают исследование, не автоматическую надёжность вывода.

Предпосылка — полная запись за каждой точкой: версия, класс, R0 до входа, недобор исполнения, отклонения, ошибка, сверка брокера. Без R0 до входа нельзя получить валидную R-координату ради аккуратного графика. Записанный, но не отправленный стоп определяет R, как кейс 4, но отсутствие защиты остаётся отмеченным; не исключайте ни валютный убыток, ни ошибку из счёта.